- 年份
- 2024(6739)
- 2023(9721)
- 2022(8410)
- 2021(7928)
- 2020(6894)
- 2019(15829)
- 2018(15705)
- 2017(30735)
- 2016(16297)
- 2015(18497)
- 2014(17974)
- 2013(17393)
- 2012(15493)
- 2011(13681)
- 2010(13517)
- 2009(12082)
- 2008(11497)
- 2007(9659)
- 2006(8096)
- 2005(6697)
- 学科
- 济(64519)
- 经济(64451)
- 管理(47760)
- 业(45499)
- 企(39227)
- 企业(39227)
- 方法(36022)
- 数学(32526)
- 数学方法(31905)
- 财(16814)
- 农(15415)
- 中国(14961)
- 业经(13275)
- 学(12422)
- 理论(11600)
- 务(11456)
- 财务(11403)
- 财务管理(11375)
- 贸(10964)
- 贸易(10958)
- 企业财务(10809)
- 易(10694)
- 制(10370)
- 地方(10213)
- 技术(10209)
- 农业(10168)
- 和(9602)
- 环境(8923)
- 银(8880)
- 银行(8854)
- 机构
- 学院(221446)
- 大学(221155)
- 管理(90046)
- 济(88670)
- 经济(87003)
- 理学(79104)
- 理学院(78330)
- 管理学(76518)
- 管理学院(76142)
- 研究(69111)
- 中国(52016)
- 京(45277)
- 科学(43873)
- 财(39400)
- 农(37384)
- 业大(35340)
- 所(33776)
- 中心(32851)
- 财经(32386)
- 江(31414)
- 研究所(31104)
- 农业(29781)
- 经(29687)
- 北京(27478)
- 经济学(27398)
- 范(26330)
- 师范(25911)
- 院(25802)
- 经济学院(24850)
- 州(24631)
- 基金
- 项目(161222)
- 科学(128128)
- 基金(119265)
- 研究(113233)
- 家(105689)
- 国家(104867)
- 科学基金(91135)
- 社会(71491)
- 社会科(67927)
- 社会科学(67907)
- 省(63201)
- 基金项目(62612)
- 自然(62396)
- 自然科(61011)
- 自然科学(60993)
- 自然科学基金(59898)
- 教育(54129)
- 划(53922)
- 资助(50236)
- 编号(44771)
- 重点(36721)
- 部(35760)
- 创(34624)
- 成果(34078)
- 发(33784)
- 创新(32325)
- 科研(31908)
- 教育部(30878)
- 计划(30805)
- 课题(30648)
共检索到304388条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
陈彦斌 肖争艳
在卢卡斯提出的资产定价模型中,消费增长率是独立同分布的和投资者效用函数是可分的。卢卡斯模型无法解释著名的股票溢价之谜和无风险利率之谜,对卢卡斯模型做的两个修改是:消费增长率服从一阶高斯自回归随机过程和投资者偏好是具有习惯形成的效用函数,修改后的模型,一是存在资产定价的显示解;二是可以解释股票溢价之谜和无风险利率之谜。
关键词：
资产定价 高斯冲击 习惯形成
[期刊] 统计与决策
[作者]
肖争艳 陈彦斌
本文使用马氏链描述美国消费增长率,并使用马氏链算法求解了基于习惯形成的资产定价模型。通过数值模拟发现,通过选取参数的合理数值,可以得到与美国历史数据相吻合的较高股票溢价和较低无风险利率,从而解释了Mehra和Prescott(1985)指出的股票溢价之谜和Weil(1989)提出的无风险利率之谜。
关键词：
习惯形成 资产定价 马氏链
[期刊] 统计与决策
[作者]
唐湘晋 吴新林
本文用标的资产价格过程的统计系列展式讨论了期权定价问题。通过引出时间系列的动态结构得到了股票对数回报的埃奇沃思展式。利用这个结果,研究了期权定价对数收益过程的非高斯性和相关性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
