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[期刊] 武汉金融
[作者]
李锦成
2015年底,中央经济工作经济会议首次在金融领域提出了去杠杆的要求。2017年一行三会展开了对金融领域快速去杠杆的工作,影子银行与股票市场首当其冲。影子银行概念最早由美国华尔街基金经理提出,美国学术界很多观点认为次贷危机中美国影子银行与美国股市的极值风险都很显著。在新常态之前,中国的影子银行高速增长,货币超发与资金脱实向虚显著。国内学术界对中国的影子银行与股票市场的关系也进行了一定的探索,但并没有通过建模研究二者的极值风险。本文基于马尔科夫链蒙特卡罗模拟比较了两个金融时间序列的极值风险,结果发现A股市场的
[期刊] 武汉金融
[作者]
李锦成
2015年底,中央经济工作经济会议首次在金融领域提出了去杠杆的要求。2017年一行三会展开了对金融领域快速去杠杆的工作,影子银行与股票市场首当其冲。影子银行概念最早由美国华尔街基金经理提出,美国学术界很多观点认为次贷危机中美国影子银行与美国股市的极值风险都很显著。在新常态之前,中国的影子银行高速增长,货币超发与资金脱实向虚显著。国内学术界对中国的影子银行与股票市场的关系也进行了一定的探索,但并没有通过建模研究二者的极值风险。本文基于马尔科夫链蒙特卡罗模拟比较了两个金融时间序列的极值风险,结果发现A股市场的极值风险大于影子银行,并提出相关建议。
[期刊] 统计与决策
[作者]
谢恒 李芊
文章旨在通过马尔科夫链-蒙特卡洛法(MCMC)对债务抵押债券CDO进行定价模拟。以寻求CDO产品预期回收率与其预期违约率间的关系,并研究两者对债务抵押债券定价模拟的影响。研究发现,在CDO投资中,资产池中的个别资产违约,将会将违约信号和相应的信用损失传递给各个相关投资者。所以,理性控制CDO标的资产的违约风险,降低其违约概率是提升CDO资产定价的重要举措。
[期刊] 统计与决策
[作者]
朱新玲
MCMC是当前广泛应用的统计计算方法,文章对MCMC方法的基本思想、基本方法进行了简单介绍,分析了该方法的应用难点,对该方法目前的主要应用领域进行了述评,最后介绍了该方法的实现软件。
[期刊] 会计之友
[作者]
乔春霞 李青霞
在金融风险审计研究中能否不仅确定行业发展存在的结构特征与风险水平,而且确定个体金融风险的趋势性水平。已有研究未解决这一问题,文章就此问题展开研究。通过理论分析,主要是结合MM理论与测度分析理论等,提出了一种整体性风险与趋势性风险的测度方法。在此基础上,选取五大行业进行整体金融风险分析,明确了不同行业的金融风险水平。同时,以五大行业中软件业为例进行个体分析,确定了七家不同企业金融风险的趋势性特征。基于这些研究成果,为不同行业的金融风险审计研究提供了具有三大效用的审计方法。
关键词：
金融风险 马尔科夫 风险特征 风险测度
[期刊] 统计与决策
[作者]
张禹 李富有 吴逢怡
文章基于期权交易的真实策略,分析期权价值的路径趋势,并通过蒙特卡罗模拟,从内在价值、时间价值和外在波动率这三个角度来分析期权临近到期日的价值走势。实证结果显示,期权的内在价值和时间价值并非完全无关,随着期权到期日的临近,期权的内在价值和时间价值都会减少;外在波动率和杠杆率都会放大,因此不建议将期权持有至临近到期日。此外,期权市场一个月隐含波动率与历史波动率的比较检验也验证了以上观点。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张禹 李富有 吴逢怡
文章基于期权交易的真实策略,分析期权价值的路径趋势,并通过蒙特卡罗模拟,从内在价值、时间价值和外在波动率这三个角度来分析期权临近到期日的价值走势。实证结果显示,期权的内在价值和时间价值并非完全无关,随着期权到期日的临近,期权的内在价值和时间价值都会减少;外在波动率和杠杆率都会放大,因此不建议将期权持有至临近到期日。此外,期权市场一个月隐含波动率与历史波动率的比较检验也验证了以上观点。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
