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[期刊] 商业时代
[作者]
林勇 张武浩 刘国平
本文利用非对称性自回归条件异方差模型(ARCH)对我国通货膨胀系统内生波动性进行实证分析。结果表明,我国通胀系统内生波动性存在对称性。但通货膨胀系统不具备自我稳定的功能,只有政府采取适当的宏观调控才能实现物价平稳。
关键词：
ARCH模型 通货膨胀 波动性
[期刊] 统计与决策
[作者]
蒋成林 蒋汶秀
通货膨胀和通货紧缩总是在经济中交替出现,在不同阶段通货膨胀率的波动程度也有差异。文章利用GARCH、EGARCH和TGARCH模型对我国通货膨胀率的波动特征进行了实证分析。结果表明正态分布下的GARCH和t分布下的EGARCH模型拟合效果较好,外部冲击对通货膨胀率的波动具有持久性影响。
关键词：
通货膨胀率 ARCH类模型 波动性
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
王祥兵 严广乐 杨卫忠
利用条件异方差模型对我国居民消费价格指数建模,并基于此展开对中国通货膨胀的一般特征进行分析、研究。实证结果表明,我国的通货膨胀具有强惯性、波动集群性、杠杆效应等特征。依据我国通货膨胀的动态特征和机制来制定相应的货币政策将有助于缩短货币政策的时滞和合理疏导微观主体的通胀预期,也有利于正确地引导和稳定市场经济,并最终能提高货币政策的有效性。所以,我国通货膨胀治理过程中必须充分考虑我国通货膨胀特征的影响,及时采取措施消除那些与市场制度逻辑不一致的政策传导因素以及对政策信号不能作出理性反应的市场因素。
[期刊] 经济问题探索
[作者]
林博
本文采用2001年1月到2012年9月跨度达141个月的月度数据,结合近年来经济波动和物价走势,进行了协整分析并进而构建状态空间模型,考察2001年以来汇率和货币供给变动对于我国通货膨胀水平的影响,并进行了动态测算。本文发现汇率波动和货币供给与我国通货膨胀之间存在长期协整关系,实际有效汇率和货币供给对通货膨胀呈现正向影响,且汇率传导效应显著,货币政策效应并不明显。
关键词：
汇率波动 通货膨胀 状态空间模型
[期刊] 商业时代
[作者]
陈闻达 金鑫 郭杰
本文通过协整检验和V A R模型研究发现,通货膨胀、人民币升值与股票价格之间存在长期稳定的关系,并且股票价格的一个标准差新息会在较长时期内引起通货膨胀和人民币汇率的上升。方差分解表明,无论是对通货膨胀还是对人民币汇率波动,股票价格都具有最大贡献率。为了降低通货膨胀和人民币升值压力,我国在短期应避免出台对股市利好的经济政策。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
沈春华 许涤龙 路芸
文章应用非线性的LSTR2模型对我国通货膨胀率非线性以及动态波动路径进行研究,结果表明:我国通货膨胀率呈现出显著的非线性特征,且经常在三区制间快速转移,并具有持续可扩散的传导效应,相应地,我国通货膨胀可以划分为三转移区制。通货膨胀率的转移速度较快和我国大多处于低通胀状态,也在很大程度上证明了我国货币政策的灵敏性、有效性和稳健性。
关键词：
通货膨胀路径 非线性 LSTR2模型
[期刊] 技术经济
[作者]
翁东东
本文利用GARCH模型生成中国通货膨胀波动性的衡量指标,并实证分析1983年1月至2010年4月中国的通货膨胀与通货膨胀波动性之间的关系。结果表明:在中国,通货膨胀率是通货膨胀波动性的Granger原因,通货膨胀对通货膨胀波动性有稳定的正向影响关系,同时相同强度的通货膨胀冲击远远大于通货紧缩冲击对通货膨胀波动性的影响。对中国而言,控制通货膨胀比追求经济增长更重要。
[期刊] 亚太经济
[作者]
高伟生 赵昕东
中国的通货膨胀及其波动性之间存在稳定的正向相关关系;而美国通货膨胀及其波动性之间没有因果关系却存在负向的相关关系。相对于美国,中国对通货膨胀的控制比追求经济增长更重要。
[期刊] 价格月刊
[作者]
杨小军 成园园
