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[期刊] 财会月刊
[作者]
段世霞 李青
传统住房抵押贷款支持证券(MBS)定价方法多局限于从现金流结构方面分析违约行为对定价产生的影响,本文考虑了违约行为的风险溢价,在期权调整利差定价法的基础上,引入风险调整资本收益率(RAROC),构建价格调整系数对证券理论价格进行修正。同时,运用具有相关波动因子的广义随机波动HJM模型,结合经典的Schwartz-Torous提前还款模型,基于改进的期权调整利差定价法对MBS定价进行研究,初步建立起商业银行风险收益视角下的MBS定价模型。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
孟辉 周明 董纪昌
风险调整资本收益率是一个用来描述赚取收益所承担风险的重要指标,是衡量风险调整后的财务绩效的一个有效工具,在银行业中得到广泛采用。近年来,在保险公司的再保险业务中,也越来越多地采用风险调整资本收益率这一指标来衡量收益和风险。本文重新考虑了有再保险控制下的风险调整资本收益率,并得到:在一般再保险自留函数下,我们证明了分层再保险策略是最优再保险形式;进一步,我们获得了最优再保险分层水平及最优风险调整资本收益率;最后,我们也给出了算例及数值分析。
[期刊] 新金融
[作者]
王军
本文重点对风险调整后的资本收益率理论在我国商业银行的应用进行了研究。阐述了该理论的应用条件以及在当前我国部分商业银行已取得内部评级法阶段性研究成果但相关资本管理制度尚不健全的条件下如何从单个客户入手实现风险—收益平衡的管理模式,并论述了这一管理模式将给我国商业银行信用风险管理带来的深刻变革。
[期刊] 中国金融
[作者]
姚忠兵
国债收益率曲线绝大多数时间内是短期低、长期高向上的曲线,它反映了长期投资违约高、市场风险高收益率也高的概念国债是国家满足财政需要,弥补财政赤字的重要工具。在我国三十余年的改革开放和经济建设过程中,国债的作用功不可没。国债也是固定收益投资市场里规模最大、流动性最高的可投资金融产品。每年投资者从投资国债中得到了丰富的回报。以中国国债市场为例,2013年国债(记账式国债和储蓄国债)发行规模为1.55万亿元,2013年
[期刊] 统计与决策
[作者]
张虎 汪娟
文章以沪深股市收益率为研究对象,分别运用收益率的极值分布、收益率的POT模型以及基于收益率序列GARCH模型残差的POT方法计算沪深股市的在险价值(Va R)。实证过程发现沪深股市收益率序列均存在明显的尖峰厚尾现象,实证结果表明深市潜在风险高于沪市潜在风险,并且三种方法中基于收益率序列的POT模型计算的Va R精度最高,而对收益率序列应用GARCH模型描述其波动后再对模型的残差进行POT方法计算的Va R精度最低。
[期刊] 经济学(季刊)
[作者]
郑振龙 杨荔海 陈蓉
本文采用同期贝塔法探究中国市场上方差风险溢酬和偏度风险溢酬对市场收益率的预测效果。针对Pyun (2019)的模型只考虑方差风险的缺陷及其在中国市场应用时效果不佳的问题，本文在其基础上引入偏度风险，通过模型建立市场预期收益率与方差风险溢酬和偏度风险溢酬之间的理论关系，并拓展原始的同期贝塔法。实证结果显示，在同期贝塔法框架下，比起只考虑方差风险或偏度风险，同时考虑这两种风险可以大大提高对市场收益率的预测效果。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王芳 张进滔
风险管理的基础和核心是对风险的定量分析和评估,即风险测量。VaR方法由于其明确的的经济含义及易操作性,已成为金融机构进行风险管理的一种主流方法。本文基于参数GARCH和非参数GARCH技术计算股市收益率的VaR,并对二者进行比较。通过实证分析得出以下结论:上海股市收益率序列有强烈的GARCH效应,基于非参数GARCH技术得到的VaR在给定的显著性水平下更能有效地度量股市的风险。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
耿文静 王星惠 汪正飞