贺云松
文章建立了一个含有消费习惯形成的实际经济周期模型来解释中国1978～2008年之间的经济周期性波动,其结果表明模型能很好地解释GDP和消费的波动性、投资与GDP的高度相关性以及投资的一阶序列自相关性,模型也能解释大部分的投资的波动性。
关键词：
实际经济周期 习惯形成 扰动法
[期刊] 运筹与管理
[作者]
邹燕 郭菊娥
为了推进资产定价理论的研究以及更好的解释重要的市场异象,本文通过在效用函数中引入投资者的异质假定,构造了一个投资者偏好由习惯形成,追赶时髦以及损失厌恶共同决定的效用函数,并在这个更加真实的效用函数的基础上建立了一个能够更好的解释市场异象的新的消费基础资本资产定价模型。另外,文章运用欧拉方程推出了模型的资产收益定价方程。通过定价方程,我们可以期望更好的同时解释溢价之谜,无风险利率之谜等重要的市场异象。这证明了引入合理的行为偏好才是解决股票溢价等问题的关键。
[期刊] 统计研究
[作者]
王庆石,肖俊喜
In the paper,the authors estimate the consumption-based capital asset pricing model with internal expected utility of habit formation or local durability—Constantinides model by Generalized Method of Moments (GMM),and conclude that,(1) tests of overidentification show that the estimated models can't be rejected at normal significance levels;(2) rational investors who are risk averse become irrational who are risk-seeker after June 2001;(3) the representative investor's intertemporal preferences show the property of their habit formation in the bear markets,but display their local durability in the bull markets.
[期刊] 运筹与管理
[作者]
张权 李艳君 韩旸
提出了冲击强度预测模型。结合历史数据信息,用线性最小方差方法给出了冲击强度未来n步的预测值,并在正态假设下,推导出预测值Y_(t+n)|Y_t,Y_(t-1),…的置信水平为1-α的置信区间。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
王传会 公维凤 方志耕 李玉梅
针对系统受到系统外部冲击问题,结合泛函理论和灰色系统理论,建立了含有系统冲击泛函分析因子的灰色泛函预测模型。并运用贝叶斯网络推理技术,建立了系统冲击与系统控制的灰色贝叶斯网络推理预测模型。所建模型可以分析基于系统冲击演化的泛函分析因子的动态推演问题。依据泛函分析因子的变动,可以预测与修正系统发展趋势。案例分析了2013年房地产经济受到新政策的冲击问题。由于房地产经济受到新政策冲击,使经济发展态势发生转变。根据房地产经济的当前时段信息,利用灰色贝叶斯网络推理预测模型对历史趋势进行修正,预测结果与实际数值仅有
[期刊] 运筹与管理
[作者]
王传会 公维凤 方志耕 李玉梅
针对系统受到系统外部冲击问题,结合泛函理论和灰色系统理论,建立了含有系统冲击泛函分析因子的灰色泛函预测模型。并运用贝叶斯网络推理技术,建立了系统冲击与系统控制的灰色贝叶斯网络推理预测模型。所建模型可以分析基于系统冲击演化的泛函分析因子的动态推演问题。依据泛函分析因子的变动,可以预测与修正系统发展趋势。案例分析了2013年房地产经济受到新政策的冲击问题。由于房地产经济受到新政策冲击,使经济发展态势发生转变。根据房地产经济的当前时段信息,利用灰色贝叶斯网络推理预测模型对历史趋势进行修正,预测结果与实际数值仅有3.81%的偏离,预测结果较其它现有模型的预测结果精确。灰色贝叶斯网络推理模型强调对近期数据的开发利用,适用于预测系统近期受到外部冲击的发展趋势问题。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
耿鹏 赵昕东
