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[期刊] 统计与决策
[作者]
韩娅玲
金融波动对资本投资、消费和经济活动有重大影响,许多金融市场参与者非常关注未来资产回报的波动性。文章利用2016年1月至2021年3月上证指数的日度和月度混频数据,采用GARCH-MIDAS-A模型,综合长短期效应与非对称性效应,对股票市场波动性进行研究,以捕捉股票市场中的滞后效应和杠杆效应。实证结果证明了股票收益波动性的非对称效应,解释了不同因素对股票波动性的长短期影响,如预警系数、一致指数、消费者物价指数、进口额、出口额、美元人民币汇率、流通中的现金、股市成交量与上证综指波动率存在长期均衡关系,但利用GARCH-MIDAS-A模型进行混频数据分析时,发现一致指数、消费者物价指数、美元人民币汇率以及流通中的现金出现了短期失衡现象。另外,研究表明综合考虑变量的长短期均衡影响,增加了对股票波动预测的准确性。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
柏建成 张利霞 严翔 曾汇淋
从地缘政治风险角度出发，采用GARCH-MIDAS模型，检验了不同地缘政治风险指数对比特币及整个数字货币市场波动率的影响及预测能力。全样本结果表明，地缘政治风险是影响比特币和数字货币市场波动率的重要因素，除印尼外，其余地缘政治风险指数对比特币波动率均存在显著的负面影响；不同的地缘政治风险指数对数字货币市场波动率的影响存在异质性。样本外预测结果说明，地缘政治行为(GPA)和地缘政治威胁指数(GPT)分别对比特币和数字货币市场的波动率拥有最佳的预测能力。进一步提出，地缘政治风险是数字货币市场波动的关键外部驱动因素，监管机构应着重关注地缘政治风险的变化，避免数字货币市场的非常规波动影响到国内的金融市场。
[期刊] 统计与决策
[作者]
曾慧
波动性是诸多经济和金融研究的一个重要方面。本文采用ARCH模型及其扩展模型对上证综合指数的波动性进行实证研究,结果显示我国股票市场收益有明显的尖峰厚尾性,波动集簇性以及波动的信息不对称性等特点,从而表明了我国股票市场与发达国家成熟市场有相似之处。
关键词：
上证综合指数 波动性 实证研究
[期刊] 商业研究
[作者]
徐光林
近年来,越来越多的实证研究表明实测金融数据的尾部往往厚于正态分布的尾部,并不服从传统的正态分布假设。而正态混合分布能够具有厚尾、有偏、任意阶矩等良好性质。因此,只有用正态混合分布假设下的GARCH模型才可以较好地解释上证指数的波动性。
关键词：
厚尾性 正态混合 GARCH模型 波动性
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
王新宇 朱新缘 王宁
债券市场作为我国金融市场的重要补充,其收益率波动对我国金融市场有着重要影响。本文通过使用广义自回归条件异方差模型(GARCH-MIDAS),对我国债券市场收益率的波动进行分析,研究结果表明:在所有变量中,利率的水平值和上证指数收盘价对数收益率的水平值对债券市场收益率波动影响显著,而在波动层面,所有变量的波动率均对债券收益率波动影响显著。通过对我国债券市场的风险研究可以发现:债券风险较大的时期相对回报更高或者损失更重,正好吻合我国债券市场满足高风险高收益的特征。
[期刊] 世界经济研究
[作者]
李政 石晴 卜林
基于最新构建的地缘政治风险总指数、地缘政治威胁和地缘政治行动子指数,文章采用单因子和双因子的混频波动率GARCH-MIDAS模型,从样本内拟合和样本外预测两方面考察了地缘政治风险对国际原油价格波动的影响以及在不同种类原油中的差异特征,并进一步识别了引发油价波动的具体风险因素。研究结果表明:(1)地缘政治风险对国际原油价格波动存在显著的正向影响;(2)地缘政治风险对不同种类原油价格波动的影响程度具有明显的异质性,对布仑特原油的影响更为强烈;(3)地缘政治风险中地缘政治行动而非地缘政治威胁是引发国际原油价格波动的具体风险因素。上述结论有助于原油市场中不同主体采取针对性措施应对地缘政治风险引发的原油价格波动。
[期刊] 财经论丛
[作者]
钟立新 姚前 王聪聪
