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[期刊] 财会月刊
[作者]
李洋 余丽霞
本文基于马科维茨理论,选取我国金融市场的40只证券作为实证样本,通过构造最优证券组合来揭示投资多元化效应。研究表明,马科维茨理论在我国具有较大的应用价值,但也存在一定的局限性,需要根据现实情况作出适当修正,从而为规范理性投资行为、建立科学投资理念提供理论指导与实务借鉴。
[期刊] 亚太经济
[作者]
刘雪燕 张敬庭
在台湾股票市场上,根据马科维茨模型计算出的有效的股票组合不仅明显优于基础股票,而且比整个股票市场的平均表现更好,马科维茨模型在台湾股票市场上有着显著的应用价值。
[期刊] 亚太经济
[作者]
柯原
文章分析了现代证券投资组合理论与价值投资理论的对立以及各自优缺点,并根据价值投资理论对风险的度量进行重新定义,借用现代证券投资组合的思想构建基于价值投资理论的最优证券投资组合。
关键词：
价值投资 投资组合
[期刊] 情报理论与实践
[作者]
张世玉 王伟 胡思佳 谭婉君 陶成琳 亢川博
［目的／意义］为了改进传统技术层面专利组合分析模型的不足，使其更加科学有效。［方法／过程］在传统技术层面专利组合分析模型的基础上，构建了三维专利组合分析模型，并以某生物制药企业为例进行实证研究。［结果／结论］研究结果表明，三维专利组合分析模型能够将技术生命周期、平均技术吸引力、相对技术份额以及研发重点四项专利技术指标进行组合，弥补了传统技术层面专利组合分析模型的不足，可以更加全面地进行企业技术评价。［局限］在实证研究部分，对技术生命周期的判定偏于定性。
[期刊] 财会月刊
[作者]
于磊 周海林 乔龙威
本文将投资者S型效用函数和基于等级依赖的决策权重函数引入投资者效用函数中,以最大化投资者的累积展望价值为出发点,建立基于累积展望理论的期望效用非线性投资组合模型,并利用我国上海证券市场的实际数据对模型的合理性和有效性进行验证,比较分析与传统投资组合模型的差异,证明基于累积展望理论的期望效用非线性投资组合模型更贴近资本市场和投资者的行为特征,从而为投资者和风险管理者提供决策参考。
关键词：
累积展望理论 非线性 期望效用 投资组合
[期刊] 投资研究
[作者]
姜瑶英 詹毅文
投资组合理论的发展与证券投资分析姜瑶英詹毅文自５０年代美国Ｈ·马克威茨提出投资组合理论以来，这一理论被广泛地应用于投资分析，特别是证券投资分析领域。在这一理论发展过程中，人们对证券投资分析、证券市场运动变化的规律的认识逐渐得以加深。本文拟较系统地介绍...
[期刊] 金融发展研究
[作者]
李学峰 魏娜 王兆宇
本文选择中国2004年10月1日前成立的8种投资风格共133只证券投资基金,根据其在2005年1月1日-2008年3月31日共161周的数据,依照非回置等权抽样方法构建基金组合。在研究了基金组合规模与组合风险和绩效关系的基础上,着重探讨了基金组合所含风格类型以及基金组合风格丰富化指标与组合风险和绩效的关系。在上述研究的基础上,论文提出了综合规模和风格双因素的基金最优组合构建原则,并得出了最适度风格类型模型和最适度风格丰富化指标模型。
[期刊] 统计与决策
[作者]
曾守桢
文章在分析风险损失的基础上,提出一种新的证券投资组合模型,并着重运用随机最优控制求解。根据值函数和风险规避系数的定义,说明经非线性变换后的值函数满足带有风险规避系数的HJB偏微分程。当风险规避系数无限大时,我们给出了证券投资最优策略,最后给出一个算例,表明带有规避系数的HJB偏微分方程可得值函数和相应的投资策略。
关键词：
损失 证券投资 风险规避 随机最优控制
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
梅洪常 刘畅
本文在罗杰姆·麦卡锡的"4P"营销组合理论基础上构建评价电商营销整体水平的指标体系,再采用层次分析法(AHP)得出各一、二级指标权重,然后再采用关联分析中的Apriori算法求解电商营销指标组合的频繁项集,最后结合两个方法的结果来进行营销组合的优选。本文应用这一方法选取小米8手机与华为荣耀10手机的营销评价信息作为样本进行实证,对两家企业的营销组合分别进行优劣排序,然后再进行对比,结果显示优选后的两种手机在性价比、到货期和促销活动次数上各自具有不同的相对组合优势。
[期刊] 地域研究与开发
[作者]
王钦安 郭爽 吴俏
基于空间错位理论,运用重力模型、二维矩阵等方法,分析安徽省16个地市旅游业绩与影响因素的空间耦合关系。结果表明:从宏观上看,旅游资源、经济水平、可达区位、人口丰度与旅游业绩重心呈现空间错位态势,相对于几何中心,人口丰度指数、可达区位指数重心略偏西北,经济指数、旅游业绩指数重心略偏东南,旅游资源指数重心明显偏南;从组合矩阵看,全省16个地市表现为同步与错位并存态势,同步型组合主要集中在皖中,偏离错位型组合主要集中在皖北、皖西和皖南;同步性较好、偏离错位较弱的是旅游业绩与旅游资源、区位可达的组合,同步性较弱、偏离错位较强的是旅游业绩与经济水平、人口丰度的组合;同步型组合较好的地市为合肥、蚌埠和滁州,偏离错位较强的地市为六安、阜阳。
关键词：
错位理论 旅游业绩 空间组合 安徽省
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
赵睿 赵陵
本文针对风险方差度量方法投资收益正态分布假设的缺陷,引入了考察投资绩效对资产组合影响的VaR方法,在探讨VaR定义以及计算方法的基础上,求解了VaR约束下的资产组合问题。在VaR框架下,建立了形同于Sharpe指数的单位风险超额收益指数,并提出了类似于均值—方差分析中存在无风险资产的两基金分离定理,从而弥补了方差度量方法的不足,提高了资产配置模型的应用效率。
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