产业之间具有无法直接观测的内生性联系,外生冲击对各个产业的影响通过内生性进行传导。本文利用GVAR模型分析中国产业的状况,估计结果显示,各个产业间存在显著的内生性联系,并且由此带来的各种溢出效应对于产业政策的制定极具参考意义。通过进一步的研究,我们发现外生冲击将沿着固定的内生性路径逐步影响各个产业,因此,政府在制定政策时应当充分考虑到各个产业间内生联系的影响与外生冲击的传导机制,以取得更好的政策效果。
关键词：
GVAR模型 内生联系 外生冲击
[期刊] 统计与决策
[作者]
邓轶嘉 宋林
为了准确预估未来宏观经济的发展方向,不断提高宏观经济的稳定性,文章采用动态随机一般均衡模型(DSGE)来研究各类外生冲击对宏观经济的影响程度。通过模型的参数校准和估计完成了DSGE模型构建,从消费偏好、投资边际等多种外生冲击变量的标准差、持续性、脉冲效应等角度对宏观经济的农牧、采矿、制造、电力、建筑、交通、金融7个部分进行波动性分析。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
马松林
2012年以来,我国进口大米激增,给国内稻米价格带来冲击。文章基于2013年3月5日到2014年3月5日的日度数据,以广州大米价格为例,分析了越南进口大米价格对我国大米价格的冲击效应。各种检验表明,我国大米价格和越南大进口米价格之间存在协整关系和双向Granger因果关系,并适合建立VAR模型。脉冲响应分析表明我国大米市场价格受越南进口大米价格影响越来越大,持续时间较长,而越南大米价格受我国大米市场价格影响较小;方差分析表明,越南进口大米价格对我国大米价格的影响虽然整体较小,但呈现快速上升的趋势,需要引起
关键词：
粮食安全 经济变量 企业成本 价格调控
[期刊] 消费经济
[作者]
张伦伦 聂鹏
改革开放以来,中国经济高速增长,但过去经济快速增长主要依靠投资和出口拉动,居民消费对经济的拉动作用还很不够。本文建立了一个新凯恩斯动态随机一般均衡(NKDSGE)理论框架,使用数值模拟的方法来分析不确定性、习惯形成对中国居民消费的影响。研究发现:不确定性、习惯形成是导致长期以来居民消费偏低的重要因素,进一步加快解决民生问题是中国扩大内需,打造经济增长内生动力的关键。
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
赵茜
中国是主要的能源消费国,石油价格一直都是影响中国经济的重要因素。而在推进人民币国际化的进程中,伴随着资本账户的不断开放,国际油价对中国经济的影响已越来越多体现在对汇率的影响之上。通过引入资本账户开放,本文构建了动态局部均衡资产选择模型,从理论和实证两个方面考察了人民币国际化进程中,国际油价对人民币汇率的动态影响和冲击特点。研究结果表明:人民币汇率会受到油价变动的显著影响,并且这种影响会因资本账户开放程度的提高而发生改变;油价变动对汇率的冲击具有持久性,并且油价下跌会导致人民币的持续贬值;油价变动对汇率的解释能力显著高于其他经济变量,能解释大部分的汇率变动,是影响汇率变动的一个重要因素。在推进人民币国际化的进程中,中国应适时推动能源消费结构的调整并注重油价变动所引发的国际资本流动冲击,以防范汇率持续大幅波动的潜在风险。
[期刊] 商业研究
[作者]
尹航 李秉坤
本文将汇率与股票价格波动纳入到基于理性预期的货币行为方程组而对新凯恩斯模型进行修正，并在此基础上通过理论约束的设计构建ＮＫ－ＳＶＡＲ模型，以期考察货币政策方向上的非对称效应。结果表明：我国紧缩与扩张的货币政策具有典型的非对称性，汇率与股票价格波动能够通过影响总需求、通胀率、货币数量缺口与利率水平，而对货币政策体系形成冲击。因此，我国应建立起包含资产价格波动的货币政策调控框架，并强化流动性管理中的汇率波动管理与资产泡沫管理，以保证货币政策预期目标的实现。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
推荐搜索
偏向性技术变迁、习惯形成与中国经济周期特征——基于RBC模型的实证分析
消费习惯形成、资本调整成本与中国宏观经济波动——基于RBC模型的实证研究
国际油价冲击对人民币汇率的影响——基于动态局部均衡资产选择模型的分析
居民资产选择与配置的机制研究——基于健康冲击的生命周期模型
技术冲击和投资冲击对中美两国经济波动影响的比较分析——基于RBC模型的实证检验
技术冲击与消费冲击对减排行为多因素的联动效应——基于DSGE模型的实证研究
习惯形成、借贷约束与中国经济周期特征——基于RBC模型的实证分析
外生冲击沿部门传导的作用机制和影响研究——基于中国七部门DSGE模型的数值模拟
短期资本流动的多重动机和冲击:基于TVP-VAR模型的动态分析
基于退化和随机冲击的非周期不完全预防维修模型
