- 年份
- 2024(8087)
- 2023(11755)
- 2022(10220)
- 2021(9500)
- 2020(8391)
- 2019(19642)
- 2018(19586)
- 2017(38439)
- 2016(20863)
- 2015(23999)
- 2014(23970)
- 2013(23640)
- 2012(21641)
- 2011(19348)
- 2010(19350)
- 2009(18009)
- 2008(17685)
- 2007(15638)
- 2006(13034)
- 2005(11153)
- 学科
- 济(90939)
- 经济(90840)
- 管理(62165)
- 业(60873)
- 方法(51639)
- 企(51095)
- 企业(51095)
- 数学(46885)
- 数学方法(46199)
- 财(23783)
- 农(22170)
- 中国(20135)
- 业经(17533)
- 贸(16397)
- 贸易(16392)
- 学(16297)
- 务(16276)
- 财务(16214)
- 财务管理(16173)
- 易(15925)
- 地方(15388)
- 企业财务(15371)
- 农业(14673)
- 理论(14472)
- 制(14343)
- 技术(13168)
- 和(12957)
- 环境(12062)
- 银(11942)
- 银行(11916)
- 机构
- 学院(300208)
- 大学(299503)
- 济(123442)
- 管理(122028)
- 经济(121018)
- 理学(106963)
- 理学院(105928)
- 管理学(103844)
- 管理学院(103304)
- 研究(90732)
- 中国(68430)
- 京(60928)
- 科学(55854)
- 财(55386)
- 农(47885)
- 财经(45599)
- 业大(45434)
- 所(44785)
- 中心(43954)
- 江(43301)
- 经(41534)
- 研究所(40860)
- 经济学(38540)
- 农业(37930)
- 北京(37501)
- 范(36331)
- 师范(35918)
- 经济学院(35214)
- 州(34216)
- 财经大学(34203)
- 基金
- 项目(207495)
- 科学(164270)
- 基金(152462)
- 研究(148341)
- 家(132392)
- 国家(131362)
- 科学基金(114507)
- 社会(94088)
- 社会科(89402)
- 社会科学(89374)
- 省(81517)
- 基金项目(80366)
- 自然(76412)
- 自然科(74740)
- 自然科学(74721)
- 自然科学基金(73393)
- 教育(70979)
- 划(68567)
- 资助(64784)
- 编号(60136)
- 成果(47148)
- 部(46721)
- 重点(46528)
- 创(43472)
- 发(43077)
- 课题(40778)
- 科研(40685)
- 创新(40582)
- 教育部(40574)
- 大学(39564)
- 期刊
- 济(122045)
- 经济(122045)
- 研究(78177)
- 中国(49973)
- 学报(45174)
- 财(44629)
- 管理(42523)
- 科学(41775)
- 农(41232)
- 大学(34779)
- 学学(33004)
- 技术(29653)
- 教育(28781)
- 农业(27916)
- 融(23938)
- 金融(23938)
- 财经(22486)
- 业经(20466)
- 经济研究(20330)
- 经(19139)
- 统计(18372)
- 策(16561)
- 问题(16487)
- 技术经济(16298)
- 业(15618)
- 决策(15187)
- 商业(14223)
- 版(14031)
- 理论(13785)
- 财会(13405)
共检索到413120条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 统计与决策
[作者]
艾小伟 王有远
文章根据ARIMA(p,d,q)模型的原理和方法,对我国深证成指对数收益率数据进行了建模,在实际计算过程中,考虑到对数收益率数据比较小的特点,利用矩阵的SVD分解和Moore-Penrose广义逆,来求解参数的极小最小二乘解,以减少中间过程的误差,从而获得比较好的模型。最后,对模型进行了实验仿真,经检验分析结果比较理想。
[期刊] 统计与决策
[作者]
蔡晓春 叶发强
文章应用含二阶非对称效应的TARCH模型分析深证综指收益率波动的变化特征。结果显示:深证综指收益率的变动受滞后1、4阶影响较强;深证综指收益率存在较强的条件异方差,而TARCH模型能较好的消除条件异方差。相对于好消息而言,不利消息对深证综指收益率的冲击要大,且总体上存在较为明显的杠杆效应。
关键词：
ARCH效应 非对称效应 杠杆效应
[期刊] 会计之友
[作者]
林雨 幸伟 刘堂发
文章以1996—2012年深证成指(399001)周收盘价为对象,就我国股市波动情况进行实证研究。研究结果表明,我国深成指周收益率序列不存在自相关;对比GARCH(1,1)模型和GARCH-M(1,1)模型,不含常数项的GARCH-M(1,1)模型优于捕捉深成指周收益率的波动性。文章最后对其波动性进行了预测分析。
