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[期刊] 统计与决策
[作者]
岳树岭
在金融高频数据中,价格久期反映了交易者的交易策略,从时间维度反映了信息的传导过程。文章采用股票交易的分笔数据,在自回归条件久期模型中引入信息交易特征变量:交易强度、每笔平均交易量和百分比买卖价差,分析价格久期集聚特征与市场信息交易之间的关系。
[期刊] 投资研究
[作者]
陶利斌 邹洋 潘婉彬
本文采用上证50ETF期权、50ETF基金、上证50指数和上证50股指期货四个市场的超过4年的高频数据，按Hasbrouck(1995)估计了它们的价格发现贡献，并重点研究了上证50ETF期权市场价格发现能力的决定因素。结果表明，期权和股指期货具有较强的价格发现能力。进一步，对期权市场价格发现能力的影响因素分析表明，期权市场和现货基金市场的相对活跃程度、期权市场隐含价格与现货价格之差，以及休市期间的新信息对期权的价格发现能力有正面影响。而买卖价差相对值、现货市场波动性和期权市场的投机行为对期权的价格发现能力有负面影响。投资者情绪在市场上涨阶段正面影响期权市场的价格发现能力，而在下跌阶段对其有负面影响。
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
郭杰 宋瑞超
权证市场价格的异常波动是投资者和管理层热切关注的问题。研究表明,中国权证市场的价格波动呈现出尖峰厚尾、持久记忆、波动集群的波动特征;而投资者的损失厌恶心理是导致这种异常波动的重要原因。因此,为了减少投资者的投资风险,需要对投资者进行引导教育,同时,完善证券市场的信息披露制度,加强市场监管。
关键词：
权证市场 高频数据 波动特征 损失厌恶
[期刊] 投资研究
[作者]
乔高秀 刘强
本文全面研究沪深300股指期货上市以来与现货市场之间的波动溢出效应。用成分股的实时交易数据构造指数价格,采用1分钟高频数据分三段估计VECM-GARCH-BEKK(ECM)模型。结果表明:市场之间存在双向的波动溢出效应;短期波动溢出效应以现货市场为主;持久性波动溢出效应在不同时段的表现不同:上市初期以期货市场为主,其后现货市场较大,2011年期货市场的持久性波动溢出明显增强;误差修正项对市场波动性有显著影响,且在不同时段的表现存在差异。
[期刊] 经济问题探索
[作者]
李青召 林秀梅 方毅
本文利用高频金融市场数据,基于贝叶斯混频VAR模型分析了高频金融数据对短期国际资本流动的影响。实证结果表明,与同频的月度数据相比,金融市场高频周数据对月度短期国际资本流动的影响更加敏感和精确。前期沪深300指数上涨会吸引短期国际资本流入我国,中美利差减小会导致短期国际资本外流,人民币预期升值会引发短期套利资金流入。短期国际资本自身具有强化的特征,表现出很强的羊群效应。引入全球金融风险指数——标准普尔500波动率指数的稳健性检验支持上述结果,并发现全球金融恐慌会导致短期国际资本流入。最后依据上述结论,加强对金融市场上高频交易数据的监测,有助于从宏观上对短期国际资本流动进行更好的管理。
[期刊] 统计与决策
[作者]
马丹
本文研究了上海证券市场高频数据的动态特征。首先用可变傅立叶回归证明并过滤出5分钟收益的周期性,并用GH P方法得到了长记忆维数的估计。结果表明,上海股市存在以日为单位的周期性特征和相当显著的长记忆性,这可以用微观市场信息不对称假说和定价机制得到说明。同时,还证明了可变傅立叶回归是分析高频数据的有效手段,是高频数据和低频数据研究方法转换的桥梁。
关键词：
高频数据 周期效应 长记忆性
[期刊] 财会通讯(学术版)
[作者]
刘衡郁
本文归纳了流动性刻画维度和度量指标,选取不同规模和价位股票的高频数据作样本,吸收Amivest流动性比率计算原理,设定价格对交易量变动的敏感性为流动性度量指标,分析股票日内交易特征和流动性影响因素。结果发现:日内模式价格变动呈仰卧"F"形,交易量呈仰卧"E"形,而非传统的"L"或"U"型;日内交易模式、股票规模和股票价位均影响着股票流动性;日内模式异动时间内,股票流动性差;大规模股票流动性强;高价股流动性差。
关键词：
流动性 高频数据 日内交易模式
[期刊] 统计与决策
[作者]
于亦文,李永俭,于奎
