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[期刊] 统计与决策
[作者]
魏仕强 何跃 蒋薇
本文分析了四川省GDP发展趋势,建立了四川省GDP的ARMA预测模型。然后分析了企业景气调查数据和传统统计数据的差异,指出了企业景气调查数据在经济预测中的优点,并在此基础上建立了基于企业景气调查数据的ARCH预测模型。最后利用前面两个模型的预测结果构建了基于BP神经网络的ARMA-ARCH组合预测模型。
[期刊] 统计与决策
[作者]
彭乃驰 党婷
文章介绍了ARMA、GM(1,1)模型并建立了ARMA-GM-BP组合预测模型;通过对中国2005~2013年GDP的预测和检验,表明该组合预测模型的拟合及测试效果比单独利用ARMA、GM(1,1)模型的效果有很大改善;最后运用ARMA-GM-BP组合预测模型,对中国2014年、2015年的GDP作出了预测。
[期刊] 国际经贸探索
[作者]
周晓波 陈璋 王继源
随着人民币汇率市场化程度不断提高,其波动程度也不断增大,对人民币的预测显得越来越重要。近几年来,人工智能在许多领域都取得了巨大的成功,证明了自身的优越性,作为其主要组成部分的人工神经网络(ANN)模型已经逐渐被引入金融资产价格的预测研究中。本文将原本仅适用于二值型数据的Adaboost算法进行了优化,使其也能适应连续型数据,并用其确定混合模型的权重,解决了过往大多数研究中混合模型权重设定较为主观和随意的问题。在此基础上,本文融合了广义回归神经网络(GRNN)擅长预测趋势因素,而误差反传神经网络(BPNN)擅长预测随机因素的优点,组成了比单一神经网络模型更为强大的GR_BP_Adaboost强预测模型。最后,以均方误差(MSE)、平均绝对误差(MAE)和DM检验为标准,将GR_BP_Adaboost模型对人民币汇率的预测结果与传统的ARMA、ARCH和GARCH模型进行了对比,所有结果均表明GR_BP_Adaboost强预测模型的预测能力显著优于其他模型,说明人工智能预测技术相较于传统方法具有较大优势,也说明汇率市场不是弱式有效。
关键词：
汇率波动 预测 神经网络 混合模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
腾格尔 何跃
文章对中国季度GDP分别建立了ARIMA和ARCH模型,并利用GMDH自组织建模方法提出了新的组合预测模型。模型预测结果及对比表明,基于GMDH组合的GDP预测模型的拟合和预测效果,在经济正常增长或出现较大波动时都具有较高的可靠性与准确性。文章还使用Bon-ferroni-Dunn检验方法进一步验证了组合模型的拟合能力要优于单一模型。
[期刊] 统计与决策
[作者]
莫颂娟 杨桂元 罗阳
文章在回顾诱导有序加权几何平均(IOWGA)算子的组合预测模型的基础上,首先采用回归与时间序列组合模型、ARIMA模型及灰色预测模型分别对中国的GDP总量进行预测,然后建立基于IOWGA算子的组合预测模型及评价指标体系。实证结果表明:基于IOWGA算子的组合预测模型的预测精度明显比三种单项预测法的精度要高,预测效果更优。在此基础上,利用IOWGA算子组合预测模型得出的权重,对我国2013-2017年GDP总量进行预测。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李运蒙 钱鑫
文章运用协整回归与ARMA组合模型,通过房屋销售价格指数对居民中长期消费贷款进行了短期预测。先用2007年1月至2010年1月的37期数据进行Granger因果关系检验,再运用协整回归和ARMA组合建立预测模型,模型对2010年2月至6月共5期的居民中长期消费贷款进行预测,与实际数据相比,预测相对误差小于1.5%,最后提出了一些相关的政策建议。
[期刊] 物流技术
[作者]
冉宝峰 徐常凯 胡涛 杜加刚
进行航空备件消耗预测是提高备件利用率和订货准确率的有效手段。结合航空备件消耗特点，采用灰色系统理论从备件消耗历史数据中得到趋势项的ＮＥＧＭ（１，１）模型，并在对剔除趋势项的随机波动数据进行时间序列分析的基础上，引入ＡＲＭＡ模型，构建了ＮＥＧＭ（１，１）－ＡＲＭＡ（ｐ，ｑ）组合预测模型，并通过实例分析，验证了此模型在航空备件消耗预测中的有效性与准确性。
