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[期刊] 经济经纬
[作者]
熊正德 张秋萍 熊一鹏
基于某网贷平台2013年11月发放的24期贷款数据,引入新巴塞尔协议的行业风险标准构建RAROC模型,对平台定价模式下的互联网金融网贷风险定价进行分析。实证结果表明,有无违约记录、担保资格审查最近两年查询次数、性别等9个变量对借款人违约行为有显著影响;Logistic风险评估模型能较好地预测网贷违约概率,其线性变换得到的信用评分卡准确性较高;基于新巴塞尔协议的RAROC模型适用于互联网金融网贷,且比网贷平台现行的固定利率定价模式更具灵活性和风险敏感性,有利于提升网贷定价质量。
[期刊] 经济经纬
[作者]
熊正德 张秋萍 熊一鹏
基于某网贷平台2013年11月发放的24期贷款数据,引入新巴塞尔协议的行业风险标准构建RAROC模型,对平台定价模式下的互联网金融网贷风险定价进行分析。实证结果表明,有无违约记录、担保资格审查最近两年查询次数、性别等9个变量对借款人违约行为有显著影响;Logistic风险评估模型能较好地预测网贷违约概率,其线性变换得到的信用评分卡准确性较高;基于新巴塞尔协议的RAROC模型适用于互联网金融网贷,且比网贷平台现行的固定利率定价模式更具灵活性和风险敏感性,有利于提升网贷定价质量。
[期刊] 经济科学
[作者]
毛捷 金雪军
固定不变的资本金充足率已难以帮助商业银行有效抵御各类风险,为此巴塞尔新资本协议(BaselⅡ)规定了更富弹性的资本金要求。通过构建包含违约风险和系统性风险的银行贷款定价模型,本文研究了两类资本金弹性约束:纯粹考虑违约风险损失的最低资本金要求;兼顾违约风险损失与银行盈利能力的最低资本金要求。研究发现:(1)前一类资金本约束会导致不当的银行贷款定价决策,本文证明在巴塞尔新资本协议的内部评级法下采用这类资本金约束,会引起包含系统性风险的违约概率与贷款利率的反向联动,从而使银行失败的风险增大;(2)后一类资本金约束则能有效解决上述贷款定价与系统性风险之间存在的不合理关系。据此提出在普遍采用巴塞尔新资本...
[期刊] 经济问题
[作者]
刘奋军
巴塞尔新资本协议鼓励银行采用内部评级法评估信用风险以提取资本准备,但内部评级法必须满足监管审查的要求。基于新资本协议的这一要求,从监管机构的角度出发,建立信用风险模型监管审查框架,讨论了银行建立内部信用风险模型时,为确保其合理性需要满足的条件与要求,从而为我国的监管机构提供参考借鉴。
[期刊] 中国金融
[作者]
岳毅
商业银行通过实施巴塞尔新资本协议(简称"新协议"),建立了汇集各类风险的管理平台、风险与资本需求间的纽带、银行日常业务经营与银行发展战略之间的桥梁。新协议的演变过程就是全面风险管理推进、落实的过程。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
卢大伟
历时6年修订于今年6月获G10央行行长会议通过的《巴塞尔新资本协议》是国际银行业最重要的竞争规则之一,借鉴新资本协议的要求对于我国商业银行增强国际竞争力具有重要的意义。新资本协议对银行风险管理提出了新的风险类别——操作风险,在当前大多数银行尚处于构建操作风险防范机制的起步之际,文章对落实风险防范的程序设置、风险量化以及构建操作风险管理系统的遵循原则等方面提出了参考建议。
关键词：
操作风险 《巴塞尔新资本协议》 风险管理
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
李慧敏 丁新伟
2003年4月29日巴塞尔新资本协议对风险资产的定义和计量方法做了重大改进,对此要认真研究,努力提高国内商业银行的经营管理水平。
关键词：
巴塞尔新资本协议 资本充足率 风险计量
[期刊] 国际金融研究
[作者]
刘西 李健斌
20世纪90年代和最近一段时间,美国分别发生两次次级贷款危机,资产证券化的发展对这两轮危机产生都起到了决定性作用,对于各国的资产证券化实践来说,资产证券化的资本监管和风险计量就显得尤为重要了。作者首先介绍巴塞尔新资本协议资产证券化监管框架的背景知识情况,随后对资产证券化的风险计量方法作出较为明晰的分类和总结,文章最后对新资本协议的资产证券化风险计量作出评论并结合美联储于2007年11月2日投票通过的美银行机构执行新巴塞尔协议计划的最终版本,指出美国的次级贷款危机与其资产证券化风险监管政策间的联系,说明该方法的现实指导意义。
