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[期刊] 统计与决策
[作者]
孙海
文章基于非参数估计方法的视角,探讨了时变弹性CD函数的数理模型及统计学检验,并选取了一则实例,通过对照方法进行实证检验。研究发现,似然比检验为非参数估计方法提供了一个有效的统计显著性检验,时变弹性CD函数在研究经济学问题时具有一定的说服力,而非参数估计方法在实证研究时具有一定的稳健性。
[期刊] 统计研究
[作者]
章上峰 许冰 顾文涛
本文给出时变弹性生产函数的半参数变系数Profile估计方法,提出利用统计学和经济学原理检验时变弹性生产函数显著性和准确性的新思路。实证研究发现,广义似然比统计检验无法拒绝Cobb-Douglas生产函数,但是经济学检验拒绝Cobb-Douglas生产函数。时变弹性生产函数保留了Cobb-Douglas生产函数结构形式,具有明确的经济学意义,改进不变产出弹性中性技术进步假设,是更加符合实际的生产函数模型。
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵明涛 许晓丽
文章研究了相关性数据下变系数模型的非参数估计问题。利用多项式样条回归方法对未知函数系数进行基函数近似,构造关于基函数系数的惩罚修正二次推断函数,得到基函数系数的估计,建立了估计的渐近性质,并通过割线法得到了估计的数值解。结果表明,估计方法具有良好的实际应用价值。
关键词：
相关性数据 变系数模型 割线法
[期刊] 统计与决策
[作者]
常新锋 王和祥 左秀霞
文章讨论了带等式约束的参数模型,其误差向量服从多元正态分布,在等式约束条件是否成立不能确定的情况下,提出了参数模型的预检验几乎无偏两参数估计,并在均方误差准则下对估计的优良性进行分析。
关键词：
均方误差准则 预检验估计 几乎无偏估计
[期刊] 统计研究
[作者]
叶宗裕
本文运用随机模拟方法,对误差序列异方差模型中加权最小二乘(GLS)估计的有效性进行研究。研究表明,GLS估计的有效性与异方差强度有关,当异方差强度较强时,GLS估计比普通最小二乘(OLS)估计有效;当异方差强度较弱时,GLS估计不如OLS估计有效。
关键词：
参数估计 有效性 异方差 强度
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
章上峰
劳动收入份额是理解国民收入分配格局的关键。文章基于时变弹性生产函数模型估计得到理论劳动收入份额，并将实际劳动收入份额分解为理论劳动收入份额和市场扭曲两个因素。定义劳动收入份额实际值和理论值的差值为市场扭曲。实证研究发现，理论劳动收入份额显示与实际劳动收入份额一致的趋势，是劳动收入份额长期趋势的决定因素；市场扭曲显示与实际劳动收入份额一致的波动，是劳动收入份额短期波动的主要原因；实际劳动工资偏离劳动边际产出，是市场价格扭曲的根本体现。研究结果为正确理解中国劳动收入份额时变性提供新的参考。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
田凤平 李仲飞 刘京军
利用OLS估计方法和半参数的适应性估计方法分别对2005年8月1日至2008年12月31日期间美元/人民币、欧元/人民币、日元/人民币4个不同期限远期外汇市场的有效性进行了考察,结果表明,适应性估计结果和OLS估计结果相差较大,半参数适应性估计量较OLS估计量更有效。此外发现,各远期外汇市场的有效性假设均不成立,但原因各不相同。
[期刊] 统计研究
[作者]
吕亚芹,何晓群,汤果
一、问题的提出ＦＩＧＡＲＣＨ模型［１］是Ｂａｉｌｉｅ、Ｂｏｌｅｒｓｌｖｅ、Ｍｉｋｋｌｓｏｎ在Ｅｎｇｌｅ的ＡＲＣＨ模型［２］（１９８２年）的基础上于１９９６年提出来的。该模型比较擅长于反映这类金融资产的异方差特性以及长记忆的变动特性，它的主要应用领域是...
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵明涛 何晓群
文章研究了纵向数据非参数模型y=f(t)+ε,其中f(t)为未知平滑函数,ε为零均值随机误差项。我们选取一组基函数对f(t)进行基函数展开近似,然后构造关于基函数系数的二次推断函数,利用New ton-Raphson迭代方法得到基函数系数的估计值,进而得到未知平滑函数f(t)的拟合估计。理论结果显示,所得到的基函数系数估计有相合性和渐近正态性。最后通过数值方法得到了较好的模拟结果。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
吴吉林 孟纹羽
针对传统动态混合Copula参数建模所存在的缺陷,提出混合Copula的非参数建模方法,即不对模型的参数进行任何形式的设定,而假设参数为时间的函数,运用局部极大似然估计法来对参数进行估计。本文推导出非参数估计量的渐近正态性质,讨论估计量的偏差与方差的大小,并运用交叉验证法给出最优带宽的选择。有限样本下的蒙特卡洛模拟显示,时变混合Copula的非参数估计具有良好的统计性质。将该方法应用于股市间尾部相依特征的研究发现,大陆股市与美、日、港、英股市间的左右尾部相依性呈明显的时变性和非对称性。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
乔宁宁
对混合地理加权回归模型,提出新的空间相关性检验统计量,利用三阶矩χ~2逼近方法导出其检验p值的近似计算公式,模拟结果显示该检验统计量在检测空间相关性方面具有满意的功效。为了处理数据中可能同时存在的空间相关性和空间异质性,引入一类新的混合地理加权空间滞后回归模型,模拟结果表明该估计方法具有较高的可靠性和稳健性。与全局空间滞后回归模型比较,混合地理加权空间滞后回归模型在处理空间异质性方面具有更优良的表现。
关键词：
MGWR模型 空间相关性 空间异质性
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
傅强 彭选华
本文假设单变量时序的新息服从标准的学生t分布,提出多元时变Copula-GARCH-t模型,利用蒙特卡洛马尔科夫链(MCMC)算法对模型参数进行贝叶斯统计推断,给出了多个资产组合风险VaR和CVaR的度量方法,并基于风险最小化原则确立了最佳的资产配置模型。实证分析表明,MCMC方法优于经典的IFM方法,能够充分捕捉到中美股市的时变相依结构及相关系数和尾部指数的动态特征。
[期刊] 统计研究
[作者]
郑方贤,杨科威
Research on product function is always a attractive field to economists. Based on frame of theoretical product function,we develop mathematical models by which the frontier product function can be determined underlying the actual product states of a production system by means of DEA. And with proper statistical hypothesis,a new parametric estimate model which has strong consistency is presented.
关键词：
生产函数 DEA 强收敛性
[期刊] 统计与决策
[作者]
崔红芳 单锐 李玲玲 高敬辉
文章主要讨论在线性等式约束Aβ=b下半变系数模型的参数估计问题,给出了参数部分β在等式约束Aβ=b下的P-CD共轭投影梯度法和非参数部分α(·)的估计,证明了该共轭投影梯度算法的全局收敛性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李泽华 吴小腊
文章讨论部分变系数模型在线性约束条件r=Rβ下的参数估计问题,给出了参数部分β的相合估计βRls和非参数部分α(u)的估计(u),得到了估计的渐近性质。
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