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[期刊] 财经理论与实践
[作者]
马超群 杨密 邹琳
通过构建基于Agent的人工金融市场,试图从交易者个人异质行为演化的角度研究金融市场非线性特征的形成。市场中,Agent依赖个人行为特征,如:情绪、记忆长度等,来同时考虑基本面信息与价格趋势,针对当前市场状态,基于经验认知权衡二者后形成价格预期与交易行为。权重的自适应性更新揭示了个人行为的演化,其通过遗传算法与生成函数进化预测规则来实现。模拟实验表明,在做市商的价格生成机制下,当市场由自信的基本面分析者、技术分析者和自适应性理性交易者组成时,人工金融市场呈现出与真实市场相似的非线性特征——尖峰、厚尾,波动聚集性,长期记忆性以及混沌特征。这为探究导致市场产生非线性特征的行为因素提供了一个计算实验...
[期刊] 预测
[作者]
淳伟德 付君实 赵如波
本文在金融市场典型事实约束下,运用ARFIMA和FIAPARCH模型分别对金融收益率与波动率进行建模,以排除金融市场典型事实对风险传染效应的影响,进而运用极值理论(EVT)对标准收益的极端尾部建模,并运用由Clayton、Frank和Gumbel组成的混合Copula模型对金融风险传染进行实证研究。研究结果表明:次贷危机的爆发对于股市的长记忆性具有一定的影响;在次贷危机后,中国大陆股市与香港股市、日本股市以及新加坡股市发生了显著的极端风险传染,而香港股市与日本股市、新加坡股市以及日本股市与新加坡股市之间未发生显著的极端风险传染。
[期刊] 经济问题探索
[作者]
张宝文 王西 韩磊
利用省级面板数据,实证研究金融市场化对区域创新能力的影响效应。结果表明:首先,金融市场化对区域创新能力的影响存在U型关系。这揭示金融市场化达临界值后,才对区域创新能力产生"挤入"效应,否则造成"挤出"效应。其次,所有制结构异质性研究表明,国有经济比重高的地区囿于金融市场化的激励和非国有经济溢出效应导致U型关系的产生。最后,机制研究表明,金融市场化程度低的地区,"非国有经济发展渠道"对区域创新能力产生正向效应;金融市场化程度高的地区,除"非国有经济发展渠道"以外,"政府干预渠道"也对区域创新能力产生正向效应。提升区域创新能力需深入推进金融市场化改革,注重金融市场化改革与其他制度的耦合。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
刘威仪 万谍
系统研究我国金融市场的异质效应。借助异质市场假说的基本理论,利用异质相关分析和主成分分析等计量方法,揭示了市场波动存在显著的日、周、月和季度效应,其中得到的主成分与这些异质效应有较强的对应关系,从而具有更强的解释力。同时,还发现了低频波动率反映市场异质效应的优势,并具体分析了引致市场异质效应的交易者类型和相关因素。最后,考察了异质性在波动率预测中的作用,实证分析表明利用异质主成分能够显著地改进波动率模型的预测能力。
[期刊] 金融论坛
[作者]
马凤翔 韦凯华
本文从四个方面就R/S分析法及其在金融市场中的应用进行了解构:(1)R/S法的基本要点和具体操作步骤;(2)运用R/S法分析金融市场非线性特性和演化规律的动力学意义;(3)R/S分析法对时间序列具有普适性;(4)提高R/S法有效性的措施。
关键词：
R/S分析法 金融市场 非线性动力学
[期刊] 统计与决策
[作者]
许启发 蒋翠侠
[期刊] 商业研究
[作者]
吴恒煜 林祥
传统的金融理论在有效市场假设的基础上,假定市场的收益率变化服从正态分布或对数正态分布, 但事实上,市场收益率分布明显偏离状态分布,呈现一种“胖尾特征”,由此根据非线性科学的混沌理 论和分形理论,对金融市场分形特征研究进行总结,并分析了国内外的研究现状。
关键词：
混沌 分形 Hurst指数 分形维
[期刊] 国际经贸探索
[作者]
蔡伟毅 陈晓薇
文章利用我国29个省区2001~2015年的数据分析金融市场化程度对进口和外商直接投资两种渠道的国际知识溢出效应的影响。通过加入金融市场化程度分别与两种渠道国际知识溢出的交叉项的实证分析表明,一个完善的运行良好的金融市场有助于两种渠道的国际知识溢出对我国全要素生产率产生推动作用。进口渠道国际知识溢出是我国东部地区技术进步的主要来源,而外商直接投资渠道国际知识溢出是我国中部地区技术进步的主要来源。由于金融市场化程度较低,在西部地区国际知识溢出并没有对技术进步产生影响。更进一步,通过加入金融市场化程度的平方项进行非线性分析,结果表明,金融市场化程度对进口渠道国际知识溢出效应和外商直接投资渠道国际知识溢出效应的非线性影响都呈现倒U型特征,目前我国各省区的金融市场化程度还未达到最优值,提升我国的金融市场化程度将有助于国际知识溢出推动我国技术进步。
