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[期刊] 数理统计与管理
[作者]
姚萍 王杰 杨爱军
本文以上海黄金市场为例,在GARCH模型下,系统性比较了基于正态分布、Logistic分布、HS分布、Laplace分布、t2分布和Cauchy分布的对称和非对称共12种BG分布在收益率分布拟合以及VaR和ES测度中的效果。研究结果表明,BG分布在收益率分布建模与尾部风险测度上的表现与原分布类型有关。当原分布为正态分布时,对称和非对称BG分布的效果都较差。当原分布为Logistic分布、HS分布、Laplace分布、t2分布和Cauchy分布时,对称和非对称BG分布的效果都较好,其中非对称BG分布效果在尾部分布拟合上优势更大。在所有分布中,基于t2分布和Cauchy分布的非对称BG分布表现最优。
[期刊] 统计与决策
[作者]
高岳 张翼
文章首先使用GARCH模型对深成指对数收益率时间序列的自相关和异方差特性进行弱化,之后运用POT方法对GARCH模型所得的残差序列进行拟合,使用极大似然方法估计了GPD分布各参数,进一步计算出收益率序列的VaR和ES值,通过后验测试比较各种估计方法优劣。
关键词：
POT VaR 厚尾 风险度量
[期刊] 南方金融
[作者]
张义强 李道叶
本文以我国沪深两市的数据为样本,对我国股票市场收益率分布特征进行了检验,检验结果表明我国股票市场收益率分布并非正态分布,普遍表现出尖峰胖尾特征,文章最后对分布的尾部指数进行估计与分析。
关键词：
股票市场 收益率 分布 尾部指数
[期刊] 商业时代
[作者]
艾克凤
经验分布直观显示股票市场收益率与正态分布有一定差异。多种正态检验方法对我国股票市场收益率检验结果为:我国股票市场收益率不服从正态分布,收益率分布呈现尖峰胖尾特征。本文采用Mantegna和Stanley(1995)提出的方法,得到上证综指收益率的特征指数估计=1.4837。同时,将实际收益率序列与稳定分布、正态分布作比较,结果表明:在样本均值的3倍样本标准差内稳定分布都可以很好地拟合收益率的分布特点,但是正态分布则不然。
关键词：
收益率 正态分布 稳定分布 分布拟合
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
温录亮 丘延君 陈平炎
为更深刻地揭示沪深股指收益率特征，本文提出两成分混合广义正态分布及其退化分布、非对称广义正态分布及其退化分布等8种分布，对上证综指(SSEC)和深证成指(SZCZ)日收益率数据进行拟合对比分析。通过拟合评价和VaR度量发现：对于上证综指，用非对称广义正态分布更好地拟合日收益率数据的尖峰厚尾带偏特征；对于深证成指，用两成分混合广义正态分布更好地拟合日收益率数据的尖峰厚尾带偏特征。在进行沪深股指波动率预测、资产定价和风险度量时，建议选择非对称广义正态分布和两成分混合广义正态分布进行对比分析，进一步提高其准确性。
关键词：
沪深股市 股指收益率 上证综指 深证成指
[期刊] 统计研究
[作者]
封建强
The author studied the symmetry of yield distribution of Shanghai Stock Market with some non-parametric techniques and captured some conclusions with practical value.
