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[期刊] 金融理论与实践
[作者]
谢太峰 甄晗蕾
自2005年7月我国汇率改革后,人民币持续升值。2014年2月到3月中旬,人民币兑美元汇率下跌创下5年内最大跌幅2.6%,引发国际上各方舆论。在当前形势下,科学合理地评估人民币均衡汇率水平,具有重要的现实意义。在分析总结均衡汇率理论的基础上,选择适合我国国情的行为均衡汇率理论(BEER),采用1994—2014年的月度数据,通过协整检验建立了人民币均衡汇率模型和误差修正模型,测算出人民币实际有效汇率总失调程度,结果表明不存在大幅高估或低估。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
王琛
均衡汇率是进行汇率管理的关键概念。行为均衡汇率模型(BEER)从统计学意义上确定均衡汇率与基本经济因素之间的协整关系,可作为管理汇率和确认汇率失调的基础。本文运用BEER模型,采用1984年1季度-2005年4季度的季度数据对人民币均衡汇率进行了实证研究。研究结果显示:(1)贸易条件、劳动生率和净对外资产对均衡汇率具有正向作用,而广义货币供应量M2对均衡汇率具有负向作用;(2)人民币实际汇率出现过几次失调的时期,人民币实际汇率自我修正功能不强;(3)2005年7月21日的人民币汇率制度改革和汇率升值阻止了人民币实际汇率低估的扩大趋势。
[期刊] 世界经济与政治论坛
[作者]
田诗文
对人民币均衡汇率与汇率失衡程度的测算与研究是分析是否应该调整人民币汇率水平和改革人民币汇率形成机制的重要基础。本文基于行为均衡汇率(BEER)模型,选取劳动生产率差异、贸易条件、贸易开放度、资本流动管制、政府支出、实际利差作为基本经济因素,测算1997年第一季度至2018年第四季度的人民币均衡汇率与汇率失衡程度,并通过样本外预测验证了模型的准确性,发现汇率失衡是常态,共经历了3次低估和3次高估。本文建立了向量误差修正模型,发现汇率失衡可以得到经济系统的自动修复;通过脉冲响应和方差分解发现劳动生产率差异、贸易条件的波动对实际有效汇率的影响较强。本文深入研究了人民币汇率失衡的过程及经济背景,最后提出政策建议。
[期刊] 价格月刊
[作者]
王海军
研究人民币均衡汇率与汇率失调问题的关键在于科学地确定均衡汇率影响因素以及准确地测定均衡汇率水平。通过将行为均衡汇率理论(BEER)模型进行改进,构建了一个半对数形式的协整方程,对1995年～2010年间的季度数据进行了实证分析。结果表明:贸易条件改善、对外净资产占GDP比重上升会促使人民币均衡汇率升值;国内利率上升、对外开放程度提高会促使人民币均衡汇率贬值。最后运用H-P滤波技术测算了人民币均衡汇率水平以及实际汇率失调幅度,并进一步分析了汇率失调的原因。
[期刊] 经济经纬
[作者]
沈军
加入金融发展水平的均衡汇率测算是破解包括人民币汇率在内的发展中国家汇率问题的可循之径。笔者论证了金融非中性是均衡汇率测算引入金融发展因素与形成BEER修正模型的理论依据,通过主成分分析得到中国金融发展的综合指标,在此基础上,运用协整检验与H-P滤波分析对1994年～2010年的人民币均衡汇率水平和汇率失调程度进行了测算。实证分析结果表明:金融发展对人民币实际汇率有着较大程度的影响且存在着长期稳定的均衡关系;考虑中国金融发展水平因素后人民币汇率失调在5%以内,失调程度轻微。笔者从另一角度支持了Chueng等人的"人民币低估问题存在高估"的研究结论。
[期刊] 当代财经
[作者]
杨荣 丁贤达
人民币均衡实际汇率是判断人民币实际汇率水平的重要参考尺度。GDP同比增长率、进出口总额占GDP的比率、外汇储备都是人民币均衡实际汇率的重要长期决定因素,且GDP同比增长率、进出口总额占GDP的比率对人民币均衡实际汇率具有反向作用,外汇储备对人民币均衡实际汇率具有正向作用。1995年以来,人民币实际汇率在大部分时间内都偏离了人民币均衡实际汇率水平,表现为人民币实际汇率失调。造成人民币汇率长期失调的一个主要的宏观政策因素是,1997年亚洲金融危机以来实行的事实上钉住美元的汇率政策。在2005年人民币汇率形成机制改革之后,人民币对美元持续升值,使得这段时间承受被低估压力的人民币汇率有了一定程度的缓解...
