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[期刊] 统计与决策
[作者]
封铁英 罗天恒
文章针对传统确定性预测方法的局限性,提出了一种基于随机理论和时间序列分析的生育率随机预测ARIMA-GARCH建模与仿真方法,通过模拟时间序列随机波动特征来估计生育率的未来值和预测区间。以中国总和生育率为例,应用ARIMA-GARCH模型对生育率序列随机过程进行预测,分析残差项之间的自相关性和异方差效应,以避免单一模型拟合导致的重要细节信息损失。提出了应对中国长期持续低生育率的相关对策建议,以期为生育政策的调整和完善提供决策依据和实践参考。
[期刊] 统计与决策
[作者]
桑秀丽 李哲 肖汉杰 王天朝
文章旨在研究CPI的组合预测模型,以丰富CPI预测的方式、方法。采用ARIMA模型对CPI进行预测时,往往忽略了残差的异方差性对预测精度的影响。提出了利用GARCH模型对其异方差性进行修正,并依据组合预测方差最小原则确定ARIMA-GARCH模型与抛物线模型的权重,进而建立了基于ARIMA-GARCH与抛物线的CPI组合预测模型的方法。实例分析证明该组合模型的精度高于ARIMA-GARCH模型与抛物线模型的单独预测精度。
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵佳音 孙骁
文章使用2000~2010年人口普查的北京市及其各区县数据,将生育率组合模型及灰色模型,应用于北京市分年龄别生育率预测当中。从总体趋势以及生育率随年龄分布情况进行了拟合及预测,为北京市及其各区县生育政策的制定提供一定的理论依据。
[期刊] 经济问题
[作者]
孙少岩 孙文轩
自人民币加入国际货币基金组织特别提款权(SDR)货币篮子以来,汇率波动日趋复杂。为了对汇率时间序列的波动特征进行分析,选取了人民币正式加入SDR后2016年10月10日到2018年3月16日共353日的美元兑人民币汇率中间价作为分析数据,应用ARIMA-GARCH复合模型进行了实证检验。结果表明,我国外汇市场的中间价波动存在ARCH效应,且复合模型能够较好地拟合入篮后人民币汇率的波动规律。根据分析结果,对人民币汇率的短期波动走势进行了合理预测。并且,结合预测结果与时事分析,对我国汇率双向波动的有序调控以及汇率风险的有效规避提出了相应的政策建议。稳定市场的汇率预期,外汇交易市场的成熟化建设,引导外资打造完整产业链,对资本流动监管的逆周期调节均有利于人民币汇率的稳定运行。
[期刊] 消费经济
[作者]
任雪 秦瑶
论文基于时间序列和随机理论，提出了消费随机预测ＡＲ－ＧＡＲＣＨ模型仿真方法，估计出社会消费的预测值与置信区间。应用ＡＲ－ＧＡＲＣＨ模型模拟出全国社会消费品零售总额历月的走势并对其预测，研究表明，该模型预测精度高，反映出我国社会消费品零售总额虽呈现出逐年上升的走势，但增幅却有平稳下降的可能，并据此提出相关政策建议，为消费政策的调整和完善提供决策依据。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
刘姝伶 温涛 葛军
自2005年7月人民币汇率改革以来,人民币持续升值,已影响到经济生活的各个方面,正确分析与预测汇价及其波动对各经济主体金融政策与投融资决策的制定有着十分重要的意义。本文选取国内外学者较为认同的ARIMA和GARCH模型对人民币美元汇率建模,并对其预测误差进行分析,结果表明在对人民币兑美元中间价的预测中,GARCH模型预测相对ARIMA模型更优。
关键词：
汇率预测 ARIMA模型 GARCH模型
[期刊] 中国人口科学
[作者]
谢韦克，王绍贤
本文讨论了有全部生育率数据、只有部分生育率数据以及没有生育率数据３种不同条件下构造生育模型的方法及意义。首次指出构造Ｂｒａｓｓ相关生育模型的非最小二乘法（曾毅方法）优于最小二乘法，并对其原因进行了分析。
[期刊] 人口研究
[作者]
陈卫
文章利用人口普查年龄分布数据和基于广义稳定人口模型的两种生育率估计方法,即整合法和变量r法,对中国1982年以来各普查间的生育水平进行估计。利用整合法估计的是出生率,通过出生率换算为出生人数,进而估计生育率。利用变量r法估计的是净再生产率,通过净再生产率转换为对生育率的估计。整合法对1982~1990年和2000~2010年普查间平均出生率和出生人数的估计,与国家统计局公布的数据具有较高的一致性;而对1990~2000年普查间的估计则要明显低于国家统计局的公布值。由此估计的1982~1990年、1990~2000年和2000~2010年各普查间的平均总和生育率依次为2.63、1.68和1.56。利用变量r法对各普查间的平均总和生育率的估计分别为2.60、1.61和1.68。因而,2000~2010年中国平均生育率的估计应该在1.6左右。
[期刊] 中国人口科学
[作者]
