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[期刊] 技术经济
[作者]
关勇 王绵斌 张丽英 谭忠富
在分析既有风险管理方法的基础上,研究了我国电力市场上网电价波动风险的度量问题。基于上网电价的显著的非线性特征,采用多维指标对上网电价波动风险的深度、宽度和持久度进行度量。首先,从定量的角度,采用VaR指标对风险波动的深度进行评估,采用标准离差率对风险波动的宽度进行评估,采用上网电价的波动频率对风险波动的持久度进行评估;其次,对上述3个评估指标的设计合理性进行了讨论,并构建了供电公司风险度量模型;最后,通过实证分析表明所建立的供电公司风险度量模型能更全面、更科学地描述我国上网电价波动,可为我国电力市场电价的
[期刊] 管理评论
[作者]
尹海员 华亦朴
利用我国股市日度交易数据构建流动性指标,通过BDS检验、赫斯特指数、关联维检验及李雅普诺夫指数等方法,从微观视角分析了股票市场流动性的非线性动力学特征。实证结果显示:我国股票市场流动性具有一定程度上的非线性结构;进一步的赫斯特指数计算结果证明市场流动性呈现出均值回复的特点,具有反持续性和不可预测性;相应的关联维估计值说明我国股票市场流动性属于一个具有分形分维特征的低维混沌系统;同时市场流动性具有相当的脆弱性,对微小的因素变化非常敏感,极易发生极端性集聚。这些研究结果为股票市场流动性的日常监管、危机爆发时干预政策的实施提供了依据。
[期刊] 管理评论
[作者]
尹海员 华亦朴
利用我国股市日度交易数据构建流动性指标,通过BDS检验、赫斯特指数、关联维检验及李雅普诺夫指数等方法,从微观视角分析了股票市场流动性的非线性动力学特征。实证结果显示:我国股票市场流动性具有一定程度上的非线性结构;进一步的赫斯特指数计算结果证明市场流动性呈现出均值回复的特点,具有反持续性和不可预测性;相应的关联维估计值说明我国股票市场流动性属于一个具有分形分维特征的低维混沌系统;同时市场流动性具有相当的脆弱性,对微小的因素变化非常敏感,极易发生极端性集聚。这些研究结果为股票市场流动性的日常监管、危机爆发时干
[期刊] 财经科学
[作者]
李红权
迄今为止,对金融市场的研究与分析基本上是在经典资本市场理论的线性分析范式下展开的。然而,经典资本市场理论的线性化分析方法有其内在的局限性,它不能解释现实金融市场资产价格的变化,更不能用来分析美国股市“1987年股灾”等市场突变行为。在这样的背景下,金融市场的研究出现了从线性转向非线性分析,从均衡走向演化的新趋势。本文在考察金融系统的非线性本质与作为虚拟经济系统的内在特性的基础上,提出了金融市场的非线性动力学分析原理,并形成了风险管理的整体观、内生观与过程观。这些原理将为研究金融市场与风险管理理论提供新的方向。
关键词：
金融市场 风险管理 非线性动力学
[期刊] 经济地理
[作者]
李后强，艾南山
关于城市演化的非线性动力学问题李后强，艾南山（四川大学物理系，成都６１００６４）城市系统是一个很复杂的问题，许多优秀学者为此贡献了聪明才智，留下了不少有价值的理论成果。在城镇区位理论中，德国地理学家克里斯塔勒（Ｗ．Ｃｈｒｉｓｔａｌｌｅｒ）在３０年代创...
