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[期刊] 统计与决策
[作者]
刘曦 许启发 蒋翠侠
文章利用非参数分位回归方法对CCK模型进行改进,得到了新的非参数分位CCK模型。将新的模型应用于沪市(上证A股与B股)来检测其是否存在羊群效应,并将其与原有的CCK模型进行了对比。
关键词:
羊群效应 CCK模型 分位回归
[期刊] 现代管理科学
[作者]
董纪昌 纪鹏飞 董志 吴迪 李秀婷
文章运用CCK模型对创业板不同阶段的羊群效应进行了实证检验,并结合同时期中国股市羊群效应对比分析。研究发现,在所选的数据区间内,中国创业板块羊群暂时不存在羊群效应;对于上涨和下跌行情的检验发现,在上涨行情也不存在明显的羊群效应,但在下跌行情中存在羊群效应。文章分析了上述情况产生的原因,并提出了相应的建议避免或减弱创业板的羊群效应。
关键词:
创业板 羊群效应 CCK模型
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
刘湘云 张应 林岚
各金融市场之间关联度越来越大,我国A股、B股市场的羊群效应亦可能相互传导。在学者们对金融市场羊群效应的研究基础上,进一步说明A股与B股跨市场羊群效应的产生机理,构建跨市场CCK模型以检验A股与B股跨市场羊群效应的存在性和不同市场条件下跨市场羊群效应的非对称性。实证检验发现,短期内跨市场羊群效应普遍存在;并且在市场收益率高、交易量大、波动性强时,跨市场羊群效应更加显著。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
王谦 卢光峰
羊群效应是近年来金融研究的热点,被认为是引起金融市场混乱的原因之一。本文运用CCK模型分别对我国创业板及美国纳斯达克市场的羊群效应进行了实证研究。通过研究发现,在所选数据期间内(2011年7月1日至2012年9月30日),我国创业板存在较为明显的羊群效应,而美国纳斯达克市场则没有出现。本文分析了上述现象产生的原因,并提出相应的政策建议。
关键词:
羊群效应 CCK模型 创业板 纳斯达克
[期刊] 金融与经济
[作者]
黄燕辉
近年来,我国创业板市场先后经历了熊市、牛市和剧烈波动等不同的市场环境,为研究我国创业板市场羊群行为提供了样本,然而目前对我国创业板市场羊群行为的研究较少。本文基于2014年1月至2015年11月创业板上市公司日度数据并采用CCK模型实证研究创业板市场的羊群行为。研究结果表明,我国创业板市场整体存在羊群行为,但不同市场环境下的羊群行为存在差异,剧烈波动环境下的羊群行为最显著,其次是牛市,而熊市环境下不存在羊群行为。
关键词:
市场环境 羊群效应 个股收益 市场收益
[期刊] 金融与经济
[作者]
黄燕辉
近年来,我国创业板市场先后经历了熊市、牛市和剧烈波动等不同的市场环境,为研究我国创业板市场羊群行为提供了样本,然而目前对我国创业板市场羊群行为的研究较少。本文基于2014年1月至2015年11月创业板上市公司日度数据并采用CCK模型实证研究创业板市场的羊群行为。研究结果表明,我国创业板市场整体存在羊群行为,但不同市场环境下的羊群行为存在差异,剧烈波动环境下的羊群行为最显著,其次是牛市,而熊市环境下不存在羊群行为。
关键词:
市场环境 羊群效应 个股收益 市场收益
[期刊] 金融发展研究
[作者]
盛军锋 李善民 汤大杰
本文运用LSV及其修正模型,采用2003年以来的开放式基金数据,分析了我国基金羊群行为状况。研究发现,开放式基金存在较明显的羊群行为,与国外市场相比,中国市场上开放式基金的从众程度更高,羊群效应显著;而且在大部分时间里,我国资本市场上羊群效应随参与交易的基金数目的增加而增强。另外,本文还按照股票市场上市时间、股票市值大小等特征考察了投资基金羊群行为。
关键词:
证券投资基金 LSV模型 羊群行为
[期刊] 管理评论
[作者]
饶育蕾 王盛 张轮
本文在分析既有羊群效应研究的基础上,将羊群效应的研究方法归纳为“先验型”和“后验型”羊群效应。设计出一种基于行业投资组合聚合强度的羊群效应模型,运用我国投资基金的行业投资组合数据进行羊群效应的实证检验,计算出羊群指数,结果表明我国的投资基金存在明显的羊群效应。为了验证该方法的有效性,本文还设计一个检验模型,运用传统的羊群效应形成的逻辑对本文所构建的模型和实证结果进行回归检验,检验结果在某种程度上表明了模型的有效性。
[期刊] 商业时代
[作者]
曾三军
