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[期刊] 财会通讯
[作者]
杜子平 上官夏男 左殿生
本文在考虑宏观经济变量波动的基础上,构建面板GARCH模型研究中美股市波动的条件相依性及中美股市在金融危机和欧债危机期间的相依性。结果表明,中美股市存在一定程度的长期相依性,与金融危机相比,欧债危机对中美股市相依性的影响较弱。
关键词：
藤Copula 面板GARCH 条件相依
[期刊] 财会通讯
[作者]
杜子平 上官夏男 方兴兴
随着经济自由化程度的加深，股票市场间的关联性越来越强，任何一个股票市场的波动都会对其他股票市场产生影响，以致于对国家或地区的宏观经济长期稳定发展带来不确定因素。本文使用面板数据与Ｃｏｐｕｌａ函数相结合的方法构建面板Ｃｏｐｕｌａ模型，并将该模型应用于中国内地、中国香港与美国三个地区股票市场相依性的研究。通过实证分析得出三个地区股票市场的相依程度，并在此基础上采用ＧｒａｎＧｅｒ因果分析得出股票市场波动传播的方向。
关键词：
股票市场 Copula函数 相依性
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
陈振龙 郝晓珍
文章在充分考虑金融上市公司所属行业类型不同的基础上,扩展了二元Copula分组模型,构建了基于藤Copula分组的均值-ES模型,通过实证方法研究相依结构对中国股票市场优化风险的影响。结果表明:与藤Copula模型相比,藤Copula分组模型在样本内对应的有效前沿表现更好,改善了样本外股票市场最优组合策略的表现,并且返回检验结果也验证了该模型优化风险的准确性和有效性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
郭名媛 张世英
本文提出了基于DDMRS-GARCH模型的VaR方法,并对中国上海股票市场的风险进行了实证分析,证明考虑了金融波动的结构变化的DDMRS-GARCH模型能够更好的刻画上海股票市场的波动特征,基于DDMRS-GARCH模型计算VaR值更加有效。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
朱福敏 宋佳音 刘仪榕
防范化解金融风险是牢牢守住不发生系统性风险底线的重要工作，描述资产价格规律、准确度量尾部风险是风险管理的前提。为研究非对称性和非高斯性对我国股市收益率预测和尾部风险度量的影响，本文使用20种Levy-GARCH模型对上证综合指数进行实证分析，计算噪声服从跳跃过程时的VaR和CVaR值，结合快速傅里叶变换数值计算和回溯测试进行检验。研究结果表明：在中国股市中，非高斯性和非对称性是不可忽视的重要特征，跳跃行为在收益率拟合、预测和风险度量方面有重要影响；在尾部风险度量上，带跳跃的非仿射结构条件方差模型表现稳定地优于仿射结构模型，而且有限跳跃过程模型的综合表现优于带无限活动率跳跃过程的模型。总的来说，非对称、非高斯、非仿射的Levy-GARCH模型在收益率拟合与尾部风险测度上表现更好，而且有限跳跃形态可以更准确地解释中国股票市场的尾部风险。
[期刊] 价格月刊
[作者]
金涛
基于具有外生变量的二元VAR-GARCH模型对我国商品期货市场和股票市场之间的关联性进行了理论分析和实证研究。结果表明,从商品期货市场到股票市场存在价格溢出效应,但是两个市场之间不存在显著的波动溢出效应。美原油期货价格指数的正向冲击对期货价格的影响是正向的,美元指数的正向冲击对期货价格和股票价格的影响均为负向。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
高猛 郭沛
随着中、日、韩经济贸易交流的持续加深,三国之间股票市场的联动性也在加强。本文通过研究2002年1月4日至2012年3月30日中日韩的股票指数,发现中日、中韩之间股票市场的联动性较小,但是中韩之间的联动性一直呈现递增的趋势;日韩之间股票市场的联动性要高于中日、中韩之间,市场呈现出一定的一体化趋势,并由此提出相关政策建议。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
吴筱菲 朱淑珍 王苏雪
以中美贸易战为背景,研究美国股票市场、中国A股市场与香港股票市场的动态溢出效应。运用DAG-SEM模型和信息指数模型的静态和动态分析法测度市场间波动率信息溢出的方向、强度以及动态变化过程。研究发现:在贸易战期间,美股、港股和A股之间的溢出强度均增加。中国内地股市与美国股市呈双向信息溢出,标普500指数与沪深300指数的"方向交替"多于道琼斯与沪深300指数。特别地,贸易战白热化阶段,即2018下半年至2019上半年,中国内地股市对香港股市的信息溢出强于美国股市,成为港股信息溢出的主要传导者。
