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[期刊] 当代财经
[作者]
肖峻 杨超
在中国开放式基金市场上,业绩比较基准选取不当会给投资者带来误导,同时中国基金市场投资风格趋同化使得投资者难以鉴别基金业绩的优劣。采用2004年至2015年的月度样本数据,通过构建主动型业绩比较基准组合(APB组合),将其作为描述基金风格的新基准,同时运用各APB组合构建APB因子,并加入到传统的三因子模型中,研究发现:该模型可有效控制基金投资风格趋同化带来的影响,还可提高投资者鉴别基金业绩优劣的能力;此外,加入APB因子的三因子模型产生的基金收益具有较强的持续性,对于改进现有基金业绩评价方法具有重要的参考价值。
关键词：
开放式基金 风格趋同化 业绩比较基准
[期刊] 当代财经
[作者]
肖峻 杨超
在中国开放式基金市场上,业绩比较基准选取不当会给投资者带来误导,同时中国基金市场投资风格趋同化使得投资者难以鉴别基金业绩的优劣。采用2004年至2015年的月度样本数据,通过构建主动型业绩比较基准组合(APB组合),将其作为描述基金风格的新基准,同时运用各APB组合构建APB因子,并加入到传统的三因子模型中,研究发现:该模型可有效控制基金投资风格趋同化带来的影响,还可提高投资者鉴别基金业绩优劣的能力;此外,加入APB因子的三因子模型产生的基金收益具有较强的持续性,对于改进现有基金业绩评价方法具有重要的参考
关键词：
开放式基金 风格趋同化 业绩比较基准
[期刊] 统计与决策
[作者]
罗良文 王建军
文章在Bayes分析框架下,构建了估计基金绩效指标alpha的贝叶斯阶层学习先验模型,对模型中的参数赋予一定先验,把基于大量基金样本估计出的基金平均绩效水平与基金alpha横截面变异性这一信息加入到单个基金alpha的估计中,运用Gibbs抽样方法从后验分布中抽样,用后验样本的均值来估计未知参数。研究结果表明,引入基金先验相关性可以很好地估计基金alpha,提高其估计精度。
关键词：
贝叶斯分析 基金绩效 Gibbs抽样
[期刊] 技术经济
[作者]
张宗益 项慧玲
基金的投资风格对于基金业绩有重大影响,将不同投资风格的基金业绩直接进行对比,不能科学地体现基金表现的优劣。本文以2005年4月1日到2009年11月30日期间经历了一个完整的上涨和下跌行情的我国51只开放式股票型基金为样本,运用Fama-French三因素模型对基金的投资风格进行检验,并在剔除风格因素后对基金业绩进行评价,结果发现我国开放式股票型基金投资风格严重趋同,表现为大盘成长型。经过风格调整之后,基金取得了一定的超额收益。
关键词：
开放式基金 投资风格 基金业绩
[期刊] 中国软科学
[作者]
于天军 田金信 汪洋
国内外大量实证研究发现基金收益率呈明显的尖峰、厚尾性和有偏性的非正态分布。针对Sharpe指数前提假设是收益率服从正态分布及使用标准差来度量投资风险的缺陷。本文提出用能更好的刻画投资基金收益率分布的非对称性和尖峰、厚尾性的Skewed-t分布来拟合基金收益率分布。在此基础上分别给出了基于Skewed-t分布标准差和Skewed-t分布下的FIGARCH-SKST模型测算的VaR值的修正夏普指数;然后对22只开放式基金数据进行了实证分析。结果表明,基于Skewed-t分布修正的Sharpe指数是有效的。
[期刊] 经济问题探索
[作者]
陈志芳 周游
本文围绕中国开放式基金能否战胜市场这一问题,把2005年2月—2009年5月的97只中国开放式基金,分为三类:偏股型,平衡型和偏债型;分别应用M2指数、詹森指数及T—M模型进行实证分析,系统地研究了基金总业绩、择时能力及持续性问题。研究发现,中国开放式基金在研究区间内总体业绩M2指数为负且Jensen指数不显著,也不具有显著的择时能力,业绩具有输持续性。结果反映,作为一个整体,中国的开放式基金不能战胜市场。
[期刊] 南方金融
[作者]
毕秋香 李济凤
本文应用风险调整收益法、市场时机选择判断模型,以及借鉴于晨星评级体系的中所采用的相对收 益和相对风险指标,对我国股票型开放式基金业绩进行了实证研究与评价。
关键词：
开放式股票基金 风险 收益
[期刊] 财贸经济
[作者]
张昱
本文运用基于CAPM模型的詹森阿尔法业绩评价方法对我国股票型开放式基金的业绩进行评价,得出如下结论:(1)以詹森阿尔法值表示的开放式基金业绩超越了证券市场收益;(2)开放式基金在不同时期内的业绩不稳定;(3)指数型基金在检验期内的詹森阿尔法值排名明显落后于积极型基金,从一个侧面反映出我国证券市场的效率不高。(4)CAPM模型本身可能易受异常因素的影响。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
迟国泰 迟枫
利用H-M模型检验了最新时期中国开放式基金的市场时机把握能力和证券选择能力。建立了投资收益Rp与择时系数γ值的函数关系Rp=f(γ),得到不同择时能力系数γ对应的投资收益率Rp。建立了H-M模型中β1和β2参数与γ系数的函数关系γ=g(β1,β2),进而可以得到择时能力产生的投资收益Rp与单只基金的β1和β2参数之间的函数关系Rp=f(γ)=f[g(β1,β2)]。论文的创新与特色一是揭示了在中国市场上择时能力对提高基金业绩的作用。通过计算不同择时能力的投资组合的收益,并与无择时能力的被动管理组合的收益相比较,得到了择时能力在中国市场上能够有效地提高基金业绩的结论。二是揭示了择时能力的业绩贡献...