关键词：
巴塞尔新资本协议 资产证券化 次贷危机
[期刊] 国际金融研究
[作者]
陈忠阳
本文对最近出台的巴塞尔新资本协议进行评论。首先,简要回顾了巴塞尔资本协议作为风险的国际协议从1988年至2004年的发展历程;然后,分析了新协议的基本目标、实现机制和主要特点,指出风险的国际协议得到了进一步的强化;最后,分析了新协议对我国的影响,指出在给我国带来加强金融风险管理的借鉴的同时,这部由发达国家主导制定的风险国际协议也给我国带来了新的风险和挑战,包括拒绝新协议所导致的国家声誉风险,金融服务贸易技术壁垒风险,对经济和金融运行产生不利影响的风险,以及在借鉴新协议过程中的学习风险。
[期刊] 保险研究
[作者]
杨步青 田伟
2016年，中国风险导向的偿付能力监管体系偿二代正式实施。偿二代的第一支柱为定量资本要求，是基于风险的系统分类并在科学计量基础上，对保险公司提出的最低资本要求。偿二代的落地，使得资本约束成为保险公司资产配置中重要考量因素。2021年12月30日，偿二代二期规则发布，新增资本规划规定，要求保险公司强化资本刚性约束，提升保险公司资本管理水平。可以预见，二期规则落地后，保险公司将更加重视资本的使用效率，资本的精打细算将贯穿在每个业务环节。针对监管新规，本文构造了以资本回报率为核心的资产配置模型，考察了偿二代二期最低资本要求下寿险公司的最优资产配置方案。与基于资产收益率的资产配置模型相比，资本回报率模型更加注重资本的使用效率和安全，体现了股东回报率、风险与收益的关系，符合保险行业重资本的特征。此外，本文还在模型中考虑了税收政策对资产收益率的影响，以及权益类资产的利率风险资本设置等更加实务的问题，本文的研究可以为保险公司进行最优资产配置、风险资本限额设置、资本规划提供参考和依据。
[期刊] 管理世界
[作者]
都红雯
巴塞尔委员会(Basel Committee on Banking Su-pervision,以下简称BCBS)对此颁布了诸多文件和协议,其中最具有划时代意义的分别是被称作国际金融界“神圣公约”的1988年的《统一国际银行资本衡量和资本标准协议》(International Convergence of CapitalMeasurement and Capital Standards)和在1999年6月公布的《新的资本充足比率框架》基础上几易其稿、并于2003年底完成的《巴塞尔新资本协议》(The New BasleCapital Accord)。前者通常被称为旧协议,后者则被称为新协...
[期刊] 国际经济评论
[作者]
巴曙松
考察金融风险监管框架的演变轨迹和发展趋势,可以有不同的角度。其中,以具有国际影响力的巴塞尔资本协议为代表的一系列金融监管原则为分析的切入点,是一个相对简便的方式。
[期刊] 西南金融
[作者]
薛敏
操作风险是银行面临的最古老的一种风险,但对操作风险的理性认识和量化管理的发展却差强人意。在借鉴新巴塞尔协议为银行提供的多种量化管理工具的基础上,我国商业银行应结合国内银行业风险管理现状,对操作风险量化管理的可行性进程进行设计。
关键词：
操作风险 巴塞尔协议 量化
[期刊] 财会通讯
[作者]
刘静 高翔
由美国次贷危机引起的全球性金融危机不仅涉及面之广,破坏性之深让整个国际金融经济环境陷于风声鹤唳之中,也将银行业风险管理再次推到风口浪尖。为了应对金融危机,《新巴塞尔资本协议》这一国际银行业最重要的全面风险管理和行业竞争规则,被许多国家开始利用对商业银行进行监管。本文以新资本协议实施为契机,提出我国商业银行要进行风险管理审计,探索研究建立我国商业银行风险审计体系。
关键词：
风险管理审计 新巴塞尔资本协议 商业银行
[期刊] 华东经济管理
[作者]
王庆喜
新巴塞尔协议建议把国际资本充足率的要求和信贷评级,而不是和贷款人是否为经合组织成员国联系起来,这将更准确地反映市场风险。然而,它可能使流向发展中国家的资本更加不稳定。本文试图找到解决的办法。
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