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[期刊] 经济管理
[作者]
董秀良 曹凤岐
居民消费不足一直是近年来影响我国经济持续稳定发展的隐患。本文采用双区制马尔科夫转换模型对我国城镇居民的消费行为进行的实证考察发现,居民可支配收入是影响居民消费的主要因素,但房地产资产并不具备显著的财富效应,而股票市场不仅没有财富效应,反而对居民消费具有一定的挤出效应。我们认为,股票市场之所以对居民消费具有挤出效应,并不是因为居民消费对股票财富不敏感,而是由于长期以来居民从股市中得到的资产性收入少。因此,拉动居民消费需求不仅应该提高其可支配收入,更应该让居民从股市中感受到真实的财富增值。
关键词：
居民消费 财富效应 马尔科夫转换模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
田凤平 杨科 林洪
文章以2003年1月至2011年12月我国城镇居民的月度消费支出行为为研究对象,运用序列不可观测部分存在相关性的协整模型对我国城镇居民的持久性收入边际消费倾向、受到冲击时的暂时性消费调整速度等进行研究。
[期刊] 中国软科学
[作者]
赵昕东 汪勇
本文利用2007年中国居民收入调查数据(CHIPS),运用二次几乎完美需求系统(QUAIDS)模型和补偿变量法,实证分析了食品价格上涨对不同收入等级城镇家庭消费行为与福利的影响。结果表明,面对食品价格上涨,低收入家庭倾向于维持原有食品消费数量而减少其它商品消费数量。而高收入家庭倾向于减少一些高档食品消费而维持其他商品消费数量。另外,食品价格上涨对低收入家庭福利的影响程度高于高收入家庭,以食品价格上涨20%为例,低收入家庭福利损失9.05%,而高收入家庭福利损失仅仅为5.91%。因此,政府要充分考虑到低收入家庭在面临食品价格上涨时所表现出的脆弱性进而制定相应的福利政策,以帮助低收入群体抵御食品价格上涨的影响。
[期刊] 经济研究
[作者]
龙志和
一、不完全消费品市场 在目前流行的经济学著述及文献中,经常出现对我国与西方国家的居民消费行为不加区分甚至混同的现象。我们认为,这两者具有完全不同的性质,正确地加以区别是研究我国城镇居民消费行为的基本出发点。 基于西方经济现实,西方经济学中的消费,主要指家庭支出。它包括西方家庭所必需的物质性消费(衣、食、住、行)、服务性消费(劳务、教育、医疗、娱乐等)、社会保障性消费(保险、退休)和社会消费(赋税)。扣除赋税后,西方经济学及统计中所指“个人可支配收入”为居民货币
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
周亮 李红权
传统的均值-方差模型由于对输入参数过于敏感,限制了其在实践中的应用。Black-Litterman模型通过贝叶斯方法对投资者主观观点和基准组合进行加权,可以在一定程度上弥补均值-方差模型的弊端,在实践中得到了广泛的应用。本文在Black-Litterman模型的基础上,引入马尔科夫区制转换模型划分经济周期,形成了大类资产的主观观点,并分别利用等权重和最小方差组合作为基准组合,构建了MS-BL投资组合,研究结果表明:(1)我们根据区制转换机制和美林投资时钟原理提取的主观预测信息能够有效地捕捉未来的市场信息,从而提升了新投资组合的有效性;(2)我们提出的MS-BL模型在收益提升和风险控制上均显著超越了传统的资产配置模型,且在不同的样本周期、风险规避系数及信心水平下结论是稳健的。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张凡雷
文章基于大宗商品期货价格行为特征,以马尔科夫转换模型为基础,构建大宗商品期货品种的MS-VAR模型,并利用相关数据对其价格行为及影响因素进行计量分析,得出以下结论:大宗商品期货价格行为表现为小幅上涨、大幅上涨和大幅下跌三种状态,且三种状态持续周期分别为45天、6.45天和2.34天,大宗商品期货价格状态1较状态2、3持续时间更长,表明大宗商品期货市场价格是呈现出缓慢上升的趋势。证实大宗商品期货价格波动行为具有明显的集聚性与持续性等特征,并表现出比较高的价格突变行为。
[期刊] 统计与决策
[作者]
黄晓芝 宋伟 刘子寅
文章利用汇率波动状态下的均值方程修正了面向汇率日波动特征测度的GARCH模型,并以动态多维条件修正针对汇率波动特征预测的马尔科夫状态转换GARCH模型,结果证实:汇率波动的动态发展趋势具有左部相对厚尾和一定程度的尖峰特征,汇率波动的动态特征及过程中更多动态相互干扰造成了汇率影响的参数异方差效应属性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
