- 年份
- 2024(6344)
- 2023(9143)
- 2022(7819)
- 2021(7310)
- 2020(6399)
- 2019(14686)
- 2018(14279)
- 2017(28199)
- 2016(14656)
- 2015(16242)
- 2014(16051)
- 2013(15448)
- 2012(13808)
- 2011(12091)
- 2010(11732)
- 2009(10698)
- 2008(10242)
- 2007(8560)
- 2006(6960)
- 2005(5983)
- 学科
- 济(59457)
- 经济(59365)
- 业(45093)
- 管理(44348)
- 企(36523)
- 企业(36523)
- 方法(33014)
- 数学(30281)
- 数学方法(29916)
- 财(18964)
- 中国(15696)
- 农(13836)
- 务(13000)
- 财务(12962)
- 财务管理(12936)
- 制(12847)
- 企业财务(12420)
- 业经(11354)
- 险(11184)
- 保险(11092)
- 银(11049)
- 银行(11042)
- 融(10395)
- 行(10393)
- 金融(10393)
- 贸(10053)
- 贸易(10050)
- 易(9826)
- 农业(9063)
- 地方(8973)
- 机构
- 大学(199634)
- 学院(196569)
- 济(86455)
- 经济(85025)
- 管理(84327)
- 理学(73684)
- 理学院(73048)
- 管理学(71892)
- 管理学院(71509)
- 研究(56446)
- 中国(47396)
- 财(42884)
- 京(38592)
- 财经(34796)
- 经(31941)
- 科学(30974)
- 中心(28710)
- 经济学(27978)
- 江(26583)
- 财经大学(26465)
- 业大(26323)
- 经济学院(25520)
- 所(24891)
- 农(24845)
- 北京(23359)
- 商学(22952)
- 商学院(22756)
- 研究所(22558)
- 范(22152)
- 经济管理(22046)
- 基金
- 项目(140869)
- 科学(113821)
- 基金(107525)
- 研究(103083)
- 家(92102)
- 国家(91418)
- 科学基金(81418)
- 社会(69398)
- 社会科(66041)
- 社会科学(66023)
- 基金项目(57304)
- 自然(52640)
- 省(52387)
- 自然科(51518)
- 自然科学(51505)
- 自然科学基金(50583)
- 教育(47497)
- 划(44555)
- 资助(43793)
- 编号(40249)
- 部(32786)
- 重点(30994)
- 成果(30904)
- 国家社会(29920)
- 创(29883)
- 教育部(29293)
- 人文(28826)
- 制(28374)
- 发(28301)
- 创新(27998)
共检索到273665条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 运筹与管理
[作者]
范琪 秦学志 王麟 宋宇
在当今金融市场资产价格高波动的背景下,度量投资组合中各资产对总体风险的风险贡献度对探析投资组合风险波动不定的深层次原因有重要意义。关于风险贡献度的测算,目前运用较广泛的是历史数据法,其主要适用于存在大量数据样本且持续期较短的情况。特别地,极端情况下的风险贡献度估计主要由处于分布尾部的少量观测值决定,因此历史数据法估计的准确性此时较难保证,为此,本文对鞍点逼近模型优化并考察上述情形。通过对中国股市进行实证分析发现,与传统历史数据法相比,鞍点逼近模型呈现下列优点:投资组合分布函数简洁、风险贡献度计算效率和准确性较高,压力测试表明该方法具有较好的稳健性。因此该方法有望对投资组合的风险预警与防范起到决策支持作用。
关键词：
风险贡献度 风险价值 鞍点逼近
[期刊] 上海金融
[作者]
贺晓宇 车翼
