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[期刊] 浙江金融
[作者]
范盱阳 余扬新
社保基金入市后,面临着风险管理的问题,就这一问题的大多数研究,仅针对社保基金对单个投资管理人操作风险的控制,忽视了作为整体的投资受托群体在资产配置和投资组合方面所面临的风险。而根据社保基金理事会的意向,2004年社保基金股票投资占总资产的比例会提高到15％左右,随着股票投资比例的增大,社保基金还将选择新的基金管理公司,继续扩大管理人的范围。这种情况下,对投资管理人整体风险的控制显得更为重要。
[期刊] 经济师
[作者]
张新招
随着我国社会保障体系的覆盖面延伸,制度改革的深化,社保基金的规模逐步扩大,再加上人口老龄化结构突出,如何对基金实施良好的运营及监管具有重大意义。文章从社保基金的理论概述入手,对社保基金存在的问题从财务制度和监管工作这两个方面进行简要的论述,并分析建立健全制度,规范监管行为,加强监管风险控制,保障基金保值与增值等方面入手的具体措施。
[期刊] 财经论丛(浙江财经学院学报)
[作者]
李濮君
[期刊] 改革与战略
[作者]
吴秀丽 杨贺 傅小荣
各种基金的投资理念和操作方式各有特点,其业绩和风险也大不相同。因此,有必要对投资基金的风险和收益进行评价。文章利用VaR-GARCH模型以及RAROC方法,基于65只样本基金2004年初至2006年底的数据,定量研究基金的风险。文章的研究结果表明:各个基金的VaR值即使在同一考察期内也存在较大的差异。RAROC综合考虑了风险与收益两方面的因素,从总体上对基金的经营能力做出了评价,建议使用绝对VaR和RAROC指标综合考察基金的风险和收益。
[期刊] 商业研究
[作者]
吴忠 王宇熹
目前,国内社保基金投资风险测量的主流方法VaR和CVaR模型尚存在一些缺陷,有必要将国外风险度量方法CDaR模型引入到国内社保基金的投资风险管理实践,结合我国社会保障基金投资管理条例中的相关投资风险约束条件和国内证券市场的实际情况,形成我国的有投资约束条件下的社保基金风险管理拓展模型。
关键词：
CDaR理论 社保基金 投资风险管理
[期刊] 统计与决策
[作者]
吴忠 王宇熹
文章基于对国内社保基金投资风险测量的主流方法VaR和CVaR模型的缺陷进行分析后,结合我国社会保障基金投资管理条例中的相关投资风险约束条件和国内证券市场的实际情况,提出了将CDaR模型引入到国内社保基金的投资风险管理实践的思路,并构建了投资约束条件下的基于CDaR的社保基金风险管理拓展模型。
关键词：
CDaR理论 社保基金 风险管理 模型
[期刊] 中国金融
[作者]
寇建轶 张宏彦
总体上,年金由于自身定位的特点,风险监管的顶层设计缺失,围绕年金风险管理的统一的、标准化的、系统性的制度规范亟需建立目前,中国已经初步构建了多层次的养老保障体系,通称"三支柱",即基本养老保险、年金(包括企业年金和职业年金)、个人储蓄养老保险(包括商业养老保险)。自党的十九大报告明确指出"加强社会保障体系建设"以来,我国养老保障第二支柱建设进程明显提速,在
[期刊] 投资研究
[作者]
袁兰兰 刘毅 王付彪
证券投资基金作为一种独特的金融产品，能够提供专家理财等服务。从理论上讲，基金的多元化投资可以有效降低个别企业或者券种的风险，但是，如果整个市场处于下跌状态，包括各种有价证券的基金投资组合自然也难免于难。成熟证券市场上的基金管理经验证明，面对市场风险，...
[期刊] 中国货币市场
[作者]
叶永刚 彭红枫
本文使用VaR对我国证券投资基金的市场风险进行度量。通过成分VaR概念的引入以及在此基础上对一只上海证券交易所样本基金的实证分析,剥离出投资组合中每一项资产的风险权重,揭示了证券投资基金的市场风险的组成结构,说明VaR技术可以帮助基金管理者进行更为有效的资产风险管理。
[期刊] 财经论丛(浙江财经学院学报)
[作者]
英定文
随着我国金融业对外开放的脚步加快 ,以及金融市场创新工具的逐步推出 ,开放式证券投资基金对风险管理问题的要求日益突出 ,这类机构除了在普通投资机构风险管理方面的要求外 ,对基金流动性和面对投资者巨额赎回等方面的要求更加明显。本文试图从应用角度 ,从制度化、系统化和定量化三方面 ,探讨建立适合我国开放式投资基金的风险管理系统。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
于延超
投资基金在全球金融市场中的地位越来越重要。评价投资基金时 ,不但要了解基金的风险 ,更重要的是要把基金的风险定量地分析出来。根据不同的衡量标准 ,基金风险的分析指标常用的一般有方差、β系数和晨星风险三种。在评价我国证券投资基金的风险要注意使用条件。
关键词：
风险度量 方差 β系数
[期刊] 证券市场导报
[作者]
熊熊 韩佳彤 汤冠豪 董明华
本文通过利用基金绩效分析方法来对我国基金市场中的大数据基金进行实证研究。研究表明,在考察期内,与传统型基金相比,大数据基金的业绩评价相对更佳,其中被动型大数据基金在各项指标上都占据较为明显的优势,而主动型大数据基金的优势则相对较弱。同时,本文发现,大数据基金虽然更容易受到整个市场涨跌的影响,但在风险分散与应对极端情况上均有更好表现。
关键词：
大数据基金 大数据 绩效分析 量化基金
[期刊] 中国金融
[作者]
陈文杰 梁瑜 陈融合
近年来,柳州市政府投资基金发展迅速,一定程度上促进了柳州基础设施建设和实体经济发展,但在发展的过程中,也暴露出"名股实债"、对表内信贷产生挤出效应、造成社会融资规模统计偏差、缺乏有效监管和社会资本直接参与度低等问题。基本情况目前,柳州市政府投资基金模式主要有两种:一种是以地方政府融资平台部分出资作为劣后级,与包括银行业金融机构融入资金等的社会资本共
[期刊] 中国金融
[作者]
陈文杰 梁瑜 陈融合
近年来,柳州市政府投资基金发展迅速,一定程度上促进了柳州基础设施建设和实体经济发展,但在发展的过程中,也暴露出"名股实债"、对表内信贷产生挤出效应、造成社会融资规模统计偏差、缺乏有效监管和社会资本直接参与度低等问题。基本情况目前,柳州市政府投资基金模式主要有两种:一种是以地方政府融资平台部分出资作为劣后级,与包括银行业金融机构融入资金等的社会资本共
[期刊] 统计与决策
[作者]
谢佳利 夏师 杨善朝
文章运用基于VaR的RAROC方法,对2007年2月26日至2008年3月28日这一时期我国10只开放式证券投资基金进行实证分析。结果表明,这种基于极端风险VaR的绩效评价方法在市场波动较大、甚至出现大起大落的震荡态势时能更有效地反映基金的绩效,同时对于我国基民有效选择符合自己风险偏好产品和对于基金公司掌握基金风险水平都具有积极的意义。
关键词：
基金绩效 VaR 收益率 RAROC
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