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[期刊] 统计与决策
[作者]
程希彦
文章在引入随机跃迁概率特征基础上,构建了金融期权风险定价模型,并据此得出了一些有益的结论:植入随机跃迁的金融期权定价模型将市场风险予以充分考虑,很好刻画了金融资产收益率的统计特性。
[期刊] 金融论坛
[作者]
孙冰
巴塞尔新资本协议提出针对个人住房抵押贷款可采用内部评级高级法评估其风险,在满足某些最低条件和披露要求的前提下,商业银行可根据自己对个人住房抵押贷款违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限等要素的估计值确定相应的资本要求。本文提出将风险跃迁概率引入到对个人住房抵押贷款提前还款-违约概率的定量估计中。借助逻辑斯特模型,本文将这一概念实际运用到对个人住房抵押贷款微观数据的分析当中,得到的实证研究结论包括借款人历史还款状态可以作为表征其未来还款状态的重要指标,贷龄与借款人还款状态的跃迁概率显著相关等。
[期刊] 统计与决策
[作者]
彭荣华 李宇
风险测量是投资组合选择最优化问题的的基础与核心,文章基于条件风险跌幅度量的界定,把该度量融入多期投资组合选择最优化问题中,从而构建融入CDaR的资本资产定价模型,并求解出该模型的最优解。
[期刊] 经济地理
[作者]
石晓腾 吴晋峰 吴宝清 张甜歌 高远
选择北京、武汉、西安3个城市为案例客源地,基于大样本问卷调查数据,研究客源地居民访问不同距离国内目标景区时采用自驾车、火车、飞机三种交通方式的比例结构及其变化规律。研究发现:①随着客源地与目的地距离的增加,采用自驾车、火车、飞机三种主要交通方式到访目标景区的旅游者比例结构发生了有规律的变化,产生了旅游交通方式跃迁现象,在客源城市周围形成了多个旅游交通方式跃迁带,可分为主交通方式跃迁带、次交通方式跃迁带与波动带三种类型。②在客源城市周围由近及远依次产生旅游主交通方式由自驾车向火车转变和由火车向飞机转变两个主跃迁带,有的客源城市在此之外还会出现主交通方式由飞机向火车转变的第三主跃迁带。据此构建旅游交通方式跃迁带模型,通过对比旅游交通方式主跃迁带在案例城市的现实表现,初步发现了国内旅游交通方式跃迁带位置的变化规律及其影响因素,为研究旅游交通方式跃迁现象提供了认知框架,为目的地根据旅游主交通方式细分市场、更有针对性地提供旅游交通服务和开展市场营销工作提供了参考依据。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
陈曦 周靖凯
近年来,"山寨"经济现象在中国市场不断涌现、方兴未艾,学界关于山寨的利弊争论也从未停息,如何提升山寨企业创新能力、实现自主品牌塑造成为学界关注的焦点,也是山寨企业成功实现转型升级的难点。文章将消费者心理学与破坏性创新理论的"跃迁模型"作为理论支撑,结合长尾理论的相关分析方法,以中国诸多山寨产业中发展演进周期较为完整的山寨手机行业为例,从行业产品性能与产品价格两个维度,引入性价比动态分析方式,构建演进跃迁路径模型,并结合山寨手机行业发展历程进行实证分析。试图为山寨产业的存在合理性作出解释,论证山寨企业发展自
关键词：
山寨企业 性价比 筛孔 演进跃迁路径模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
王秀国
文章在Black-Scholes型金融市场下,通过随机基准,定义一种新的风险测度不足概率来度量投资组合的风险。首先建立了通过不足概率进行风险控制的两个投资组合模型。进一步综合考虑风险和收益的关系,建立了以最大化期望相对终端财富为决策目标,以不足概率约束进行风险控制的投资组合模型。利用随机分析方法和非线性规划理论,给出了最优投资策略的显式表达式。
[期刊] 统计与决策
[作者]
黄玉娟 于文广