周长洪 陈友华
"完善生育政策"是国家"十二五"规划提出的重要任务,为了设计平稳过渡的政策方案,一个挑战性任务就是预测生育政策变动可能引起的政策总和生育率变动。文章给出一种带补偿生育的政策总和生育率测算模型,可用于预测某种生育政策变动方案可能引起的政策生育率变动后果,进而为评价和选择生育政策调整方案提供重要决策信息。文章根据2000年第五次全国人口普查资料和2005年全国1%人口变动抽样调查资料,利用此模型测算了生育政策由"‘双独'家庭可生二孩"调整为"‘单独'家庭可生二孩"后,带补偿生育的政策总和生育率变动后果。预测结果显示,分区域逐步实行"‘单独家庭'可生二孩"的政策微调方案后,发生的补偿生育不会引发明显"生育堆积",该微调方案有助于生育政策向普遍二孩平稳过渡。
[期刊] 河北经贸大学学报
[作者]
高凯
世界人口生育率逐年下降,然而其背后的作用机制至今尚未形成统一的认识。在突破传统家庭内部生育成本—效用对低生育率解释范式的基础上,引入生育成本社会化因素,认为家庭生育孩子资本要素占用和劳动要素占用以及社会化分担不足是造成世界生育率不断下降的主要原因。通过构建数理模型解释生育成本社会化对生育率降低的作用机理,并选取37个国家近41年面板数据实证检验理论模型的正确性,以此建立政府生育支持政策变量与关键宏观经济变量指标的关联和评价标准,最终求解政府最优生育支持政策组合,为实施生育支持政策提供参考。
[期刊] 统计与决策
[作者]
崔连翔 曾繁华 黄万华
文章对2001年1月至2011年8月间外汇储备与消费者物价指数同比月度数据进行协整检验,并对二者进行Granger因果关系检验,以确定外汇储备与物价水平在长期内的关系及影响程度。由于外汇储备以外汇占款为中介,通过货币发行量来影响我国物价水平,故货币当局为减缓通胀压力而进行冲销操作的直接对象就是外汇占款。因此,文章将依据外汇占款月度数据建立ARIMA(p,d,q)模型,对外汇占款变动进行较精准的短期预测,为货币当局的工具操作和政策制定提供依据。检验结果表明:将ARIMA模型应用于外汇占款数据分析与预测,可获得较为满意的预测结果。
[期刊] 统计与决策
[作者]
尹静 何跃
文章先对四川省GDP分别建立了ARIMA时间序列模型和GMDH变量自回归模型来进行预测;然后利用GMDH自组织建模方法建立ARIMA-GMDH组合预测模型来预测;最后使用Bonferroni-Dunn方法对三个模型的稳定性进行分析检验。模型预测结果和稳定性检验结果表明:基于ARIMA-GMDH组合的GDP预测模型的拟合和预测都优于另外两种单预测模型。相比之下组合模型在拟合和预测效果具有较高的可靠性、准确性和稳定性。
关键词：
GDP ARIMA GMDH 组合预测
[期刊] 工业工程
[作者]
陆文星 任环宇 梁昌勇 李克卿
制造业采购经理人指数(PMI)是反映国家经济运行情况的重要指标，而传统预测模型对该类时序数据预测精度不高。针对制造业PMI指数的非线性、波动性和数据量少的特点，提出一种基于一维离散小波变换进行数据预处理的组合模型。时序数据经过小波变换，由整合移动平均自回归–广义自回归条件异方差模型(ARIMA-GARCH)处理稳态低频数据，门控循环单元(GRU)处理波动性强的高频数据，将各频段预测结果进行融合得到最终预测结果。为验证模型有效性，选取一定数据量的PMI指数进行实验。结果表明，与其他常见模型对比，本文构建的组合模型具有较好的预测精度与性能，平均绝对误差(MAE)、均方根误差(RMSE)、平均绝对百分比误差(MAPE)分别达到0.003 29、 0.004 162、0.65%。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
方燕 耿雪洋
本文首先分析近年来传媒产业的现状，其次研究传媒产业在资本市场上的发展，最后运用ARIMA—GARCH模型对传媒板块指数进行预测。研究结果显示：传媒板块指数短期内将会小幅下降。针对传媒行业上市公司的现状及股价模型，得出以下启示：传媒上市公司应注重风险的分散与控制；传媒上市公司注重融资方式的选择，优化资本结构；ARIMA-GARCH模型可扩展于股票价格呈“尖峰厚尾”分布特征的个股进行预测。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张曼 赵学靖 田人合
自2005年7月21日汇率改革以来,人民币汇率的波动性发生了根本的变化。汇率波动越来越频繁、越来越大。汇率的准确预测无论是对国内还是对国际都有着至关重要的意义。文章预测汇率收益率的波动性,在ARCH和GARCH模型的基础上提出了中位数GARCH模型,并采用人民币兑美元的数据来检验模型的有效性。由预测误差可以看出,中位数GARCH能很好地减小预测误差。
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