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[期刊] 工业工程与管理
[作者]
王孟雅 陈震 潘尔顺
以冷贮备串联系统为研究对象，采用离散过程描述设备的有限退化状态，考虑维修策略与备件库存的耦合效应，以系统长期折扣成本最低为目标，基于马尔科夫决策过程，建立状态维修和备件库存联合优化模型。采用值迭代算法进行求解，得到最优状态维修策略与备件库存策略。研究结果表明，在备件充足时，考虑系统运维状态最佳，对退化部件进行预防维修可降低系统长期折扣成本。简单地选择频繁订货或持有大量库存相较于最优备件策略产生高额的成本损失，损失最高可达65%，且缺货成本对长期折扣成本影响较不显著。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
董秋仙 陈琴 刘汝良 张芳 刘卫东
针对带有一个冷贮备部件的两部件串联系统,本文首先提出一种预防维修与机会维修相结合的维修策略,运用更新报酬定理求得长期运行情况下的单位时间期望维修成本函数的表达式,然后研究最优的机会维修阀值,运用微分学理论求解最优解,最后用实例验证理论的正确性,从实际例子说明本文提出的维修策略可明显节约维修成本,为相应的带有冷贮备的多部件串联系统的维修策略分析提供参考,对企业设备的维修有实际指导意义。
关键词：
冷贮备 串联系统 机会维修 预防性维修
[期刊] 运筹与管理
[作者]
张晓爽 孟宪云 贾鹏茹 李彦彦 朱振华
本文研究了两同型部件,一个修理设备组成的冷贮备可修系统。在故障部件不能"修复如新"的条件下,分别以系统中部件1故障次数N,工作时间T和(N,T)为维修策略,利用更新过程和几何过程,求出修理设备经长期运行单位时间内平均停工时间表达式。并在部件寿命的分布函数和修理时间的分布函数已知的情况下,以部件1故障次数N为策略证明存在最优N*使修理设备经长期运行单位时间内平均停工时间最长。最后,通过数值例子验证最优策略的存在性。
[期刊] 技术经济
[作者]
巩艳芬 于慧贤 许冯军
目前世界对设备维修的观念正在发生转变 ,且越来越注重维修的科学性和经济性。本文依据设备可靠性原理 ,在明确设备状态转换规律的基础上 ,运用马尔科夫数学决策模型对设备维修进行科学决策 ,并提出了设备维修战略对策。
关键词：
设备维修 马尔科夫决策 战略对策
[期刊] 物流技术
[作者]
朱林波 周庆忠 熊彪 陈畅 董景全
做好油料装备多状态维修策略决策,使维修总体效果达到最优,是维修决策人员面临的问题。利用马尔可夫决策方法,建立了油料装备多状态维修策略决策模型,并以某型供油挂车泵轴承为例,探讨了以可用度为目标的多状态维修策略决策,解决了油料装备维修决策问题,为维修决策人员合理安排油料装备维修工作提供了参考,对于提高油料装备维修保障水平具有重要的意义。
关键词：
油料装备 多状态维修策略 马尔可夫模型
[期刊] 运筹与管理
[作者]
舒萍 顾奕翀 王嘉 白光晗 罗豪元
由于储备系统组成部件在存储期间的失效概率各不相同,当部件状态趋于稳定时,各个状态对系统性能的影响也存在差异。为了识别关键部件及其状态对系统性能的影响程度,本文以重要度为主要指标,应用马尔科夫过程研究储备系统在稳态时的性能变化模式。首先基于综合重要度研究系统性能的变化规律,并结合冷储备系统和温储备系统的状态转移矩阵推导出马尔科夫过程中稳态值的计算方法;其次基于稳态综合重要度获得系统稳态时的性能变化模式;最后以双臂机器人为例,分析部件处于不同状态时对系统性能的影响模式,比较了不同部件综合重要度的变化,验证了提出方法的有效性。
关键词：
马尔科夫过程 储备系统 重要度 性能
[期刊] 统计与决策
[作者]
黄晓芝 宋伟 刘子寅
文章利用汇率波动状态下的均值方程修正了面向汇率日波动特征测度的GARCH模型,并以动态多维条件修正针对汇率波动特征预测的马尔科夫状态转换GARCH模型,结果证实:汇率波动的动态发展趋势具有左部相对厚尾和一定程度的尖峰特征,汇率波动的动态特征及过程中更多动态相互干扰造成了汇率影响的参数异方差效应属性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
黄晓芝 宋伟 刘子寅
文章利用汇率波动状态下的均值方程修正了面向汇率日波动特征测度的GARCH模型,并以动态多维条件修正针对汇率波动特征预测的马尔科夫状态转换GARCH模型,结果证实:汇率波动的动态发展趋势具有左部相对厚尾和一定程度的尖峰特征,汇率波动的动态特征及过程中更多动态相互干扰造成了汇率影响的参数异方差效应属性。
[期刊] 金融与经济
[作者]
罗林 林宇
针对ARCH族模型存在描述波动率持续性过高等缺点,引入MRS-GARCH模型对美元/人民币的波动性进行建模分析;并采用MCMC方法估计模型参数,以克服MLE估计MRS-GARCH模型时存在的路径依赖等问题;进而利用拟合的模型来预测美元/人民币的波动率。实证结果表明:MRS-GARCH模型能很好地刻画存在结构突变的美元/人民币波动特征;美元/人民币低波动状态的持续时间长于中、高波动状态;损失函数表明MRS(3)-GARCH模型在波动率的预测效果上优于GARCH模型,更适合用于预测美元/人民币的波动率。