自我国实行汇率制度改革以来,汇率市场的开放程度进一步增加,汇率的波动更加频繁,而汇率的波动使我国外汇市场出现了羊群效应。本文通过人民币汇率收益序列,建立GARCH和EGARCH模型,研究我国外汇市场的羊群效应现象。结果表明,汇率收益波动的聚集性确实反映了外汇市场的羊群行为。
关键词:
羊群效应 GARCH EGARCH
[期刊] 管理世界
[作者]
高波 洪涛
根据不完全信息的羊群行为理论,结合中国住宅市场的实际状况,中国住宅市场具备了羊群行为产生并迅速扩散的条件。本文首先构建了一系列计量模型,再利用1999-2005年间31个省(市、区)的面板数据对住宅市场中的羊群行为进行实证检验。分析结果显示:在住宅市场繁荣的地区,住宅交易量增长与价格上涨相互促进,存在显著的扩张性羊群行为特征,而在住宅市场发育程度较低,住宅消费水平相对较低的地区,羊群行为的特征不明显;真实贷款利率的上调和其他宏观调控的政策措施,事实上已经对扩张性的羊群行为产生了一定的抑制作用。因此,把宏观调控政策的基点放在稳定住宅价格和调整供应结构上,是一种正确的选择。
关键词:
住宅市场 羊群行为 动态面板模型
[期刊] 南方金融
[作者]
谈超 孙本芝 王冀宁
随着我国民间借贷日趋活跃,P2P网络借贷平台发展方兴未艾。对P2P网络借贷平台的羊群行为进行系统的实证研究具有现实意义。本文将影响P2P网络借贷平台后续投标的所有变量划分为4个维度,包括标的特征、信用特征、个人特征和往期借款,从这四个维度中选取了17个自变量构建Logistic回归模型,然后基于"拍拍贷"的1642条不同借款者的当前借款项目数据,利用Logistic回归方法分析了当前投标次数对获得后续投标可能性的影响。研究发现,当前投标次数能够对获得后续投标的可能性产生显著的正向影响,由此证明P2P网络借贷平台存在羊群行为。因此,需要从完善征信体系建设入手,降低P2P网络借贷平台的信息不对称性...
[期刊] 预测
[作者]
淳伟德 李晓燕 李曼
本文综合运用个股收益率对市场平均收益率标准差与个股收益率对市场平均收益率的横截面绝对差的研究方法来检验我国证券市场的羊群行为,同时,通过区分牛市与熊市来检验中国股市在不同背景下的羊群行为。研究结果表明:我国股市中,整体上无论市场收益率上涨或下跌均存在羊群行为;在牛市情况下,当股市收益率上涨时不存在羊群行为,股市收益率下跌时却存在羊群行为;而在熊市情况下,无论股市收益率上涨或下跌均存在羊群行为。
[期刊] 统计与决策
[作者]
胡昌生 朱迪星
证券市场羊群行为是行为金融学研究的重要方向之一。文章将研究目标锁定在其他文献少有涉及的个体投资者羊群行为,借鉴金融市场羊群行为最新理论,并对实证研究进行总结的基础上,结合中国股市的现实状况,运用LSV统计模型的特点,对我国12000个体投资者数据进行了实证研究,研究结果表明在样本期间内,我国个体投资者整体上存在显著的羊群行为,其程度明显强于我国的机构投资者。
关键词:
羊群行为 个体投资者 LSV
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
陈红艳 张琳 孙玉玲
银行贷款往往因为趋同行为导致贷款集中现象,非理性的贷款过度集中下,一旦风险积聚爆发,必将带来银行的重大损失与联动性危机。本文试图从贷款者行为的微观视角出发,结合2004-2010年共28个季度时间序列数据,从实证角度研究贷款行为是否存在羊群效应,运用向量自回归模型研究方法,考虑引入宏观变量作为滞后虚拟变量,分析并检验了各种贷款数据的相关性。结果表明:国有银行与股份制银行在某种程度上存在偶发性的贷款趋同效应,城市商业银行一定程度上存在基于声誉的非理性模仿行为,也部分解释了我国大银行与中小银行都贷款集中投向某
关键词:
贷款集中 羊群效应 不良贷款
[期刊] 管理评论
[作者]
柯昇沛 黄静
本文借鉴行为金融学中的羊群行为理论,基于CSAD非线性模型,构建适合我国情况的房地产市场羊群行为的存在性、对称性和强化效应检验模型,利用27个省市近十年来"商品住宅"、"办公楼"和"商业营业用房"市场面板数据进行实证分析,得出主要结论:(1)随着房价的快速上涨,我国各省市"商品住宅"、"办公楼"和"商业营业用房"市场都存在明显的羊群行为;(2)"商品住宅"市场在交易量大小不同情况下皆存在明显的羊群行为,在收益率高低不同波动情况下呈现出非对称性;(3)"商品住宅"市场价格上涨与羊群行为程度加大之间已形成了相互强化的反馈效应。
关键词:
房地产市场 羊群行为 CSAD模型
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