关键词：
市场收益率 分布函数 对称性
[期刊] 金融研究
[作者]
尹优平 马丹
高频数据具有与低频数据截然不同的特征。本文研究了高频数据下ValueatRisk的计算方法,提出在GARCH模型失效时基于GP分布和非参数核密度方法的新方法,文中研究并得到了较理想的效果。
关键词：
高频数据 VaR 核估计 GP分布
[期刊] 统计与决策
[作者]
熊焰,赵铁山
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
陈倩 李金林
操作风险损失强度分布呈现的"右偏性、厚尾性"特点,使操作风险损失强度的拟合面临着许多困难。为了解决传统损失分布难以拟合损失分布尾部的问题,同时又为了克服极值理论的弊端,将四参数的g-h分布用于操作风险损失强度拟合中,设计当损失强度分布为g-h分布时使用Monte Caro模拟的基本步骤。并以我国的517个风险损失数据为基础,以实证分析的形式验证所提出的方法,将拟合结果与尾部风险及其他4种常用分布进行比较。实证结果显示,在损失强度的拟合中,g-h分布能较好的捕获操作风险损失分布的"厚尾"特性,对操作风险损失
关键词：
操作风险 损失分布法 g-h分布 VaR
[期刊] 经济学(季刊)
[作者]
李钢
本文以电子通讯行业为例,对我国上市公司的净资产收益率分布情况进行了实证分析。通过运用偏度与峰度联合检验法、χ~2拟合检验法、柯尔莫哥洛夫检验法对样本数据的统计分析,我们认为,别除异常点后,电子通讯行业的净资产收益率近似服从正态分布,但有一定程度的偏离。对于偏离产生的原因我们进行了初步分析,我们认为一是上市公司财务报表真实性存在问题,二是上市公司会特别关注某个数值,从而会使在该数值左侧一个小区域内的点小于理论频数。而该数值右侧一个小区域内的点大干理论频教。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
魏宇
通过对上证综指和标准普尔500指数收益波动的统计特征分析,实证检验了诸如非条件(Unconditional)正态分布、条件(Conditional)正态分布以及条件t分布等有关金融市场收益分布的主流假设,都无法准确刻画实际市场收益的尾部统计特征和风险状况。证明了无论是在成熟资本市场还是在新兴市场,极值理论(EVT)都能准确刻画实际市场的极端波动和风险状况,并通过不同收益分布模型假定下风险价值(VaR)的计算和相应的后验分析(Backtesting),实证说明了在不同显著性水平下各种收益分布假定的精确度和适用范围。
[期刊] 工业工程与管理
[作者]
楼国成 耿娜 陆勇
基于上海某医院一年的手术时长数据,采用三相位的超伽马(Hypergamma)概率分布模型拟合所有手术、各科室、各种类三种分类层级手术时长的经验概率分布。通过最大期望算法(Expectation Maximization,EM)和遗传算法(Genetic Algorithm,GA)对拟合模型进行参数估计。以均方根误差(RMSE)作为拟合效果的衡量指标,数值实验结果表明超伽马概率分布在三种分类层级手术时长分布的拟合上,性能优于对数正态(Lognormal)、伽马(Gamma)和威布尔(Weibull)三种经典
[期刊] 国际金融研究
[作者]
王鹏 吕永健
金融资产收益分布的非对称性不仅是投资组合选择过程中应该考虑的一个重要因子,而且与风险识别与测度也有着千丝万缕的联系。本文采用Lisi(2007)提出的一种基于Bootstrap思想的金融资产收益分布非对称性测度方法,开展了对国际上8种主要汇率日收益率非对称特征的全面深入检验。结果表明:除CNY/USD汇率的日收益率分布具有较为明显的非对称特征外,其余7种汇率的日收益分布在较高置信水平上都可以被认为具有对称特征。另外,实证结果验证了"偏度系数法不适用于具有较强自相关性的金融资产收益序列"的论断。本文的研究结果,为金融时间序列非对称特征的考察及国际汇率市场价格变化分布特征的研究提供了新的证据。
[期刊] 统计研究
[作者]
欧阳资生
地质灾害的频繁发生已引起了社会各界的高度关注。本文以湖南省娄底市地质灾害损失数据为样本,借助广义Pareto分布和对数正态分布对地质灾害损失分布进行刻画,建立了一个分段的地质灾害损失分布模型,然后讨论了地质灾害损失的纯保费和最大可能损失的估计问题。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
陈启欢
股票价格行为的随机理论认为市场收益服从正态分布 ,但在现实中这一假设不一定成立 ,市场收益率更多地呈现出偏离正态分布的形式。本文检验中国市场的收益率分布形态。
关键词：
股票 收益率 价格行为 正态分布 t分布
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