关键词：
汇率 波动率 马尔科夫状态转换模型 预测
[期刊] 中国经济问题
[作者]
周政宁 史新鹭
本文通过构建两状态隐马尔科夫模型,利用EM算法系统地研究了动量策略收益的尾部风险。研究发现,不论是波动状态还是平稳状态下,动量收益对市场上行的反应程度都要低于其对市场下行的反应程度。本文的研究也发现,在动量策略收益的残差项为学生分布及市场超额收益的残差项为正态分布的情形下,动量策略收益和市场超额收益的四阶矩均位于其模拟分布的95%置信区间内。在对动量崩溃进行预测的过程中,本文研究还发现,当隐马尔科夫模型中包含期权特征时,动量崩溃的错误预测次数相对较小,这表明期权特征在隐马尔科夫模型中的重要性。利用市场超额收益波动预测方法,其产生的动量崩溃错误预测次数显著低于波动状态预测概率的相应值。
[期刊] 统计与决策
[作者]
聂笃忠 陈桦 米承继 彭礼红
文章分别考虑新、老客户对某类产品各品牌市场占有率贡献情况,对市场调研获取的数据进行量化,获得反映客户在品牌选用转移关系的初始矩阵;结合相邻时期产品的市场占有率数据,对初始矩阵迭代求解构建更精确反映市场客户行为的马尔科夫链的状态概率转移矩阵。通过对状态转移矩阵和初始矩阵的"皮尔逊相关系数"计算来评价状态转移矩阵的可靠性。实例证明,状态转移矩阵与初始矩阵各行相关系数达99%以上,真实的反应了各品牌产品在市场占有率中的内在转移情况。
[期刊] 统计与决策
[作者]
廖普明
马尔科夫链虽然原理复杂,但是应用非常广泛。马尔科夫链主要用于分析随机事件未来发展变化的趋势,是一种比较科学的预测方法。在经济领域,很多现象都具有马尔科夫链的特征。用马尔科夫链的基本原理和基本方法研究这些现象,可以对这些现象的发展变化作出预测。
关键词：
马尔科夫链 终极状态概率 状态转移
[期刊] 工业工程
[作者]
范丹丹 徐琪
针对目前双渠道顾客需求不稳定带来的库存控制风险,利用顾客需求转移定性描述顾客需求不稳定,提出基于马尔科夫链的双渠道供应链库存优化模型。考虑双渠道不合作和合作两种情况,应用马尔科夫链方法,分别建立双渠道库存均衡状态概率模型和库存合作转运价格契约模型。通过Matlab算例仿真,分析渠道间顾客转移率对双渠道供应链最优库存策略的影响,得出在两个渠道顾客需求转移时,双渠道供应链合作下的库存策略要优于不合作下的库存策略。
[期刊] 管理科学
[作者]
瞿慧 肖斌卿
金融资产收益率的分布是金融资产投资和风险管理等应用中的重要决定因素。针对经济和金融的潜在状态改变可能引起金融资产收益率分布结构性变化的现实情况,提出考虑收益率分布的时变性,将马尔科夫状态转移结构应用于中国股票指数对数收益率分布的建模,并提出使用混合正态分布模型刻画股指收益率在各状态的分布,建立隐马尔科夫状态转移-混合正态分布(HMS-MND)模型,使用期望最大化算法(E-M算法)和Baum-Welch算法给出模型的参数估计,采用2002年7月1日至2010年10月29日沪深两市11种主要股票指数的对数日、周收益率作为实证数据。模型参数估计和似然比检验结果表明,大部分股票指数收益率的分布中都存在...
[期刊] 中国农业大学学报
[作者]
彭硕 刘东阳 时国龙 李广博 慕京生 辜丽川 焦俊
针对传统音频识别方法在生猪音频信号识别中识别率较低的问题，将深度神经网络及隐马尔可夫模型理论作为生猪音频信号识别依据，以长白猪的吃饭声、发情声、嚎叫声、哼叫声和生病长白猪的喘气声为识别对象，利用卡尔曼滤波和改进的EMD-TEO倒谱距离端点检测算法对生猪音频信号进行预处理，把提取的39维的梅尔频率倒谱系数（Mel-frequency cepstral coefficient,MFCC）作为网络学习和识别的数据集，构建基于深度神经网络及隐马尔科夫模型的生猪状态音频识别模型。试验结果表明：1）隐马尔可夫隐状态数设置为5，深度神经网络隐藏层设置为3层，每层128个节点的深度神经网络-隐马尔可夫模型（Deep neural network-hidden Markov model,DNN-HMM），对5种生猪状态音频，即吃饭声、嚎叫声、哼叫声、发情声和病猪喘气声的识别率为70%、95%、75%、80%和95%，总体识别率83%;2）相较于传统的高斯混合模型-隐马尔可夫模型（Gaussian mixture model-hidden Markov model,GMM-HMM）,DNN-HMM对相应音频的识别率分别提高了5%、5%、15%、30%、30%，总体识别率提高了17%;3)DNN-HMM模型对于5种不同类型的生猪音频信号均呈现出较好的识别效果。基于DNNHMM生猪音频识别模型，对生猪不同状态下音频的识别具有较高正确率，且更为可靠。
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