- 年份
- 2024(10964)
- 2023(16086)
- 2022(13820)
- 2021(13083)
- 2020(10989)
- 2019(25442)
- 2018(25150)
- 2017(49530)
- 2016(26211)
- 2015(29636)
- 2014(29524)
- 2013(29098)
- 2012(26589)
- 2011(23765)
- 2010(23829)
- 2009(22433)
- 2008(21085)
- 2007(18519)
- 2006(16252)
- 2005(14339)
- 学科
- 济(102964)
- 经济(102848)
- 管理(76718)
- 业(76170)
- 企(62072)
- 企业(62072)
- 方法(50669)
- 数学(44938)
- 数学方法(44401)
- 中国(34290)
- 融(30077)
- 金融(30075)
- 银(29608)
- 银行(29571)
- 财(29442)
- 行(28422)
- 农(27757)
- 制(24025)
- 业经(22922)
- 地方(20353)
- 贸(20130)
- 贸易(20113)
- 务(19728)
- 学(19700)
- 财务(19655)
- 财务管理(19613)
- 易(19600)
- 企业财务(18680)
- 农业(18214)
- 理论(17523)
- 机构
- 大学(371120)
- 学院(369434)
- 济(151998)
- 管理(150183)
- 经济(148728)
- 理学(129604)
- 理学院(128301)
- 管理学(126154)
- 管理学院(125481)
- 研究(117426)
- 中国(98279)
- 京(77566)
- 财(73884)
- 科学(69350)
- 财经(59636)
- 所(56970)
- 中心(56372)
- 农(54548)
- 经(54204)
- 业大(52263)
- 江(52100)
- 研究所(51553)
- 北京(49143)
- 经济学(46832)
- 范(45271)
- 师范(44853)
- 财经大学(44794)
- 州(43216)
- 院(42837)
- 农业(42695)
- 基金
- 项目(250105)
- 科学(197192)
- 研究(184193)
- 基金(183181)
- 家(157711)
- 国家(156426)
- 科学基金(135882)
- 社会(116546)
- 社会科(110581)
- 社会科学(110550)
- 基金项目(97365)
- 省(96478)
- 自然(88380)
- 自然科(86348)
- 自然科学(86326)
- 自然科学基金(84759)
- 教育(84489)
- 划(80927)
- 资助(76333)
- 编号(75657)
- 成果(60345)
- 部(55889)
- 重点(55088)
- 发(52536)
- 创(52054)
- 课题(50646)
- 创新(48606)
- 教育部(48538)
- 科研(48142)
- 国家社会(47796)
- 期刊
- 济(160002)
- 经济(160002)
- 研究(111936)
- 中国(65883)
- 财(55583)
- 管理(54455)
- 学报(53694)
- 融(50597)
- 金融(50597)
- 科学(50089)
- 农(48353)
- 大学(41797)
- 学学(39594)
- 教育(34992)
- 农业(32729)
- 技术(31770)
- 财经(29364)
- 业经(26306)
- 经济研究(25791)
- 经(24935)
- 问题(21267)
- 理论(20502)
- 实践(18737)
- 践(18737)
- 技术经济(17806)
- 商业(17002)
- 贸(16934)
- 图书(16898)
- 现代(16573)
- 统计(16367)
共检索到541189条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 预测
[作者]
赵雪瑾 张卫国
本文在构建我国外汇市场汇率风险指数、货币市场流动性风险指数和股票市场股指风险指数的基础上，分别以三个风险指数为基准，选取６８个重要指标从子市场重大改革时点至２０１５年９月的数据进行时差相关分析，得到现阶段三个子市场风险变动的先行指标，发现了风险在不同市场间的传染效应。进一步从先行指标中剔除相关指标得到预警指标，合成三个子市场短期和中期预警指数并进行有效性检验。近期预警结果表明，我国外汇市场短期面临贬值的中风险，中期面临贬值的高风险；货币市场短期处于低风险，中期面临流动性过剩的中风险；股票市场短期面临暴跌的中风险，中期处于低风险。最后从统筹金融市场全局监管角度提出防范金融风险的监管启示。