[期刊] 国际金融研究
[作者]
唐亚晖 陈守东
本文根据行为均衡汇率(BEER)理论,选择若干影响实际汇率的基本经济变量为解释变量,通过对1994~2009年间的相关变量季度数据进行的实证分析得出如下结论:(1)人民币实际有效汇率与所选择的解释变量存在着协整关系,其中劳动生产率与贸易自由化是变量中对实际汇率影响力度最大的两个,弹性系数分别是0.1896、-0.3532;(2)自1994年至今人民币长期均衡汇率存在着呈总体上升的趋势,原因在于我国人均GDP相对世界人均GDP的比值呈持续上升之势;(3)在观测期人民币实际有效汇率交替出现低估与高估的现象,但是人民币实际有效汇率与长期均衡汇率之间的长期趋势是吻合的,总体上不存在严重的汇率失调。
关键词：
BEER 模型 均衡汇率 汇率失调
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
王维华 高亚莉
以汇率决定的资产市场方法为基础,通过实际汇率和外汇储备资产规模变化之间的误差修正模型(ECM),本文对1994~2007年人民币市场均衡汇率进行估算。估算结果显示,1994年以来,人民币实际汇率与市场均衡汇率没有太大偏离。2005年7月以来,市场对人民币的升值预期随着"小步微调"的改革方式进一步强化,人民币实际汇率与市场均衡汇率的偏离水平呈现进一步扩大的趋势。作为过渡措施,应采用目标区汇率制度,将外汇储备增减幅度作为调整汇率目标区范围的一个参考标准,推动人民币汇率向均衡水平靠拢。
[期刊] 当代财经
[作者]
吕江林 王磊
2005年7月汇改以来,人民币出现了持续快速的升值,并使我国出口增速明显放缓、外贸企业经营困难加重。针对人民币升值是否已经过头以及人民币汇率是高估还是低估这一问题,运用Elbadawi的均衡汇率模型即修正的ERER模型对人民币均衡汇率进行实证研究后表明,目前人民币汇率已经出现高估;在影响人民币均衡汇率的因素中,贸易条件、政府支出和经济开放度在长期对人民币均衡汇率影响较大,而贸易条件、国际利差和净资本流入在短期对人民币均衡汇率影响较大。因此,当前人民币汇率应改变过去那种单边升值态势,进入一种双向波动的状态;在短期内可以利用国内外利率差、净资本流入和贸易条件等变量对其进行调整,在长期则可以利用经济...
关键词：
人民币 均衡汇率 ERER模型
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
郑佳 林斌
本文在传统的BEER模型的基础上对影响人民币均衡汇率的宏观经济中期因素和长期因素进行细分,构建一个改进的简约单方程模型,并利用国际货币基金组织提供的数据进行实证分析,并测算人民币汇率失调程度,最后得出结论:这几年我国劳动生产率的不断提高以及贸易条件的改善,要求人民币汇率在一个较长的时期内不断升值,而开放度等宏观经济因素在中期内则起着相反的作用,因此人民币汇率变动受到宏观经济基本面的综合影响。
[期刊] 国际商务(对外经济贸易大学学报)
[作者]
杜朝运 邓嫦琼
在金融开放条件下,一国货币市场与国际货币市场将融为一体。研究利率与汇率之间的变动关系,对于合理引导宏观经济运行、有效实施货币政策等具有重要意义。基于我国市场化改革的现实,本文从长期均衡的角度分析我国利率与汇率的作用机制,通过建立BEER模型实证考察利率对人民币均衡汇率决定的影响作用,探讨利率与汇率机制有效性在我国的现实表现,进而寻求有效的措施以推动我国利率市场与汇率市场的良好互动发展。
关键词：
利率 人民币均衡汇率 行为均衡理论模型
[期刊] 商业研究
[作者]
徐四星
以Montiel的理论模型作为选择实际基本经济要素的主要依据,在参考中外学者对均衡汇率研究成果的基础上,结合我国实际情况,运用1980-2006年间相关经济变量数据,构建人民币均衡汇率模型。分析表明:这段时期分别存在人民币低估与高估的问题。人民币均衡汇率应是动态变化的,钉住一篮子货币能较好地反映人民币实际有效汇率的波动。
关键词：
人民币 均衡实际汇率 协整
[期刊] 金融研究
[作者]
孙国峰 孙碧波
本文在新开放宏观经济学的动态随机一般均衡框架下建立了适合中国国情的宏观经济模型,应用DSGE模型实证测算了人民币的均衡汇率水平。实证结果发现1997年金融危机前后,人民币汇率出现一定幅度高估,随着亚洲金融危机逐渐结束,中国加入WTO劳动生产率快速提高以及巴拉萨——萨缪尔森效应逐渐发生作用,人民币汇率由高估变为低估,低估幅度在2006年达到高点,接近15%。2008年国际金融危机爆发后人民币汇率低估幅度迅速收窄,甚至出现短暂高估。2009年之后实际有效汇率围绕均衡汇率小幅波动,两者逐渐趋同,人民币实际汇率趋向均衡。人民币均衡汇率主要受中外劳动生产率增速差异、货币供应增速差异以及世界其他地区消费情...
关键词：
DSGE 人民币 均衡汇率
[期刊] 统计与决策
[作者]
段艳平
均衡汇率模型的核心是分析基本经济因素变化对均衡汇率的影响,并利用它们之间存在着的系统联系来估计均衡汇率。文章选择了Montiel的关于发展中国家测算均衡汇率的基本模型作为研究的理论依据。并结合中国的实际对其进行适当的修改。最后用计量经济模型实证推导出人民币均衡汇率与其决定因素之间的相互关系。
关键词：
均衡汇率 单位根检验 协整 误差模型
[期刊] 财经研究
[作者]
刘莉亚 任若恩
本文结合中国的实际情况对原Edwards均衡汇率决定模型进行了适当的修正 ,并在此修正模型基础上 ,实证测算出了自 1 980年代以来人民币实际均衡汇率值 ,并以此为理论依据分析了近 2 0年来人民币实际有效汇率的失调情况及其主要原因。
关键词：
圴衡有效汇率 实际有效汇率 协整
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