- 年份
- 2024(6925)
- 2023(10123)
- 2022(8805)
- 2021(8514)
- 2020(7311)
- 2019(16935)
- 2018(16900)
- 2017(32309)
- 2016(17503)
- 2015(19722)
- 2014(19519)
- 2013(18764)
- 2012(17082)
- 2011(14865)
- 2010(14913)
- 2009(13436)
- 2008(13246)
- 2007(11363)
- 2006(9398)
- 2005(7794)
- 学科
- 济(66475)
- 经济(66399)
- 管理(50596)
- 业(48432)
- 企(41455)
- 企业(41455)
- 方法(36842)
- 数学(32769)
- 数学方法(32034)
- 财(17520)
- 农(16776)
- 中国(15650)
- 学(14030)
- 业经(13748)
- 理论(12860)
- 务(12215)
- 财务(12148)
- 财务管理(12118)
- 贸(11507)
- 贸易(11498)
- 企业财务(11438)
- 易(11216)
- 农业(11145)
- 技术(10877)
- 制(10853)
- 地方(10450)
- 和(10189)
- 划(9189)
- 环境(9043)
- 银(8938)
- 机构
- 学院(237394)
- 大学(236761)
- 管理(94085)
- 济(89633)
- 经济(87733)
- 理学(82413)
- 理学院(81543)
- 管理学(79468)
- 管理学院(79046)
- 研究(72933)
- 中国(54764)
- 京(49038)
- 科学(47786)
- 财(41092)
- 农(40012)
- 业大(38325)
- 所(36101)
- 中心(35615)
- 江(34562)
- 财经(33490)
- 研究所(33114)
- 农业(31761)
- 经(30577)
- 北京(29927)
- 范(29642)
- 师范(29259)
- 技术(27942)
- 州(27468)
- 经济学(27367)
- 院(27000)
- 基金
- 项目(168991)
- 科学(132930)
- 基金(123233)
- 研究(119087)
- 家(108960)
- 国家(108031)
- 科学基金(93453)
- 社会(73771)
- 社会科(69956)
- 社会科学(69937)
- 省(67027)
- 基金项目(64905)
- 自然(63639)
- 自然科(62301)
- 自然科学(62286)
- 自然科学基金(61135)
- 教育(57258)
- 划(56534)
- 资助(51713)
- 编号(48016)
- 重点(38311)
- 成果(37625)
- 部(36874)
- 创(35793)
- 发(34928)
- 创新(33416)
- 科研(33252)
- 课题(32770)
- 计划(32193)
- 大学(31967)
共检索到331221条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘燕 李云瑞
在非寿险中,未决赔款准备金的计提额度将直接影响保险公司的偿付能力评估指标。在准备金的评估中逐步开始使用贝叶斯估计,使用传统贝叶斯方法中通常假设各进展年赔付额之间相互独立,但实践中这些相关性是显然存在的,而使用相关贝叶斯模型能够解决这一问题。文章应用相关过程来体现各未决增量赔款之间的相关性,并提出了基于Beta族分布类的相关过程,将其用于预计未决赔款准备金。最后用计算未决赔款准备金的实例说明这种相关贝叶斯模型比传统的独立贝叶斯模型估计未决赔款准备金更加准确合理。
关键词：
相关贝叶斯模型 相关过程 Beta族
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
段白鸽
本文地将贝叶斯非线性分层模型应用于基于不同业务线的多元索赔准备金评估中,设计了一种合适的模型结构,将非线性分层模型与贝叶斯方法结合起来,应用WinBUGS软件对精算实务中经典流量三角形数据进行建模分析,并使用MCMC方法得到了索赔准备金完整的预测分布。这种方法扩展并超越了已有多元评估方法中最佳估计和预测均方误差估计的研究范畴。在贝叶斯框架下结合后验分布实施推断对非寿险公司偿付能力监管和行业决策具有重要作用。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
段白鸽 张连增
基于贝叶斯非线性分层模型的一元索赔准备金评估随机性方法,设计了10种合适的模型结构,将非线性分层模型与贝叶斯方法结合起来,应用WinBUGS软件对精算实务中的经典流量三角形数据进行数值分析,并使用MCMC随机模拟方法得到了各种模型结构下最终损失和索赔准备金的完整预测分布及其分布特征。这种方法克服了其他准备金评估模型存在的缺陷,不但可以考虑不同事故年索赔进展的同质性和差异性,而且可以有效度量尾部进展的不确定性。
[期刊] 统计研究
[作者]
李政宵 孟生旺
非寿险精算的核心问题之一是对未决赔款准备金进行准确评估。在未决赔款准备金评估中,多条业务线的流量三角形数据之间通常存在一定的相依关系。为了考虑不同业务线之间的相依关系对未决赔款准备金评估结果的影响,本文基于GB2分布建立了一种相依性准备金评估模型,该模型首先假设不同业务线的增量赔款服从GB2分布,并在分布的期望中引入事故年和进展年作为解释变量,引入日历年随机效应描述各条业务线之间的相依关系;然后借助贝叶斯HMC方法进行参数估计和未决赔款准备金预测,最后给出了总准备金的预测分布和评估结果。本文将该方法应用到
