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[期刊] 统计与决策
[作者]
李慧敏 王卓甫
文章基于半方差度量投资风险和投资者的风险偏好行为可变,构建了带有风险偏好系数的半方差房地产投资组合模型。经实例验证,得出结论:该模型能求出更优的投资组合;投资决策取决于风险和收益之间的对比,即单位风险的回报才是资产选择的决定因素。
关键词：
房地产投资组合 风险偏好系数 半方差
[期刊] 统计与决策
[作者]
张群 张超 黄晓霞 应海瑶
文章针对传统均值方差模型的缺陷,引入风险偏好系数的概念,综合考虑交易成本、资金约束、最小交易批量等限制条件,构建了风险偏好系数均值方差拓展模型。针对该模型的具体形式,给出了遗传算法的具体实现过程。
[期刊] 财经研究
[作者]
卫海英 张国胜
通过对马柯维茨的均值—方差模型(theμ-V)和笔者的半方差模型(theE-SV)在组合投资中进行对比实证分析,文章廓清了笼罩在均值—方差模型及其风险定义上的迷雾,使半方差模型在组合投资中的突破性指导价值进一步明晰化。
关键词：
半方差 投资风险 投资组合
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
王秀国 邱菀华
本文在均值方差框架下,研究了下方风险控制下的动态投资组合问题。在目标函数中考虑了投资组合的最坏结果,利用标准的期权定价理论,给出了最优投资策略的解析式。该投资策略等价于一个关于“资产”最小二阶矩组合的欧式看跌期权和无风险资产的组合,而且两基金分离定理仍然成立。
[期刊] 统计与决策
[作者]
韦增欣 韦鑫 周智超
根据投资者不同的风险偏好程度,将投资者分为三大类:风险偏好型投资者,风险厌恶型投资者,风险中性型投资者。在实际的证券投资过程中,交易成本不可避免。文章在马柯威茨的证券组合模型的基础上,综合考虑投资者的风险偏好和交易成本,构建三个证券组合模型,并运用优化算法求解。
[期刊] 投资研究
[作者]
何永明 陈文斌
现代投资组合决策模型与风险偏好何永明陈文斌决策理论研究人们对待决策事物的评判并建立起相应的模型。决策模型可用于描述性、规范性和指示性分析，可将它们划分为三类：描述性决策模型———用于描述我们是如何决策的；规范性决策模型———建议人们应该如何进行决策；...
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
杨楠 邢力聪
本文以风险和收益的动态刻画为核心,在房地产投资组合中引入基于VaR模型的风险评价,通过资产收益和预提费用在持有期内的现值构造效用函数,建立基于VaR的投资组合优化模型,实现房地产投资的最优组合。对于上海房地产市场两种不同资产进行组合的实证分析表明该模型具有一定的实用性和有效性。
关键词：
房地产 投资组合 风险 收益 VaR
[期刊] 商业时代
[作者]
李曦 刘韬
本文根据房地产投资风险评价的多目标、多因素特点,利用聚类分析的特性,提出了一种基于模糊聚类的房地产投资风险评价模型,采用基于模糊聚类分析的综合排序方法,结合了数据挖掘中的聚类分析和模糊数学中的模糊相似矩阵的思想,实现对房地产投资风险的多目标评价,并通过实例应用验证了这个方法的可行性。为决策者提供了一个综合全部指标信息的决策依据。
关键词：
房地产 风险评价 模糊聚类模型
[期刊] 新金融
[作者]
刘铁彬
房地产行业是我国国民经济的重要行业,也是商业银行贷款投放的重点领域,房地产贷款在中国商业银行信贷资产组合中占有较高的比例。该文深入剖析了中国商业银行偏好房地产贷款投放的主要原因和当前房地产贷款所面临的风险,并从商业银行角度提出了防范房地产贷款风险的具体建议。
关键词：
房地产贷款 房地产泡沫 风险管理
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘艳萍 李婷
商业银行的风险偏好系数是一个相对主观的指标,它在商业银行的资产配置、投资决策等方面起到了至关重要的作用,因此,商业银行风险偏好系数的量化对于银行进行正确的决策有很大的指导意义。文章运用层次分析法,构造商业银行风险偏好系数的设定模型,并运用相关数据进行实证检验。
关键词：
风险偏好系数 层次分析法 定量分析
[期刊] 统计与决策
[作者]
孙维丰 陈立文 苑红宪 孙鹏
文章运用物元分析理论,建立全新房地产投资风险程度评价完整模型。从构建房地产投资项目风险经典域、节域、待评物元入手,建立关联度计算模型,提出风险程度评价准则。实例计算验证房地产项目投资风险影响程度物元评价模型的可行性和合理性,物元论评价模型是房地产项目的全面技术经济评价模型,有重要的现实意义。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张霞 胥碧华
随着近几年国民经济的快速增长,房地产市场也呈现出良好的发展态势,房地产业已成为国民经济中重要的基础性产业。但是,房地产投资不同于一般产品的投资,它具有综合性、专业性、技术性强的特点,同时也是一个高投入、高回
[期刊] 商业研究
[作者]
匡建超 陈小花
房地产投资项目风险具有自身的特殊性,在借鉴和总结前人研究成果的基础上,利用改进的遗传算法来研究房地产项目投资中的风险,将房地产风险量化,进行风险评价。这种方法具有自组织与自适应等优点,克服了主观因素多的缺点,提高了评价的精确度,从而给管理者提供更为合理的参考依据,使投资决策更为科学。
[期刊] 财会月刊
[作者]
王小力
根据《企业会计准则第3号——投资性房地产》的规定,投资性房地产的后续计量可以选择成本模式或公允价值模式。对投资者来说,公允价值模式更具决策相关性;而对管理层来说,公允价值计量模式在特定情况下可改善财务报表的资本结构,实现特定的目的。究竟哪种计量模式更受管理层青睐?本文结合管理层的动机和投资性房地产公允价值计量模式的经济后果,分析了上市公司更偏好成本模式而非公允价值模式的原因。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
李妙用 李荣钧
解决了不完全偏好信息下含有模糊决策元素的房地产投资方案的优选问题。分析形成了房地产投资方案的评价指标体系,并在Hamm ing距离与Euc lidean距离测度的基础上,建立了不完全偏好信息下的模糊多属性决策模型,能处理决策元素为一般模糊数的决策问题,同时提供了所建非线性规划模型的交叉迭代解法。实际算例的比较结果表明,本文提出的决策模型及算法优于文献中关于偏好信息完全确知的经典模型与算法。
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