对我国而言,无论是金融混业经营程度的加深或是外资逐渐进入国内金融业,都加速了对于识别系统重要性金融机构的需求。本文基于此需求为监管机构提供了一种有效、简单、稳健的方法。本文选择基于EVT极值分布使用GARCH模型动态更新CoVaR法以及MES法,测度了我国上证上市的19家商业银行、18家券商机构、4家保险机构、1家信托机构和2家全牌照金融机构的系统重要性。CoVaR结果显示,全牌照机构对系统性风险的贡献度最大,区域性商业银行最小,说明混业经营会大幅增加对系统的风险溢出效应;MES测度结果则相反——券商的边际期望损失反而大于国有银行。对两种测度方法进行稳健性检验,本文认为CoVaR较之MES是更适合测度我国系统重要性金融机构的指标。
[期刊] 商业经济研究
[作者]
李娜 隋静
本文以我国创业板企业为研究对象,采用实证方法检验了风险投资对提高企业创新能力的影响程度。通过研究发现,风险投资对企业创新能力的影响度并不高,风险投资并未有效地促进企业创新能力的提高。然而这种现象,主要是由于风险投资环境不够完善、风险投资机构短期逐利等原因造成的。同时,文章还提出风险投资机构应更多地为企业提供增值服务,促使企业创新能力提高,政府也应加大引导作用完善投资环境等建议。
关键词：
风险投资 创新能力 创业板
[期刊] 金融与经济
[作者]
王伟
本文采用股票收益率作为测度系统性风险的理论基础,对中国上市商业银行进行了系统性风险的相关性分析,并运用CoVaR法分别比较了不同性质商业银行之间对系统性风险的贡献度。结论表明,国有商业银行与其他银行的相关系数小于股份制商业银行以及城市商业银行;股份制商业银行对系统性风险的贡献度高于城市商业银行和国有商业银行,其主要原因在于国有商业银行和城市商业银行分别有着国家和当地政府为后盾,而股份制商业银行作为股份制企业主要受市场导向作用。
关键词：
系统性风险 CoVaR法 商业银行
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
孟令宾 李二倩 田茂再
优势比通常用来分析疾病与暴露因素的关联强度,在医学研究中有非常重要的临床意义。对于优势比而言,得到其一个区间估计往往比得到一个点估计更加重要。实际数据分析中,优势比作为一个未知参数其估计量比较复杂,要得到其精确的分布是很难实现的,因此一般都寻求其一个渐近的置信区间。文中,我们采用四种方法来构造二项抽样下优势比的渐近置信区间,分别为Delta方法、Woolf方法、基于似然比检验的方法以及鞍点逼近方法,每种方法都各有其优缺点,其中鞍点逼近方法构造优势比的置信区间,是本文的一个创新点。我们通过蒙特卡洛模拟来比较这四种区间估计方法的优劣,对于模拟结果的评价准则主要基于区间对优势比真值的覆盖率与置信水平的接近程度和平均区间长度这两个指标。最后,本文通过两个实证案例来直观展示四种区间估计方法的不同特点。
[期刊] 南开经济研究
[作者]
刘志洋 宋玉颖
针对中国上市商业银行的实证分析表明,商业银行信贷承诺持有量越高,其系统性风险贡献度越低,作用机制是商业银行通过持有更多的流动性资产来降低系统性风险贡献度;信贷承诺与活期存款的协同效应是中国商业银行降低其系统性风险贡献度的另一个机制,但这种协同效应显著性不是很高,仍有待进一步开发。总体上,本文的实证研究认为流动性比率虽然与商业银行系统性风险贡献度无直接关系,但存在间接关系,流动性比率越高,商业银行系统性风险贡献度越低,银行体系越稳定,这与Wagner(2007)的研究结论并不一致。
[期刊] 情报学报
[作者]
姚长青 崔笛 刘志辉 高影繁
随着知识竞争时代的来临,知识资产已成为企业发展的基础战略资源和技术创新力的重要组成部分。本文首先从知识经济的角度出发,通过借助知识物化理论对企业技术创新过程进行分析和解构,建立了基于技术贡献度的企业技术创新力测度框架,并分析了技术贡献度与产业链位置、年龄这两个影响企业技术创新力的特征指标的相关关系;其次,在对技术贡献度进行操作化定义的基础上,设计出技术贡献度的测度方法;最后,以LED领域上市公司为实证研究对象,借助多元统计分析方法,分别通过基本统计和假说检验两部分,对上述操作化定义和测度方法的有效性进行验
[期刊] 统计与决策
[作者]
张娅莉 黄德成 庄新瑞
文章考虑了齐次纯生过程在t时刻质点总数Nt的概率分布Pn(t)及第n个质点发生时刻Sn尾概率P(Sn≥x)的计算问题,由于传统的算法涉及微分方程、递归、矩阵指数等问题,计算量较大不易实现。本文提出了用鞍点逼近法计算Pn(t)及P(Sn≥x),这种方法不仅避免了上述的一些麻烦而且其精度足可以满足通常的要求。文中对两个特例(泊松过程和尤尔过程)进行了真实值和逼近值的比较,证实了鞍点逼近计算是一个好的方法。
