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[期刊] 财经问题研究
[作者]
周颖 吴哲慧
以保证金在期货交易中可以弥补最大损失额和保证交易的正常进行等作为考虑因素,以期货合约每一交易日的涨跌率反映期货市场风险,运用蒙特卡罗模拟(MC)方法计算风险价值(VaR),以指数广义自回归条件异方差(EGARCH)作为参数代入几何布朗运动中,建立MC-EGARCH-VaR风险评估模型,并将其运用到期货保证金的设置上,为我国期货交易制定更为合理的保证金收取标准提供参考。文章后面以沪铜连续合约数据进行实证研究,结果证明该模型具有良好的实际效果。
[期刊] 南方经济
[作者]
韩德宗 陈弢
传统的期货VaR风险度量模型缺乏对流动性风险的考虑。本文以变现成本为依据构建期货流动性指标,将流动性风险纳入VaR模型的研究,并结合中国期货市场实际特点,以上海金属铜、郑州硬麦和大连大豆为样本运用极值理论进行了实证研究,结果表明,农产品期货硬麦、大豆的流动性风险大于工业品金属铜期货的流动性风险;并且在衡量我国期货保证金设定时发现,对于我国期货市场,流动性风险是一个不可忽略的风险组成部分。为此,通过建立流动性风险调整后的保证金优化设置模型,使所设置的保证金水平能够涵盖整个期货市场的价格风险与流动性风险。
关键词：
流动性 买卖价差 极值理论 POT模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
王勇茂 杨彤 曹培慎
文章分析了利用沪深300股指期货进行ETF套利交易时缺少现货头寸的问题,提出应推出沪深300ETF,或进行金融创新,推出基于现有ETF标的指数的指数期货新品种,并运用顺序统计量方法和满足一致性公理的高阶期望损失风险测度对推出基于现有ETF标的指数如上证50、上证180、深证100、沪深300指数的股指期货的保证金设置问题进行了前瞻性研究,提出了政策建议。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
王勇茂 杨彤 徐成贤 胡远洋
股指期货交易保证金作为风险控制的手段,应使用满足一致性公理要求的风险测度方法对指数风险进行分析,但现有的方差、Var测度均不满足此要求,高阶期望损失风险测度满足一致性公理要求。在回报率为非正态的情形下运用顺序统计量方法,分别计算了沪深300指数、上证指数、深证成指的高阶期望损失,并进行了回报率绝对风险、波动风险的广义随机占优检验。以检验结果为依据,研究了以这三个指数为标的物的股指期货保证金比例的设置问题,为我国股指期货交易保证金的设定提供了决策参考。
关键词：
股指期货保证金 广义随机占优 期望损失
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
张秀丽 陈伟 郭恺
郑州商品交易所(以下简称"郑商所")目前采取的静态保证金制度,已经不能适应当今期货市场交易的需要。首先对郑商所现行的静态保证金制度进行了介绍,然后以一号棉期货合约(CF)为例,运用Va R-GARCH模型计算单个期货合约的动态保证金水平,证明动态保证金能有效控制期货市场风险且降低参与者的资金成本,采取动态保证金制度更利于期货市场的发展。
关键词：
期货市场 动态保证金 波动性 在险价值
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
张秀丽 陈伟 郭恺
郑州商品交易所(以下简称"郑商所")目前采取的静态保证金制度,已经不能适应当今期货市场交易的需要。首先对郑商所现行的静态保证金制度进行了介绍,然后以一号棉期货合约(CF)为例,运用Va R-GARCH模型计算单个期货合约的动态保证金水平,证明动态保证金能有效控制期货市场风险且降低参与者的资金成本,采取动态保证金制度更利于期货市场的发展。
关键词：
期货市场 动态保证金 波动性 在险价值
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
陈清贵 张茂林 邢玉辉 陈玲 和珮珊 金美含 杨璇 王舒仪
电力期货市场有助于电力市场形成统一规范，与全国统一电力市场的建设目标高度契合。合理的电力期货动态保证金制度能够更确切地反映市场波动和风险，为投资者和市场参与者提供有效的风险管理工具和安全稳定的交易环境。本文将目前国际上现行的SPAN期货动态保证金系统引入我国电力期货市场中，并用VaR和风险矩阵的方法对参数进行模拟计算，分析SPAN系统在我国未来电力期货市场的可行性和适用性。由于我国目前并未上市电力期货产品，选取美国第二大交易所——洲际交易所中的电力期货产品对该模型进行算例分析，结果发现：与我国现行的静态保证金制度相比，SPAN系统在电力期货市场的应用能够有效降低保证金水平，降低资金的占用率，对我国未来发展电力期货市场具有重要意义。
