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[期刊] 统计与决策
[作者]
杨晓焱
把VaR风险度量和最优投资组合选择问题相结合,建立并求解了最优均值-VaR投资组合选择模型,实证检验所得到的结果中可以看出,以均值-VaR的模式来对资产进行优化配置具有较高效率,其效率超过以Markowitz均值进行的配置,通过-VaR的模式进行的配置,如果是在确定置信度的前提下,可以使个别偏好、共同偏好合为一体。在VaR的约束下M-V模型的特征,对于Markowitz均值方差的投资组合模型来说,是一种理论上得到的发展。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王晓芳 翟永会 闫海峰
文章在投资组合收益率服从正态分布的前提下,用CVaR作为度量风险的标准,建立了以投资风险最小为目标且具有投资机会约束的组合策略选择模型。利用优化理论,证明了模型最优解的存在唯一性,得到了最优解的解析表达式。并利用Matlab给出了求解该问题的最优解、最优解的均值以及CVaR的计算程序,最后通过算例予以说明。
[期刊] 统计与决策
[作者]
高岳林 陈东志 鲍卫军
文章以条件风险价值CVaR为约束控制风险,建立了以组合收益率与方差之比的单位风险收益最大的投资组合模型,该模型给出了在决策者可以接受的CVaR风险水平下,单位方差收益最大的投资组合最优选择;针对这个模型给出了一个改进的粒子群优化算法,实证结果表明了在不同的CVaR风险水平下,投资组合的最优选择不同,符合实际情况,可以为决策者提供投资决策参考。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
徐维军 罗伟强 张卫国
项目投资决策不导致破产事件的发生,是投资者获得预期收益的前提,故控制破产事件发生的概率至关重要。鉴于此,本文基于可信性测度理论,根据Roy的定义给出了未来现金流量隶属三角模糊变量的控制破产风险的数学表达式,并构建了项目投资过程中受到破产风险因素影响的具有破产风险约束的多项目投资组合决策模型。最后,运用遗传算法对模型进行求解,并给出算例演示本文模型的实用性和有效性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
胡春萍 薛宏刚 李海祥
文章以风险价值(Value at risk,VaR)作为风险度量,建立了投资组合选择的均值-风险价值模型。在资产收益率服从联合正态分布的假设下,研究了置信水平对最优组合和有效边缘的影响,同时分析了持有期对它们的影响,给出了全局最小VaR组合存在时置信水平和持有期的阈值,从而得到了有效边缘存在的条件。进一步研究了全局最小VaR组合与全局最小方差组合的关系,结果表明如果全局最小VaR组合存在,则一定位于均值-方差有效边缘上,且位于全局最小方差组合的上方。
关键词：
风险价值 有效边缘 置信水平 持有期
[期刊] 统计与决策
[作者]
郭福华 邓飞其
[期刊] 运筹与管理
[作者]
陈志平 张峰
鉴于现实证券市场中的投资会受到很多类型的约束的限制,本文在同时综合反映多种市场摩擦与恰当度量投资风险的原则下,构建了两种分别以CVaR和双边一致性度量为风险度量的离散型多重约束实用投资组合选择模型。基于深圳证券交易所A股的日交易数据,我们从实证角度着重考虑了交易费用约束与逻辑约束对最优投资策略选择及其性能的影响,并给出了一些实用的投资建议。实证结果表明:新模型不仅可行、有效,而且能合理反映不同市场摩擦的作用。
[期刊] 财会月刊
[作者]
许启发 周莹莹 何耀耀 蒋翠侠
为解决高维组合投资选择中的计算困难问题、避免误差累积效应，本文在标准的组合投资选择模型中增加约束条件，得到带有范数约束的高维组合投资选择模型。首先，分析了带有范数约束的高维组合投资选择模型与其他模型的关系；然后，给出该模型的两种求解方法——基于二次规划方法的精确求解和基于ＬＡＳＳＯ回归的近似求解；最后，通过数值模拟与实际应用，检验了该模型的有效性。
[期刊] 技术经济
[作者]
熊晶晶 史本山
从人的有限理性出发,强调风险投资者的实际心理感受对风险投资决策的影响,针对投资者对同等数量的损失比收益更加敏感的心理特征,运用价值函数将投资者的这种心理上的损失和收益引入风险投资决策中,同时用下偏矩来度量组合的风险,认为下偏矩更能反映投资者关心损失程度是否在自己能力承受范围内甚于关心损失概率的心理特征。在此基础上,建立了基于价值函数的单心理账户和多心理账户行为风险投资组合模型。
关键词：
风险投资 投资组合 价值函数 投资决策
[期刊] 运筹与管理
[作者]
李星梅 魏涵静
近年来，项目组合选择问题已引起人们越来越多的关注，如何从众多项目中选择合适项目以满足企业长期发展战略已成为企业面临的重要问题。因此，本文在考虑项目可打断的基础上构建了一个净现值和效用并存的双目标项目组合选择模型，同时把模型中的资金约束转变为资金现值约束，并通过理论给予证明，使模型得以简化。最后，通过实际算例进行分析。结果表明：基于双目标的项目组合选择模型比单一目标更加符合企业长期发展战略，该模型也为投资决策者进行项目组合选择提供了较完善的理论依据。
关键词：
项目组合选择 净现值 效用 资金现值
[期刊] 统计与决策
[作者]
王波 高岳林
文章基于条件风险价值CVaR风险计量技术,在整数规划意义下,建立了以最小化风险为目标,带有基数约束的投资组合优化模型。针对该模型运用差分进化法进行求解,利用罚函数方法处理模型中的不等式约束,并选取沪市和深市的十六种股票作为备选股票进行实证分析,数值结果表明了模型的合理性和算法的可行性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
武敏婷 孙滢 高岳林
文章在均值-绝对偏差投资组合优化模型中,加入风险价值约束,给出了基于VaR约束的投资组合优化模型,以增强对投资风险的控制能力,然后利用一个自适应的粒子群算法对这个模型进行求解,实证研究表明模型是合理且风险控制能力更强,能够更好地为投资者提供决策依据。
[期刊] 技术经济
[作者]
谭忠富 谢品杰 李晓军
本文在标准Black-Scholes型金融市场假设下,利用在险收益(EaR)来度量投资组合的风险,建立了基于机会约束的在险收益动态投资决策模型,讨论了最优常数再调整策略意义下的最优投资策略,给出了有效边界的显式表达式,并结合算例说明了模型的求解方法。
关键词：
机会约束 在险收益 动态投资决策
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
王舞宇 章宁 范丹 王熙
随着消费升级与投资需求的不断增长,投资组合管理受到越来越多的关注。金融大数据的发展对该领域的研究提出了更高的要求。本研究基于强化学习提出了一种基于动态交易的智能投资组合优化方法,该方法考虑了风险因素对投资组合管理过程的影响,能依据市场状态和资产信息自动转换投资组合优化模式以应对市场风格变化,通过投资组合内部资产与外部资产池动态交易的形式来实时调整投资组合资产构成及资产配置。通过中国股票市场数据的实证分析,本研究验证了该投资组合优化方法的可行性和有效性。研究发现,依据市场变化和动态交易方式来选择投资组合的资产构成并考虑风险约束是非常必要的,而且引入更多信息对投资组合的优化有积极作用。此外,在投资组合的优化中,考虑下行风险约束比考虑总体风险更有利于实现既定投资风险下的收益最大化。
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