基于GARCH-MIDAS模型实证检验了政策强度对股市波动长期成分的影响。研究发现:股票资金供应政策、市场法律法规、市场监管能降低股市波动长期成分。股票资金供应政策的影响随时间推移下降较快,市场法律法规、市场监管对市场波动的影响较为持久。税收政策调整会增加股市波动长期成分,且其影响是持久的。股票供应政策和货币政策的调整对于股市波动长期成分影响不显著。样本外预测结果表明,GARCH-MIDAS模型中加入政策变量能有效提升模型预测精度。
[期刊] 统计与决策
[作者]
孙斐斐 施国洪
国债经济市场的波动性影响着我国经济的发展。根据国内外国债经济波动性的研究成果,文章采用非对称效应的GARCH模型来真实模拟国债指数收益率的波动情况,对国债指数收益率进行ADF平稳性检验,基于GARCH模型对国债指数收益率进行实证分析。
[期刊] 浙江金融
[作者]
盛浙湘 顾天慧
在理论上,股指期货为投资者提供了不同于传统证券的投资工具及避险工具,为控制市场风险提供了可能。但在实践中,股指期货的推出并不必然地降低证券市场的波动性。为此,本文选取处于不同发展阶段的八个国家和地区的市场予以考察,试图比较在理论和实践层面,波动性产生差异的成因。其结果显示:一、股指期货推出对市场波动性的影响,除日本显著增大,印度显著减小外,其余市场均无显著变化;二、有6个市场存在非对称效应,即利空消息对市场的冲击显著强于利好消息;三、将股指期货推出的影响从总信息冲击中抽离后发现,其推出对于比利时、中国香港、中国台湾和中国大陆是利好消息,对日本是利空消息,其余市场没有显著变动;四、上述变动的差异...
关键词：
波动性 股指期货 GARCH族 面板数据
[期刊] 统计与决策
[作者]
罗阳 杨桂元
文章在回顾ARCH/GARCH类模型的基础上,用GARCH模型进行上证股市波动性的实证研究,用GARCH-M模型分析风险溢价情况,以及用EGARCH模型进行股市波动的非对称性实证研究。结果表明,GARCH模型能消除残差的异方差性,股市波动存在强烈冲击,收益有正的风险溢价,股市中坏消息引起的波动比同等大小的好消息引起的波动要大得多,存在明显的杠杆效应。最后给出一些相关结论和建议。
[期刊] 企业经济
[作者]
孙海涛
股票市场的股价波动会引起股价指数的涨跌。本文基于计量经济学的自回归条件异方差模型,对上证指数2007年以来的1276个交易日的样本数据进行实证研究。结果表明:上证指数收益序列具有尖峰厚尾特征和波动的时段集群特征,适合利用自回归条件异方差模型进行分析及预测。研究结果为各方从不同角度把握上证指数收益波动的规律提供了股票投资理论和方法。
关键词：
回归条件异方差 收益率 波动研究
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
杨湘豫 程利
近几年的黄金市场与美元指数市场波动都比较大,但波动的方向不一致。通过对两者的波动进行研究,主要有单位根检验、ARCH效应的检验、GARCH模型分析以及因果关系检验,结果表明,黄金指数GARCH(1,1)最适合描述其市场波动,美元指数GARCH(2,1)最适合描述其市场波动,美元指数的预测对黄金指数的预测会有帮助。
[期刊] 金融与经济
[作者]
胡龙 胡太军
在日常期货投资过程中通过大量的观察发现,上证指数的走势与沪铜指数的走势比较一致。本文借助计量经济学工具对二者分别进行了平稳性检验、协整关系检验并运用VECM模型和二元GARCH模型对二者是否存在联动关系以及存在怎样的联动关系进行了实证分析,结果表明,上证指数和沪铜指数的波动在短期内的关系并不明显,但在长期二者之间有着很强的相关性,而且这种关联性随着时间的推移呈现出越来越强的态势。
[期刊] 统计与决策
[作者]
丰璐 孙立建
外汇汇率市场的波动特性是金融市场中人们研究的热点之一。文章以美元对人民币汇率和欧元对人民币汇率为研究对象,分别运用GARCH模型、GARCH-M模型、EGARCH模型和TARCH模型对两种汇率同时拟合,通过比较分别得出描述两种汇率的最佳模型。
关键词：
GARCH模型族 汇率 波动性 杠杆效应
[期刊] 统计与决策
[作者]
何梦泽
文章选取2011年1月4日至2012年12月31日SHIBOR隔夜、三个月、一年三种期限的利率,构建GARCH模型对利率的波动性进行研究分析,实证分析表明:SHIBOR短期利率具有明显的波动集聚性,而SHI BOR长期利率没有体现出这一特性。
关键词：
SHIBOR GARCH模型 波动集聚性
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