[期刊] 统计与决策
[作者]
危黎黎 李超 李余辉
文章运用平滑转换自回归模型(STAR)对人民币实际汇率进行建模和预测,研究结果表明:(1)1996年1月至2013年5月,人民币实际汇率满足非线性和对称性;(2)对称的平滑转换自回归模型(ESTAR)对人民币实际汇率短期及中短期样本外的预测明显优于AR线性模型。
关键词：
人民币实际汇率 非线性调整 预测
[期刊] 财经科学
[作者]
李红权
迄今为止,对金融市场的研究与分析基本上是在经典资本市场理论的线性分析范式下展开的。然而,经典资本市场理论的线性化分析方法有其内在的局限性,它不能解释现实金融市场资产价格的变化,更不能用来分析美国股市“1987年股灾”等市场突变行为。在这样的背景下,金融市场的研究出现了从线性转向非线性分析,从均衡走向演化的新趋势。本文在考察金融系统的非线性本质与作为虚拟经济系统的内在特性的基础上,提出了金融市场的非线性动力学分析原理,并形成了风险管理的整体观、内生观与过程观。这些原理将为研究金融市场与风险管理理论提供新的方向。
关键词：
金融市场 风险管理 非线性动力学
[期刊] 经济评论
[作者]
王忠玉
金融市场基于行为人演化建模研究是综合了基于行为人计算经济学、演化经济学、复杂适应系统演化模拟等研究思想与方法 ,通过对行为人演化模拟来探索行为人投资策略经由市场相互作用的、自适应复杂系统演化机制。基于作为经济演化研究工具的行为人计算经济学的内容、特征及其在金融市场中对行为人探索性建模的应用以及对卢卡斯式行为人与人工适应行为人的研究模式和演化方式进行的系统分析与对比研究的结果表明 ,市场交易机制、行为人演化方式方面有许多问题需要进一步探索。
[期刊] 中国科技论坛
[作者]
王必好 张郁
技术创新效率、创造性破坏在渐进式和跨越式技术进步中产生差异性作用,技术进步具有随机变动特征,构建Bellman方程分析其动态变化趋势和特征。研究认为,技术创新效率引导厂商充分利用既定创新资源,改善产出投入比例,使技术进步路径朝着厂商最优化效益目标逐渐收敛,总体是先易后难,拉动技术进步不显著。创造性破坏加快技术积累与进步,技术水平在较低阶段上快速提升,技术进步路径不是持续渐进升级的,跨越多个阶段推动技术进步,发生着较大幅度波动。两者共同作用使技术进步更加具有不确定性,呈现非线性趋势和异质性特征。本文在门限自回归和分位数自回归分析基础上,引入门限分位数自回归模型,开展实证分析并验证相关结论。
[期刊] 中国科技论坛
[作者]
骆华 费方域
目前国际碳金融市场已基本形成,呈现出持续发展的态势,并日益成为推动低碳经济发展的重要力量。本文介绍了国际碳金融市场的产生及其市场结构,分析了当前碳金融市场的发展特征,并分析国际碳市场对我国的影响,提出我国今后碳金融发展的要点。
关键词：
碳金融 温室气体减排 碳市场交易机制
[期刊] 软科学
[作者]
雷强
基于VWK模型对金融危机时期的四个新兴市场国家(泰国、韩国和印度1990~2007年以及墨西哥1993~2007年)日汇率数据进行非线性特征研究,分析结果表明:四国汇率的非线性信息准则明显小于线性信息准则,表明各国汇率所反映的经济系统具有非线性特征;与危机推动转型的其他三国相比,印度实施的是自愿平稳转型,宏观经济各因素运行平稳,货币汇率波动起伏比较小,呈现出印度汇率的非线性程度较弱的特点;同时,基于VWK非线性模型对上述汇率进行预测,短期预报功率比较低,说明汇率的非线性模型较好地反映相应的经济系统。
关键词：
VWK模型 新兴市场国家 非线性特征
[期刊] 财经科学
[作者]
田军 胡伟
本文阐述了传统金融系统的EMH理论 ,在EMH假设条件下 ,认为市场是均衡的、服从正态分布的。但实际上 ,市场收益率分布明显偏离高斯分布 ,呈现一种“胖尾特性”。通过分形理论分析及Hurst指数刻划 ,论证了金融市场的分数布朗运动特征。
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