金春雨 杨祚 程浩
文章在检验房地产价格增长率序列结构变化特征的基础上,通过构建MS(3)-ARCH(1)模型分析我国房地产价格增长率的波动特征。实证结果表明,我国房地产价格增长率波动存在明显的三区制特征,在房地产价格增长率低位徘徊阶段,房价增长率的波动性最弱,在房地产价格增长率快速下降阶段,房地产价格增长率的波动性居中,在房地产价格增长率急速上升阶段,房地产价格增长率的波动性最强。我国房价增长率序列处于中波动状态的平均持续期最长,处于高波动状态的平均持续期最短。
[期刊] 统计与决策
[作者]
任传普
文章以工程造价风险为研究对象,从主观风险和客观风险两个角度构建工程造价风险评价指标体系;在此基础上构建工程造价风险评估的蒙特卡罗模型。
关键词：
工程造价 造价风险评估 蒙特卡罗模拟
[期刊] 统计与决策
[作者]
郑峰
文章以支持向量机SVM模型进行修正,结合滑动平均处理获得相应的人才流动预测样本序列的均值和方差,基于SVM基础上的滑动平均马尔科夫权重归一化处理。结果显示,经过平均滤波器迭代后的样本序列参与滑动平均处理,有利于更高精度意义的加权马尔科夫链预测,且通过滑动平均处理,来获得适合加权马尔科夫链分析的样本预测过程,对于长时序和大样本研究具有更好的适应性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
郑峰
文章以支持向量机SVM模型进行修正,结合滑动平均处理获得相应的人才流动预测样本序列的均值和方差,基于SVM基础上的滑动平均马尔科夫权重归一化处理。结果显示,经过平均滤波器迭代后的样本序列参与滑动平均处理,有利于更高精度意义的加权马尔科夫链预测,且通过滑动平均处理,来获得适合加权马尔科夫链分析的样本预测过程,对于长时序和大样本研究具有更好的适应性。
[期刊] 改革与战略
[作者]
邱子源 刘纪显
可转换债券是兼具债权和期权的复合衍生金融工具,其价值包括普通债券价值和转股期权价值。由于目前我国的利率未市场化,纯粹债券价值保持稳定,可转换债券价值的波动仅取决于期权价值的波动,而短期内期权价格的变动主要受股票价格的影响。文章首先采用一般的蒙特卡罗模拟法计算出可转债对应股票的VaR,然后与基于t分布和TARCH(1,1)-M模型的蒙特卡罗模拟法相比较,发现后者的股票VaR模型是合理的;最后根据金融随机过程,计算出转股期权的VaR,进而推算出可转换债券的VaR。
[期刊] 统计与决策
[作者]
邓秉德 庞晓波 黄妙棋
文章采用北京市1950~2010年间的降水数据,运用蒙特卡罗模拟方法及自助法计算出立交桥底的内涝风险概率值及阻碍交通时间。模拟结果表明:排水管网并不适应重现期较大的降雨,提升道路两侧绿化率可以降低中等强度降雨所产生的内涝风险,针对低洼处应配套排水设施。文章创新性将蒙特卡罗方法和城市内涝模型相结合,得出了符合现实意义的内涝风险概率值,对于完善城市内涝模型有理论与现实意义。
关键词：
蒙特卡罗模拟 城市内涝 重现期 风险分析
[期刊] 技术经济
[作者]
周翔 杨桂元
通过与Matlab程序相结合的方式介绍了基于蒙特卡罗模拟的商业银行信用风险度量方法,该方法使在给定的置信水平下科学地估算国内商业银行的信用风险成为可能。
[期刊] 统计与决策
[作者]
丁毅涛 胡俊英
文章给出了一种训练受限玻尔兹曼机（RBM）的有效方法。提出基于辅助变量的马尔可夫链蒙特卡罗方法（MCMC），利用Swendsen-Wang(SW)算法构造辅助变量与感兴趣变量之间的条件概率，进而得到混合率更高的Gibbs链，从而使其更好地逼近对数似然梯度。最后，通过数据实验给出辅助变量MCMC的抽样效果和RBM模型在数据集下的对数似然，证实基于辅助变量的MCMC方法在学习RBM方面有良好效果。
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