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[期刊] 运筹与管理
[作者]
刘洋 徐信忠 庄新田
以传统CPPI投资策略的分析框架为基础,在风险资产为连续价格波动的条件下,构建离散投资决策时点的CPPI投资策略。引入模糊决策的分析方法度量投资决策者的心理预期,将传统CPPI投资策略中的投资乘数修正为随机模糊投资乘数,采用马尔科夫链蒙特卡洛模拟风险资产未来市场价格,利用模糊隶属函数描述投资决策者对未来市场运行状况预期的不确定性,保证即使投资决策者预期不精确的条件下,也能保证离散CPPI投资策略获得相对稳定的投资效果。利用中国证券市场上的真实数据进行实证检验,认为:随机模糊投资乘数最大限度地涵盖了投资决策者主观预测的不确定性;基于随机模糊投资乘数的离散CPPI投资策略在不同的市场运行状况中,较...
[期刊] 管理评论
[作者]
姚远 郭珊
本文引入一个动态风险乘数调整因子,对CPPI和TIPP的风险乘数m进行动态调整,提出一种新的基于动态风险乘数调整的CPPI(D-CPPI)和TIPP(D-TIPP)策略,其中m由固定乘数变为随股价变动的动态乘数。在股价上涨时,动态乘数调整因子随之上涨,当股价下跌时,动态乘数调整因子随之下跌,由此起到股价上涨时扩大参与获利,股价下跌时更好的进行向下保护的目的。结合我国股市的实际数据,分析不同行情和不同影响因素下动态风险乘数调整的CPPI(D-CPPI)和TIPP(D-TIPP)策略的执行绩效,并与传统的CPPI和TIPP策略比较,结果显示基于动态风险乘数调整的CPPI(D-CPPI)和TIPP(...
[期刊] 管理评论
[作者]
姚远 姜雅芳 翟佳
影响风险资产价格的因素有很多,其中投资者情绪作为一个重要的系统性因素,随时影响市场价格,且悲观情绪比乐观情绪的影响更为明显。CPPI策略在提高收益的过程中,需同时考虑投资者的损失厌恶心理和赌博投机心理,考虑到这些因素,投资者的行为必将受到风险资产价格变动的影响,因此,投资者情绪与投资理性并存,也将影响CPPI策略执行过程。投资者风险偏好可由选择CPPI策略的风险乘数m来实现,风险乘数m越大,投资者风险偏好程度越高,并希望得到更高的期望收益,但过高的m会导致市场在出现剧烈波动时不能保本。因此,本文引入投资者情绪,通过其对风险厌恶和收益追求两方面的影响,建立一个基于投资者情绪的CPPI策略模型,以投资者效用最大化为目标,讨论投资者情绪对CPPI策略的风险乘数m调整范围的影响,在考虑提高策略收益的同时,抑制极端情绪对策略选择的影响,选择最优的风险乘数m。研究结论发现,在引入投资者情绪后,投资者的期望收益率与无风险收益率相比,如果低于无风险资产收益率时,CPPI策略的风险乘数取其范围的下限或者不再投资风险资产;如果高于无风险资产收益率时,投资者可对自有资产进行合理配置,以期达到收益最大风险最小;在过度乐观和过度悲观的情况下,因为很难平衡风险收益的关系,策略投资者则可基于自身效用最大化选择风险乘数,风险乘数与投资者情绪正相关。实证结果分析表明,引入投资者情绪的CPPI策略在市场上涨时期与下跌时期能够提高投资者收益或者减少损失,但是在盘整时期其优势并不明显。
[期刊] 投资研究
[作者]
张凯
我国的投资乘数研究张凯一、投资乘数１９３６年，英国经济学家凯恩斯发表著名的《就业利息和货币通论》（简称《通论》）。其中，他首次提出投资乘数的概念，用以说明总投资的增加所带来的收入增加的倍数，根据凯恩斯的理论，投资与收入之间的关系可以用公式表示为：式中...
