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[期刊] 商业经济与管理
[作者]
李锐 向书坚
文章通过严格的理论证明发现,传统的长记忆检验理论在非平稳框架下失效了。Andrew虽然将长记忆检验原假设拓展到混合性,但并未放弃平稳性假设;虽然考虑到了序列相依性对传统检验统计量的影响,却并未发现非平稳性的影响。文章给出更一般意义的零假设,不同于其他研究之处,拓展后的零假设更符合实际;并在Andrew的基础上提出一种非平稳稳健且更具一般意义的检验方法。最后运用该方法讨论了中国股票市场中的长记忆性,从而解释了长记忆实证检验结果令人疑惑的地方,该结论对金融领域基础研究具有重要价值。
[期刊] 统计与决策
[作者]
邓留保 杨桂元 赵宏宝
文章采用Lo(1991)提出的优于经典R/S分析的修正R/S分析,对沪深股市指数收益率的长记忆性重新进行了检验,结果表明股票市场指数收益率序列、绝对收益序列与平方收益序列存在长记忆性。最后,对股票收益率存在长记忆性的影响进行了简要分析。
[期刊] 统计与决策
[作者]
侯成琪 徐绪松
分析了股市长期记忆的存在对现有金融理论尤其是对有效市场假设的影响,采用自相关和偏自相关函数、R/S分析、修正的R/S分析三种方法检验了中国股市的长期记忆性。但是,三种方法的检验结果不一致,本文对造成这一结果的原因进行了分析,提出了记忆长度比长期记忆的存在性更重要的观点,并采用R/S分析和李雅普诺夫指数两种方法计算了深沪两市的记忆长度。
[期刊] 统计研究
[作者]
汤果,何晓群,顾岚
一、问题的提出长记忆性是指过去的冲击持续到将来，对预期的将来具有很大的影响。在大多数情况下，自相关函数的曲线图用来描述时间序列的长记忆特征。因此长记忆性可以定义如下：假设Ｙｔ是一个离散的时间序列，ｊ阶滞后的自相关函数为ρｊ，如果有ｌｉｍｎ→∞Σｎｊ＝...
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
曹广喜
针对股市收益分布的"尖峰肥尾"特征,引入了偏t分布作为新息分布。基于VaR方法,从风险估计的角度,利用ARFIMA(2,d_1,0)-HYGARCH(1,d_2,1)-skt模型对1996年12月17日至2007年7月5日期间的沪深股市收益进行了实证分析.实证结果显示:沪深股市具有显著的双长记忆特征;上海股市的日收益率和波动率的长记忆性均比深圳股市强;ARFIMA(2,d_1,0)- HYGARCH(1,d_2,1)-skt模型对我国股市收益具有较强的风险估计和预测能力。
[期刊] 统计与决策
[作者]
马立成 赵巍 何建敏
文章从分整特性的新视角,利用流行的KPSS检验和LM检验对我国股市收益及其波动的记忆性特征进行了深入研究。研究结果表明,我国股市的波动序列中存在显著的长记忆性,而收益序列本身无明显的长记忆性。这与成熟股票市场有关长记忆性的研究结论基本一致,与新兴股票市场的研究结论有所不同。此项结论对股市的长期投资者具有重要的决策意义。
关键词：
长记忆性 分整 KPSS检验 LM检验
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
雷鸣 缪柏其
存款是银行评价业绩的一项重要指标,建立高精度的存款模型有利于银行的日常资金管理,能提高银行的资金利用率,降低成本等。本文以国内某国有商业银行储蓄存款和对公存款的月度数据为背景,讨论了存款序列的长记忆性问题,从而对于加深存款性质的认识,及此类时间序列建模具有借鉴意义。
关键词：
存款 长记忆 平稳性
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
杨楠 柳预才
本文对国际金价波动的长记忆性进行研究,通过R/S,MRS,V/S等方法计算Hurst指数,证实了金价波动存在着显著的长记忆性。以此为基础借助分数差分,构建ARFIMA、FIGARCH、ARFIMA-GARCH等基于分形分析的长记忆性预测模型,实证结果表明该类模型很好地刻画了国际金价的内在波动规律,具有较强的预测功能。
[期刊] 统计与决策
[作者]
陆磊 刘思峰
