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[期刊] 经济问题
[作者]
魏遥 雷良海
利用金融体系风险转移模型及其对风险分担和金融稳定性的影响的理论分析了美国次贷危机中的风险分担和风险传导。分析表明,银行体系的激进性贷款行为和恶意转移风险的道德风险促成了次贷危机的生成与传导;而金融市场的衍生产品创新在转移和分散风险的同时,也放大了美国次贷危机的风险。
关键词：
风险转移模型 风险分担 次贷危机传导
[期刊] 统计与决策
[作者]
吴晶妹 罗松 王涛
由信用过度扩张导致的美国次贷危机为我国信用扩张和信贷规模控制提供了重要参考。文章深入分析次贷危机中的信用扩张,结合我国经济金融特点建立信贷扩张模型(C-EModle),排除次要变量干扰,并进行了实证研究,结论对当前我国有效控制信用扩张及信贷规模具有重要意义。
[期刊] 预测
[作者]
于文华 魏宇 岳焱
本文针对股市日收益率序列的自相关、波动聚集性和杠杆效应等典型事实特征,首先运用AR(1)-GJR(1,1)模型捕获各股指收益率的标准残差序列;在此基础上,应用极值理论构建边缘分布模型,并运用时变Symmetrized Joe-Clayton Copula函数估计股市间的尾部极值动态相依系数;最后结合格兰杰因果检验的结果,对比分析了美国次贷危机爆发后,股市间极值风险传导强度以及风险传导方向的变化,从而得到次贷危机对亚洲股市尾部极值风险传导效应的影响作用。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
杨飞
本文运用DCC-MVGARCH模型检验了六个发达市场和五个新兴市场从2006年至2013年的股票日收益率数据。实证结果表明,次贷危机和欧债危机期间都有传染效应存在,但前者对新兴市场的影响要大于后者;下调希腊主权信用评级事件对新兴市场产生了较大的冲击,原因在于其增加了市场对欧元区政府债违约的担忧;在全球经济不景气的情况下,小国的债务问题也可能摧毁市场信心;目前,欧元区的债务问题还没有得到实质上的改善且有进一步恶化甚至引发区域性货币危机的可能,需密切关注欧元区国家尤其是其核心国家债务状况的变化。
[期刊] 开发研究
[作者]
谭福梅
本文尝试利用金融危机预警的标准方法—KLR信号分析法对银行危机预警进行探讨,阐述了银行危机预警的KLR信号法模型,并利用KLR信号法模型对美国等15个国家1974—2007年的银行危机进行了实证检验。2007年美国爆发了次贷危机,信号法模型能预测到这次危机吗?为了对模型的预警绩效进行全面评估,本文进行了样本内检验和样本外检验。样本内检验表明,信号法模型对银行危机具有较好的预警能力,样本外检验表明,在次贷危机前预警指标发出了明显的信号。当然,由于数据的可得性和研究方法的局限性,结论的可靠性还有待于进一步检验。
关键词：
银行危机 早期预警系统 KLR信号分析法
[期刊] 管理评论
[作者]
张永杰 张维 武自强
本文首先构建了一个次贷危机生成的概念模型,然后通过研究发现:在充斥着大量不确定性而高度复杂的现代金融市场上,从单个金融机构角度看ABS技术可以优化风险分担结构,但从总体上来看却是一个"负和博弈"。进而在模型基础上,我们提出建设我国风险管理体系的三点政策建议:明确风险管理哲学,培育良好的金融生态;建立的多层次金融风险管理和监管框架;以及持续倡导风险管理文化。
关键词：
次贷危机 风险管理 ABS 金融体系
[期刊] 西南金融
[作者]
李雅丽
本文以2007年前美国次级抵押贷款证券化业务为研究对象,以风险因素——风险事件——损失为主要内容进行研究,认为资产证券化的最大风险因素在于信息不透明,这不仅缘起于该业务本身的复杂性,也在于评级机构未曾提供更多的正确信息;同时证券化各环节激励机制的缺失以及监管套利机会的存在,加大了信息不透明造成的逆向选择和道德风险。在信息高度不透明的环境下,与证券化业务相关的金融市场信心非常脆弱,任何风吹草动都有可能造成市场恐慌,进而出现交易流动性枯竭和融资流动性枯竭,这分别是金融危机前雷曼兄弟和北岩银行遭遇到的风险事件,这些事件最终导致了全球金融市场的巨大损失。本文还对我国当前证券化市场存在的风险因素进行了分析,最后就如何管控我国资产证券化业务风险给出了相应的政策建议。
[期刊] 审计与经济研究
[作者]
蔡则祥 曹源芳
