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[期刊] 经济问题
[作者]
崔婕 段雨辰 沈沛龙
流动性风险作为商业银行风险管理中的重要内容，近些年来越来越受到商业银行和监管层的重视。采用上海银行间隔夜拆借利率报价数据（Ｓｈｉｂｏｒ ｏ／Ｎ），从宏观系统性角度，对我国银行业的流动性风险进行了面板实证研究。结果表明，人民币汇率变化及其波动率和宏观经济杠杆变化对于我国商业银行的流动性风险管理影响非常显著。因此，商业银行与监管当局需根据其具体运行情况，建立科学合理的机制，防范系统流动性危机的发生。
[期刊] 当代经济研究
[作者]
王晓婷 沈沛龙
通过持有抵御流动性风险的资本以弥补损失,可避免个体银行因流动性风险的发生而经营失败,同时防止风险在系统内传播和蔓延。流动比率越高、波动率越小、均值越高的银行所需持有的流动性风险资本比率越低,反之则流动性风险资本比率越高。当流动资产与流动负债正向相关时,银行能根据流动负债的改变调整流动资产的数量,所需流动性风险资本相应越少。相关系数越接近于1,流动性风险资本比率下降幅度越大。或有流动性风险资本略小于流动性风险资本数量。系统流动性风险资本理论将流动性风险纳入了银行统一的资本管理框架,为银行和监管部门制定流动性风险的宏观审慎政策提供理论基础。
[期刊] 当代经济研究
[作者]
王晓婷 沈沛龙
通过持有抵御流动性风险的资本以弥补损失,可避免个体银行因流动性风险的发生而经营失败,同时防止风险在系统内传播和蔓延。流动比率越高、波动率越小、均值越高的银行所需持有的流动性风险资本比率越低,反之则流动性风险资本比率越高。当流动资产与流动负债正向相关时,银行能根据流动负债的改变调整流动资产的数量,所需流动性风险资本相应越少。相关系数越接近于1,流动性风险资本比率下降幅度越大。或有流动性风险资本略小于流动性风险资本数量。系统流动性风险资本理论将流动性风险纳入了银行统一的资本管理框架,为银行和监管部门制定流动性
[期刊] 华东经济管理
[作者]
高磊 许争 杜思佳
文章度量了中国商业银行体系系统流动性风险的大小。通过构建银行体系流动性错配指数来衡量银行体系整体流动性剩余水平,并模拟出银行体系流动性错配指数的分布函数,据此计算出在某一流动性错配水平下发生系统流动性风险的条件概率。结果发现,当前中国银行体系发生系统流动性风险的条件概率不大,整体上风险可控。但商业银行资产方的市场流动性风险和负债方的融资流动性风险正变得日益复杂,这也造成了银行流动性错配程度的不确定性增加,一旦流动性错配水平继续下降,就极有可能引发银行体系的系统流动性风险。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
牟怡楠
流动性过剩已成为影响我国经济、金融稳定和发展的重大问题。流动性过剩与风险管理之间存在着密切的相关性:一方面银行风险意识和管理的变迁影响了其流动性状况;另一方面流动性过剩增加了各种风险的暴露程度,加大了银行风险管理的难度。商业银行可以金融创新为核心,通过资产负债主动管理能力的提升,将解决流动性过剩与加强风险管理结合起来。
关键词：
流动性过剩 风险管理 内在联系 金融创新
[期刊] 经济问题
[作者]
孙清 陈靖元
商业银行的核心业务是吸收流动性强且随时备取的存款再将其以长期贷款的形式发放出去,因而普遍存在着资产与负债期限结构错配现象。流动性困难是引发储户挤兑并导致商业银行破产的主要原因。根据电荷吸引原理建立的资产负债引力模型,通过改进不同种类资产和负债匹配度,从而提高商业银行管理流动性风险的能力。
[期刊] 财经科学
[作者]
牟怡楠
流动性过剩已成为影响我国经济、金融稳定和发展的重大问题。流动性过剩与风险管理之间存在着密切的相关性:一方面银行风险意识和管理的变迁影响了其流动性状况;另一方面流动性过剩增加了各种风险的暴露程度,加大了银行风险管理的难度。商业银行可以金融创新为核心,通过资产负债主动管理能力的提升,将解决流动性过剩与加强风险管理结合起来。
关键词：
流动性过剩 风险管理 金融创新
[期刊] 南开经济研究
[作者]
刘志洋 宋玉颖
针对中国上市商业银行的实证分析表明,商业银行信贷承诺持有量越高,其系统性风险贡献度越低,作用机制是商业银行通过持有更多的流动性资产来降低系统性风险贡献度;信贷承诺与活期存款的协同效应是中国商业银行降低其系统性风险贡献度的另一个机制,但这种协同效应显著性不是很高,仍有待进一步开发。总体上,本文的实证研究认为流动性比率虽然与商业银行系统性风险贡献度无直接关系,但存在间接关系,流动性比率越高,商业银行系统性风险贡献度越低,银行体系越稳定,这与Wagner(2007)的研究结论并不一致。
[期刊] 金融研究
[作者]
周林
我国商业银行流动性风险管理研究周林在商业银行的各类风险监管中，流动性风险往往不被重视。笔者认为，不能因为短期内不会发生就不去对其进行管理，而且，在我国也不能排除其出现的可能性，所以要采取必要的策略和措施，从根本上防范流动性风险。一、流动性风险的表现及...
