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[期刊] 河北经贸大学学报
[作者]
佟孟华 仲卓
根据上海股票市场1999年1月至2005年12月的120支股票的月成交量和收益率组成的面板数据,利用Pool对象进行了计量分析,应用了单位根检验、格兰杰因果关系检验、相关分析这些实证研究方法。研究表明,上海股票市场的收益率和成交量正相关,并且存在双向格兰杰因果关系,同时也说明了上海股票市场信息传递机制不健全,市场不是完全有效的。
关键词：
面板数据 交易量 收益率
[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
陈洁 巴曙松
根据Barlevy和Versonesi(2003)理论模型,股市暴跌是由理性的非知情交易者所引起的。基于2005~2010年沪深两市A股个股交易数据,运用EKOP模型和面板数据回归模型,检验知情交易概率与2008年中国股市暴跌之间的关系。实证结果显示滞后一期的知情交易概率PIN值越小,当期股票收益分布越往左偏。即知情交易者在所有交易者中所占的比例越低,非知情交易者在所有交易者中所占的比例越高,股票收益分布越往左偏,收益面临暴跌的机率越大。
[期刊] 上海财经大学学报
[作者]
陈良东
我们以上海股市为例 ,对其 10 0个交易日的价格与成交量数据进行了格伦吉-西姆斯因果关系检验与回归分析。我们发现 ,成交量的变化与绝对价格收益之间存在着显著的正相关关系 ,而且还发现 ,尽管A、B股市场存在许多差异 ,但两市场的价量关系并无显著区别。该结论表明 ,上海股市的成交量对信息传递有一定意义
[期刊] 统计与决策
[作者]
夏宁伟 詹海 马锋
文章以沪深300指数的5分钟高频数据为样本,结合波动的多分形波动率测度方法,利用去除时间趋势及自相关的交易量解释股票收益率的所包含的自相关和异方差特征,并与GARCH类模型作对比。实证结果显示,混合分布理论能够解释中国股票市场上波动性的积聚特征。在模型的比较上,发现多分形波动率-交易量模型的统计效果较常用的GARCH类模型为优。
关键词：
多分形波动率 价量关系 混合分布假说
[期刊] 价格月刊
[作者]
项勇 陈兰 庞伟
在市场经济环境下,影响房地产价格的因素有供求关系、土地价格、居民收入水平、经济政策等。选择了35个城市,对其经济实力、生活质量、城市品牌价值三个方面进行数据搜集整理,用曲线回归分析方法研究城市价值与房地产价格两者之间的关系。结果表明:城市价值与房地产价格正相关且符合二次函数模型,影响城市价值的主要因素是城市经济实力和城市生活质量,城市价值综合得分最高的东部一线和二线城市的房地产价格处于相对较高水平。
关键词：
城市价值 房地产价格 回归分析 实证研究
[期刊] 财会月刊
[作者]
车卉淳 沈大龙
本文根据1991~2013年的上证综指数据,对中国股市春节是否存在"节前效应"进行研究。结果发现,春节前超额收益现象在早期并不稳健,但是随着中国股市的发展而逐渐增强。随后应用主成分分析法构建投资者情绪综合指标,并建立面板数据模型,针对行为金融学关于"节前效应"的解释进行实证检验,发现投资者情绪对春节前超额收益具有明显的正向作用,且不同行业对投资者情绪的敏感程度不同,导致了"春节效应"的行业差别。
关键词：
节前效应 投资者情绪 面板数据 行业差别
[期刊] 统计研究
[作者]
梁丽珍
本文用分量回归的方法来分析中国股市收益率和成交量关系。实证结果发现中国股市具有"价量齐扬"和"价跌量缩"的现象,但前者在接近最大涨幅时减弱,而后者在接近最大跌幅时增强。然若采用传统的OLS方法分析,则无法发现这种不对称性。对于此涨跌幅下的价量关系不对称特征,笔者认为可能的原因是股市的卖空限制使投资人无法对市场信息(尤其是负面信息)充分反应,因此造成正负收益率与成交量之间的不对称关系。
关键词：