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵虎林
文章结合我国金融市场的特点，从市场波动状况、资产流动性状况、投资者情绪及资产泡沫化程度四个维度，选取相应的基础性指标，分别合成我国货币市场、股票市场、债券市场、外汇市场、房地产市场及银行部门的压力指数，用来测度各市场的系统性风险水平。然后运用DY溢出指数法测算各市场间的压力溢出水平及方向性溢出程度，并在此基础上构建了压力溢出网络，以分析系统性风险跨市场传染的静态和动态机制。结果显示：从静态视角看，股票市场的压力净溢出水平最高，是我国金融网络的核心；从动态视角看，我国金融市场总体的压力溢出指数呈现较为平稳的变动趋势，但重大经济金融事件会导致其发生异常波动；通过对金融市场四个异常波动时期压力溢出情况进行比较发现，网络核心会因重大经济金融事件的冲击而发生变动，并且单一市场在金融网络中的绝对核心地位出现下降。
[期刊] 商业研究
[作者]
刘思跃 梁鉴标
市场情绪是影响市场走向的重要因素。为了考察多个市场中恐慌情绪的联动问题，本文采用半参数的时变藤Ｃｏｐｕｌａ函数对多市场情绪的联动结构进行刻画，并利用支持向量机为其估计变量的边缘密度函数，构建不依赖模型与分布假设的ＳＶＭ－ＤｙｎａＭｉＣ Ｖｉｎｅ Ｃｏｐｕｌａ系统；以美国、韩国、香港三个市场的ＶｉＸ恐慌指数为研究对象的实证发现，三个市场间的相依结构存在显明的时变效应，且当前市场相依结构与次贷危机前期非常相似，作为预警信息值得关注；此外，压力测试发现，市场反应存在不对称性，美国市场更容易受香港市场的影响。
[期刊] 电子科技大学学报(社科版)
[作者]
梁龙跃 陈家驹
【目的/意义】以我国金融业各个部门为研究对象,从动态关联性角度出发研究各部门间的金融风险传染效应。【设计/方法】首先运用广义方差分解方法构建静态关联度矩阵,确定各个部门关联度的方向及强度,随后通过滚动窗口预测方法测算金融市场各个部门的动态关联度,刻画各部门的风险传染网络。【结论/发现】研究发现:1.我国金融部门之间有显著的关联性;2.极端事件的发生能够加强我国金融部门间的联动性;3.金融部门之间的风险传染网络具有动态关联性。
[期刊] 预测
[作者]
林宇 黄迅 徐凯
本文以上证综指和深证成指为研究对象,将随机欠采样(RU)、合成少数类过采样(SMOTE)与传统支持向量机(SVM)相结合,提出了一种改进的SVM模型——RU-SMOTE-SVM模型来预测我国金融市场极端风险,并与传统SVM、SMOTE-SVM、RU-SMOTE-NN和RU-SMOTE-DT进行比较。实证结果表明,RU-SMOTE-SVM既优于传统SVM模型,又比SMOTE-SVM具有更高的预测精度,同时还展示出比RU-SMOTE-NN和RU-SMOTE-DT更为优越的预测性能。
[期刊] 统计研究
[作者]
王鹏 黄迅
本文以沪深300指数(CSI300)长达11年的5分钟高频交易数据为研究样本,首先提出一种基于多分形特征的金融市场正常状态与关注状态的界定方法,并引入新型的支持向量机(SVM)人工智能模型,即孪生SVM(Twin-SVM)模型对多分形特征下的金融市场风险展开预警研究。实证结果表明:(1)我国新兴金融市场的价格波动具有显著的多分形特征;(2)基于多分形特征参数界定的正常与关注状态不仅准确,而且也具有明显的统计检验意义和明确的现实意义;(3)与传统SVM和BP神经网络(NN)相比,Twin-SVM不仅在预测精
[期刊] 当代财经
[作者]
隋建利 李悦欣
辨识极端事件冲击下金融子市场的风险传染路径已成为新时代金融风险防控的重要内容。基于非线性MSBIARCH模型，对股票、房地产、大宗商品、汇率、债券市场间波动传染关系及波动聚类态势进行甄别的研究表明：首先，除汇率市场对房地产市场，债券市场对股票、房地产、汇率市场，大宗商品市场对债券市场发挥单向波动传染外，其他市场之间均具有双向波动传染关系；其次，极端风险事件通过市场情绪与市场预期引发波动传染，突发公共事件基于市场情绪产生波动传染，政策颁布事件经由基本面与市场预期导致波动传染；最后，金融子市场的波动聚类态势多数源自其他子市场的波动传染，其中，汇率市场风险传染能力较弱，大宗商品市场与债券市场自我防御能力较强，主要进行风险输出。因此，需进一步建立全流程金融风险防控体系，完善金融子市场交易机制，加强市场间沟通协作，合理引导公众预期，从而增强金融市场抗风险能力，维持金融市场的稳健发展。
[期刊] 南开经济研究
[作者]
李政 朱明皓 范颖岚
