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[期刊] 经济问题
[作者]
李芳芳 郭路
在保险业务中,投保人在投保时,由于信息不对称,被保险人的信息优势会引发道德风险,进而影响保险公司的预期收益,这一现象会使保险经营活动中的均衡偏离最优。试图设计出相应的保险组合使得保险公司的预期收益不再依赖于被保险人的类型(依据被保险人对自身所掌握的私人信息而分类)。通过模型构建和数值模拟发现保险公司通过设计保单组合可以规避由被保险人依靠其信息优势所带来的风险,从而使保单的价格真实反映出保险公司、被保险人的风险厌恶水平和风险水平。
关键词：
道德风险 类型独立 最优保险
[期刊] 保险研究
[作者]
郭振华 贺林楠 倪红霞
近年来,投资性的分红型两全保险成为我国寿险市场上保费收入第一的产品,但大多数消费者甚至保险销售人员对该产品的收益能力都缺乏科学认识。本文从消费者角度,在考虑分红险现金流不确定性的基础上,采用内部收益率法对两款长期分红型两全保险的预期收益率进行了计算,发现:长期分红型两全保险的预期收益率按低、中、高档分红水平分别在1.5%~2.6%、2.8%~3.9%、4.0%~5.2%之间。长期分红型两全保险的实际收益率是不确定的,对个体而言,在其他条件不变的情况下,购险时被保险人年龄越小,购险时选择的交费期限越短,在保险期限内退保时间越晚,在保险期限内被保险人死亡时间越早,则预期收益率越高。尽管分红型两全保...
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
江世银
风险是指预期收益的不确定性,是指在将来一段时间内遭受损失的可能性。进行资本市场投资,必然存在风险。资本市场投资风险就是投资预期结果(预期收益损失)的不确定性,有投资风险, 就会有投资者对其进行的预期。本文建立了存在风险条件下的资本市场投资预期收益模型,并由此得出了不同投资者的预期收益——风险偏好的不同投资选择。
关键词：
风险 资本市场投资 预期收益模型
[期刊] 浙江金融
[作者]
葛丽 宋凯艺
本文选取2000年-2020年沪深A股月数据,运用Fama-Mac Beth两阶段回归法研究特质风险与股票预期收益关系,实证发现股市存在特质波动率之谜的原因为卖空限制。当股市不存在卖空限制时,特质波动率异象消失。并且当股票存在潜在收益时,特质风险与股票预期收益呈显著正相关;当股票存在潜在损失时,特质风险与股票预期收益呈显著负相关,这与累积前景理论研究结果一致。本文基于系数分解法探究发现相比其他因素,换手率对两者关系具有较强的影响力。
[期刊] 南方金融
[作者]
陆磊
经历了富于戏剧性的2008年经济增长大转折,可以预见的是,2009年的经济发展不确定性因素显著下降,但中国的实体经济回升将变得漫长而艰难。一种乐观估计是,中国经济将在全球范围内率先恢复,然而,种种经济迹象表明,即使忽略金融危机进一步向深度演化的可能性,即使中国的金融部门并未遭受来自金融体系的传染,但实体经济部门所承受的压力将在2009年集中体现。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘小玲
收益与风险是证券投资的两个核心,任何机构和个人进行证券投资前,都必须计算证券在一定时期内的收益率,并以此为基础来估计该证券的预期收益率。因此,证券的预期收益率和风险是证券投资分析的两个重要指标。本文提出了三种切合实际而且容易操作的风险估计方法,能够准确而且又比较保守地估计出收益率的变化范围。
关键词：
预期收益率 风险 预测
[期刊] 中国经济问题
[作者]
张苏秋
本文研究了中国电影产业在非系统性风险影响下的实际投资与其预期投资收益的匹配关系。根据Thomas(2014)的建模思想,构建简化的匹配模型,找到电影产业非系统性风险对其预期收益的同向影响关系。实证证明,电影产业投资所面临的非系统性风险无法通过现有金融手段完全分散,高非系统性风险要求高预期投资收益。因此,影片的非系统性风险往往是影响投资者决策的重要因素。非系统性风险在影片的生产定价中应当被重视。
关键词：
非系统性风险 预期收益 文化金融
[期刊] 统计与决策
[作者]
王辉
本文根据上海A股市场流通总市值计算波动率,并将整个市场分为上涨阶段和下降阶段以及将波动率分为可预见部分和不可预见部分,来探讨市场收益与波动率的关系。结果表明中国股市是弱有效性,其投资者整体上是风险偏好者,并且投资者在市场下降阶段的行为比上涨阶段的行为复杂得多。
关键词：
股票市场 波动率 周期