分量回归 成交量 价量关系
[期刊] 经济学动态
[作者]
胡金焱 亓彬
文章以证券投资基金作为机构投资者代表,以2002—2011年沪深A股市场数据作为研究对象,采用基于系统广义矩估计分阶段动态面板数据分析的方法对我国机构投资者与资本市场的关系进行实证研究,得出结论:在基金平稳发展阶段我们无法得出其持股与资本市场稳定性之间显著的关系;在基金快速发展阶段其持股却能够显著影响资本市场,当大盘收益为正时有利于市场稳定,当大盘收益为负时增加了市场波动。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
刘奕均 牛盼强
文章采用我国新会计准则实施以来上市公司数据,实证研究了公允价值计量方法使用对于市场风险的作用。发现公允价值计量的收益,既没有加剧市场的整体风险也没有加大市场的系统风险,说明我国财政部推动的公允价值计量方式并未在金融危机期间助推市场风险扩散。
关键词：
公允价值收益 市场整体风险 市场系统风险
[期刊] 投资研究
[作者]
康立 李振飞
依据我国证监会的行业划分标准,采用我国A股市场2001-2010年的面板数据,通过构建行业因素代理变量与股票市场收益率之间的经济模型,实证检验了我国A股市场存在行业效应。行业集中度越低,行业市值规模越大或行业账面市值比越高,行业收益率越高。行业系统风险变量Beta值对我国股票市场收益的波动并不具有解释力。对于投资者来说,行业选择比个股选择更重要。正确理解国家产业政策,把握行业市场结构变化,投资者能获得更高的投资收益。
[期刊] 财经研究
[作者]
刘奕均 胡奕明
文章研究了机构投资者对所投资公司公允价值计量的偏好和机构行为与市场波动的关系,以及公允价值计量方式对于市场波动的影响,并且检验了公允价值计量收益和机构交易对于市场波动的交互作用。研究发现,机构表现出对于公允价值计量资产的回避态度。公允价值计量收益减小了市场波动,而机构投资者的持股和交易却显著加剧了波动,这与我国基金普遍存在短视和羊群行为的解释相吻合。研究结论对于促进公允价值计量,限制机构投机,提高市场效率具有参考意义。
[期刊] 金融研究
[作者]
胡志强 卓琳玲
本文以沪深全部上市公司1990～2004年的IPO面板数据,运用多元回归的方法,研究市场时机行为对资本结构的影响及其持续性。研究发现,我国股市明显存在市场时机选择行为,并且对上市公司的资本结构影响显著;公司的历史估值和杠杆水平之间具有显著的负相关性,历史估值每上升一个单位,将引起账面杠杆和市值杠杆分别下降4.87和2.9个单位;进一步研究表明,中国上市公司市场时机对资本结构的影响,可以持续5～8年。
关键词：
市场时机 资本结构 负效应
[期刊] 国际经贸探索
[作者]
莫莎 刘芳
文章从理论上回顾了对外直接投资的贸易效应,以非洲33个国家为样本,运用2002～2006年的数据,建立了中国对非洲直接投资与贸易之间关系的面板数据(Panel Data)模型,并进行了实证分析。研究发现,我国对非洲国家直接投资与贸易存在着互补效应;我国对非洲直接投资尚处于起步阶段,进一步拓展非洲市场有利于创造中非合作双赢局面。
关键词：
对外直接投资 进出口贸易 面板数据模型
[期刊] 产经评论
[作者]
叶德珠 张泽君 胡婧
采用中国省级面板数据在区域层面对公司治理水平与技术创新之间的关系进行实证研究的结果表明:在控制了地区资本存量、人力资本存量、经济外向性、外商投资、信贷规模以及技术产出效率的差异之后,省级股东治理指数与省级R&D资本存量之间存在显著的负相关关系,而省级经理层治理指数与省级R&D技术创新资本积累却有显著的正相关关系。此外,随着地区生产要素投入和生产总值的增加、对外开放程度和技术效率的提升,地区经理层治理的影响不断增强,技术创新促进的效果也更加明显。
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