[期刊] 武汉金融
[作者]
吴剑雄
理论上,资本的趋利性使其必然具有天然的流动性特点,趋利性资本流动使得具有普遍稀缺性的资本在效率不同的产业间流动,自发地由利润率低的产业流向利润率高的产业,进而使得产业结构不断进行调整并趋于合理化,促进产业增长。通过对我国制造业股票市场融资与产业增长的面板数据模型实证研究发现,我国制造业虽然得到了股票市场巨额融资,然而并未相应地实现产业的优化升级和快速增长,股票市场固有的促进产业结构优化升级和产业增长的机制与作用并未在我国的优势产业即制造业领域得到有效发挥。
关键词：
制造业 股票市场 产业增长 产业结构优化
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
张维 张小涛 熊熊
分析了两个不对称的GARCH模型:G JR-GARCH和VS-GARCH,并对VS-GARCH进行了修正。使用上证综合指数对两个模型进行了实证比较,发现修正的VS-GARCH更适合中国证券市场,能更好的捕捉到波动的不对称性。同时实证结果显示在沪市上,好消息引发的波动大于坏消息引发的波动,并从交易规则和投资者心理方面进行了解释。
[期刊] 当代财经
[作者]
蒋天虹
本文应用VS-GARCH模型对我国沪深两市的波动非对称性及非对称效应的反转进行了实证研究,结果显示,我国沪深两市波动性总体特征趋于一致,两市都存在非对称效应,两市都存在波动非对称效应的反转,表明我国股票市场的非对称效应不仅随时间变化,而且还随冲击程度的大小而变化。另外,非对称效应的反转现象还随股票市场发展逐步显著。
[期刊] 管理评论
[作者]
杨光 张丁漩 魏云捷
2020年1月新型冠状病毒肺炎疫情暴发，随着防控政策加强与停工停产，全球范围内实体经济受到冲击，中国的经济与金融市场受到巨大影响。作为有色金属资源生产与消费大国，中国的铅、锌、铝、铜等有色金属的金融市场受到疫情冲击，出现较大程度的下滑。为了研究疫情期间中国有色金属的股票市场之间风险波动溢出情况，本文选取了铝、铜、铅锌对应的股票市场指数，将经验模态分解（EMD）与BEKK-GARCH模型结合，从不同周期的角度对该问题进行探讨。结果表明铝、铜与铅锌之间在长期、中期与短期存在着不同程度的波动溢出。对比未分解序列的波动溢出情况，EMD提供了不同周期的信息，这加强了我们对市场之间关系的研究。
[期刊] 广东商学院学报
[作者]
邱桂华 刘晓星
以个股日最高价与最低价之间的价差为度量指标,结合经流动性调整的风险价值模型(BDSS)考察了我国股票市场面临的流动性风险的可能最大值,研究我国沪深股市从2000年到2007年的流动性变化趋势。实证结果表明,我国股市流动性风险的最大值占到市场风险的30%以上,其中有的个股所面临的流动性风险最大值比例达到了总风险的40%以上;通过样本股间的对比分析,我们发现由于受市场系统性因素的影响比较显著,不论是深市还是沪市或者个股之间的流动性都不存在明显的层次区分,表现出较大的趋同性。
[期刊] 贵州财经学院学报
[作者]
姚战琪
运用ARCH模型对我国股指日收益率及波动性进行实证研究,探索我国股指收益率波动特征。实证研究结果表明:上证综指日收益率呈现明显的波动集群性特征,因此我国证券市场表现出的波动幅度和风险性要大大高于国外成熟的资本市场;我国股票市场存在显著的信息非对称性和杠杆效应,尤其是股票市场好消息导致的市场波动比同等大小的坏消息引起的波动要小。研究结果显示回归模型存在自回归条件异方差,这表明我国股票市场波动具有条件异方差效应。
[期刊] 经济研究
[作者]
张兵 范致镇 李心丹
随着中国加入WTO,中国股市逐步融入全球资本市场。在金融危机席卷全球的背景下,研究中美股市的联动关系对于关注市场风险传染、维护国家金融安全有重要的参考价值。本文首先从"经济基础假说"和"市场传染假说"理论层面分析了股票市场联动的传导机制,然后以2001年12月12日到2009年1月23日上证指数与道琼斯指数的日交易数据为样本,分阶段检验了中美股市的联动特征。主要结论是:第一,中国股市与美国股市不存在长期的均衡关系,走势相对独立。第二,在价格和波动溢出方面,中国股市对美国股市的引导作用很弱。在QDII实施之后,美国股市对中国股市的开盘价和收盘价均有显著的引导作用,美国股市对中国股市的波动溢出呈现...
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股票市场 联动性 溢出效应 分位数回归
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