[期刊] 统计与决策
[作者]
王明高
赔款准备金评估是保险公司的一项重要和复杂的工作,针对赔款准备金的评估方法的探索不断,近年来关于自举法在赔款准备金的应用比较多,文章基于比较常用的超泊松分布和伽玛分布的广义线性模型对赔款准备金进行估计,同时把自举法应用到模型中来分析估计误差,比较分析两种模型的评估结果。运用R软件的精算包进行评估,能使计算过程简化,便于学习应用。
关键词：
自举法 广义线性模型 赔款准备金
[期刊] 统计与决策
[作者]
王子辉 张连增
未决赔款准备金的谨慎提取对保险公司的稳健经营具有非常重要的意义。由于赔付情况的不确定性和不稳定性.实务中越来越关注未决赔款准备金评估的精度。文章基于增量赔付的对数正态模型,给出了准备金的估计值和预测的精度。最后通过一具体实例说明本文方法的有效性,并同链梯法进行了比较。
关键词：
未决赔款准备金 链梯法 对数正态模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵立戎
文章在非寿险未决赔款准备金评估中,借鉴状态空间模型如Kalman滤波在准备金评估中的应用,以广义线性模型为基础,通过在贝叶斯估计中利用泰勒展开式的二阶近似式构造了离散指数族内的后验似然函数,生成广义线性滤波,可实现动态广义线性模型的参数估计,从而能够向模型中引入新的观测数据递归出更新的参数估计结果。文章通过实例演示了伽玛广义线性滤波模型在准备金评估中的应用。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
王丽 李贤
通过加入商业银行和中央银行两个部门以及对储蓄一投资转化机制较为细致的设定,本文构建了金融社会核算矩阵和一个扩展的金融CGE模型。模拟存款准备金率变动对我国宏观经济和部门经济的影响,结果显示,存款准备金率调整在一定程度上能够调控宏观经济,并且下调准备金率比上调准备金率的政策效果更为明显。在居民的固定投资方向仅为建筑业的假设下,建筑业对存款准备金率的反应最为敏感,农业部门的政策反应相对较小。
[期刊] 保险研究
[作者]
孟生旺 王海淘
非寿险赔款准备金对保险公司的风险管理和财务决策具有重要影响。传统的准备金评估方法通常基于汇总的流量三角形数据进行建模,没有充分利用个体索赔案件的信息,且存在参数过度化、难以处理大额赔款和负增量赔款等问题。本文基于每份保单的个体索赔信息,使用随机森林和XGBoost等机器学习算法对案件的赔付状态、赔付金额分别建立了预测模型,改进了传统准备金评估模型的预测效果。实证研究结果表明,影响赔付状态的因素主要是结案状态、报案延迟等跟案件相关的信息,而影响赔付金额的因素则主要是历史赔付金额等反映出险事故严重程度的信息。本文最后还给出了RBNS准备金的预测分布,其结果更加接近准备金的真实值且方差更小,表明在非寿险RBNS准备金评估中,基于机器学习算法的个体索赔准备金评估模型优于传统的准备金评估模型。
[期刊] 统计与决策
[作者]
贤福忠 赵明清 潘盈盈
责任准备金是保险公司为了防止未来赔偿风险而提取的基金。为了有效的利用该资金,在资金能安全返还的原则下,保险公司期望投资收益最大化。本文在随机利率条件下,建立了投资银行储蓄的随机规划模型,进而把其转化为期望值模型,得到预期收益最大的投资方案。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
刘乐平 袁卫 张琅
未决赔款准备金的谨慎提取对保险公司的稳健经营具有非常重要的意义。本文从分层贝叶斯分析和BMOM方法入手研究最大熵先验分布问题,给出了保险公司未决赔款准备金的稳健贝叶斯估计,然后通过一具体实例说明本文方法的有效性,最后将未决赔款准备金的稳健贝叶斯估计同经典估计进行了比较。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
东明 郭亚军 杨怀东
本文针对同质半连续型寿险保单组,分别建立了确定利率与随机利率准备金精算模型,通过对比分析,发现保单数的增加会降低死亡率风险,但不会减小利率风险。对于平均未来损失额的近似值,本文给出了其前二阶矩的一般表达式。
[期刊] 管理评论
[作者]
王会芳 鲍勤 徐山鹰
本文在实体经济可计算一般均衡模型基础上,引入金融模块以刻画实体经济与金融部门之间的关联以及各种金融资产的优化配置,构建了中国金融可计算一般均衡模型,其中包括通货、存款、贷款、证券等24种金融资产,以及住户、非金融企业、央行、存款货币机构、政府、国外等6部门。进而基于所构建的模型对于我国货币政策操作进行模拟,分别针对存款准备金率上调0.1%、0.5%、1%、2%和下调0.1%、0.5%、1%、2%等8种不同情景,模拟并分析了央行的存款准备金政策调整对于我国广义货币量、宏观经济以及细分行业产出的影响。
[期刊] 统计与决策
[作者]
闫春 李延星 孙晓红 刘伟
文章运用双广义线性模型,将通货膨胀、气候环境这两个外部因素与公司理赔政策这一内部因素引入到广义线性模型中,对一般的广义线性模型进一步改进。然后利用实际数据,应用改进后的模型,进行实证分析,并与未改进的评估模型得到的相关数据进行了比较,最后分析了未决赔款准备金评估结果变化的原因。
[期刊] 经济经纬
[作者]
赵静宇 李秀芳
在假定寿险产品定价利率固定,准备金评估利率基于长期国债收益率且符合Vasicek模型等前提下,该模型适合我国目前的长期国债收益率。然后推导出随机利率下全离散型寿险责任准备金评估公式,并以Vasicek模型为例,使用蒙特卡罗模拟方法计算出准备金分布,同时对准备金在利率波动条件下的充足性做出分析。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
