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[期刊] 统计研究
[作者]
刘啟仁
出口厂商根据汇率历史波动频率预期汇率升值或贬值的持续性,进而采取不同的调价策略,这造成汇率对出口价格的非对称传递。本文选取2005年7月至2012年6月中国等7国对美国出口价格等面板数据,采用"移动窗口单向带通滤波"技术将汇率分解为19种相互正交的频率分量,并频域估计出不同频率的汇率波动对出口价格的传递系数,检验其非对称传递性。结果表明:显著存在汇率传递的频率区间集中在[0,1.4],即汇率持续升值或贬值累积超过4.5个月会导致显著的汇率传递,而汇率短暂的波动并不引起显著传递效应,汇率波动频率对出口价格存在显著非对称传递性。因此,人民币应增强汇率弹性以减少持续升值的累积,从而降低其对厂商定价的不利冲击。
关键词：
汇率传递 波动频率 出口价格 频域
[期刊] 上海金融
[作者]
刘军 佘传奇 熊雪
本文从波动幅度视角出发,对比研究了中美日三国名义汇率变动对消费者价格的非对称效应。使用误差修正模型(ECM)对1994年1季度到2010年4季度数据进行实证分析。得出(1)汇率变动对消费者价格的传递是不完全的。(2)不同变动幅度下,汇率对消费者价格的传递存在非对称效应,但三国方向上存在差异。人民币汇率波动较大时,对消费者价格的影响较高,而日本和美国则相反。(3)汇率传递具有国别差异。中国的汇率传递水平较高,美国次之,日本最低。(4)当短期波动偏离长期均衡时,美国的调整力度较高,日本次之,中国相对较低。(5)相比固定汇率制度,浮动汇率制度下,汇率传递水平相对较低。结论对货币政策实践具有重要意义。
[期刊] 统计与决策
[作者]
贾凯威
文章以加成模型为理论框架构建非对称ARDL模型,以1991—2013年为区间,通过边限协整t检验、F检验及Wald检验对人民币汇率传递的非对称性进行实证研究。研究表明:人民币汇率传递在长、短期内都有显著的非对称性;本币贬值对消费者价格上升的影响大于同等程度升值对价格下降的影响;对称ARDL与非对称ARDL中的汇率与消费者价格均有协整关系,但前者忽略了汇率传递的非对称性,高估了汇率传递,使建立在对称ARDL基础上的通货膨胀预测存在严重偏误,影响了货币政策制定与执行。
关键词：
汇率传递 非对称ARDL 边限协整检验
[期刊] 北京工商大学学报(社会科学版)
[作者]
谢博婕 西村友作 门明
在国外理论研究的基础上,进一步拓展了汇率传递非对称性的理论解释,并对2002年1月—2012年5月期间人民币汇率变动对国内物价水平传递效应的非对称性问题进行了研究。结果表明:人民币汇率变动对国内物价水平的传递效应是不完全的,且传递程度较低;PPI作为国内物价水平的衡量指标时,相较于CPI,传递效应更大。无论是单独考察升值或贬值条件下汇率传递的非对称性问题,还是加入汇率变动幅度这一约束条件,均得到了人民币贬值相较于升值时,汇率传递程度更大的结论;同时汇率变动幅度较大时,汇率传递程度更显著,反之则不存在传递效应。
[期刊] 金融研究
[作者]
曹伟 赵颖岚 倪克勤
本文在国外理论研究的基础上,深化和拓展了汇率传递效应非对称性理论,分析了1995年1季度至2009年4季度期间人民币汇率变动对原油进口价格的动态影响以及人民币汇率变动对原油进口价格传递效应的非对称性。结论表明,第一,人民币汇率变动对原油进口价格存在较强的传递效应,部分时间存在超传递现象和逆传递现象。第二,汇率变动对原油进口价格的传递效应总体并未出现下降趋势,而呈现时大时小的特征,汇率变动对原油进口价格的传递效应与通货膨胀两者之间存在一定的负向关系,这与以往研究从宏观层面得到的结论截然不同。第三,无论本文单独考察升值和贬值条件下人民币汇率对原油进口价格传递的非对称性,还是加入汇率变动幅度这一约束...