关键词：
SPAN 电力期货 洲际交易所 保证金
[期刊] 南方金融
[作者]
赵铮 王瀛
本文以棉花、铜、天然橡胶三个期货合约为研究对象,基于t-Copula模型,利用Monte Carlo模拟法计算在一定权重下由三个品种构成的期货投资组合的VaR和ES值作为投资组合的保证金数值。Kupiec回溯测试结果表明,t-Copula模型结合极值理论计算出的期货投资组合保证金相比其他方法能够在较好覆盖极端风险的同时降低投资成本。
[期刊] 西北农林科技大学学报(社会科学版)
[作者]
罗俊鹏 史道济 房光友
对国内现行保证金水平和静态收取方式进行分析和评价,用基于半参数方法的GARCH-GPD模型计算保证金比例,避免不当假设扰动项分布产生的错误。对我国大豆期货的实证研究发现,现行保证金比例和静态收取方式已不太适合大豆期货市场的发展,用GARCH-GPD方法动态地计算大豆期货合约的保证金水平是合适的,这对我国期货市场保证金制度的改革有一定参考意义。
[期刊] 金融研究
[作者]
蒋贤锋 史永东 李慕春
本文以大连商品交易所数据为样本、以VaR(Value-at-Risk)为基础对我国期货市场保证金制度的调节市场风险作用进行了理论和实证分析。结论表明,保证金调整对市场风险具有非对称性的影响:保证金上调时市场风险减少;保证金下调时市场风险几乎不变。这有利于我国引入组合保证金系统以在保证安全的前提下有效降低投资成本。进一步,我们从保证金设置的基本原则出发,提出了我国期货市场保证金制度改革的若干建议。
关键词：
VaR 事后检验 组合保证金 期货市场
[期刊] 商业时代
[作者]
刘佳 朱东华 马婷婷
本文以香港恒生指数期货为研究对象,采用EWMA、EGARCH-GED、EVT-VaR和BPNN-GARCH四种模型在分级结算制度下分别计算交易所交易保证金水平,并选取谨慎性指数(CP)和机会成本指数(AOC),结合使用TOPSIS最优化决策方法,对四种保证金设置方法进行比较和评价,以期为我国沪深300股指期货保证金水平设置提供更科学合理的理论参考和实证依据。
[期刊] 统计与决策
[作者]
贾小玫 李博阳
文章将国际市场上应用最为广泛的SPAN期货保证金系统引入我国豆油期货市场,运用VAR模型设计SPAN系统参数,并灵活采用蒙特卡洛模拟法进行VAR的计算,分析SPAN期货保证金系统在我国的适用性。结果发现,在全面覆盖风险的前提下,通过SPAN系统计算出的保证金金额较现行策略保证金收取额相比大为降低,可以看到SPAN系统在我国商品期货市场中具有更高的效率,我国应推广SPAN系统,降低保证金收取水平。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
李越 张碧琼
期货交易保证金调控机制之运用李越，张碧琼一、保证金调控层次期货交易的保证金调控分两个层次：结算保证金（ＣｌｅａｒｉｎｇＭａｒｇｉｎ）与客户保证金（ＣｕｓｔｏｍｅｒＭａｒｇｉｎ）。结算所向结算会员收取结算保证金，结算会员或期货经纪商向下单客户收取客户保...
[期刊] 统计与决策
[作者]
侯隽
文章针对目前期货公司保证金收取方式存在的问题进行了改进。文中引入基于Laplace分布发展起来的稳健型EWMA方法,建立了新的期货公司保证金设定模型,较好地反映了期货合约价格序列有偏、厚尾的现象。同时文章采用cornish-Fisher(CF)方法确定期货价格波动系数。通过对天然橡胶期货合约保证金水平的测定对本文建立的模型进行了实证研究,结果表明本文所建模型在同样保证金占用下具有更好的风险控制能力。
关键词：
期货公司 保证金模型 稳健型EWMA
[期刊] 华东经济管理
[作者]
王周伟
保证金比例的个性化动态设置是中国证券市场中融资融券信用交易业务发展的必然趋势。文章根据融资融券交易的保证金信用融资模式,构建了ARIMA-GARCH-BSM期权定价模型,利用结构化建模方法探讨如何解决融资融券信用交易业务保证金比例动态设置问题,并选择融资融券交易比较活跃的标的武钢股份进行了实例验证计算。检验结果表明该模型有效性很高。
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