[期刊] 中国工业经济
[作者]
牛华伟 曹玲玲
“双碳”目标下企业的绿色投资及风险管理策略受预期碳价格变动的影响，且绿色投资最优规模需要企业权衡投资不足的机会成本和绿色债务无法偿还的违约成本。考虑外部融资风险和随机流动性冲击，本文建立一个理论模型，量化研究碳价格对企业绿色投资规模和绿色债券信用利差的影响及其机制。碳资产可被质押使得碳价格在直接影响违约边界的同时，通过影响绿色投资规模间接影响企业的违约边界，且由于碳价格对违约概率和违约成本的非对称影响，碳价格对信用风险的直接影响大于间接影响。理论与实证结果表明：碳价格的提高能降低绿色投资企业的信用风险，降低绿色债券信用利差；存在碳价格的高、低双重门槛决定企业的最优绿色投资决策，当碳价格低于影子价格时，随着碳价格提高，最优绿色投资规模增加，而当碳价格处于显著大于影子价格的较高水平时，碳价格的提高反而降低最优绿色投资规模。此外，当碳价格大于（小于）高（低）门槛值时，企业绿色债券信用利差随着绿色投资规模的增加而增加（减少）。本文有助于深入理解碳定价机制对企业绿色投资决策和绿色债券定价的作用机理，为进一步完善碳市场建设与绿色投融资政策提供了重要启示。
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
邓旭升 肖继五
本文基于SVAR-GARCH-M模型,利用因子分析法对我国集合信托产品预期收益率的影响因素及其面临的市场风险进行测度。研究发现:我国集合信托产品预期收益率是以债券回购利率为基准,并随国内价格水平的变动进行调整,以维持真实收益的稳定性;我国集合信托产品预期收益率对市场风险表现出较高的敏感度,在各类风险因素中,由宏观经济形势变化所引发的融资成本上升风险占主导地位,信托公司资金运用的方式也会引致相应的风险,但与宏观风险因素相比,该类风险因素所占的权重相对较小。
[期刊] 贵州财经大学学报
[作者]
黄顺武 田欢 王梦莹
选取"金融异象"中的有限关注与锚定效应,通过构建动量交易投资组合模型和面板数据回归模型,以沪深300成分股为样本,考察有限关注、心理锚与股票预期收益之间的关系。研究发现:由于有限关注,投资者对"前52周股价新高"和"历史最高股价"两个心理锚均反应不足;由于投资者反应不足,现价与"前52周股价新高"和"历史最高股价"两个心理锚的接近程度均显著正向地预测股票未来收益,并且在牛市环境下预测效果最好;蒙特卡洛模拟的结果支持了这一结论。
关键词：
心理锚 预期收益 蒙特卡洛模拟
[期刊] 贵州财经大学学报
[作者]
黄顺武 田欢 王梦莹
选取"金融异象"中的有限关注与锚定效应,通过构建动量交易投资组合模型和面板数据回归模型,以沪深300成分股为样本,考察有限关注、心理锚与股票预期收益之间的关系。研究发现:由于有限关注,投资者对"前52周股价新高"和"历史最高股价"两个心理锚均反应不足;由于投资者反应不足,现价与"前52周股价新高"和"历史最高股价"两个心理锚的接近程度均显著正向地预测股票未来收益,并且在牛市环境下预测效果最好;蒙特卡洛模拟的结果支持了这一结论。
关键词：
心理锚 预期收益 蒙特卡洛模拟
[期刊] 财贸经济
[作者]
张亚丽 梁云芳 高铁梅
本文在跨期优化选择模型中根据住房和消费品的边际替代率条件得出房价决定模型,使用动态面板广义矩进行建模。得出结论:预期人均实际收入和预期房地产收益率是房价持续快速上涨及波动的主要因素。该模型可以解释我国房价自1999年以来的快速上涨以及2004年房价增长的拐点和2007年房价增长的拐点。高房价城市房价的预期收入弹性大于1,因此高房价城市房价出现了非理性增长,房地产市场存在泡沫。中等房价城市房价的预期收入弹性小于1,低房价城市预期收入对房价没有显著的影响,因此中等房价城市、特别是低房价城市房价增长较为理性。
[期刊] 武汉金融
[作者]
章晟 景辛辛
本文分别建立主要因素VAR模型及市场因素SVAR模型,对影响我国房地产信托预期收益率的影响因素及各因素之间的动态关系进行分析。研究发现:房地产市场状况、消费价格指数、上海银行间同业拆借利率以及全国银行间市场债券回购利率对我国房地产信托预期收益率有影响,其中,房地产市场状况是影响房地产信托预期收益率的关键因素;进一步深入分析房地产市场状况,发现商品房销售面积的正向冲击对房地产信托预期收益率变动的影响最为持久和明显,成为该类信托产品风险管控和制定价格的重要考虑因素。商品房实际投资额、新建住宅价格指数的变动对房
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