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[期刊] 统计与决策
[作者]
曾守桢
文章在分析风险损失的基础上,提出一种新的证券投资组合模型,并着重运用随机最优控制求解。根据值函数和风险规避系数的定义,说明经非线性变换后的值函数满足带有风险规避系数的HJB偏微分程。当风险规避系数无限大时,我们给出了证券投资最优策略,最后给出一个算例,表明带有规避系数的HJB偏微分方程可得值函数和相应的投资策略。
关键词：
损失 证券投资 风险规避 随机最优控制
[期刊] 财经论丛
[作者]
益智
本文对股票、债券、股指期货、商品期货四类资产,采用华夏大盘精选、南方50、沪深300股指期货、和CRB商品期货指数,逐步构建投资组合来研究期货投资基金对证券组合风险的影响。期货投资基金同股票及债券投资的弱相关性,使之成为大资金规避投资风险的良好投资工具,我们通过均值-方差边界、最大Sharpe比率、以及Ω比率确定了适合我国特点的投资组合(股票、债券、股指期货、商品期货),权重分别为(0.36,0.24,0.38,0.02),该组合规避了传统证券投资组合89.81%方差风险,并在采用Ω比率指标验证该组合具有最优的预期收益比。
[期刊] 浙江金融
[作者]
陈卫东
国际证券组合投资风险收益及套期保值策略□陈卫东作者简介陈卫东：男，１９６８年生，１９９４年毕业于中国人民大学国际经济系，获经济学硕士学位。现为中国人民大学国际经济系博士生。近些年来，越来越多的国际资本采取购买国际债券、股票、商业票据及其它各种可交易金...
[期刊] 上海经济研究
[作者]
王丹萍 薛小峰
本文首先对单一契约市场下具有风险规避偏好的制造商采购问题建立决策模型,并给出该决策模型的最优解。然后对双源采购渠道下具有风险规避偏好的制造商组合采购问题建立了决策模型,并给出模型最优解。最后通过算例分析对两个决策模型最优解的有效性与正确性进行了论证。本文的研究对于具有风险规避偏好的供应链成员在双源采购渠道下的采购问题进行了有益的探索,同时对于供应链管理实践具有一定的指导意义。
关键词：
双源采购 供应链 采购策略 风险规避
[期刊] 财会通讯
[作者]
温珂
一、引言证券市场是一个风险和利益共存的资本市场,能给人们带来高额的经济收益,也能给人们带来极大的经济损失。因此,每个投资者都关心同样一个问题:采取何种措施确保预定收益,同时采取何种措施规避市场风险。大量资产组合理论以及长时间实践证明,将多种证券进行有机组合,能够明显降低系统风险。组合管理的本质在于采取相关手段以达到投资效用最大化之目的,即投资者制定某个预期收益目标,并在达成的过程中,将相关风险控制在最低水平,从而保证投资收益最大。在进行证券组合策略制定的过程
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
卢显文
证券投资组合问题的研究是当前投资领域中的一个热点问题。本文根据投资者对证券收益的要求 ,从经常收入和资本增值方面研究如何进行证券组合 ,以满足投资者的要求。
关键词：
证券组合 收入型证券组合 增长型证券组合
[期刊] 预测
[作者]
刘津振
组合证券投资策略分析刘津振（河南财经学院４５０００２）证券投资的目标是获取高额的、稳定可靠的收益，由此决定了对证券资产的评价主要表现在收益性与风险性两个方面。事实是，尽管人们总是希望持有高效益、低风险的有价证券，但两者同时达到是不可能的。同时，由于收...
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
邓小明 宋光辉
组合证券投资策略研究邓小明证券市场上收益与风险是并存的，收益性与风险性都是投资者所关注的指标。要提高证券投资的收益和减小风险，投资者的策略选择是非常重要的，因而，掌握组合投资技术是完全必要的。证券市场上任何一个理性的投资者，在选择持有证券资产时，必然...
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
耿志民
由于影响各种证券价格的微观经济因素各不相同，其相互关联和彼此制约，使得证券组合投资可以有效地降低，甚或消除非系统风险。基于非系统风险对证券投资预期收益率的影响，以及对证券投资组合规模适应性的要求，投资者应建立有效的证券投资组合。
[期刊] 国际经济合作
[作者]
刘孙芸
资源型境外投资因投资主体、投资动机等方面的特性比其他行业面临更高的政治风险,主要包括准入限制政治风险和运营政治风险,投资区域不同面临的政治风险水平也有所区别,本文构建了一个涵盖投资环境、投资主体、投资动机、投资区位、东道国和母国双边关系的分析框架,并在此基础上提出了资源型境外投资政治风险的规避策略。
关键词：
资源获取型 境外投资 政治风险 风险规避
[期刊] 经济管理
[作者]
卢太平
基差风险是指基差的不确定性,它是由于人们在对现货市场进行套期保值时转移价格风险而产生的。在非完美市场的情况下,基差的变化往往不尽如人意。如何控制或规避基差风险是摆在人们面前的又一课题。本文对基差风险的产生、成因及控制或规避进行了系统分析和研究。
关键词：
基差风险 基差交易 套期保值
[期刊] 证券市场导报
[作者]
李学峰
对证券投资基金行为选择的研究,一直是金融经济学关注的焦点问题之一。本文对我国证券投资基金投资组合的构建和调整与其投资策略的匹配性问题进行了研究,发现绝大部分证券投资基金存在实际投资所承担的风险远远偏离其投资策略所表明的风险偏好类型。同时,由于市场环境的变化,无论是风险偏好型还是风险中性的基金,在实际投资中大多转型成了风险规避型基金。
关键词：
证券投资基金 投资组合 投资策略 匹配性
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
张志英 陈桂芬
文章以Harry Markowitz的证券组合理论为基础,通过分析投资组合的收益和风险,将投资组合理论模型运用于世纪统计资料中,提出了确定最优投资组合比例系数的数理统计方法,为投资者的投资行为提供理论依据。
关键词：
投资组合 分散化
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
严伟洁
假设证券价格的波动行为符合一般维纳过程,投资者在此基础上预测证券预期收益率、证券价格波动率和投资期限,并设定投资策略:期初买入(卖空)证券,一旦证券价格高于(低于)预设收益率,反向交易,否则投资期末做反向交易。在此简单假设下,文章推导出了投资者期望收益率与预设收益率之间的函数关系,并求得了在不同买卖方向下的唯一最优预设收益率,这一值定义为最优投资策略。最优投资策略与证券预期收益率、证券价格波动率和投资期限均成正相关关系,且大于证券预期收益率。最优投资策略对应的期望收益率也高于证券预期收益率。
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