[期刊] 武汉金融
[作者]
田涛
从汇率传递视角分析了人民币汇率波动对一般价格水平的影响机制并利用平滑转换回归模型的两种不同的函数形式从汇率波动方向和波动幅度两个层面考察了人民币汇率传递的非对称性。研究表明,人民币汇率波动对国内一般价格水平传递存在非对称性:一方面,人民币升值对一般价格水平存在较高的传递效应,而人民币贬值对一般价格水平的传递效应较小;另一方面,人民币汇率波动幅度越大,对一般价格水平的传递效应越大;最后,本文分析了实证结果的政策含义。
[期刊] 南方金融
[作者]
杜运苏 彭恒文
本文利用分布滞后模型、协整、向量自回归等方法,研究了本国企业和外资企业的出口价格对人民币汇率变动的传递效果。结果显示,外资企业出口价格传递弹性明显大于本国企业,转嫁人民币汇率升值的能力相对较强。在进行人民币汇率形成机制改革过程中,要充分考虑到人民币升值影响的非对称性,采取措施减轻人民币升值对本国出口企业的冲击。
关键词：
人民币升值 非对称性 汇率传递 出口价格
[期刊] 经济问题探索
[作者]
崔昊 蒋兴明
本文用行业长面板数据研究了人民币汇率变动对中国进口价格指数的传递效应及进口额对汇率传递的"门槛效应"。研究发现:(1)人民币实际有效汇率上升1%将导致中国进口价格水平下降约0.02%;(2)人民币实际有效汇率对中国进口价格指数的传递存在"非对称性";(3)进口额对汇率传递存在"门槛效应",进口额超过"门槛值"时,汇率传递效应才显著存在,目前中国进口额已超过这一"门槛值"。
关键词：
汇率传递 非对称性 门槛效应
[期刊] 经济问题探索
[作者]
崔昊 蒋兴明
本文用行业长面板数据研究了人民币汇率变动对中国进口价格指数的传递效应及进口额对汇率传递的"门槛效应"。研究发现:(1)人民币实际有效汇率上升1%将导致中国进口价格水平下降约0.02%;(2)人民币实际有效汇率对中国进口价格指数的传递存在"非对称性";(3)进口额对汇率传递存在"门槛效应",进口额超过"门槛值"时,汇率传递效应才显著存在,目前中国进口额已超过这一"门槛值"。
关键词：
汇率传递 非对称性 门槛效应
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
曹伟 倪克勤
本文运用滚动回归分析方法,考察了自1995年1季度至2008年4季度期间人民币汇率变动对进口价格传递效应的动态发展趋势。通过设置虚拟变量、运用门限模型等计量方法从汇率变动方向和汇率变动幅度两个层面考察了人民币汇率传递的非对称性。研究表明,人民币汇率变动对进口价格传递效应总体呈现动态下降趋势。人民币汇率变动对进口价格的传递存在非对称性:一方面,人民币贬值对进口价格存在较高的传递效应,而人民币升值对进口价格的传递效应较小;另一方面,人民币汇率波幅越大,对进口价格的传递效应越大。本文在以上研究结论的基础上得到了许多有益启示。
[期刊] 上海金融
[作者]
王胜 田涛
本文将汇率变动划分为小幅度升值、大幅度升值、小幅度贬值与大幅度贬值四种区制,并利用2001年1月~2011年12月的数据采用马尔科夫区制转换向量自回归模型对人民币汇率变动区制进行了识别。在此基础上运用脉冲响应分析了不同区制下汇率变动对国内价格水平的影响效果。研究表明,不同状态下的汇率变动对国内价格水平的影响存在非对称性。一方面,人民币贬值会促进国内价格上涨并且贬值幅度越大对国内价格水平的正向影响越大;另一方面,人民币小幅升值也不会对物价上涨产生抑制作用,这与现实中2008年以来人民币升值并没有抑制通货膨胀的现实吻合;而较大幅度人民币升值虽然短期内会对物价上升产生抑制作用,但是长期来看人民币升值...
关键词：
人民币汇率 汇率传递 非对称性
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘青 范德成 周丽
文章利用1995年1月至2013年7月的月度数据针对人民币汇率对进口价格水平的传递效应进行研究。平滑转移回归模型的估计结果表明:人民币汇率对进口价格水平的传递效应是非对称的,人民币汇率对进口价格的传递效应是滞后的。在不同的转换变量下,人民币汇率对进口价格的传递效应不同,汇率的波动性对传递效应影响最大,其次是产出缺口,最后是通货膨胀。但是通货膨胀的转换速度最快,其次是汇率的波动性,最后是产出缺口。
[期刊] 国际经贸探索
[作者]
史新鹭 高蓓
文章基于开放经济菲利普斯曲线对人民币实际有效汇率传递的物价效应进行了研究,主要从汇率变动方向和变动幅度两个角度考察了汇率传递的不对称性。结果表明:人民币汇率升值时对国内物价的传递率大于其贬值时的传递率,但不论是升值还是贬值都会产生显著的正向影响;汇率大幅变动时的传递率大于其小幅变动时的传递率,而小幅汇率变动的传递效应并不显著。因此,为了维持国内物价的稳定,央行需要警惕汇率大幅变动对其产生的影响。
[期刊] 国际经贸探索
[作者]
史新鹭 高蓓
文章基于开放经济菲利普斯曲线对人民币实际有效汇率传递的物价效应进行了研究,主要从汇率变动方向和变动幅度两个角度考察了汇率传递的不对称性。结果表明:人民币汇率升值时对国内物价的传递率大于其贬值时的传递率,但不论是升值还是贬值都会产生显著的正向影响;汇率大幅变动时的传递率大于其小幅变动时的传递率,而小幅汇率变动的传递效应并不显著。因此,为了维持国内物价的稳定,央行需要警惕汇率大幅变动对其产生的影响。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
范科才 李子扬 李欣
本文使用1996年到2019年季度数据,考察汇率自身不同方向变动所引起的的汇率传递非线性问题。实证发现人民币汇率变动存在显著的非对称性传递现象,具体而言,人民币贬值的传递作用显著大于人民币升值的传递作用,即使在2005年汇改之后也没有改变这一关系。本文进一步还从汇率传递正负非对称性角度分析了汇率传递系数的动态变化趋势,并提出了相关的解释。最后分析了升值和贬值各自传递效应的动态变化趋势,并从当期汇率变动持续性的预期角度做了解释。
关键词：
汇率传递 非对称性 非线性 滚动回归
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