基于金融市场波动有偏、尖峰、厚尾的特征,利用有偏t分布APARCH模型和Granger因果关系检验,对我国债券市场、股票市场、外汇市场和货币市场之间的风险传导问题进行考察。研究结果显示:在上涨和下跌阶段,各金融市场的风险传导能力具有个体差异;债券市场、股票市场和货币市场在上涨和下跌阶段具有非常强烈的风险传导能力;外汇市场在上涨阶段对其他市场不具有显著的风险传导能力,而在下跌阶段,对所有市场均具有风险传导能力;从整体上看,我国金融市场在下跌阶段的风险传导能力要强于上涨阶段的风险传导能力。
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
郭小稚 张晓峒
在Fama-French四因子定价模型的基础上,运用Fama-French-ARMAGJR-GARCH-AEPD模型进行实证分析,结果表明此模型不仅能更好地拟合次贷危机影响下下跌的美股与复苏美股的收益率、消除自相关与ARCH效应问题,而且AEPD分布既能捕捉到残差的偏度又能获得残差的左尾和右尾分布情况。以"日"为单位,用固定长度的滚动时间窗口的预测方法,Fama-French-ARMA-GJR-GARCH-AEPD模型的预测值要好于Fama-French-ARMA-GJR-GARCH-Normal模型的预测值。
[期刊] 上海金融
[作者]
唐有瑜
本文在分析我国商业银行信贷风险管理中引入定量化的预警分析模型必要性的同时 ,通过抽取我国上市公司实际的样本数据对模型进行的实证检验 ,认为该模型应用于我国银行业的信贷风险管理工作是现实可行的。在此基础上 ,本文还对商业银行信贷管理使用财务危机预警模型时应注意的几个问题进行了讨论。
关键词：
财务危机 预警分析 信贷风险 应用
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵新泉 吕嗣孝 辛明辉
文章首先分析欧洲债务危机通过贸易途径、FDI途径、资本市场途径和债权人途径四条途径影响中国经济,然后使用结构VAR(SVAR)模型进行实证分析,得到:欧盟财政赤字会对中国GDP产生反方向冲击,而且冲击是长久持续性的;文章提出的四个传导途径都是有效的,欧盟财政赤字冲击对资本市场途径指标变动贡献率最大,贸易途径在欧债危机向中国经济变量传导过程中作用最大。
关键词：
欧债危机 国际间传导 SVAR模型
[期刊] 世界经济研究
[作者]
雷良海 魏遥
美国次贷危机根源于房地产市场繁荣背景下激进的住房抵押贷款行为,本质是由房价下跌和利率提升导致的信用危机引发的信贷紧缩和金融市场流动性缺失。文章以美国次贷危机的传导基础为切入点,利用金融危机传导模型来分析美国次贷危机的传导机制。在其传导过程中,美国次贷危机形成了从信贷市场到资本市场、从资本市场到信贷市场、从金融市场到实体经济和从国内市场到国际市场的传导路径。在金融全球化的背景下,美国次贷危机通过金融市场和实体经济传导到全球市场,并对全球经济发展造成不确定性影响。
关键词：
次贷危机 传导机制 金融创新 流动性缺失
[期刊] 国际经济评论
[作者]
张明
基准利率上升和房地产价格下跌引爆了次贷危机。次级抵押贷款证券化、金融机构以市定价的会计记账方法和以在险价值为基础的资产负债管理模式,导致危机从信贷市场传导至资本市场,而去杠杆化在资本市场的危机深化中扮演了重要角色。商业银行被迫为传统融资渠道枯竭的特别投资载体提供信贷支持以及受损商业银行不得不降低风险资产比重以符合资本充足率监管要求,导致危机从资本市场再度传导至信贷市场。次贷危机造成美国住房投资萎缩,资产价格泡沫破灭通过财富效应、托宾Q效应和金融加速器机制抑制了美国居民消费和企业投资,信贷紧缩也对居民消费和企业投资造成负面影响,上述原因导致危机从金融市场传导至实体经济。在经济和金融全球化背景下,...
[期刊] 南方金融
[作者]
刘亮
本文运用实证研究方法,从美国次贷危机的影响出发,着重考察金融危机期间欧洲各国的财政刺激政策和救助措施及其对主权债务危机的传导。结果表明,美国次贷危机所带来的全球金融动荡和欧洲银行业的经营情况对欧洲主权债务危机有较大影响。对于政府而言,为金融机构提供担保是比直接的财政支出救助更好的应对金融危机的政策选择。
[期刊] 上海财经大学学报
[作者]
周洛华 宋晖炯
美国次贷危机逐步演变成了一场席卷全球的金融风暴,这表明目前普遍采用的房贷风险控制体系存在着严重的理论缺陷。本文总结了美国次贷危机中的经验教训,试图通过房价波动率这个全新的视角来构建一个适用于商业银行的房贷模型。这种新的方法借鉴了Emanuel Derman(1996)解决有关波动率微笑①问题提出的隐含柔性二叉树和局部波动率为工具,使得商业银行在推出各种灵活的房贷产品的同时保证其安全性,从而避免出现类似次贷危机的结构性风险。
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