- 年份
- 2024(7601)
- 2023(11168)
- 2022(9701)
- 2021(9184)
- 2020(8066)
- 2019(19155)
- 2018(19228)
- 2017(36981)
- 2016(20203)
- 2015(23105)
- 2014(23251)
- 2013(22693)
- 2012(20686)
- 2011(18524)
- 2010(18504)
- 2009(17233)
- 2008(16850)
- 2007(14872)
- 2006(12385)
- 2005(10688)
- 学科
- 济(84110)
- 经济(84029)
- 管理(57692)
- 业(55657)
- 企(46501)
- 企业(46501)
- 方法(46218)
- 数学(41809)
- 数学方法(41099)
- 农(21753)
- 财(21189)
- 中国(19013)
- 业经(16154)
- 学(15951)
- 贸(15759)
- 贸易(15754)
- 易(15321)
- 地方(14605)
- 务(14256)
- 财务(14194)
- 财务管理(14159)
- 理论(14089)
- 农业(13719)
- 企业财务(13398)
- 制(13322)
- 和(12298)
- 技术(11992)
- 银(11193)
- 银行(11162)
- 环境(11057)
- 机构
- 学院(285778)
- 大学(284654)
- 济(115549)
- 管理(114294)
- 经济(113172)
- 理学(100082)
- 理学院(99056)
- 管理学(96871)
- 管理学院(96354)
- 研究(88738)
- 中国(66603)
- 京(58435)
- 科学(55928)
- 财(51053)
- 农(48030)
- 业大(44752)
- 所(44421)
- 中心(42863)
- 财经(41801)
- 江(41558)
- 研究所(40674)
- 农业(38271)
- 经(38022)
- 北京(35985)
- 范(35429)
- 经济学(35278)
- 师范(35026)
- 州(32786)
- 经济学院(32133)
- 院(32007)
- 基金
- 项目(197532)
- 科学(155468)
- 基金(143928)
- 研究(140349)
- 家(125875)
- 国家(124878)
- 科学基金(107957)
- 社会(87601)
- 社会科(83145)
- 社会科学(83120)
- 省(78274)
- 基金项目(75985)
- 自然(72797)
- 自然科(71198)
- 自然科学(71179)
- 自然科学基金(69876)
- 教育(67180)
- 划(65987)
- 资助(60961)
- 编号(57506)
- 成果(45100)
- 重点(44559)
- 部(43876)
- 创(41456)
- 发(41270)
- 课题(38986)
- 科研(38974)
- 创新(38703)
- 教育部(37703)
- 大学(37339)
共检索到397291条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
刘锋 王鹏飞 谭祥勇 康新梅
黄金价格的变化受到众多因素的影响,总体呈波动上涨趋势。为了拟合我国黄金现货价格的非线性趋势,本文基于局部线性估计理论,建立了我国黄金现货价格的非参数自回归预测模型NAR(P)。文中结果表明,NAR(P)模型能够较好的拟合黄金价格的非线性趋势,预测误差较小。该模型具有较高的应用价值。
关键词：
黄金价格 非参数自回归模型 局部线性估计
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
杨凯 赵洪梅 刁亚静 李纯净
大量实证研究表明,半参数自回归模型较传统的线性回归而言,能更好的拟合实际数据。本文构造了一类半参数可加自回归模型,基于条件最小二乘方法及核估计方法给出了估计模型参数和未知函数的迭代算法,讨论了估计量的渐近性质。通过数值模拟验证了估计的效果。并将模型应用于黄金价格数据的实证分析之中。实证分析结果表明,我们对现有模型的改进是必要的。
关键词：
半参数可加自回归模型 核估计 黄金价格
[期刊] 财经科学
[作者]
许立平 罗明志
2008年国际金融危机以来,国际黄金价格呈现了V型反转走势,已创下每盎司1400美元的历史最高纪录。黄金价格一路走强,对国家、企业、个人的投资决策都将产生深远影响。本文以1973年1月—2010年11月伦敦现货黄金月度价格为依据,通过建立ARIMA模型,对2011上半年的黄金价格走势进行预测分析,并得出短期内国际黄金价格将继续上涨的结论,为我国调整外汇储备结构、增加黄金储备提供了政策依据。
关键词：
黄金价格 ARIMA模型 短期预测
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
杨冬 张月红
基于非线性视角,采用时变参数向量自回归模型对汇率改革以来人民币实际汇率、短期国际资本与资产价格之间的互动关系进行了实证分析。实证结果表明:传统的常参数模型所获得的结论存在明显的估计不足,同时发现人民币实际汇率的提高对短期国际资本流动的影响在不同滞后期下存在明显的差别,而对资产价格的影响则始终表现为促进作用;另外,短期国际资本的流入对汇率的冲击在金融危机后明显减弱,并且在不同时期变量之间冲击的大小也存在差异,金融危机发生以后,各变量受到冲击的响应幅度均有不同程度的减小。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
