- 年份
- 2024(11127)
- 2023(16107)
- 2022(14060)
- 2021(13221)
- 2020(11229)
- 2019(25674)
- 2018(25298)
- 2017(50116)
- 2016(26853)
- 2015(29931)
- 2014(29875)
- 2013(29131)
- 2012(26759)
- 2011(23851)
- 2010(23777)
- 2009(22072)
- 2008(21394)
- 2007(18567)
- 2006(16121)
- 2005(13986)
- 学科
- 济(106539)
- 经济(106423)
- 管理(80699)
- 业(79143)
- 企(64597)
- 企业(64597)
- 方法(54256)
- 数学(48159)
- 数学方法(47546)
- 财(31032)
- 农(28210)
- 中国(28138)
- 业经(22631)
- 务(20696)
- 财务(20618)
- 财务管理(20577)
- 学(20244)
- 地方(20201)
- 贸(19864)
- 贸易(19857)
- 制(19794)
- 企业财务(19616)
- 易(19285)
- 农业(18850)
- 银(17932)
- 银行(17897)
- 理论(17605)
- 融(16934)
- 金融(16932)
- 行(16905)
- 机构
- 大学(375851)
- 学院(374422)
- 管理(154460)
- 济(152621)
- 经济(149415)
- 理学(134221)
- 理学院(132885)
- 管理学(130555)
- 管理学院(129875)
- 研究(118188)
- 中国(92231)
- 京(77959)
- 财(73320)
- 科学(70841)
- 财经(58976)
- 所(56778)
- 中心(55541)
- 农(54815)
- 经(53830)
- 业大(53725)
- 江(53478)
- 研究所(51589)
- 北京(49057)
- 范(47040)
- 师范(46614)
- 经济学(46080)
- 财经大学(44214)
- 院(43674)
- 州(43524)
- 农业(42828)
- 基金
- 项目(259216)
- 科学(205340)
- 研究(190422)
- 基金(190327)
- 家(163983)
- 国家(162644)
- 科学基金(141998)
- 社会(120636)
- 社会科(114490)
- 社会科学(114462)
- 基金项目(100537)
- 省(99548)
- 自然(93214)
- 自然科(91086)
- 自然科学(91067)
- 自然科学基金(89436)
- 教育(88213)
- 划(84012)
- 资助(79869)
- 编号(77898)
- 成果(62117)
- 部(58028)
- 重点(57103)
- 发(53748)
- 创(53684)
- 课题(52450)
- 教育部(50528)
- 创新(50033)
- 科研(49734)
- 人文(49554)
- 期刊
- 济(158048)
- 经济(158048)
- 研究(110454)
- 中国(64272)
- 财(55703)
- 管理(55117)
- 学报(54431)
- 科学(50593)
- 农(47983)
- 大学(42655)
- 学学(40261)
- 融(38166)
- 金融(38166)
- 教育(37684)
- 技术(33387)
- 农业(33239)
- 财经(28241)
- 业经(25773)
- 经济研究(25606)
- 经(23950)
- 问题(20422)
- 理论(18687)
- 技术经济(18276)
- 图书(17988)
- 统计(17743)
- 实践(17165)
- 践(17165)
- 科技(16705)
- 贸(16682)
- 现代(16461)
共检索到536664条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
耿志民
由于影响各种证券价格的微观经济因素各不相同，其相互关联和彼此制约，使得证券组合投资可以有效地降低，甚或消除非系统风险。基于非系统风险对证券投资预期收益率的影响，以及对证券投资组合规模适应性的要求，投资者应建立有效的证券投资组合。
[期刊] 统计研究
[作者]
黄继平,黄良文,陈蔚
This paper puts forward Markowitz's Mean-Variance Model under the VaR(Value at Risk) constraint. After analyzing Markowitz's Mean-Variance Model under the VaR constraint fit for China's securities market, it presents the dynamic adjustment method of investor's optimal securities investment portfolio. In the end, it gives out a practical analytical example in China's securities market and research conclusions.