黄晓芝 宋伟 刘子寅
文章利用汇率波动状态下的均值方程修正了面向汇率日波动特征测度的GARCH模型,并以动态多维条件修正针对汇率波动特征预测的马尔科夫状态转换GARCH模型,结果证实:汇率波动的动态发展趋势具有左部相对厚尾和一定程度的尖峰特征,汇率波动的动态特征及过程中更多动态相互干扰造成了汇率影响的参数异方差效应属性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
纪尧
文章将马尔科夫机制转换模型引入传统的乘数—加速数模型,以解决系数时变性问题。利用1978年至2014年中国经济统计数据进行极大似然估计,并且利用Kim的平滑算法对中国经济机制进行了划分。研究发现,从1980年至2002年,中国经济并不存在明显的内生周期性,从2003年至2014年,中国经济周期性明显,周期为10年。
[期刊] 统计与决策
[作者]
虞栋杰 郑静
经济周期研究既能了解经济运行的真实状况，也是经济危机监测和国家政策调控的基础。文章采用一种能够综合利用高频数据和低频数据的经济周期计量模型，即马尔科夫区制转换混频数据回归（MS-MIDAS）模型，利用月度货运量数据以及季度GDP数据对我国经济周期进行识别与预测，并提供了一种新的方法估计模型参数。结果表明：中国经济周期波动具有非对称性；MS-MIDAS模型在识别与预测经济周期方面具有准确性和简便性。同时，实证结果证实了巴菲特的观点：货运量是经济状况的晴雨表。
[期刊] 统计与决策
[作者]
纪尧
文章将马尔科夫机制转换模型引入传统的乘数—加速数模型,以解决系数时变性问题。利用1978年至2014年中国经济统计数据进行极大似然估计,并且利用Kim的平滑算法对中国经济机制进行了划分。研究发现,从1980年至2002年,中国经济并不存在明显的内生周期性,从2003年至2014年,中国经济周期性明显,周期为10年。
[期刊] 商业时代
[作者]
赵正 王佳昊
本文根据扩展线性支出系统(ELES),借助Eviews7.0统计软件,对2 0 0 9年我国城镇居民消费结构变化情况进行了消费数量结构、边际消费倾向、收入弹性、交叉价格弹性以及自价格弹性等方面的分析。文章利用数量和计量分析方法得出一系列结论,粗略划定了我国城镇贫困标准,指出了过半城镇居民的恩格尔系数较高,其生活收入和生活水平还有待提升的事实,同时阐述了交通、通信、商业及服务业在未来中国城镇发展的潜力,以期对今后的研究有所启示。
[期刊] 统计与决策
[作者]
左芊
文章以全国城镇居民1995—2016年数据为样本,采用简单散点图对影响消费的两因素进行基本分析。并进一步建立消费的向量自回归(VAR)模型,利用方差分解和脉冲响应函数分析各因素对消费的动态影响。结果表明:消费与收入以及消费价格指数之间存在较为明显的线性关系;短期内,对消费影响最大的是可支配收入,且是正向拉动作用;从长期来看,消费价格指数对消费的影响显著,且是负向的作用。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
姜弘 梁朝晖 赵宏
通过构建马尔科夫区制转换模型,研究2014年中国出现的实质性债券违约以来信用价差特征。研究发现:信用债利差明显存在两个区制,2014年上半年和2016年4月后,信用价差增加,波动加大,与其余时段呈现为另一区制,说明信用债打破刚性兑付以来,中国债券市场进入一种新的风险溢价模式。同时,信用价差与利率期限结构及股指相关性显示,信用价差变化与经济周期波动密切相关,中国信用债市场逐渐能够反映经济周期信用风险溢价。
关键词：
马尔科夫 区制转换 信用价差 经济周期
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
施昱年 李巍 丰雷
本文引入马尔科夫转换机制的ADF检验,辅以房价收入比检验,以北京市为例,对住宅价格、收入和贷款利率的周期波动关系进行分析,测算住宅价格泡沫的类型及发生时点。研究结果表明:(1)北京市住宅价格存在泡沫,且是周期性的,在某些时期理性泡沫规模较大,平均月度房价收入比高达26倍;在某些时期理性泡沫规模较小,平均月度房价收入比为24倍。(2)住宅价格理性泡沫规模较大的时期,利率仅小幅波动,信贷扩张对价格存在一定的支撑性。本文研究认为,收入与利率对周期性理性泡沫存在一定的支撑。
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