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[期刊] 华东经济管理
[作者]
王灵芝 汪永海
历次金融危机都伴随着流动性水平的共同下降,流动性协动效应为金融危机提供潜在的动力。文章旨在研究个股与市场、行业与市场间的流动性协动效应的状态依赖特征;研究方法采用了Markov区制转移的向量自回归模型,随机选取了30只样本股与市场流动性水平作为研究对象;研究结果发现个股与市场流动性水平的协动性存在非对称效应,市场下跌时其协动效应更加显著,并对这一结果进行了稳健性检验。此外,基于Markov区制转移模型对行业间与市场间流动性协动效应进行研究,结果表明,在市场持续下跌时,行业与市场间以及行业之间均存在显著的流
[期刊] 广东金融学院学报
[作者]
吕江林 张有
货币政策工具具有较明显的流动性"区制依赖"特征和非对称调节效应。将中国经济流动性状态刻画为"流动性过剩"和"非流动性过剩"两种区制。当经济运行处于非流动性过剩区制时,公开市场业务和基准利率工具效应较明显,而当经济运行处于流动性过剩区制时,公开市场业务和存款准备金工具则较为有效。
关键词：
货币政策工具 流动性区制 MS模型
[期刊] 经济问题探索
[作者]
张兵 魏玮
金砖国家在全球经济发展中扮演着越来越重要的角色,本文基于马尔科夫区制转移模型对金砖国家经济周期的协动性进行分析,估计结果显示:金砖国家之间经济周期的协动性普遍较为显著,中国经济周期对印度、俄罗斯、巴西和南非经济周期的影响均十分明显,反映出中国在金砖国家中的影响力较大。当前,中国经济处于受印度经济周期影响的"外部冲击"区制,当下印度经济的飞速发展对中国经济增长利好。其他金砖国家受中国经济"新常态"的"外部冲击"影响,与中国的进出口贸易额呈现下降趋势。金砖各国在制定本国经济政策时应充分考虑其他金砖国家的经济波动因素,并且应不断深化与其他金砖国家的合作,以谋求共同发展。
关键词：
金砖国家 经济周期 马尔科夫区制转移模型
[期刊] 南开经济研究
[作者]
张兵
中国经济"新常态"以及美国经济的发展走势是当前整个世界关注的焦点。本文通过建立中美两国经济周期波动的马尔科夫区制转移模型进行估计,结果表明中美两国经济周期的波动存在具有明显协动性的区制,且两国经济周期的波动区制都具有较强的"自维持"特征。但当前中美两国经济周期的波动区制也表现出了明显不同的特点:中国经济周期正处于受美国经济"冲击波动"的区制,经济增长的"自律性"有所减弱;而美国经济周期则正处于"自律波动"区制。这意味着当前美国经济的复苏向好有助于拉动中国经济增长,而中国经济增速放缓的"新常态"对美国经济的负面影响并不明显。
[期刊] 商业研究
[作者]
杜宽旗 谢琴花
准确把握企业信用等级的转移概率,对于商业银行的信用风险管理和投资管理决策者来说意义重大。本文利用可靠性理论对企业的信用等级转移问题进行分析,尝试采用半马尔科夫模型,对大公信用评级公司的历史转移数据进行不同时间段的信用等级转移概率估计。研究结果发现:采用半马尔科夫方法可以解决马尔科夫模型在模拟信用等级转移过程中出现的部分问题;相对于马尔科夫模型,半马尔科夫更符合中国的国情,得到的结果更符合实际,具有较好的拟合效果。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
李翠霞 栾颖
本文基于2006年1月至2016年12月中国原料奶价格月度数据,应用三区制马尔科夫系数和方差转移的一阶自回归(MSAH(3)-AR(1))模型,对我国原料奶价格波动进行实证分析。实证结果表明:MSAH(3)-AR(1)模型较好地拟合了我国原料奶价格的变动情况,且原料奶价格波动具有非对称性和持续性。因此,原料奶价格调控政策应依据各区制特征来制定。最后,提出稳定原料奶价格的政策建议。
关键词：
原料奶 价格波动 政策支持 供求关系
[期刊] 经济纵横
[作者]
孙叶萌 王晨
应用SWARCH模型描述股票市场的波动性,可以刻画收益率序列剧烈的波动和波幅大小的转换,从而避免广义自回归条件异方差模型高估波动率聚集的持续性问题。本文通过对我国股票市场的实证研究,发现马尔科夫区制转移方差模型较SWARCH模型对我国股票市场的波动区制有更好的识别,对风险价值有更好的度量。马尔科夫区制转移方差模型对于我国股票市场暴涨暴跌的巨幅波动特性有很好的预警功能。
关键词：
VaR MS方差模型 SWARCH模型
[期刊] 银行家
[作者]
许晔