[期刊] 经济纵横
[作者]
庞丽艳 李文凯 黄娜
本文采用广义自回归条件异方差模型(GARCH)对我国开放式股票型基金的收益率进行研究,在得出基金波动的下行风险价值的基础上,应用修正夏普指数(RAROC),并结合基金择时能力、选股能力及其他传统方法对我国开放式基金绩效进行评价。研究发现,风险价值可以很好的评价基金下行风险,克服了传统夏普指数对风险高估的问题。实证结果表明,我国股票型基金无法保证获得可靠稳定的超额收益,基金经理需要改进投资策略,但股票型基金未来仍然是投资者获取高收益的重要选择之一。
关键词：
开放式股票基金 绩效评价 风险价值模型
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
胡宗义 张杰
现代投资理论认为,只有经风险调整后的收益才可以作为相互比较的基础来评价投资基金的投资业绩。因此,基金业绩评价的核心应该是对其所面临的风险进行准确的计量。通过对我国开放式基金应用基于VaR的评价方法与三大经典评价方法进行业绩评价的比较分析发现,从投资者注重下跌风险的角度来看,基于VaR的基金业绩评价指标相对于三大经典指标有较明显的应用优势,投资者又多一种能符合自己风险偏好的评价指标作为投资参考。
关键词：
VaR 证券投资基金 业绩评价
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
杨凯
开放式基金的推出拓展了商业银行的经营范围 ,有可能成为商业银行混业经营的开端。基金有可能成为投资基金的主体 ,从而对证券市场产生深远的影响 ;
关键词：
开放式投资基金 商业银行 证券市场
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
刘传葵
开放式基金的最大优点是避免了投机炒作 ,管理更为公开 ,更能保护投资者的利益 ,是国际投资基金的主流品种。目前我国的客观经济环境为发展开放式基金奠定了基础 ,但推出开放式基金产品要循序渐进。
关键词：
基金市场 基金产品 开放式基金
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
朱波 宋振平
线性因子定价模型的回归残差一般不服从正态分布,这会导致以其为基础的基金绩效评价指标存在一定的缺陷,投资者根据这些指标无法选择合适的基金进行投资,而SFA效率值指标则考虑到了上述缺陷。本文在Carhart四因子模型的基础上,选取2005年1月～2008年7月期间74只开放式基金的数据,使用随机前沿分析方法对我国开放式基金的绩效评价问题进行了考察。结果表明,我国开放式基金存在显著的技术非效率,常用绩效指标之间具有排序不一致性问题,SFA效率值指标与基于常用绩效指标的综合性指标之间具有很高的相关性。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
苏辛 周勇
证券投资基金是现代金融业的重要组成部分。随着基金业的迅速发展,证券投资基金已成为我国资本市场最大、最有影响力的机构投资者。目前,开放式基金的数量和规模已远远超过封闭式基金,因此,本文主要探讨开放式基金的业绩评价和排名。已有大量实证研究发现基金收益具有尖峰厚尾性、非对称性和强正相关性,基于此,本文使用非对称幂分布(Asymmetric Power Distribution,APD)来拟合基金收益率分布。不同于其它文献的是,我们主要着眼于Sharpe比率估计量SR,研究36只开放式基金实际日收益率下SR和基于APD标准差和VaR的修正SR,并使用双样本统计量对SR进行假设检验,结论证明了假设检验是...
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