本文以2011—2017年我国上市金融机构为研究对象,使用LASSO分位数回归构建金融系统的极端风险网络,并在此基础上提出了传染性和脆弱性指数测度金融机构的传染性风险水平。同时,本文进一步采用改进后的CoVaR指标来度量单个机构的系统性风险贡献,并详细分析了风险传染如何影响不同时期下金融机构的系统性风险贡献。研究发现:(1)金融机构的脆弱性与传染性分别取决于其不同的特征变量,并且两者在数值上存在一定的错配。一方面,规模较大或者期限错配较高的机构,其传染性水平较高;另一方面,商业银行中的全国性股份制银行、净资本较小的证券公司以及业务关联较多的保险公司具有较高的脆弱性。(2)相同行业以及同种类型机构之间的风险传染水平较高且跨行业、跨类型的风险传染具有不对称性。(3)在"平静"时期,传染性较高的金融机构,其系统性风险水平较高;但当危机发生时,脆弱性较高的机构接受的传染性风险大幅增加,从而具有较高的系统性风险水平。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
陈守东 杨莹 马辉
本文通过因子分析法研究我国金融风险的来源,结论表明,导致金融风险的主要因素是宏观经济风险、金融市场风险和企业融资风险;运用Logit模型分别建立宏观经济风险预警模型和金融市场风险预警模型(包括货币危机和国债危机预警模型)。对2006年我国金融风险进行了预警,结果表明整体金融状况良好,宏观经济运行稳定、货币危机发生可能性较小。
关键词：
因子分析 Logit模型 金融预警
[期刊] 统计与决策
[作者]
张瑞琴 黄云婷
虽然我国金融衍生市场由于起步较晚,产品创新水平和程度不高,但是随着我国金融市场的不断完善和发展,特别是在人民币国际化趋势明显的大背景之下,我国金融衍生市场势必将面临较大的风险。因此,我们必须要未雨绸缪,构建金融衍生市场风险预警体系,积极做好风险预警工作,为危机预测和金融监管提供一定的参考。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
靳玉英 周兵
本文选取12个新兴市场国家1997年至2009年的月度数据,运用金融压力指数和面板VAR模型研究主要金融领域风险的传染性及其对宏观审慎监管的政策含义。主要结论是:新兴市场国家各金融市场间普遍存在金融压力的传染性;金融压力的传染性突出体现在危机阶段,稳定期则不显著;外汇市场压力的溢出效应最普遍,银行系统压力的溢出效应最弱。最后,本文就主要研究结论对宏观审慎监管的政策含义进行了阐释。
[期刊] 上海金融
[作者]
王献东 何建敏
近年来，金融危机的频繁爆发使得金融市场间的风险传染成为金融风险研究领域中的一个中心及热点问题。文章从金融风险传染的定义、金融风险传染的渠道和金融风险传染的测度方法三个方面对国内外相关研究进行了较为全面的梳理与评述，并对未来的发展趋势进行展望，目的是为从事该领域学术研究的学者和金融监管部门提供借鉴和思路。
关键词：
金融风险传染 定义 传染渠道 测度方法
[期刊] 征信
[作者]
贺根庆
从金融全球一体化视角出发,对宏观监管体制、市场微观结构、投资者异质信念等多重因素影响下,金融市场时变联动与风险传染的形成原因、影响因素等内在机制进行研究,有助于揭示国际金融风险的传导机制和金融风险传染呈现的新特点,对于完善金融风险传染理论的内容、金融稳定政策的制定和实施以及金融风险管理具有重要的理论和现实意义。
关键词：
金融危机 时变联动 风险传染 内在机制
[期刊] 预测
[作者]
淳伟德 付君实 赵如波
本文在金融市场典型事实约束下,运用ARFIMA和FIAPARCH模型分别对金融收益率与波动率进行建模,以排除金融市场典型事实对风险传染效应的影响,进而运用极值理论(EVT)对标准收益的极端尾部建模,并运用由Clayton、Frank和Gumbel组成的混合Copula模型对金融风险传染进行实证研究。研究结果表明:次贷危机的爆发对于股市的长记忆性具有一定的影响;在次贷危机后,中国大陆股市与香港股市、日本股市以及新加坡股市发生了显著的极端风险传染,而香港股市与日本股市、新加坡股市以及日本股市与新加坡股市之间未发生显著的极端风险传染。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
李延军 白云方 王诗惠
本文利用GARCH类模型度量了2017—2020年中美贸易摩擦期间我国股票市场、债券市场及外汇市场的流动性风险水平及风险传染程度,之后利用改进的事件分析法,量化分析了中美贸易摩擦对金融市场间流动性风险传染的溢出效应、水平效应和趋势效应。研究结果表明,中美贸易摩擦事件对流动性风险传染的溢出效应显著,风险共担和投资者资产配置调整是该溢出效应产生的主要原因;从统计显著性、效应大小和影响持久度来看,金融市场间流动性风险传染的水平效应和趋势效应有着不同的反应特征;由于贸易摩擦事件频发,导致投资者产生惯性预期,进而出现"贸易摩擦事件尚未发生、流动性风险传染便已上升"的现象。本文不仅为研究金融市场风险提供了流动性的新视角,也为政策制定者防控流动性风险提供参考。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