本文以银行间资产证券化市场为例,用SV模拟的方法进行波动分析,并在此基础上进一步采用马尔科夫区制转移模型进行变动特征研究,以期初步刻画资产证券化市场的风险状况并提出相关建议。
[期刊] 统计与决策
[作者]
葛文雷 居新华
证券价格的波动变化不仅影响衍生产品的价格也是政府管理金融市场、制定政策的依据。由于价格的波动往往呈现非线性的特征,文章利用马尔可夫转换模型对中国股票波动性进行估计。研究发现该模型可较好对我国上海证券市场股价波动性进行分类估计,并得到了证券市场波动的状态平滑概率图。在统计结果的基础上,还分析了我国市场波动性的成因和特点,并对政策的有效性进行评述。
关键词：
马尔可夫转换模型 股票波动性 羊群效应
[期刊] 中国科技论坛
[作者]
潘方卉 李翠霞 樊斌
基于三阶段马尔科夫区制转移模型,对改革开放以来的财政科技投入周期和经济周期的动态过程进行阶段性变迁识别与协同性分析。研究发现:财政科技投入周期与GDP周期中存在着低速增长、适度增长和高速增长三种区制,并以一定的概率水平相互转化;财政科技投入处于低速增长和高速增长阶段的持续性与波动性强于同一阶段上的GDP,而处于适速增长阶段的持续性和波动性则弱于该阶段上的GDP;20世纪90年代初是财政科技投入周期与GDP周期同步与否的分水岭。在此之前,财政科技投入周期与GDP周期是非协同的,在此之后,先表现出静态协同关系,后呈现出动态协同关系,但是与财政科技投入周期相比,宏观经济周期具有一定的时间滞后性。
[期刊] 经济研究
[作者]
刘金全 郑挺国
本文在利率期限结构中通过纳入马尔科夫(Markov)区制转移,将传统CKLS模型推广到更为一般的状态相依的CKLS模型,并将之应用于对我国1996年1月至2006年3月银行间同业拆借市场六组不同到期日之月度加权平均利率的研究。通过模型估计和检验分析,我们发现在不同区制下不同到期日利率漂移函数和扩散函数均呈现非线性,其中漂移函数表现为强烈的随机游走过程或均值回归过程,而扩散函数表现为低波动状态或高波动状态。此外,结果表明不同到期日利率期限结构可由缩压的马尔科夫区制转移CKLS模型获得。
[期刊] 投资研究
[作者]
朱孟楠 陈欣铭
本文探讨了外汇市场压力、短期国际资本流动及通货膨胀之间的相互关系,采用MS-VAR模型实证分析了上述变量在我国的动态变化关系。结果表明:人民币处于较强升值区制使短期资本流入且通胀上升;转为较强贬值区制则使短期资本大量外流且通胀下降;而人民币转向适度升贬值区制将使短期资本小幅流出且通胀下降。当前将人民币引向适度升贬值区制能够均衡外汇市场压力、短期国际资本流动和通货膨胀三方面的政策考虑,对我国经济较为有利。
关键词：
外汇市场压力 短期国际资本流动 通货膨胀
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
《近期我国物价波动趋势的分析与预测》课题组 李玉双
基于马尔可夫链模型,对我国物价波动走势进行的实证分析表明:虽然消费者价格指数增长率大于6%时的概率很小,但是它一旦进入这个状态,就会有一个较长的持续期,在短期内很难降下来,而当消费者价格指数增长率小于-2%时,它的持续期较短。增长率大于零小于2%这一状态是消费者价格指数一个相对比较稳定的状态。对于商品零售价格而言,增长率大于-2%小于0这一状态是商品零售价格指数一个相对比较稳定的状态,同时在这状态它还有较长的持续期。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
顾乾屏 孙晓昆 杨小炜 王涛
基于某商业银行的五级分类贷款,运用马尔可夫模型,对贷款性状的变迁进行了实证分析和规律总结。以期为银行提高贷款风险的动态监控、科学预测和变迁管理能力提供有效的实证参数和技术支撑,进而为银行提高信贷业务核心竞争力提供参考。
关键词：
贷款 信用风险 马尔可夫模型 迁移矩阵
[期刊] 旅游学刊
[作者]
隋建利 刘金全 闫超
文章基于我国国内和国际旅游收入年度数据,在分别对其总量和增长率序列进行定量探讨后,运用双阶段马尔科夫区制转移模型,对我国旅游经济增长动态过程进行阶段性变迁识别和转移分析。结论表明:(1)随着时间的推移,国内和国际旅游收入均大体呈不断攀升的态势,国内旅游收入增长率呈U形变化,而国际旅游收入增长率呈周期性变化特征。(2)国内(国际)旅游收入维系快速(低速)增长的可能性要强于其保持低速(快速)增长的可能性,国内(国际)旅游收入维系快速(低速)增长的可能性要强于国际(国内)旅游收入。(3)无论是国内旅游收入还是国
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