[期刊] 金融论坛
[作者]
成祺炯 曹前进 陈玉萍
本文从Shapley非对称权力指数的视角出发,利用2006~2012年16家上市银行的报表数据模拟不同外部冲击下银行的破产顺序,得出了不同阈值下银行对系统性风险的贡献度排名,排名显示除了四大商业银行之外,股份制银行对系统性风险的贡献度不容忽视。研究表明,当银行系统较脆弱时,高杠杆率的银行的系统性风险贡献度较大;当银行系统较稳定时,低杠杆率的银行的系统性风险贡献度较大;此外,资产组合的构成和规模也对系统性风险贡献度有影响。监管当局应该根据不同时期的系统稳定性进行动态宏观审慎监管,加强对股份制银行的关注。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
聂思玥 马雯霞
基于改进的"去一法",运用前沿的?LGC(%)指标分析我国金融机构风险贡献度的截面和时序特征,并基于风险贡献度因子和规模因子构造了度量金融机构系统重要性的指标。研究结论认为:首先,相比于信托业,银行业、证券业和保险业的风险贡献度相对较高,其中规模相对较小的股份制商业银行的风险贡献度排名靠前;其次,风险贡献度指标所呈现的系统性金融风险的主要变动趋势与实际的金融风险事件的周期变动趋势相同,能有效识别风险事件;再次,分析影响风险贡献度的潜在因素,发现结果与现有文献相同,特别是金融机构的规模和业务活动是重要影响因素;最后,基于金融机构系统重要性指标分析结果发现,我国四大国有商业银行是系统重要性金融机构中排序靠前的金融机构,且相互之间的影响也是最大的。
关键词：
去一法 风险贡献度 系统重要性
[期刊] 商业经济研究
[作者]
冉茂盛 唐潇
本文以条件在险价值方法为基础,运用状态变量模拟风险的时变性,运用分位数回归技术对我国银行、保险、证券这三类上市的金融机构对系统风险的整体贡献度进行了评估。研究表明,银行类金融机构系统风险贡献度最高,保险机构处于中间水平,证券类机构系统风险程度最低,同时金融危机过后整体系统风险的水平呈现下降的趋势。银行、保险、证券类金融机构对于状态变量的敏感程度差异较大,其中股票波动率和房地产收益率对三者均有显著影响。本文的研究为识别系统重要性程度高的金融机构提供了依据,同时为宏观审慎监管提供了实证支持。
[期刊] 统计与决策
[作者]
伍业锋 施平
文章用海洋经济生产总值、(海洋经济总产值—海洋经济生产总值)、海洋经济总产值及其占GDP的比重来分别度量海洋经济的直接贡献度、间接贡献度以及全部贡献度。目前中国海洋的直接经济贡献度接近10%,间接贡献度约12%,全部经济贡献度约22%。最后给出了促进中国海洋经济发展、提高海洋经济贡献度的政策建议。
关键词：
经济贡献度 海洋经济 海洋
[期刊] 中国科技论坛
[作者]
巴山
本文以2005年北京市外商投资联合年检数据库为基础,通过合理建立统计学模型,尝试选取科学有效的考察指标,衡量不同外商投资结构对本地的贡献优劣。文中通过实例说明直观上有意义的指标,在具体问题中,本质上却不一定具有区分度,并结合案例分析,对投资贡献度的评估方法进行研究。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
方匡南 吴见彬 谢邦昌
本文通过引入责任准备金,提出了新的保险客户利润贡献度公式,综合考虑了历史购买行为和未来可预见的现金流,更有效地度量客户的真实贡献。此外,本文首次把非参数随机森林回归法应用到保险客户利润贡献度预测中,并和其他模型进行比较,发现非参数随机森林方法往往要优于传统的类神经网络、CART和SVC等模型。实证研究发现:利用客户的年龄、性别、地区、职业、婚姻状况等变量能较准确地预测客户利润贡献度,避免了复杂的精算过程,同时还能评估潜在客户的利润贡献度。
关键词：
随机森林回归 客户利润贡献度 保险业
[期刊] 统计与决策
[作者]
牛艳梅
文章以金融危机中对金融风险产生传染与放大效应的金融市场系统重要性机构(SIBs)为研究对象,以CoVaR作为其风险外溢的计算指标并基于博弈论合作模式中Shapley值法仿真出各个金融机构对风险传染的贡献程度。本研究为我国金融业的风险传染性研究提供了一种基于参数统计与博弈模型相结合的实证研究思路与途径,进一步为我国金融市场系统性风险的预警与防范措施的提供了联系理论与实践的研究线索与空间。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