[期刊] 运筹与管理
[作者]
李喆 惠晓峰
国际间金融市场一体化的不断深入,尤其是美国次贷危机引起的全球金融风暴,使得金融传染对我国金融市场的威胁日益显著。本文运用非线性相互依赖性与支持向量机混合算法,研究上证综合指数,深证成份股指数以及香港恒生指数之间相互影响的情况。通过计算每两个市场指数之间的非线性相互可预测测度,发现每对市场指数之间都存在着很强的非线性相互依赖性,并发现上证指数和深证成指受恒生指数的影响更大一些,该结果将有助于对金融传染的进一步研究及采取针对措施。
[期刊] 金融论坛
[作者]
马凤翔 韦凯华
本文从四个方面就R/S分析法及其在金融市场中的应用进行了解构:(1)R/S法的基本要点和具体操作步骤;(2)运用R/S法分析金融市场非线性特性和演化规律的动力学意义;(3)R/S分析法对时间序列具有普适性;(4)提高R/S法有效性的措施。
关键词：
R/S分析法 金融市场 非线性动力学
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
王周喜 胡斌 王洪萍
本文在马尔萨斯人口模型的基础上,引入了考虑众多影响因素的人口模型,尤其是人口迁移,它已成为影响人口数量的重要因素,并运用分岔与混沌理论进行了理论分析,指出模型发生跨临界分岔和混沌的条件,并提出了一种新的数值解法求解模型的参数。通过对河北省近50年数据的分析,验证了该模型的正确性。
关键词：
动力系统 分岔 混沌
[期刊] 沈阳农业大学学报
[作者]
刘美菊 朴在林 张凤 吴秀华
分析了电力系统在非线性模型下的混沌动力学行为特征。采用庞加莱相图法、分岔理论和李亚普诺夫指数法,从定性和定量两个方面进行研究。仿真结果表明:非线性电力系统的相图结构在系统参数发生微小变化时,会出现复杂的和本质的变化,并且在一定条件下会出现一种貌似随机的运行状态,李亚普诺夫指数在一定条件下会出现正值。理论分析和仿真结果表明,电力系统在非线性模型下具有极其复杂的动力学行为特征,在一定条件下会进入到混沌运行状态。
[期刊] 中国人口.资源与环境
[作者]
陈成忠 林振山
根据非线性科学理论,建立人类环境影响与人口增长系数、富裕增长系数、其它综合因素增长系数、技术指标四者之间的二次、三次非线性动力学模式,并运用稳定性分析理论对其求解、分析。结果表明:①在技术对人类环境影响的线性作用下,当技术先进时,技术进步所起的缓解作用十分显著;但在技术落后情况下,能够降低环境影响的因素首先是人口增长,其次是富裕增长和其他综合因素增长。②在技术对人类环境影响的非线性作用下,同样的技术进步使人类的环境影响降低了接近一倍,即技术进步能够更有效地降低环境影响。③在技术对人类环境影响的线性和非线性作用下,人口增长或富裕增长、其它综合因素增长均能放大技术进步在缓解环境影响中的作用,只是非...
[期刊] 清华大学学报(自然科学版)
[作者]
赵彤 郭俊杰 吕玉红
为研究预紧力对螺栓结合部动力学特性的影响,该文选择一种双螺栓结合部试件作为研究对象,通过理论推导利用集中参数法在试件一阶模态处建立了单自由度简化模型;通过模态实验获得了不同螺栓预紧力下结构一阶动力学特性的变化情况;在激振实验的基础上,利用力状态映射法对结合部在不同预紧力下非线性等效动力学参数进行了辨识。结果表明:结合部非线性会随预紧力降低而增强。在预紧力较低时,对结合部进行准确动力学建模需要考虑非线性因素的影响。
关键词：
螺栓结合部 预紧力 动力学特性 参数辨识
[期刊] 中国农业大学学报
[作者]
梅树立 邢如义 张森文
利用精细积分技术对同伦摄动方法进行了改进 ,构造了一种求解非线性动力学方程的新的渐近数值方法。数值算例结果表明 ,该方法的计算精度高于简单的同伦摄动方法 ,同经典的精细积分法相比 ,该方法计算量小 ,对时间步长不敏感 ,更适合于求解非线性问题
关键词：
同伦摄动法 精细积分技术 非线性方程
[期刊] 统计与决策
[作者]
曾祥金,彭章艳
本文根据沪、深股票市场提供的数据,以两个地区的两种股票数据为例,建立AR自回归模型。首先对股票数据随时间变化进行了观察,然后对实际的数据进行了相当成功的拟合,并通过残差分析,检验出残差服从正态分布。因此,建立该模型能刻化出股市的主要非线性性质,从而揭示股市变化的规律,为股民的定量决策提供科学依据。
[期刊] 北京林业大学学报
[作者]
王费新 王兆印
植被-侵蚀动力学是一门研究流域植被与侵蚀在人类活动影响下演变规律的边缘学科.现有植被-侵蚀动力学模型是基于指数增长模型建立的,在多数时段具有较高精度,但在高植被覆盖度(V)、低侵蚀率(E),以及低V高E等特殊时段精度略差.为提高模型模拟精度并扩大其适用范围,该文提出了一种基于Logistic模型的非线性模型,并将两种模型应用于北京西山地区、宁夏西吉黄家二岔、陕西长武王东沟以及广东惠州上杨试验站等小流域植被及侵蚀演变过程的模拟.结果表明,非线性模型在一般时段的模拟精度与线性模型相当,而在特殊时段,前者的精度明显高于后者.但是非线性模型求解复杂,引入的两个新参数需深入研究确定.同时,由非线性模型推...
关键词：
植被发育 土壤侵蚀 增长模型 动力学方程
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
葛新权
一、引言 在市场经济条件下,对经济系统运行实施管理和调控是非常必要的。然而调控方向和力度的及时性和准确性取决于对经济系统运行规律和机制的认识,这种规律和机制又体现为经济系统内外各经济变量之间的数量关系。通常采用传统的计量经济模型研究这种数量关系,但其线性假设不符合实际情况。经济学家已经认识到,经济系统不是一个简单的线性系统,
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