[期刊] 改革
[作者]
严太华 齐颂超
采用上证综指和深证成指收益率数据,运用加权最小二乘法,对我国股票市场的节日效应进行研究,发现中国股市存在显著的节日效应。在研究中国股市的节日效应与周内效应的关系时,发现考虑了周内效应后,沪深两市的节日效应依然显著存在,节日效应并不是由周内效应引起的。通过结合不休市的传统节日研究发现,传统节日也存在显著的节日效应,因此,节日效应不是闭市效应的一种体现。
关键词：
股票市场 节日效应 闭市效应
[期刊] 统计与决策
[作者]
张雅,肖冬荣,陈科燕,王东
[期刊] 南开经济研究
[作者]
王晓芳 王瑞君
总体经验模式分解(EEMD)是Norden E.Huang等人提出的一种最新的数据处理方法。本文通过EEMD将上证综指分解为高频分量、低频分量和趋势项三个分量,结合各结构分量的波动特征发现,高频分量对上证综指的解释率较低,低频分量和趋势项对上证综指的解释率较高。进而运用VAR模型分别分析低频分量收益率与趋势项收益率的影响因素,结果显示,M2增长率是长期内影响两者的最主要因素,并且M2增长率对趋势项收益率的影响高于对低频分量收益率的影响;趋势项受同业拆借利率和工业增加值增长率的影响明显,而低频分量则受自身影响较大。
[期刊] 金融与经济
[作者]
龙海明 吴浩铭 吴留锁
本文采用半参数局部线性可加模型研究了我国沪深300指数期货收益率的函数形态及其非线性特征,实证结果表明:投资者信心指数、股票融资量和平均市盈率对股指收益率均具有非线性影响关系,而Shibor利率非线性影响并不显著,这可能与我国利率市场化还不够完善有关。
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈志娟
文章利用ARCH族模型,选取2005～2009年的上证综指日收益率作为对象对我国沪市波动情况进行了实证研究。研究结果表明,我国沪市日收益率序列具有明显的聚集性、波动性、尖峰厚尾的特征,ARCH族模型较好的拟合了上证指数收益率序列。
关键词：
ARCH模型 收益率 波动性
[期刊] 武汉金融
[作者]
唐华云 叶朝云
本文主要研究实时国债收益率曲线的构建，着重研究了以下两方面内容：一是如何利用ＮＳＳ模型和相关算法来构建实时国债收益率曲线；二是如何处理影响曲线构建质量的异常数据。在数据质量处理方面提出＂关键期限结构价格二叉树＂、＂交易有向图＂等模型。在曲线构建模型上采用ＮＳＳ模型，并利用牛顿ＢＦＧＳ算法求解约束条件下的模型最优解。
关键词：
收益率曲线 NSS模型 关键期限 二叉树
[期刊] 武汉金融
[作者]
章晟 景辛辛
本文分别建立主要因素VAR模型及市场因素SVAR模型,对影响我国房地产信托预期收益率的影响因素及各因素之间的动态关系进行分析。研究发现:房地产市场状况、消费价格指数、上海银行间同业拆借利率以及全国银行间市场债券回购利率对我国房地产信托预期收益率有影响,其中,房地产市场状况是影响房地产信托预期收益率的关键因素;进一步深入分析房地产市场状况,发现商品房销售面积的正向冲击对房地产信托预期收益率变动的影响最为持久和明显,成为该类信托产品风险管控和制定价格的重要考虑因素。商品房实际投资额、新建住宅价格指数的变动对房
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
卢方元 李成钰
本文应用ARCH类模型对1990～2006年的上证综指收益率序列进行分析,对t分布和正态分布下的ARCH类模型结果进行对比,发现不同的分布具有不同的结果,选择恰当的残差分布类型是正确使用ARCH类模型的前提。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
方丽婷 李坤明
Fama and French(1993)提出的三因素模型对许多国家的股市收益率有良好的解释力并得到广泛应用。我们在三因素模型的基础上,利用分位数回归技术全面考察三因素对上证行业指数收益率的影响。实证结果表明:(1)在各个分位点上,市场因子对五类行业指数均有显著的正向影响;(2)规模因子对五个行业指数的影响方向不同,其中对综合指数和地产指数具有显著的负向影响,而对其他三类指数具有显著的正向影响;(3)账面市值因子对五个行业指数的影响方向也不同,其中对综合指数和公用指数具有负向影响,对工业指数和商业指数具有正向影响,对地产指数既有正向影响又有负向影响,同时在部分分位点上,账面市值因子对五个行业指...
[期刊] 南方金融
[作者]
王晓燕
本文从基准利率视角探讨了国债收益率与Shibor的地位和作用,分析了Shibor和国债收益率曲线的编制方法、运行情况以及存在的问题,并利用协整关系检验和DCC-MVGARCH模型分析了国债收益率与Shibor之间的动态相关关系。研究结果表明:国债收益率与Shibor之间存在一定的相互引导作用,但这种相互引导作用目前还较弱;相对国债收益率而言,Shibor对基准利率的引导作用会更强,而且对于期限越短的品种,这种引导作用会更强。为更好地发挥国债收益率与Shibor作为利率定价基准的作用,本文还提出要完善国债收益率与Shibor等基准利率定价机制、促进期限结构合理分布和加大在金融市场定价中的更广泛应...
关键词：
金融市场 利率市场化 基准利率 动态相关
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