文章研究了一类相依结构的二维风险模型,其中新保单以Poisson分布流到达,且发生索赔时会依赖概率ρ的可能性同时产生一次续保,即续保过程是索赔过程的ρ-稀疏过程;运用一维风险模型的相关理论得了到二维风险模型的调节系数方程、调节系数的上下界、最终破产概率满足的不等式和最终破产概率满足的精确表达式,并给出了二维风险模型的几种破产概率的具体表达式。
关键词：
破产概率 二维风险模型
[期刊] 中国软科学
[作者]
杨屹 宋炜 党兴华
本文在分析推动企业实现技术跃迁的内外部动力因素、机会动力因素及其耦合动态过程的基础上,通过设计耦合参数和因素阈值建立了动力耦合模型,定量表述了各动力因素达到最适耦合的机理。研究发现,企业技术跃迁的实现有赖于动力因素最优化一阶条件的离差最小化,而离差最小化则归因于动力耦合的最大化。这一结果表明,适当调整各动力因素对提升企业自主创新能力的贡献率是提高其耦合关系的有效手段。文中以X铁路企业为例验证了上述观点。
[期刊] 统计与决策
[作者]
杜玉林 陈启宏 袁芳
文章讨论了原生资产波动率在一定区间中变动时,期权以及期权组合价格的最大和最小值模型。首先将此金融问题转化成为随机最优控制问题,然后利用动态规划原理得到期权及其组合价格最大和最小值的定价模型并讨论模型性质和解法,最后给出了模型在期权交易市场上的应用,并和Black-Sholes公式的结果做了比较。
[期刊] 中国软科学
[作者]
董沛武 李国峰 朱洪文
本文首先对风险投资家和投资机构风险投资时经常采用的股权形式进行了研究,经过对比分析,得出了期权相对于股权在风险转移中的作用,在对企业价值研究的基础上,按照Black-Scholes期权定价的思想建立了风险投资的风险转移期权定价模型,并依据一家刚刚进入导入期的风险企业对所建立的风险转移期权定价模型作了实证研究。
关键词：
风险转移 期权 期权定价
[期刊] 经济研究
[作者]
杨智元 陈浪南
简单利用Black&Scholes公式对指数期权进行定价 ,会存在理论上的不一致性。本文抓住组成股票价格指数的个股运动变化相对独立的特点 ,引入跳跃过程描述股票价格的运动变化 ,并在一定的限制条件下得出指数期权的定价方程及定价模式。这一方法在很大程度上避免了采用扩散过程描述股票价格指数运动与描述个股价格变化的理论不一致性。
关键词：
指数期权 跳跃过程 风险中性定价
[期刊] 商业经济研究
[作者]
桑雨萌 韩秀平
物流金融业务给贷款企业、银行、第三方物流企业等带来了巨大的收益的同时,其在运营中也存在很大的风险,对物流金融业务风险引起的损失进行准确的测量和评价,才能防患风险于未然。本文通过定性与定量相结合的研究方法,初步构建了影响物流金融的预选指标,再通过相关性分析对预选指标进行筛选,然后运用层次分析法确定了指标权重系数,构建动态的指标评价体系,最后通过熵权法评价模型判断某个风险发生的概率。
关键词：
物流金融风险 层次分析法 熵权法
[期刊] 统计与决策
[作者]
桂预风 李巍
文章重点研究金融风险指数的构建方法,选取宏观维度、银行与货币维度、泡沫维度、外部冲击维度、债务维度等17个指标,运用动态因子模型方法构建2004—2015年的金融风险指数,并利用局部加权回归思想,引入高斯核函数改进指标权重估计,与常用的正向客观赋权法SF赋权法、熵赋权法、CRITIC赋权法对比。研究结果表明:改进后的权重估计方法拟合精度提高50%以上,动态因子模型方法构建的金融风险指数比正向客观赋权法灵敏度高,更科学更合理。
[期刊] 工业技术经济
[作者]
余扬新 雷娟
本文依据欧式下终期权定价模型,考虑公司负债、违约边界、股利发放,以股东权益价值最大化为假设,模拟计算负债融资公司最佳的资产报酬率波动水平,即公司投资风险水平,以检验负债相关的各因素缓解风险转移问题的效果。
关键词：
负债融资 风险转移 下终期权模型
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