本文以沪市和深市综合指数收益率为研究对象。首先,考虑到收益率序列存在波动聚集性、非线性以及非对称等特征,因此本文一方面利用了GARCH模型在准确刻画波动聚集性方面的优势,另一方面引入神经网络分位数回归(QRNN)模型来解决非线性和非对称方面的问题,建立了QRNN-GARCH模型对收益率风险特征进行度量。但QRNN-GARCH模型对收益率序列极端尾部数据处理能力不足,为此用极值理论的POT方法对此模型进行改进,构建了QRNNGARCH-POT模型,将其应用于极端VaR风险测度。此外利用失败率、似然比检验与相对误差率,对比QRNN-GARCH-POT模型与其他模型在VaR风险测度中的表现。结果表明:第一,基于QRNN-GARCH模型的VaR风险测度取得了比GARCH模型更好的效果,仅是极端(99%)VaR风险测度精度不高。第二,QRNN-GARCH-POT模型改善了极端VaR风险测度效果。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
段翀
由于经济增速放缓、实体经济转型及民间借贷等因素,部分行业的信用风险加剧。基于此,本文采用贷款利率为决策变量,以贷款组合的风险调整资本回报率最大化为目标函数,组合风险价值VaR为约束条件,建立了贷款组合定价模型,并利用某城市商业银行的贷款数据进行实证研究。研究表明:相比于组合收益率,基于风险调整资本回报率最大化的贷款组合定价模型能够兼顾贷款组合的收益与风险,不仅能够可靠地控制风险,还能在单位风险下实现更高的收益。
[期刊] 统计与决策
[作者]
郭树华 何镇宇 蒙昱竹
根据黄金期货收益率时间序列数据的统计特征,建立不同残差分布下的ARMA-GARCH族模型进行比较分析,结果表明t分布下的模型较好;黄金期货收益率的过去波动对市场未来波动有着正向而减缓的影响;风险与收益有紧密联系,黄金期货市场存在杠杆效应。ARMA-GARCH族模型下的VaR计算结果和后验测试结果表明根据t分布下的ARMA-GARCH族模型进行风险管理更有效。
关键词：
黄金期货 收益波动 风险管理
[期刊] 投资研究
[作者]
林茂 杨丹
本文在收益率曲线动态的主成分分析基础上,运用MonteCarlo模拟的主成分VaR方法,以我国五家商业银行为样本研究银行账户经济价值利率风险的计量方法,并与巴塞尔委员会标准久期法的结果进行比较。同时,对VaR模型的有效性进行了样本外的返回检验。研究发现,五家银行的经济价值面临的是利率上升的风险;非正态主成分VaR模型估计的经济价值利率风险,都要大于正态主成分VaR模型的结果,这反映了利率波动的厚尾特征,正态假设有可能低估风险。
[期刊] 财会通讯(学术版)
[作者]
马军 余芳
CAPM、APT等经济模型中都使用了——无风险收益率概念,但我国目前无论在学术界还是在实务界对无风险收益率的选择都相去甚远。本文提出了在借鉴美国投资者无风险收益率选择成功经验的基础上通过分析研究,努力找到符合标准并在我国适用的无风险收益率。
[期刊] 经济体制改革
[作者]
段宏 武娜
在证券投资中 ,人们往往更关注股票投资 ,相对而言 ,由于国债的炒作性不大 ,往往被人们忽视。实际上 ,国债投资也有很大的操作空间 ,操作得好 ,收益可观。固定利率附息国债的收益率 ,是投资者在选择投资国债品种时判断其投资价值考虑的主要因素。作者通过对固定利率附息国债的收益率和风险的研究、分析 ,得出以下结论 :( 1)国债是一种信用度高 ,市场风险小 ,高于存款利息收益 ,兑现容易的投资品种 ;( 2 )投资国债的风险是通货膨胀和银行提息 ;( 3)国债的买点 ,主要看到期收益率 ,平价和贴水价买入无风险。
关键词：
国债投资 收益 风险
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘小玲
收益与风险是证券投资的两个核心,任何机构和个人进行证券投资前,都必须计算证券在一定时期内的收益率,并以此为基础来估计该证券的预期收益率。因此,证券的预期收益率和风险是证券投资分析的两个重要指标。本文提出了三种切合实际而且容易操作的风险估计方法,能够准确而且又比较保守地估计出收益率的变化范围。
关键词：
预期收益率 风险 预测
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