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
杨桂元 唐小我
证券投资者进行某项投资,其收益率为r,由于它受证券市场以及股份企业经营业绩等因素的影响,所以r是一个随机变量,我们自然用其数学期望E(r)代表这种证券预期收益率的大小,用收益率r的方差D(r)(或标准差((D(r))~(1/2))表示这种证券投资风险的大小。假如投资者选择n种证券进行投资,其收益率分别为r_1,r_2,…,r_n,用向量表示为r
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
马永开 唐小我
本文利用证券收益的市场模型和资本资产定价模型(CAPM)对均值—方差模型进行简化,导出了β值证券组合投资决策模型,并研究该模型的解及其性质。 一、β值和市场模型 证券收益可以分为两个部分之和:一部分为与市场收益相关的系统性收益,另一部分为与市场无关的非系统性收益。用公式表达为:
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
马永开 唐小我
证券组合的资产净持有是指证券组合内部的所有多头头寸大小之和与所有空头头寸大小之和的差。现代证券组合投资理论大都是在资产净持有占投资总金额的比例为1的条件下研究证券组合投资决策方法的。本文在允许卖空的条件下,以Markowitz的均值一方差理论和本文作者(1998)提出的β值证券组合投资决策模型为基础,分别提出并研究了资产净持有可控的均值—方差模型和资产净持有可控的β值证券组合投资决策模型。
[期刊] 统计与决策
[作者]
高培旺 周艺
一、一个证券投资组合模型在本文提出的证券投资组合模型中,我们假定市场是无摩擦的,即不考虑交易成本及对红利、股息和资本收益的征税,并且假定信息向市场中的每个人自由流动,在借贷和卖空上没有限制及
[期刊] 商业时代
[作者]
唐红祥
本文提出了一个证券投资组合的期望效用最大化模型和分析方法,把客观的市场环境和投资者的主观态度结合起来构建证券组合策略。接着,引入了投资者的无差异曲线,作为衡量证券组合的收益对风险补偿程度的工具,当无差异曲线的等效参数达到投资者根据市场好坏给出的一个设定值时,由此产生的证券组合是符合投资者偏好和市场环境状况的最佳策略。最后,应用此模型和方法,对一个简单的证券组合例子进行了实证分析。
[期刊] 统计与决策
[作者]
曾守桢
文章在分析风险损失的基础上,提出一种新的证券投资组合模型,并着重运用随机最优控制求解。根据值函数和风险规避系数的定义,说明经非线性变换后的值函数满足带有风险规避系数的HJB偏微分程。当风险规避系数无限大时,我们给出了证券投资最优策略,最后给出一个算例,表明带有规避系数的HJB偏微分方程可得值函数和相应的投资策略。
关键词：
损失 证券投资 风险规避 随机最优控制
[期刊] 统计与决策
[作者]
王超发 倪自力 孙静春
文章介绍了高技术企业的风险投资决策与实物期权,同时指出实物期权定价的困难主要在于模型参数的获得和选取,通过实验设计的方法检验影响实物期权定价的相关因素之间的交互作用,以及各相关因素的组合在不同水平下对期权价值的影响程度,从而提出实物期权定价时的模型参数应用方法。
关键词：
风险投资 实物期权 实验设计 交互作用
[期刊] 财经论丛(浙江财经学院学报)
[作者]
应建君
[期刊] 财贸研究
[作者]
马永开 杨桂元
证券投资通常可获得较高的收益,同时必须承担一定的风险,所以它是风险和收益并存的投资活动。为了降低风险,通常采用组合投资的方法,即将资金分散投资于各种不同的证券,以达到趋利避害、分散投资风险的目的。 设投资者选定了n种证券进行投资。第i种证券的收益率为r_i,它受证券市场波动的影响,所以它是随机变量,投资者在这种证券上的投资比例为x_i,i=1,2,…,n。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