[期刊] 管理科学
[作者]
肖智 吴慰
GDP预测是经济预测中一个非常重要的问题,随着经济的发展,对其预测精度的要求也越来越高。在考虑样本权重的基础上,提出一种微粒群算法与部分最小二乘回归方法相结合的组合预测方法,即采用微粒群方法对样本最优权重进行求解,在所得样本权重系数的基础上,用部分最小二乘回归方法确定组合预测的权重系数。将该方法用于中国GDP预测取得了较好的结果,与其他几种传统方法相比,预测精度有一定程度的提高,说明算法的有效性和可行性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王瑞泽
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈黎明 傅珊
准确可靠的统计数据是把握经济运行情况、进行科学决策的基础。以我国GDP数据的准确性为例,选取1985~2010年间的数据作为样本,根据时间序列自身的变化特点,分别拟合灰色预测模型、回归组合模型和双指数平滑模型。在模型通过统计检验、具有良好统计预测能力的基础上,构建基于误差绝对值和最小的组合预测模型对我国GDP数据进行预测,所得预测值代表"真值",再从异常值的角度对我国GDP数据的准确性进行分析,结果表明组合预测模型在统计数据准确性检验中较高的实用价值,值得进一步研究。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
孙彩云 刘翔宇
人均GDP不仅可以作为一个地区的经济排名的重要参考指标,还可以判断该地区人们的生活质量。通过对地区人均GDP的分析与预测,可以得出宏观经济运行的情况,为该地区之后制定相关的经济政策提供重要的参考导向。本文根据河北省1988-2018年人均GDP数据序列,分别建立了时间序列预测模型、灰色预测模型和动态组合预测模型。通过对三个模型的比较研究,发现动态组合模型不仅能综合两个单一模型的信息,而且用其预测,结果比较理想。最后,根据预测结果提出一些建议,希望能推动河北省省全面快速发展。
[期刊] 统计与决策
[作者]
吴青青 杨桂元
文章分别采用指数平滑法、ARIMA模型、回归与时间序列结合的三种精度相对较高的单一预测方法,对我国1980~2012年间第三产业GDP进行拟合,然后建立基于IOWGA算子的组合预测模型。结果表明基于IOWGA算子的组合预测模型比其他任一单项预测效果都要好,能有效弥补单一模型预测的不足。基于IO-WGA算子得到的权重,预测我国2013~2017年的第三产业产值。结果表明,未来五年,我国第三产业总量还是处于增长态势,并且名义增速维持在16%左右。
关键词：
第三产业 IOWGA算子 组合预测
[期刊] 统计与决策
[作者]
许金炜
文章根据我国1992年至2015年的GDP季度数据,建立了虚拟变量回归(DVR)模型、SARIMA模型及其组合(DVR-SARIMA)模型,并进行了比较与分析,结果发现组合(DVR-SARIMA)模型的拟合效果最好,预测性能亦是最好,且利用组合(DVR-SARIMA)模型对我国未来的季度GDP进行了预测,以期对我国未来的总体经济增长情况做出合理的分析与判断。
[期刊] 统计与决策
[作者]
许金炜
文章根据我国1992年至2015年的GDP季度数据,建立了虚拟变量回归(DVR)模型、SARIMA模型及其组合(DVR-SARIMA)模型,并进行了比较与分析,结果发现组合(DVR-SARIMA)模型的拟合效果最好,预测性能亦是最好,且利用组合(DVR-SARIMA)模型对我国未来的季度GDP进行了预测,以期对我国未来的总体经济增长情况做出合理的分析与判断。
[期刊] 工业工程
[作者]
封云 马军海
采用移动平均法预测前置期L内的需求,推导了基于ARMA(1,1)需求过程下,零售商牛鞭效应的计算方程和大小,并讨论了方程参数对牛鞭效应的影响。通过系统动力学仿真法,在频域内研究了3种方法的系统响应曲线,得出采用移动平均法预测前置期内需求,能够很好减少牛鞭效应。
关键词：
需求预测 牛鞭效应 N级供应链
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