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[期刊] 首都经济贸易大学学报
[作者]
朱新玲 黎鹏
从预期度量、预期特征和预期效应三个方面对汇率预期的研究成果进行梳理和评述,以期为后续的汇率预期研究提供理论基础和有益参考。通过文献梳理发现:汇率预期度量方法有待改进,汇率预期特征研究有待深入,汇率预期效应研究有待完善。进一步发现:可以通过"序列估算"解决汇率预期度量问题,可以在非线性框架下深化汇率预期特征研究,可以通过动态随机一般均衡模型完善汇率预期效应研究。
关键词：
汇率预期 预期度量 预期特征 预期效应
[期刊] 首都经济贸易大学学报
[作者]
朱新玲 黎鹏
从预期度量、预期特征和预期效应三个方面对汇率预期的研究成果进行梳理和评述,以期为后续的汇率预期研究提供理论基础和有益参考。通过文献梳理发现:汇率预期度量方法有待改进,汇率预期特征研究有待深入,汇率预期效应研究有待完善。进一步发现:可以通过"序列估算"解决汇率预期度量问题,可以在非线性框架下深化汇率预期特征研究,可以通过动态随机一般均衡模型完善汇率预期效应研究。
关键词：
汇率预期 预期度量 预期特征 预期效应
[期刊] 国际金融研究
[作者]
李晓峰 钱利珍 黎琦嘉
持续的人民币汇率升值预期是影响我国汇率机制改革和金融稳定的一个难题。本文首次采用国际知名金融机构的调查数据,考察了人民币汇率预期的特征,研究发现:(1)金融机构对人民币汇率的预期是非理性的;(2)汇率预期具有异质性,70%以上的金融机构基于汇率过去的走势进行预测,平均25%左右的金融机构基于宏观基本面预测;同时,它们对相同信息的关注程度有所不同。这为进一步认识人民币汇率预期特征和制定汇改方案提供了新的依据。
关键词：
汇率预期 非理性 异质性
[期刊] 南方金融
[作者]
中国人民银行阳江市中心支行青年课题组 杨艳成 叶茂
当前，人民币汇率呈现双向波动趋势，波动范围逐步扩大，给人民币汇率预期管理带来了新的挑战。本文基于凯恩斯预期理论的原初思想——动物精神，根据外汇市场主体的异质性特征，探索包含理性预期、动物精神预期的汇率预期衡量方法，在测算人民币汇率预期的基础上，对汇率预期与即期汇率的关系进行实证检验，发现汇率预期对于实际汇率具有正向影响，而动物精神预期在影响机制中发挥着重要作用。通过比较人民币汇率波动的三个不同阶段发现，汇率波动幅度越大，汇率预期对即期汇率的影响越显著。为此，建议探索建立常规性的汇率预期调查制度，增进货币当局与市场主体的信息共享和沟通，稳步推进人民币汇率形成机制改革，增强外汇市场的广度和深度，引．．．
[期刊] 经济科学
[作者]
谷宇 郭苏莹
本文在异质预期视角下,提出汇率沟通影响机构交易者汇率预期形成过程的可能机制,并应用彭博发布的人民币汇率预期数据,采用变系数面板模型和ARDL模型考察了汇率沟通对预期水平值及异质性的作用效应,同时比较了央行汇率沟通与直接干预的作用效果。结果表明,汇率沟通对超过50%的机构预期存在显著、合意的政策效应;而直接干预对不同预测区间的汇率预期存在非对称效应。进一步,包含预期异质性、汇率沟通频次和干预规模等变量的ARDL模型的实证结果表明,汇率沟通频次的增加,会增加预期异质性,而直接干预规模的增加会降低异质性。这表明,汇率沟通是基于信号渠道,直接干预是基于协调渠道来发挥作用的。
[期刊] 南方金融
[作者]
费广平
以弹性价格货币模型和自适应预期模型为基础,结合人民币汇率形成的实际情况,构建人民币汇率预期的理论模型,并对人民币汇率预期的影响因素进行实证研究,结果表明:一是人民币汇率预期存在一定的"超调"和较强的顺周期波动,市场容易受到非理性预期的影响,从而使得市场主体对人民币汇率贬值预期反应过度;二是人民币汇率预期受贸易净出口变化影响不显著,外汇储备规模变化对人民币汇率预期影响最大,外汇储备规模稳定能够起到稳定汇率预期的重要作用,市场利率对人民币汇率预期影响较为持久;三是人民币国际化使跨境资金流动的空间扩大,放大了人
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
叶欣 孙艺源
借鉴措辞指标法构建中国央行2010年7月至2021年7月的汇率沟通指数，从异质预期视角出发分别构建EGARCH和ARDL-ECM模型，检验汇率沟通对汇率预期水平值、波动性和异质性的影响效果，并与实际干预进行比较，结果发现，“811汇改”后，总体而言，汇率沟通与实际干预在引导人民币汇率预期水平方面的效力明显增强，且在稳定汇率预期波动方面有所进步，而在人民币贬值压力较大的时期，汇率沟通的效果欠佳，实际干预的效果较好；在降低汇率预期异质性方面，汇率沟通在长短期内均无效，而实际干预均有效。基于此，建议继续深化汇率市场化改革，有效发挥汇率沟通对汇率预期水平的引导作用；进一步完善汇率沟通的透明度与公信力，以提升其降低预期波动性和异质性的效果；在人民币贬值压力明显增强阶段，可搭配实际干预以提高预期管理的效果。
[期刊] 南方金融
[作者]
张华强 苗启虎
