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[期刊] 工业工程与管理
[作者]
莫钒 李娜 于欣
基于马尔科夫理论对医院之间转诊合作问题进行建模,将其转化为排队问题进行研究。首先采用分解思想结合矩阵几何的方法求解系统中病人平均等待时间、资源利用率等主要系统评价指标,然后使用Arena仿真验证近似解的准确性,最后从经济收益的角度探究了不同规模医院合作时的最优转诊策略,为医院之间进行转诊合作提供了决策参考和理论依据。
[期刊] 金融与经济
[作者]
刘洋 夏思雨 胡思瑞 林思亮
随着现代金融理论的发展与国内金融工程技术的提高，量化交易策略逐渐在中国资本市场崭露头角。文章以上证综指成分股作为股票池，运用２０１２～２０１５年基本面数据和行情数据对ＧＡＲＰ数量化选股模型以及择时策略展开实证研究。在检验各选股因子有效性的基础上，通过综合评分的方法构建ＧＡＲＰ选股模型；运用马尔科夫链预测模型，对股票价格的状态进行动态预测，从而构建择时信号；探究状态预测准确率受窗口长度及状态阈值的影响，并给出最优参数取值。文章首次基于动态马尔科夫预测模型设计择时策略，并与ＧＡＲＰ选股模型有效地结合，为数量化投资提供新的思路。
[期刊] 中国经济问题
[作者]
周政宁 史新鹭
本文通过构建两状态隐马尔科夫模型,利用EM算法系统地研究了动量策略收益的尾部风险。研究发现,不论是波动状态还是平稳状态下,动量收益对市场上行的反应程度都要低于其对市场下行的反应程度。本文的研究也发现,在动量策略收益的残差项为学生分布及市场超额收益的残差项为正态分布的情形下,动量策略收益和市场超额收益的四阶矩均位于其模拟分布的95%置信区间内。在对动量崩溃进行预测的过程中,本文研究还发现,当隐马尔科夫模型中包含期权特征时,动量崩溃的错误预测次数相对较小,这表明期权特征在隐马尔科夫模型中的重要性。利用市场超额收益波动预测方法,其产生的动量崩溃错误预测次数显著低于波动状态预测概率的相应值。
[期刊] 工业工程与管理
[作者]
王珊 陆志强
以2型糖尿病为例,探讨慢性非传染性疾病体检策略优化的问题。以最大化体检效用为目标,建立马尔科夫决策模型。模型从全社会角度定义成本的评价函数,除考虑直接医疗成本外,还考虑了间接的非医疗成本。为了使模型具有更大的现实意义,模型还考虑了患者由于及时体检知晓病情后生活习惯改善这一因素。采用逆向归纳法求解,结果证明模型能有效优化体检周期。通过对比,证明改进的成本评价函数和生活习惯改善这两个因素确实对优化结果有显著影响。
[期刊] 技术经济
[作者]
巩艳芬 于慧贤 许冯军
目前世界对设备维修的观念正在发生转变 ,且越来越注重维修的科学性和经济性。本文依据设备可靠性原理 ,在明确设备状态转换规律的基础上 ,运用马尔科夫数学决策模型对设备维修进行科学决策 ,并提出了设备维修战略对策。
关键词：
设备维修 马尔科夫决策 战略对策
[期刊] 世界经济文汇
[作者]
解雨巷
本文利用中国健康与营养调查的面板数据(1989—2009),分析了青年人的就业转移。我们首先定义了四种工作状态——失业、自雇、正规他雇和非正规他雇,并把青年群体分为年龄较小和年龄较大的两组。基于马尔科夫过程的研究结果表明:城市青年就业流动倾向比农村青年高;自雇是失业者进入劳动力市场的主要形式;低教育程度个体转入自雇的倾向一般随年龄的增长而增加;自雇持续时间随年龄的增长而下降,城市青年非正规他雇的持续期随年龄增长而上升;劳动力市场分割与年龄之间的关系存在城乡差异。
[期刊] 消费经济
[作者]
谷秀娟 李超
近年来中国房价持续高涨,引起了社会各界的广泛关注。本文视房屋价格动态过程为马尔科夫链,根据北京市2009年1月至2012年5月商品住宅销售价格的月度统计数据,进行时间序列的平稳化处理,并利用数理统计方法计算得到其马尔科夫链状态转移概率,由此对北京市2012年6-12月房屋价格走势进行预测分析,从而对居民进行房屋消费引导,并为政府房价调控提供政策建议。
[期刊] 工业工程
[作者]
范丹丹 徐琪
针对目前双渠道顾客需求不稳定带来的库存控制风险,利用顾客需求转移定性描述顾客需求不稳定,提出基于马尔科夫链的双渠道供应链库存优化模型。考虑双渠道不合作和合作两种情况,应用马尔科夫链方法,分别建立双渠道库存均衡状态概率模型和库存合作转运价格契约模型。通过Matlab算例仿真,分析渠道间顾客转移率对双渠道供应链最优库存策略的影响,得出在两个渠道顾客需求转移时,双渠道供应链合作下的库存策略要优于不合作下的库存策略。
[期刊] 经济管理
[作者]
董秀良 曹凤岐