针对中国股市的长记忆性问题,本文在比较各种长记忆检验方法的基础上,采用改进的分析方法来检验我国股市的日收益率的长记忆性。结果表明,我国沪深两市的日收益率序列均有长记忆性,并且深市的长记忆程度比上证长记忆程度强。
关键词：
中国股市 长记忆性 改进R/S分析
[期刊] 统计与决策
[作者]
李锐 向书坚
文章研究了非平稳对非平稳条件下的Box Pierce Ljung类检验的影响。在此基础上对传统的Box Pierce Ljung线性预测检验法进行了修正,并运用严格的理论证明和蒙特卡罗模拟证实了它们在大样本和有限样本情况下的非平稳稳健性。最后,运用修正的检验方法对上证综合指数的可预测性进行了分析。文章结论对于我国金融市场实证研究具有重要的指导意义,也反应了我国新兴金融市场的独有特性以及成熟统计方法在我国的实用性。
[期刊] 江西财经大学学报
[作者]
李志生 刘正捷
根据有效市场理论和分形市场假说,分别采用序列相关检验和R/S检验对我国股票市场收益率序列的短记忆性和长记忆性进行动态分析,得到以下结论:从短记忆性检验结果看,市场有效性呈逐步上升的趋势;长记忆性方面,我国股票市场存在明显的长记忆特征,并且近年来呈逐渐增强的趋势。我国股票市场监管条例改革、新股发行制度改革、股权分置改革等多项措施对消除市场短记忆性有着重要作用,但对降低市场长记忆性没有明显效果。为了促进股票市场的稳定、提高市场有效性,我国应该进一步加强市场监管、规范信息披露、引入和完善市场做空机制。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
于光耀
基于央行发布的居民对下季度物价预期数据,构建净差额法、正态分布、均匀分布以及逻辑分布下的通货膨胀预期,实证检验不同分布下通胀预期的记忆性,并在此基础上研究北京、河北、江西、云南等四个省市之间记忆性差异及其微观原因。结果表明:当我国居民通胀预期服从均匀分布时,通胀预期有可能存在记忆性,并且具有"长记忆"特征。其中北京通胀预期记忆性最短,其次是河北和云南,江西通胀预期记忆性最长。这种通胀预期记忆性的差异来源于各省市居民对未来收入信心、金融参与程度以及人均收入等微观因素的差别。
关键词：
通货膨胀预期 记忆性 预期管理
[期刊] 财贸研究
[作者]
陈震
从Holmstrom的标准委托—代理模型出发,可以得出高管人员报酬仅仅是业绩的函数,非业绩指标在契约中的存在只会增加代理成本;而从经理主义的经理人自利角度出发,可以对非业绩指标存在性给予充分解释。但在现实中,几乎所有国家上市公司的高管报酬契约中都存在非业绩指标,很难用这些公司股东都没有发现或者没有能力遏制经理的自利行为来进行解释。从理论和实证的角度,对非业绩指标在契约中的存在性进行探讨,阐述规模指标的存在,同样也是符合代理理论和股东利益的。
关键词：
非业绩指标 存在性 经理主义 代理理论
[期刊] 上海金融
[作者]
楼晓东 张良
分形理论为国际金价定量描述提供了新的研究思路。研究结果表明,识别长记忆性时,V/S方法最贴近实际,计算出的Hurst指数证实了国际黄金现货(周线/月线)存在着显著的长记忆性,表明黄金市场不是弱势有效的,因此在国际金价预测中运用统计分析是有效的;随后通过分数差分将长记忆识别与分形预测模型有机联结了起来,构建的ARFIMA、FIGARCH与ARFIMA-GARCH等模型能够很好地刻画国际金价的内在波动规律,具有良好的定量预测功能。
[期刊] 管理世界
[作者]
刘金全 郑挺国 隋建利
本文运用ARFIMA-FIGARCH模型对我国1983年1月～2005年10月期间通货膨胀率的动态过程进行了检验,发现我国通货膨胀率水平的一阶矩和二阶矩都存在显著的长记忆性,由此表明通货膨胀率水平和通货膨胀不确定性表现出长期记忆性行为;在检验通货膨胀率与通货膨胀不确定性之间的Granger影响关系时,结果表明通货膨胀率水平对通货膨胀不确定性存在显著的Granger影响关系,因此在制定货币政策时,应充分考虑通货膨胀率和通货膨胀不确定性的长期记忆性行为和它们之间的单向影响关系。
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