张立杰 朱新杰
近年来受各种因素的影响,棉花价格波动较大,预测棉花价格是对纺织企业生产及棉农意义重大。本文通过H-P滤波分析了我国棉花价格的长期走势,并在分析2008-2011年间月度棉花价格的基础上建立了基于差分自回归移动平均ARIMA(1,1,1)的棉花价格预测模型,利用该模型预测了2012年1月至4月间棉花价格,结果显示,ARIMA(1,1,1)模型能够较好地模拟并预测短期国内棉花价格。
关键词：
棉花价格 长期走势 短期预测
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
贾尚晖 兰盈
国际现货黄金价格的定价权虽然由传统的国际因素主导，但是近几年来中国对国际黄金市场的影响有目共睹。笔者采用定性分析与基于Ｌａｓｓｏ回归方法的定量实证相结合的方法，研究中国的经济数据对伦敦交易所现货黄金价格收益率所产生的影响，并根据理论和实证分析的结论对中国在世界黄金市场中如何获得更多定价权并且提高话语权提出对策建议。
关键词：
中国 国际黄金价格 Lasso回归
[期刊] 统计与决策
[作者]
邓美玲 李小明 胡荣兴
国际石油市场上,油价围绕国际石油价值这个轴心随供求关系的变化而不断上下波动。而石油是现代工业的血液,预测油价变化,制定相关石油战略,具有重要的意义。文章运用非平稳序列的残差自回归模型方法对以往油价建立模型进行短期预测,模型拟合度比较理想,并和ARIMA模型及GARCH模型结果比较,残差自回归明显优于其他模型。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
黎欢 陈悠然
本文利用1972-2012年月度数据,运用单位根检验、协整检验和误差修正模型对长、短期内影响黄金价格的因素进行实证分析,发现通货膨胀率、美元汇率、道琼斯指数和美国联邦基准利率是黄金价格的长期决定因素,并对比了危机前后的差别。短期内,仅有通货膨胀率和美元汇率的波动会对黄金价格波动造成显著影响,提出相关政策建议。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张品一 罗春燕 梁锶
文章采用1990—2016年324个月的数据,构建多输入的GA-BP神经网络模型,对2015—2016年24个月的黄金价格进行仿真预测。结果表明,GA-BP神经网络在仿真能力、误差水平、收敛精度、迭代次数等方面都优于BP神经网络,能更加准确地预测黄金价格的走势。
关键词：
黄金价格 预测 遗传算法 BP神经网络
[期刊] 征信
[作者]
黄孝平
实证结果表明:在不同水平的即期汇率波动幅度和境内外利差下,人民币汇率预期对我国短期跨境资金流动呈现不对称影响。即当月度即期汇率波动小于0.22%时,人民币汇率贬值预期不会对短期跨境资金产生明显的流出压力,当境内外利差大于3.46%时,人民币汇率贬值预期不会对短期跨境资金造成明显的流出压力。并从汇率预期管理、利率管理的角度提出有序推进人民币汇率形成机制改革等政策建议。
[期刊] 统计与决策
[作者]
常振海 刘薇
利用非参数主成分回归模型,采用局部线性估计方法对我国1952~2010年原煤产量进行了探讨.结论显示,建国后,整体上发电量,钢产量和工业总产值对原煤产量的影响作用是下降的,特别是1980年到1990年间的影响下降最快,1990年到2002年间有两个阶段中国经济的发展又加强了对煤的依赖,从2002年后中国经济的发展对煤的依赖是较平稳的,没有增强也没有减弱.从预测的结果看,在发电量,钢产量和工业总产值平稳不变的情况下,我国原煤产量将逐步下降,也意味着我国经济对煤的依赖程度将进一步下降。
关键词：
非参数模型 主成分回归 煤产量 预测
[期刊] 统计与决策
[作者]
武新乾 张刚
为了探寻具有非参数趋势的残差自回归模型的较为合适的预测方法,文章考虑了基于多项式样条的两种方法:直接法和两步法,模拟算例表明两步法拟合与预测的均方误差(MSE)和平均绝对误差(MAE)都小于直接法拟合与预测的MSE和MAE,此外,还对人民币/美元的日度汇率数据进行了拟合与预测的实证分析,得到了与模拟算例相类似的结果,这说明两步法优于直接法,两步法是一种较好的预测方法。
关键词：
非参数趋势 残差自回归 样条估计 预测
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
丁绪辉 高新雨 杨凯凯
本文利用CARCH族模型对近年国际黄金价格的波动特征进行实证分析。研究结果显示,外部冲击对国际黄金价格的影响较为持续,而衰退过程缓慢。"后危机时代"国际黄金市场更多地呈现高风险,负向信息冲击对国际黄金价格的影响较大。长期来看,黄金价格主要呈现出上涨为主的杠杆效应,短期来看,下降杠杆趋势明显。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
鲁万波 于翠婷 王敏
为提高条件自回归极差(CARR)模型的预测精度,将参数CARR模型与非参数GARCH模型相结合,构建了非参数CARR模型并给出估计算法。蒙特卡洛模拟研究结果表明:相比参数CARR模型的拟合效果,本文提出的非参数CARR模型的拟合效果更佳。为了比较两者的预测效果,以沪深300指数作为研究波动率的样本,基于非参数CARR(1,1)模型和参数CARR(1,1)模型研究了中国股市波动性的预测,四种预测误差度量的实证结果表明:无论是样本期内还是样本期外,与参数CARR(1,1)模型对股市波动性的预测精度相比,非参数CARR(1,1)模型的预测精度更高。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