本文利用上海证券市场高频数据,用方差比方法研究了金融市场有效性问题。研究表明,上证综指不服从随机游走,收益存在正相关,相关程度的变化呈现周期性,同时市场存在显著的异步交易现象,方差比统计量在较长的滞后期内呈显著的振荡衰减特性。
关键词：
市场有效性 方差比 高频数据
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
张丹阳 冯俊华 杨宝珍 陈晓暾
近年来,我国牛肉市场价格持续上涨,这既不利于牛肉产业的健康发展,又影响人们的消费。因此本文以陕西省为例,收集整理了183个月度的牛肉市场价格数据,运用Eviews6.0软件,对其进行Census X12季节调整及H-P滤波分析,最终得出,牛肉市场价格波动存在明显的季节性、周期性,且其长期趋势呈单一的上涨态势,容易受外部突发事件如肉牛病疫、不可控灾害的影响。由于陕西省与我国牛肉市场价格具有趋同性,本文针对全国牛肉市场提出保证肉牛养殖的合理母牛存栏量,鼓励规模化养殖以及"互联网+"背景下,实现新型牛肉安全监管等可行性建议。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
张瑞锋 汪同三
在讨论"已实现"波动率、"已实现"协方差基础上,针对金融市场的高频数据,引入"已实现"波动变结构,分阶段计算"已实现"波动率的相关系数,检验"已实现"波动率相关系数,判断在变结构点前后是否发生显著变化,从而分析金融市场之间的波动溢出效应,并进行实证分析。
关键词：
高频数据 金融市场 波动溢出
[期刊] 统计研究
[作者]
郭兴义,杜本峰,何龙灿
High-frequency data analysis is a new research field in financial econometrics. This paper reviews main results about empirical market and econometric modeling of high-frequency data, and argues about its prospect and importance in Chinese financial market.
关键词：
高频数据 实证金融 离散取值 ACD
[期刊] 统计与决策
[作者]
金登贵
国内在对高频数据的统计特征方面的研究还不多,而且基本上集中于对综合指数的数据特征的实证。本文对上海交易所交易的上市公司的高频数据形态特征进行了分析,并与国际成熟市场高频数据的形态特征进行了对比。
关键词：
证券市场 高频数据 统计特征 比较
[期刊] 贵州财经学院学报
[作者]
石路明 罗海梅
我国住宅市场的价格决定具有不同于市场经济国家的特点。由于我国转轨过程特点、发展中国家特点和住宅需求中对新房偏好的特点,我国存在一个独立于存量市场的住宅新房市场,市场价格由新房的需求与供给共同决定,并且新房价格影响存量市场价格。在短期中,我国住宅市场的房价波动主要是由于新房需求的变化引起的。在住宅需求中,除了传统理论强调的主要影响因素外,价格预期是一个重要因素,在价格分析和政策决定时不可忽视。
[期刊] 企业经济
[作者]
卢瑜
股指期货是以股票价格指数为标的物的金融期货品种。本文旨在应用高频数据分析股指与股指期货日内互动关系。通过协整检验、误差修正模型及Granger因果分析,结果表明:我国股指的期现价格存在长期协整关系,股指期货和现货市场存在相互引导关系,股指期货对股指现货价格发现机制较为显著。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
寇明婷 卢新生
基于股票市场日内高频交易数据,通过设计不同时间跨度的事件窗口,分析了中国A股市场股票价格对中央银行货币政策调整的瞬时反应模式。结果显示,股票市场对货币政策调整反应显著,且具有持续性特征;反应最为显著的时间区间恰好就在包含货币政策宣布的事件窗口之内,随后逐渐减弱直至消失。实证结果还显示,在目前的政策传导机制下,A股市场对货币政策调整的预期效应不明显。
关键词：
货币政策 股票价格 瞬时效应
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