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[期刊] 商业时代
[作者]
牛兵 李静
权证价格与标的股票价格间若存在非线性结构,传统的线性Granger因果关系检验对其非线性因果关系辨别能力弱,因而无法准确判断它们之间的真实关系。本文选取目前已退市且交易时间最长的10只权证及标的股票为研究对象,考虑到在权证定价模型中权证价格往往是被表示为关于标的股票价格高阶项的非线性函数,本文着重采用修正的Baek-Brock检验方法对我国权证价格和标的股票价格之间的非线性因果关系进行实证研究。实证结果表明权证价格和标的股票价格之间存在双向的非线性因果关系,两者之间并不存在绝对的领先与滞后关系。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
田华 何建敏
本研究以中国股票市场部分股票的日内逐笔报价与成交价作为资料来源。验证价格集聚现象是否存在于中国股票市场。实证结果发现,约有28%的报价和成交价的尾数集聚在0和5,显著拒绝等概率分布假设;且价格集聚程度还具有显著的日内效应,即开盘时段的价格集聚程度明显高于其它时段;价格集聚程度与价格波动性、买卖价差、成交笔数、价格水平都呈正向相关关系。
[期刊] 河北经贸大学学报
[作者]
李双成 张宏伟 赵长城
本文运用广义自回归条件异方差(GARCH)模型对中国股票市场的价格波动与信息流之间的关系进行了实证检验。结果发现,把即期交易量作为信息流的替代指标能够显著降低价格波动的持续性,说明在中国股票市场,信息流是产生资产回报ARCH效应的根源,这也验证了国际上流行的量价关系的混合分布假说(MDH)理论。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
刘澄 王燕 黄晓霞
换手率、市盈率和噪声系数是表征股市噪声的三个重要指标。本文将我国股市中的这些指标与其他国家进行比较,发现我国股市具有噪声交易过度的典型特征。为了进一步研究噪声交易对股票价格的影响,本文以市场账面价值比为被解释变量,构建了回归模型。回归结果证明,噪声交易对股价波动有非常显著的影响,股价波动与市盈率呈显著正相关,与换手率呈显著负相关。
关键词：
噪声交易 股票价格 回归模型 实证研究
[期刊] 统计与决策
[作者]
张利阳a 王逸辉b
文章以上证综合指数、国内生产总值等宏观经济变量指标作为解释变量,采用2005年1月至2007年6月的月度数据,运用VAR模型、Granger因果关系检验、误差修正模型(VECM)等方法,对股票市场与宏观经济变量的关系进行了实证研究。
[期刊] 统计研究
[作者]
马树才,宋丽敏,王威
Whether the capital asset pricing in Shanghai stock market from Nov.1996 tp now confroms to APT is inspected positively in this thesis.We obtain the result with the help of modern investment porfolio theory.It proves that the asset price of Shanghai stock market adheres to APT,that is,Shanghai share price is related to not only stock market systematic risk,but also other market general risk factors.This conclusion is consistent with that of Yang chaojun,who once inspected positively Shanghai stock market with CAPM.It also warns the stock investors to care for stock internal risk ahd market systematic risk,like the influnce of stock market general index on stock price.At the same time,they also have to observe the influnce of other general risk factors like industry.
关键词：
股票 资本资产定价模型 实证检验
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
梁罗 任荣明
本文以三个权证和其对应的正股为研究对象,采用协整检验、Granger因果关系检验、方差分解等方法对我国权证市场的价格发现功能进行检验。结果发现,我国权证市场价格发现功能强,权证价格并不能引导股票价格。据此,本文提出一些改善我国权证市场价格发现的对策建议。
关键词：
权证 价格发现 协整检验 方差分解
[期刊] 预测
[作者]
王远林
本文借鉴Shiller在研究美国股票市场时发展的一套处理股利数据的方法,得到我国上海证券交易所上市A股从1994年到2010年的股利月度数据,使用Diks和Panchenko提出的一种新的非参数检验方法,对中国股票市场股利、股价之间的非线性Granger因果关系进行了检验,认为不存在股利对股价的非线性Granger因果影响。但是,存在股价对股利的非线性Granger因果关系,而使用通常的线性Granger因果检验,认为二者之间不存在Granger因果关系。这说明中国股票市场把未来股利的信息以非线性的形式逐步地传递到股价中,在一定程度上是信息有效的。
关键词：
股利 股价 非线性Granger因果检验
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
徐绪松 陈彦斌
对证券市场的分析有两种基本方法:线性方法或非线性方法。线性方法是金融经济学所惯用的方法,从现有文献看,对中国证券市场的有效性检验,大都采取线性的办法。本文运用非线性方法检验中国证券市场的有效性。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
胡艺钦 黄华继
本文以中美英等8个国家的股票市场指数序列为研究对象,分析股市的收益分布特征、杠杆性、高风险高收益性和随机性特征。然后,对上述指标进行标准化,用分层聚类方法进行综合比较。结果表明,新兴市场与成熟市场存在明显差异,中国、阿根廷和俄罗斯的股票市场与其他成熟市场相似性较低。
[期刊] 投资研究
[作者]
徐枫 范达强 谢丹
本文针对中国股票市场的特殊情况,改进了波动性模型和隐藏性假说模型,利用中国股票市场的日内交易高频数据实证检验了私有信息对股票市场价格波动的影响。研究发现:私有信息确实存在并对我国股票市场日内交易价格收益率的波动产生了显著性的影响,主要表现为知情交易者为了获得最大的收益,采用了特定的交易类型来避免信息的过快泄露,从而使得市场中的价格变动比率与成交量占比不成比例。
关键词：
私有信息 股票市场 价格波动性
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
杨霞
随着股权分置改革,中国的A股权证被再次推出,它的诞生丰富了投资者的交易品种,对建立多层次多维度的资本市场发挥了积极的作用。但是中国的A股权证市场仍存在诸多问题,实际价格偏离理论价格的现象司空见惯,其交易品种与交易规模不对称的现象也一直伴随着A股权证市场的发展。基于业内与学术界对A股权证价格偏差的困惑,本文利用混合回归模型和面板数据模型的实证方法,对认购权证市场价格偏差的研究发现,投资者对认购权证的频繁操作和投机炒作是导致价格偏差的重要原因,并且认购权证的创设制度对于抑制价格偏差的作用非常有限。此外,本文结
关键词：
认购权证 价格偏差 创设制度 权证市场
[期刊] 现代管理科学
[作者]
方毅 朱国华
文章利用B-S期权定价公式对我国权证市场价格进行检验发现,大多数的权证存在着严重的价格泡沫,而少数认购权证的价格可能低于理论价格。文章认为对投资者的同质信念假设排除了股票的负的风险溢价,这就难以利用卖空约束解释期权和权证价格偏离完全市场的理论价格。股票市场的负的风险溢价来自于投资者的异质信念,将负风险溢价与卖空约束相结合,可以解释我国权证市场存在的一部分价格异象。
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