加强和改进汇率预期管理是保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定的重要手段。依据异质性预期理论和行为金融学原理,外汇市场参与者的羊群效应、噪声交易、投资者情绪等因素影响汇率预期形成,进而通过预期自我实现、自我强化等正反馈机制,对汇率变动产生影响。目前,我国已初步建立人民币汇率预期管理的基本框架,但是在汇率预期管理过程中仍然受到外汇市场参与者结构、文化特征、套利交易行为、居民购汇行为等因素的影响,这就给人民币汇率预期管理带来较大的挑战。为此,要准确把握外汇市场预期变化,根据目标群体特征制定有针对性的管理策略,在汇率走势上升、下降和转换的不同阶段分别采取相应的预期管理手段和措施,更加注重强化中央银行的市场信誉,提升人民币汇率预期管理能力,为稳汇率提供有效保障。
[期刊] 南方金融
[作者]
张华强 苗启虎
加强和改进汇率预期管理是保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定的重要手段。依据异质性预期理论和行为金融学原理,外汇市场参与者的羊群效应、噪声交易、投资者情绪等因素影响汇率预期形成,进而通过预期自我实现、自我强化等正反馈机制,对汇率变动产生影响。目前,我国已初步建立人民币汇率预期管理的基本框架,但是在汇率预期管理过程中仍然受到外汇市场参与者结构、文化特征、套利交易行为、居民购汇行为等因素的影响,这就给人民币汇率预期管理带来较大的挑战。为此,要准确把握外汇市场预期变化,根据目标群体特征制定有针对性的管理策略,
[期刊] 上海金融
[作者]
卞志村 宗旭姣
近年来,学习理论逐渐成为宏观经济学的重要研究领域。公众预期逐步在学习过程中形成,适应性学习作为公众计量式学习的一部分,能够较好地反映通胀预期形成过程。公众的感性学习渠道,如央行信息披露和媒体披露也能够影响通胀预期形成。本文系统地对公众学习理论的发展及其相关研究进行了总结和梳理,介绍了公众学习的定义、分类及其性质,并基于适应性学习假定,分析了经济主体形成通胀预期的过程,最后总结了央行信息披露和媒体披露对公众通胀预期形成的影响。
关键词：
公众学习 通胀预期 适应性学习 信息披露
[期刊] 国际金融研究
[作者]
白晓燕 郭昱
本文通过剥离并分析不同频度人民币无本金交割远期汇率(NDF)的数据特征,探寻汇改前后NDF市场所发生的变化,并依据分析结果选取了相对较优的一系列ARCH模型进一步比较汇改前后NDF汇率波动特征。研究表明,不同频度的NDF汇率波动特征存在显著差异,且在汇改之后,正负相关性、偏度差异等数据特征发生了根本性转变;虽然汇改的确使得NDF市场的有效性得到了显著增强,但同时该市场仍存在着风险偏好等异象。货币当局必须充分考虑改革对NDF市场产生的冲击及其造成的反作用力,重点关注升值预期可能对国内造成的诸多影响。
[期刊] 南方金融
[作者]
朱鲁秀
本文以人民币NDF作为汇率预期的代理变量,以我国渐进性汇率形成机制改革为背景并结合国际金融危机事件,把样本期间划分成8个阶段,采用GARCH模型研究人民币汇率预期的阶段性特征。主要研究结论为:第一,在盯住美元的汇率制度下,人民币汇率预期具有稳定性特征,冲击的持续性较强;第二,在外汇市场一体化或市场化程度较高时期,人民币汇率预期的稳定性降低,冲击的持续性较弱。建议增加汇率制度灵活性,加强外汇市场的市场化与一体化建设,避免形成单边预期。
[期刊] 商业研究
[作者]
杨婉茜 成力为
预期的形式决定了经济主体的前瞻性行为,体现为不同形状的收益率曲线,是货币政策制定和执行必须考虑的微观行为基础。基于利率期限结构的理性预期理论和适应性预期理论,本文采用单位根检验、协整检验和线性回归方法,对我国银行间同业拆借利率体系(Shibor)进行实证研究,发现Shibor整体、短端和以3个月利率为短期的中长端利率组合均符合适应性预期理论,但理性预期假设没有通过显著性检验。
关键词：
Shibor 理性预期 适应性预期
[期刊] 管理现代化
[作者]
张同斌
筛选出能够反映物价波动状况的先行、一致景气指标组,运用景气指数等方法分析我国物价的波动特征。结论显示,2012年4季度以来,我国物价呈现小幅波动态势,通胀预期在通胀形成中具有重要作用,管理好通胀预期,是维持物价稳定和经济平稳增长的重要途径。
[期刊] 世界经济
[作者]
郑挺国 范馨月 靳炜 方匡南
本文使用主流中文财经报刊中的近百万篇新闻报道构成语料库，利用潜在狄利克雷分配模型将新闻文本转换为结构化的高维新闻主题关注度序列，旨在探讨媒体新闻对通胀预期的驱动作用。为此，本文运用LASSO、LASSO-UMIDAS模型识别对通胀预期具有重要影响的新闻主题，并基于噪声信息模型估计时变信息黏性，通过将其与媒体报道持续期和信噪比进行联合建模分析，进一步考察了媒体新闻对通胀预期的影响机制。研究表明，媒体信息会从数值驱动和速度驱动两个方面对通胀预期产生重要影响。在数值方面，媒体信息中的经济增长、物价波动、国家要闻与金融信贷等多个主题在通胀预期的形成中发挥着重要作用；在速度方面，媒体报道的持续期和信噪比会对信息黏性产生显著的正向影响，进而影响通胀预期的调整速度。
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