[期刊] 经济问题
[作者]
傅一书
一、流动性风险及其危害商业银行作为一种信用中介机构，其资本金很少，运营资金的绝大部分是依靠吸收客户存款和向外借款来获得的，然后通过各种资产业务来获得收益。因此商业银行在日常经营中会面对两种不同的资金需求：一是随时可能出现的存款人提款的资金需求；二是借...
[期刊] 管理评论
[作者]
史燕丽 刘玉廷 孙园园
本文以2009Q1-2015Q3的17家国有上市商业银行和股份制上市商业银行的季度数据为研究样本,探讨了我国上市商业银行流动性风险信息披露水平对银行绩效的影响,以及国有银行和股份制银行流动性风险信息披露水平的差异程度。得出如下结论:定性和定量流动性风险披露水平与银行绩效呈U型关系,并且国有商业银行的流动性风险信息披露水平要高于股份制商业银行。由此表明,商业银行流动性风险信息披露有利于投资者、债权人及存款者等外部利益相关者了解银行经营管理及风险概况,使其做出合理决策,进而影响银行绩效及银行稳定性。
关键词：
流动性风险 信息披露 银行绩效
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
刘精山 赵沛 田静
流动性错配是流动性风险产生的根本,有必要从资产端和负债端研究和度量商业银行流动性风险。在综合外部因素的基础上,通过理论和实证两个层面构建我国商业银行流动性错配指数(LMI),并对我国18家上市银行的流动性风险进行度量、识别和压力测试。研究表明:我国商业银行流动风险存在异质性和时变性,LMI的压力测试结果显示,不同类型银行压力测试和抵御风险的能力具有显著的异质性。为有效地管理和防范商业银行流动性风险,需要严格控制流动性错配程度,密切关注宏观经济形势和资产价格的波动,并建立相应的风险监测和管理机制。
[期刊] 管理评论
[作者]
史燕丽 刘玉廷 孙园园
本文以2009Q1-2015Q3的17家国有上市商业银行和股份制上市商业银行的季度数据为研究样本,探讨了我国上市商业银行流动性风险信息披露水平对银行绩效的影响,以及国有银行和股份制银行流动性风险信息披露水平的差异程度。得出如下结论:定性和定量流动性风险披露水平与银行绩效呈U型关系,并且国有商业银行的流动性风险信息披露水平要高于股份制商业银行。由此表明,商业银行流动性风险信息披露有利于投资者、债权人及存款者等外部利益相关者了解银行经营管理及风险概况,使其做出合理决策,进而影响银行绩效及银行稳定性。
关键词：
流动性风险 信息披露 银行绩效
[期刊] 上海金融
[作者]
方彦
近年来,我国银行间隔夜质押式回购市场利率多次大起大落,个别交易成员融资困难的现象时有发生。鉴于银行间隔夜质押式回购市场在我国金融经济体系中的核心地位,进一步加强对该市场流动性的研究,对监管部门和其他市场参与者而言均具有现实意义。本文首先根据市场微观结构特征给出银行间隔夜质押式回购市场流动性定义。其次,从市场交易实际和流动性四维内涵出发,选择、创建微观指标刻画市场流动性变化。然后,根据本文定义,创建针对银行间隔夜质押式回购市场的流动性综合测度指标,建立流动性状态评判区间。最后,运用新设计的流动性综合指标实证分析银行间货币市场流动性状态,得出结论并提出政策建议。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
金钊 王玲 王茜
本文从银行的目标比率视角出发，探究中国商业银行的流动性管理效率和模式，以及不同流动性充裕程度和不同所有制银行的异质性。研究发现，中国商业银行会围绕目标流动性比率调整流动性结构；中国商业银行倾向于减少短期和易受冲击的负债，增加长期稳定的负债和资产；不同所有制银行的管理模式并不相同，主要是由于市场竞争力、融资渠道、融资成本和投资多元化程度存在差异。上述结果表明，中国商业银行的流动性管理效率有所提升，但还存在融资和投资渠道单一、过度依赖传统流动性工具等问题。本研究为探讨中国微观银行行为提供了新的证据和视角，为当下中国流动性监管改革提供政策建议。
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