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[期刊] 统计与决策
[作者]
岳鹏 朱坤平
传统的正态概率纸检验是通过直觉来判断概率纸上的数据和直线拟合的好坏,具有主观性,准确性不高。文章在传统正态概率纸检验的基础上,通过标准化的样本数据与标准正态分布的随机数在概率纸上散点相关系数的对比,给出了一定显著性水平下的正态性检验方法,该方法把定性与定量相结合,保留了概率纸检验直观的特点,并提高了正态概率纸检验的准确度。
关键词：
正态概率纸 随机模拟 相关系数
[期刊] 统计与决策
[作者]
岳鹏 朱坤平
传统的正态概率纸检验是通过直觉来判断概率纸上的数据和直线拟合的好坏,具有主观性,准确性不高。文章在传统正态概率纸检验的基础上,通过标准化的样本数据与标准正态分布的随机数在概率纸上散点相关系数的对比,给出了一定显著性水平下的正态性检验方法,该方法把定性与定量相结合,保留了概率纸检验直观的特点,并提高了正态概率纸检验的准确度。
关键词：
正态概率纸 随机模拟 相关系数
[期刊] 沈阳农业大学学报
[作者]
苑婷 王俊 朱浩祎 王刚 张林 孙佳琪 余维涛 王欣然 段佳鑫 孟妍
近年来,太阳能光伏产业迅猛发展,光伏发电并网加剧了电力系统的不确定性,考虑光伏发电功率、电网元件状态等随机变量不确定性的概率潮流能够更加全面反映电力系统运行状况。在基于实际光伏电站数据分析的基础上,探究了影响光伏发电的几大主要气候条件,其中,太阳辐射强度、环境温度、湿度以及风速与光伏发电输出功率间的相关系数分别为0.9939,0.5032,-0.3861,0.5383,表明存在极显著的相关,具有较强的统计意义。以太阳辐射强度、环境温度、湿度以及风速4种环境因素作为预测模型的输入变量,忽略其他因素,根据它们之间的相关性,建立用于光伏发电功率短期预测的BP神经网络模型,并成功的预测了未来7d的光伏功率输出情况。利用序贯蒙特卡罗法时序模拟电网中线路的运行状态,综合考虑光伏发电功率和线路运行状态的不确定性对系统进行概率潮流研究。在已知线路故障以及其修复时间的前提下,模拟出72h内线路的潮流分布情况,能够有效反映电网运行风险。通过对潮流的分析,可及时发现电网中存在的薄弱环节,有针对性地制定事故预防和电网改进措施。基于IEEE30节点系统进行算例研究,算例分析结果表明:建立的四输入一输出的光伏发电功率预测方法,对预测值与实际值相比较,计算均方差达到0.000256,可用于实际预测。另外,基于对节点电压、线路功率等概率潮流的分析,验证了针对光伏并网系统进行概率潮流研究的必要性。
[期刊] 财经研究
[作者]
曹志广 王安兴 杨军敏
现实金融数据的分布通常表现为厚尾性和不对称性,因此用正态分布拟合实际金融数据的分布有很大的局限性。文章利用广义双曲线分布的厚尾性和不对称性对1997年1月2日~2003年9月19日的上证综指日收益率分布分别做了正态分布、广义双曲线分布、正态逆高斯分布和双曲线分布的拟合及蒙特卡罗模拟检验,结果表明广义双曲线分布和正态逆高斯分布可以较好地拟合上证综指日收益率分布。另外,文章还建立了一个带噪声干扰的线性系统,对实际的股票收益率并不服从正态分布,而表现出尖峰厚尾的特征做出了一种可能的解释。
[期刊] 保险研究
[作者]
吕晓英 李先德
我国各地推行的政策性农业保险发展模式的可持续性尚未经受巨灾风险的检验。为此,本文以徐州市为例,构建了"江苏模式"可持续发展的系统动力学模型,在未来可能出现的农业巨灾风险五种类型17种方案的情景假设下,对"江苏模式"的可持续性进行了模拟检验。为改进和完善"江苏模式",设计了政府以及政府和保险公司巨灾准备金可持续发展的两类新模式6种方案,并对模拟结果与未改进方案进行比较。本项研究开拓了农业保险政策分析的新方法,将为改进和完善我国农业保险发展模式建立和健全农业巨灾风险管理制度,提供依据和思路。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
郭万山
依次检验策略是实施单位根检验的重要途径,但该策略并没有考虑低检验功效的影响。本文通过Monte Carlo实验,模拟了依次检验策略中的检验功效,发现在样本容量较小的情况下,该检验具有很低的检验功效。另外,本文从理论上分析了产生低功效的原因,并对该策略提出了改进。最后,采用改进后的检验策略,通过对上证综合指数序列的单位根检验验证了改进后策略的有效性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
邸娜 卢志义
为帮助精算师在不同的数据环境下选择最优的准备金评估方法,美国非寿险精算师协会组织开发了一个产生模拟索赔数据的开源软件系统——损失模拟模型,然而损失模拟模型是否能够按指定参数要求产生模拟数据需要进行检验。文章采用不同的参数估计方法和拟合优度检验方法对模拟索赔次数的分布、索赔额的趋势以及不同险种索赔次数之间的相关结构进行了统计检验,结果表明损失模拟模型对索赔次数的分布、索赔额的趋势能够产生一致的模拟,而对索赔次数数据之间相关结构的模拟存在不稳定性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