居民消费不足一直是近年来影响我国经济持续稳定发展的隐患。本文采用双区制马尔科夫转换模型对我国城镇居民的消费行为进行的实证考察发现,居民可支配收入是影响居民消费的主要因素,但房地产资产并不具备显著的财富效应,而股票市场不仅没有财富效应,反而对居民消费具有一定的挤出效应。我们认为,股票市场之所以对居民消费具有挤出效应,并不是因为居民消费对股票财富不敏感,而是由于长期以来居民从股市中得到的资产性收入少。因此,拉动居民消费需求不仅应该提高其可支配收入,更应该让居民从股市中感受到真实的财富增值。
关键词：
居民消费 财富效应 马尔科夫转换模型
[期刊] 会计之友
[作者]
乔春霞 李青霞
在金融风险审计研究中能否不仅确定行业发展存在的结构特征与风险水平,而且确定个体金融风险的趋势性水平。已有研究未解决这一问题,文章就此问题展开研究。通过理论分析,主要是结合MM理论与测度分析理论等,提出了一种整体性风险与趋势性风险的测度方法。在此基础上,选取五大行业进行整体金融风险分析,明确了不同行业的金融风险水平。同时,以五大行业中软件业为例进行个体分析,确定了七家不同企业金融风险的趋势性特征。基于这些研究成果,为不同行业的金融风险审计研究提供了具有三大效用的审计方法。
关键词：
金融风险 马尔科夫 风险特征 风险测度
[期刊] 软科学
[作者]
吕君
在描述闭环供应链系统回收再使用过程的基础上,利用产品回收再使用过程的马尔科夫性,构建系统收益模型。将整个闭环系统的检测、收集、分类、再销售、再制造和丢弃在内的所有环节联系起来,建立回收产品从转移态到吸收态的最终转移概率矩阵,为回收收益的计算提供转移概率。最后,通过惠普打印机回收收益分析的案例,验证了收益模型的可行性和有效性。并通过敏感性分析了吸收态转移至销售商的概率与系统收益呈正相关关系,以及吸收态转移至丢弃的概率与系统收益呈负相关关系。
[期刊] 科技管理研究
[作者]
马国丰 周乔乔
针对已投入运营的污水处理PPP项目,构建基于对未来现金流分析的特许期长度调整模型。为确定项目未来现金流中关键因素污水处理量的取值,采用灰色预测模型进行预测,并使用经过修改的马尔科夫模型对预测结果进行修正,进而与净现值特许期决策模型结合,计算得出建议调整的特许期长度。基于对某污水处理厂的实证研究表明,当污水处理PPP项目的实际污水处理量出现明显偏差时,本文建立的特许期调整模型能够克服概率统计依据历史经验而产生的不足,根据实际污水处理量变化提出合理的特许期变更建议。
[期刊] 金融与经济
[作者]
罗林 林宇
针对ARCH族模型存在描述波动率持续性过高等缺点,引入MRS-GARCH模型对美元/人民币的波动性进行建模分析;并采用MCMC方法估计模型参数,以克服MLE估计MRS-GARCH模型时存在的路径依赖等问题;进而利用拟合的模型来预测美元/人民币的波动率。实证结果表明:MRS-GARCH模型能很好地刻画存在结构突变的美元/人民币波动特征;美元/人民币低波动状态的持续时间长于中、高波动状态;损失函数表明MRS(3)-GARCH模型在波动率的预测效果上优于GARCH模型,更适合用于预测美元/人民币的波动率。
关键词：
汇率 波动率 马尔科夫状态转换模型 预测
[期刊] 经济管理
[作者]
余典范
本文运用马尔科夫链的方法测算了我国产业比较优势的动态转化过程,并总结了相应的特征。结果表明,我国一些传统的劳动密集型行业依然具有较强的比较优势,部分技术与资本密集行业的竞争优势处于上升的态势,而一些初级产品与资源型产品的竞争力则处于下降的趋势。而且,从动态角度来看,具有强比较优势和强比较劣势的产业延续性较强,即这些产业较难改变其比较优势状态。具有弱比较劣势和弱比较优势的产业流动性较大,这一类产业通过培养很有可能进入强比较优势的行列,同样也有可能成为比较劣势的产业。基于此,本享认为,我国产业并不只是存在着要么分工锁定、要么与发达国家分工反转这两端的情况,而是存在着很多中间的产业部门。从动态的角度...
关键词：
动态比较优势 马尔科夫链 产业转型
[期刊] 林业经济问题
[作者]
赵丹 龙勤
通过马尔科夫预测法建立林业产业最小偏离模型,基于1998~2013年贵州省林业三次产业产值数据,求得林业产业结构的马尔科夫状态转移概率矩阵并验证其准确性,预测出2014~2023年贵州省林业三次产业产值比例。以2020年的预测值为参照标准,计算出1998~2013年贵州省林业产业结构的有序度为0.48~0.82,表明近十多年来贵州省林业产业结构调整的方向是正确的,但仍需进一步进行调整,最后提出贵州省林业产业结构优化升级对策。
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