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[期刊] 财会通讯(理财版)
[作者]
敖慧
信用担保是国际上公认的高风险行业,风险管理是担保机构的一项重要工作。我国信用担保体系建立时间较短,信用风险管理技术较为落后,尤其是信用风险评价方法在实务中仍主要依赖定性分析,科学合理地评价信用担保风险对于我国尚处于发展初期的担保业意义深远。风险价值(Valueat Risk,VaR)模型是一种对
[期刊] 统计与决策
[作者]
林勇 程志富 陈晶
目前,国内企业在发行可转债时通常必须有资信良好的机构为其提供担保。为了研究担保对可转债价值的影响,文章构造了担保情形下的转债模型。在考察了不同类型的担保是如何对风险溢酬产生影响之后,进一步结合常见条款,系统分析在它们的综合作用下可转债价值的变动规律。最后,选取三只具有代表性的上市可转债进行实证分析。研究结果表明:转债风险溢酬同时与其本息面额和期限有关,担保在转债价值的各个部分所起到的作用存在差异。
[期刊] 浙江金融
[作者]
高立军
担保费用在某种角度上可以看成是信用担保机构的一种风险补偿。作为一种资金来源,它在一定程度上保证了担保业务的安全性,对于信用担保机构健康稳定的发展有很大的影响。本文在结合国内学者已有论述的基础上,完善了基于VaR模型的信用担保风险定价方法,并通过实证检验,得到了与国内现行担保费率基本吻合的费率。通过本文的论述,希望能给国内信用担保机构的风险定价提供一定的借鉴,以促进信用担保行业健康快速的发展。
关键词：
中小企业 信用担保 风险定价
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
吴庆田
对农村企业信用担保风险的有效管理是农村企业信用担保机构存在的基础,因此,农村企业信用担保机构应建立能够贯穿整个担保项目始终的信用担保风险管理体系。而选用能兼顾事前风险预测和事后风险监控的VaR模型和Z′评分模型作为农企信用担保机构定量风险管理的手段,可以有效实现其风险管理目标。
关键词：
农村企业 信用担保 风险管理
[期刊] 统计与决策
[作者]
何祖玉 ,韩玉启 ,王华伟
[期刊] 软科学
[作者]
翁建兴 罗建华
在现有文献研究和对信用担保企业深入访谈的基础上,设计了一套信用担保机构风险控制能力测量量表,并以此检验了所构建的风险控制能力测度模型。探索性因子分析和验证性因子分析结果表明:信用担保企业风险控制能力划分为信用风险控制能力、操作风险控制能力、市场风险控制能力以及综合风险控制能力四个维度具有良好的信度和效度;并进一步讨论了企业属性及企业资本规模对其风险控制能力的影响,实证检验结果表明:企业商业性属性、资本规模与其风险控制能力具有正向相关性。
[期刊] 预测
[作者]
程春雨 钟田丽
针对现有担保价值的研究缺乏关注互助担保模式的特殊性问题，本文构建了考虑互助保证金的互助担保价值评估模型。通过模型的数值模拟分析发现，偿债能力和互助保证金不仅影响互助担保的价值，同时也会影响会员企业的道德风险动机。进而提出基于会员企业偿债能力监管和利益损失补偿的道德风险控制措施，并依据该措施对互助担保价值评估模型进行了拓展，同时通过数值模拟分析检验了控制措施的有效性。
关键词：
互助担保 担保价值 道德风险 巴黎期权
[期刊] 征信
[作者]
李艳锦
VaR模型,可以使信用担保机构明确担保贷款风险的大小,帮助其有效地预防风险爆发和风险扩散。VaR方法在信用担保风险量化管理应用中,面临数据稀少且难以搜集、信用担保评价体系不健全和信用担保贷款收益率"厚尾"问题。为解决这些问题,应提高数据的准确性,加强中小企业信用评价体系建设,将VaR方法与其他风险管理方法相结合。
关键词：
信用担保 VaR模型 风险管理
[期刊] 管理评论
[作者]
胡本勇 王性玉 彭其渊
针对供应链合作的新模式,构建基于担保销量的单期两级供应链期权契约模型,并将决策者风险偏好引入决策模型,利用Pratt-Arrow绝对风险厌恶度对合作中所转移的风险成本进行了刻画,以此修正供应商和销售商的决策效用函数。研究得出了供应商购买的最优担保销量以及最优生产批量,并分析了最优担保销量存在的条件和销售商的最优风险溢价系数所满足的条件。论证了考虑决策风险偏好的期权销量担保契约在产品的生产批量安排上能够实现供应链协调。最后通过案例验证了本文的研究结论。
[期刊] 财会月刊
[作者]
袁洋 许国艺
管理层违规担保为上市公司融资可能会导致企业财务危机和系统风险,因此建立担保内部控制风险预警机制具有重要的意义。本文在设置担保内部控制风险预警指标的基础上,从单项指标和企业整体层面构建了对外担保内部控制风险预警评价模型,为管理层和监管机构提供对外担保内部控制风险信息,以降低控制风险。
[期刊] 中国金融
[作者]
植凤寅
主持人的话:担保曾被拿来作为防范信贷风险的"利器",似乎有了担保就有了保障。可是现在,这个关于担保的"传说"似乎正在被事实打破。从2011年开始,关于担保方面的负面新闻就没有断过,发展到2012年,温州出现大范围的担保危机、北京中担投资信用担保有限公司宣布进入破产程序。2012年6月,针对相关问题,银监会出台文件警示融资性担保业风险。担保公司作为中介,一头牵着银行,一头牵着企业,风险频发的背后是担保业本身"先天不足",还是另有原因?困境面前担保业的未来走向会怎样?本期一线话题采访的嘉宾包括中国人民银行温州市中心支行行长吴国联、北京信用担保协会会长李世奇及浙江绍兴万丰担保公司总经理俞章新。
[期刊] 浙江金融
[作者]
朱子贤 徐培文
本文运用金融危机理论的道德风险模型,分析了美国次贷危机的产生及其传导。由于政府隐性担保的存在,金融机构过度投资,导致资产价格泡沫的产生和破灭,最终爆发金融危机。面对次贷危机所导致的金融风险的国际传导,中国应当合理地配置和运用外汇储备,维护国家的金融安全。
[期刊] 浙江金融
[作者]
赵勇
2004年6月,巴塞尔委员会发布了《统一资本计量和资本标准的国际协议:修订框架》(以下简称新巴塞尔协议)。新巴塞尔协议是在1988年《统一资本计量和资本标准的国际协议》(即通常所说的巴塞尔协议)的基础之上,为了适应国际银行业发展的趋势,对其进行了重大修改,并于1999年6月推出征求意见稿(第一稿);2001年1月16日,新巴塞尔
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
王淼
信用担保贷款是我国中小微企业融资的重要渠道之一。然而在我国融资实践中,担保机构几乎承担了信用担保贷款的全部风险敞口,加之中小微企业自身弱势和较高的违约风险,担保机构与商业银行更加难以达成合作。相关研究表明,中小微企业具有"准公共品"的性质,其融资适用于"政府和市场共同分担"原则。文章在政府提供补贴的前提下,构建商业银行与担保机构的两方合作博弈模型,运用Shapley值法求解公平合理的风险分担比例,进而为中小微企业信用担保贷款融资体系形成并可持续发展提供理论和实践支持。
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