邸娜 卢志义
为帮助精算师在不同的数据环境下选择最优的准备金评估方法,美国非寿险精算师协会组织开发了一个产生模拟索赔数据的开源软件系统——损失模拟模型,然而损失模拟模型是否能够按指定参数要求产生模拟数据需要进行检验。文章采用不同的参数估计方法和拟合优度检验方法对模拟索赔次数的分布、索赔额的趋势以及不同险种索赔次数之间的相关结构进行了统计检验,结果表明损失模拟模型对索赔次数的分布、索赔额的趋势能够产生一致的模拟,而对索赔次数数据之间相关结构的模拟存在不稳定性。
[期刊] 会计研究
[作者]
陈信元 江峰
本文分别以1990年12月至2003年12月两市所有A股公司为抽样总体,检验了均值调整模型、市场调整模型和市场模型为基础的多种检验方法的检验力。研究发现,无论事件研究中各公司事件是否相近或重叠,都应采用市场模型为基础的非参数秩检验法。而累积非正常收益的检验也应以市场模型为计算基础。若样本公司事件日相近或重叠,统计量的设置要考虑累积非正常收益截面数据的相关性。均值调整模型在本文所定义的各种检验方法中,均无明显优势。经敏感性测试,本文结论不变。
关键词：
事件研究 非正常收益 检验力
[期刊] 统计研究
[作者]
杨子晖 赵永亮
为了避免传统Granger因果检验方法因忽略经济变量的非线性特征而导致结论出现显著偏差的局限性,非线性Granger因果检验方法正逐步成为经济学研究领域的重要分析工具。然而,迄今为止,学术界仍较少对非线性Granger因果检验方法在不同非线性模型中的有限样本性质展开系统性的比较与分析。因此,本文通过数据生成过程(DGP),结合Monte Carlo模拟对Diks和Panchenko(2006)等主流的非线性Granger因果检验方法的检验功效、过度拒绝等问题展开比较研究,并对共同滞后阶数、带宽参数的不同设置可能引发的结论敏感性变化进行深入分析。在此基础上,我们从动态非线性滚动分析的角度对其有限样本性质展开进一步的讨论,并提出对未来非线性应用研究具有实际指导意义的若干建议。
[期刊] 统计研究
[作者]
冯蕾 聂巧平
本文从理论模拟和实证分析两个角度研究了以平稳过程为原假设的KPSS检验在存在结构突变的情形下该检验的有限样本性质,包括实际检验水平和检验功效的分析。结果表明当忽略数据生成过程中的结构突变时,KPSS检验的实际检验水平会发生严重扭曲,从而出现"Perron现象"。本研究针对的是有限样本情形,这不但补充和完善了相关理论,同时对实证分析工作具有很强的借鉴和指导意义。
[期刊] 统计与决策
[作者]
汪飞星 杜诗晨 李勇静
本文以德国马克-英镑汇率数据为研究对象,以不同的GARCH模型(GARCH模型、E-GARCH模型和TGARCH模型)考察序列的异方差性和不对称性,并比较三种模型拟合效果的优劣性。最后,用模拟退火(SA)算法重新对GARCH模型的参数进行估计,并与传统的数值方法进行比较,证明了SA算法的确优于传统数值算法。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘遵雄
文章使用三种拟合优度检验方法,即卡方、Mann-Whitney(MW)和Kolmogorov-Smirnov(KS)检验,对类别数据进行检验,选择零假设分布为均匀分布,在不同备择分布和不同样本大小条件下进行蒙特卡罗模拟,计算各检验方法0.05置信水平的功效。结果显示递减形备择分布时Mann-Whitney检验的功效较其他两者高,而三角形、扁平备择分布时其检验功效很低,说明Mann-Whitney检验无法辨别这两种分布数据与零均匀分布数据的差别;并且卡方检验更适合类别数据的拟合优度检验,尽管递降备择分布时其功效不及MW和KS检验的好。
关键词：
拟合优度检验 功效 零分布 备择分布
[期刊] 世界经济
[作者]
李学峰 王兆宇 苏晨
本文对处置效应存在性影响因素进行了研究。通过改变股票收益率大于无风险收益率的概率,分析了市场环境因素对处置效应的影响,发现市场环境因素作为投资者决策过程中的一个外生变量亦会对决策结果产生影响,最终使处置效应出现断续性,即在牛市中不会出现处置效应,在熊市中则可能出现处置效应。本文还以中国开放式基金为对象对模拟结果进行了验证,得到了支持性结论。
关键词：
前景理论 处置效应 影响因素 市场环境
[期刊] 华北农学报
[作者]
郑国清 尹红征 段韶芬 黄静
分析了作物模拟研究中模型检验的常用统计判据相关系数、标准差与变异系数在统计学意义上的原理和不足 ,提出了模拟值的置信度和置信带的概念。以玉米发育期模型为例 ,分别用相关系数和置信度对模拟值和实测值进行检验
关键词：
作物模拟 模型检验 置信度 置信带
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