研究通货膨胀的波动性特征,对于货币当局治理通货膨胀以及公众形成合理预期具有重要现实意义。因此,运用AR(4)-GARCH(1,1)模型族与SV模型族,对我国通货膨胀的波动性特征进行分析。检验结果表明,我国通货膨胀的波动具有聚集性、持久性、非对称性以及"溢出效应"等特征。为此,货币当局应当贯彻执行稳健的货币政策,并通过提高政策的透明度,使公众形成合理预期,以更有效地实现稳定物价的政策目标。
关键词：
通货膨胀 波动 GARCH模型 SV模型
[期刊] 财经问题研究
[作者]
王宇 李季
本文利用泰勒规则分析我国利率变化与通货膨胀波动性之间的关系。研究发现,利率规则总体上还是处于被动适应状态,但1999年以后,利率规则无论反应力度还是平滑程度比以往有所改善,这部分解释了我国通货膨胀波动性渐趋缓和的现象,但反应力度不足以发挥实际利率对通货膨胀的抑制作用,这可能是造成我国高通货膨胀惯性的重要因素。其政策含义是加大短期名义利率对通货膨胀的反应力度,使政策反应函数从被动适应转入积极反应状态,以发挥利率规则稳定通货膨胀预期作用。
关键词：
泰勒规则 通货膨胀 结构突变 GMM模型
[期刊] 金融发展研究
[作者]
孙力军 张云
本文运用格兰杰因果关系检验、脉冲响应函数和方差分解等计量方法,得出以下主要结论:股票价格是影响通货膨胀和通胀预期的重要变量;股票价格是通货膨胀、通胀预期的格兰杰原因,反向因果关系不明显;股票价格的上升,在相当短的时期内,即1—2个季度内,与通货膨胀率和通胀预期负相关,然后从第2—3季度开始,股票价格与通货膨胀率和通胀预期正相关,第9季度开始,股票价格与通货膨胀率和通胀预期负相关。利用财富效应和替代效应假说,本文认为当财富效应大于替代效应时,股价与通货膨胀正相关;当财富效应小于替代效应时,股价与通货膨胀负相
[期刊] 产经评论
[作者]
李伯钧 郭永济
通过构建通货膨胀形成的理论模型,本文运用符号约束的贝叶斯VAR方法探讨通货膨胀和汇率波动对产出增长的影响。结果发现:实际利率对通货膨胀和人民币升值冲击均有较大的响应,且受通货膨胀的影响更大,即稳定价格的货币政策比稳定汇率的政策更加有效;通货膨胀冲击下,实际利率在长期有所上升,但并未达到控制通货膨胀的效果,实际利率偏低阻碍了货币政策效果的发挥;人民币升值对产出增长具有较大的负面影响,对通货膨胀具有负向冲击,但由于油价上涨的原因,人民币升值并没有降低通货膨胀水平。
关键词：
符号约束 通货膨胀 人民币升值 货币政策
[期刊] 当代财经
[作者]
刘金全 张达平 张都
在中央银行损失函数的基础上构建最优货币政策规则后，利用ＴＶＰ－ＶＡＲ模型对我国名义利率的动态调控路径进行了相应研究。根据等间隔及时点脉冲响应分析结果发现：我国中央银行针对异质通货膨胀指标进行的利率调控具有明显的时变特征。同时在＂二率背离＂的时点上，ＰＰＩ的波动并未引起货币当局的充分反应，而货币政策在稳定物价方面更加关注ＣＰＩ的变化趋势。因此，面对近年来我国ＰＰＩ持续紧缩的情况，我国中央银行应充分重视ＰＰＩ的走势，进一步降低企业融资成本以支持实体经济持续健康发展。
[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
丁培荣
无论是在资本市场发达的国家还是在资本市场不完善的发展中国家,都非常关注通货膨胀对股票价格波动的影响,然而结论莫衷一是。运用事件研究法将1992年9月到2008年7月的月度数据划分为三个阶段,对股票价格与通货膨胀的关系进行检验,结果表明,不同阶段股票波动冲击来源不尽相同,股票市场波动与通货膨胀负相关的体现有一定时滞性。防止股票价格的剧烈波动应尽量减少对股票市场进行突然的冲击,防止通货膨胀压力,注意人们对通货膨胀的预期。
关键词：
通货膨胀 股票价格波动 脉冲响应函数
[期刊] 统计与决策
[作者]
周惠彬 任栋
通货膨胀和通货紧缩在一定时期呈现出交替变化的特征,且在通货膨胀期间通货膨胀率有更强的波动性。文章拟对中国大陆通货膨胀率路径的波动性特征、形成机理及变异性测度进行实证分析。根据分析结论,提出抑制通货膨胀的途径和对策。
关键词：
通货膨胀率路径 波动性 模型
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