[期刊] 经济学家
[作者]
钱伯海
本文对投资乘数提出三点质疑 ,认为乘数作用不决定于边际消费倾向 ,而决定于直接消耗系数。作者分别从直接消耗c和新创价值 (v +m)两方面 ,就投资对收入变动的乘数进行了分析。
关键词：
投资乘数 边际消费倾向 直接消耗系数
[期刊] 运筹与管理
[作者]
胡劲松 闫伟 王磊
基于可信性理论,建立了确定离散模糊需求报童问题订货量的期望成本与利润模型,并与基于可能性理论的质心特征值分析模型进行了比较。数值研究结果表明:1)对应每一模型的最小模糊成本和最大利润的订货量不一致,且模糊期望模型与质心特征值模型确定的订货量不同;2)对应不同订货量,模糊可能性成本、利润之和及期望成本、利润之和均不为固定常数。由于在模糊环境下,与概率测度对应的模糊量描述是可信性测度,所以,相比而言,离散模糊需求报童问题的模糊期望值模型较模糊可能性模型好。
[期刊] 统计与决策
[作者]
丁钊鹏 刘立新
文章利用随机过程停时分析,推导出决策者在投资期内所需最大外部融资额度现值的概率分布,相应地,在融资约束之下,根据决策者自身的风险容忍度,演算出投资组合保险策略最优风险乘数,从而为决策者在面临融资约束时选择合适的资产配置方案提供了理论参考数据;通过对沪深300历史数据中四个典型市场的实证分析,得到了不同融资约束与不同市场之下相应的最优风险乘数,并阐述了不同市场条件下的组合保险策略如何抉择。
关键词：
停时 投资组合保险 风险乘数 融资约束
[期刊] 统计与决策
[作者]
孙雨薇 王晓慧 周明
文章从CPPI策略中的期初风险乘数入手,以CPPI策略长期增长率及幂效用函数最优化为优化原则,求解最优风险乘数。以上证综合指数为样本数据,运用实证分析,对比不同行情下、采用不同期初风险乘数的CPPI策略绩效,分析风险乘数对CPPI策略的影响程度,探讨最优风险乘数的优越性。
关键词：
长期增长率 幂效用函数 最优风险乘数
[期刊] 统计与决策
[作者]
丁钊鹏 刘立新
文章利用随机过程停时分析,推导出决策者在投资期内所需最大外部融资额度现值的概率分布,相应地,在融资约束之下,根据决策者自身的风险容忍度,演算出投资组合保险策略最优风险乘数,从而为决策者在面临融资约束时选择合适的资产配置方案提供了理论参考数据;通过对沪深300历史数据中四个典型市场的实证分析,得到了不同融资约束与不同市场之下相应的最优风险乘数,并阐述了不同市场条件下的组合保险策略如何抉择。
关键词：
停时 投资组合保险 风险乘数 融资约束
[期刊] 统计与决策
[作者]
孙永健
文章基于模糊综合评判法对南水北调东线一期工程受水区各城市的水权系数进行了实证研究,探讨了新增供水前提下各城市在水资源配置中的水权配置问题。
关键词：
模糊综合评价 南水北调 水权
[期刊] 中国人口.资源与环境
[作者]
孙冬营 王慧敏 于晶
水资源短缺是我国面临的十分重要的资源问题,随着人口的不断增长,对水资源的需求也逐渐增加。水资源短缺已成为经济发展和社会和谐的一个主要瓶颈,如何将一个流域有限的水资源合理地分配给流域内不同的行政区域、区域内不同的产业是水资源规划与管理领域学术研究的核心内容。流域是一个自然形成的空间范围,往往涉及多个不同的行政区域,流域水资源分配牵涉到流域内不同利益主体,公平有效地进行流域水资源配置以达到水资源的可持续利用已经成为流域经济发展和社会稳定的重要因素。本文采用流域水资源分配的二次配置模型,在流域水资源初次分配当中考虑公平,建立基于用水主体需求的水资源分配优化模型,使得各主体需水量和分配水量的离差平方和...
关键词：
合作博弈 模糊联盟 水资源配置 优化
[期刊] 现代管理科学
[作者]
李永壮 鲁文轩 刘小元
文章首先对通用胜任力素质模型进行系统分析,以探索不同行业的胜任力特点,进一步确定各主要行业工作人员的胜任力指标,进而利用层次分析法(AHP)确定各胜任力指标在模型中所占的权重,得到权重矩阵,然后根据权重矩阵和模糊贴近度计算效率矩阵,利用指派模型将合适人才配置到合适的岗位上去。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
宋浩
本文从投资乘数入手 ,着重分析了我国近两年来在实行扩张性财政政策的过程中投资效应仍不理想的内在原因。指出在当前我国经济回升乏力 ,投资波及效应、带动效应不理想的形势下 ,为坚持扩大内需启动经济 ,有必要进一步实行扩张性的财政政策 ,并将此政策的运用同启动社会民间投资和最终消费需求紧密结合起来。并从财政投资的方向、范围及收入分配关系等方面 ,对此观点作了进一步的论述。
关键词：
投资乘数 财政政策 扩张性
[期刊] 统计与决策
[作者]
王中兴 唐五龙 陈磊
文章定义了模糊数散度的概念,并结合模糊数的质心提出了排序模糊数的新指标。运用该排序指标对模糊数排序,在一定程度上克服了已有一些排序方法的缺陷。文章还通过算例分析说明了该排序方法的可行性和有效性。
关键词：
模糊数 排序 质心 散度
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文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
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