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[期刊] 统计与决策
[作者]
钟波 山宇
在金融风险管理中经常需要对极端值进行统计分析,对变量极端值的分布拟合中g-h分布模拟法可以取得较好的效果。但该方法中参数的拟合一般是用分位数进行的,虽然很简便,却很难做到使四阶矩同时与目标分布一致。改进后的基于随机模拟的g-h分布参数拟合法已经被证明可以很好的解决这一问题。文章将这种改进后的方法用于VaR的计算研究,并通过对股票市场进行实证分析,证明该方法的对VaR的拟合效果优于历史模拟法、正态分布法,且比极值理论法更加方便、灵活和准确。
关键词：
VaR g-h分布 随机模拟 极端值
[期刊] 统计与决策
[作者]
吴建刚 杜玉林
用g-h分布进行证券收益率的拟合有很多优点,但是它现有的拟合算法是用分位数分别对其参数进行拟合的,不能使前四阶矩与目标分布一致;同时在给出相关系数矩阵的情况下传统方法不能拟合出符合给定相关系数矩阵的联合分布。为了解决这一不足,文章提出了g-h分布联合分布拟合的蒙特卡罗算法。实证表明,这一方法能够很好地拟合多证券收益率的联合历史分布,在分别给定均值、标准差、偏度、峰度相关系的情况下能得出符合这些参数的模拟分布。
关键词：
g-h分布 证券收益率分布 联合分布拟合
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
陈倩 李金林
操作风险损失强度分布呈现的"右偏性、厚尾性"特点,使操作风险损失强度的拟合面临着许多困难。为了解决传统损失分布难以拟合损失分布尾部的问题,同时又为了克服极值理论的弊端,将四参数的g-h分布用于操作风险损失强度拟合中,设计当损失强度分布为g-h分布时使用Monte Caro模拟的基本步骤。并以我国的517个风险损失数据为基础,以实证分析的形式验证所提出的方法,将拟合结果与尾部风险及其他4种常用分布进行比较。实证结果显示,在损失强度的拟合中,g-h分布能较好的捕获操作风险损失分布的"厚尾"特性,对操作风险损失
关键词：
操作风险 损失分布法 g-h分布 VaR
[期刊] 金融与经济
[作者]
刘洋 朱衡
对Cox&Pedersen提出的均衡定价理论模型进行改进，通过均衡定价理论与g-h分布相结合的方法建立地震巨灾债券定价模型，在此基础上，计算分析了道德风险给定价结果带来的影响。研究发现：相较于传统概率分布，g-h能够更好地拟合地震损失数据尖峰、厚尾、偏态的分布特征；不同本金保障程度的地震巨灾债券都能给投资者带来高于普通债券的收益，但本金保障程度高的地震巨灾债券更有利于投资者；道德风险的存在会使得地震巨灾债券的利率下降，但本金保障程度更高的债券对于道德风险的影响更为敏感。
关键词：
地震灾害 巨灾债券 g-h分布 均衡定价
[期刊] 地理科学进展
[作者]
肖洪 田怀玉 朱佩娟 于桓凯
城市人口分布变化过程是复杂的动态系统,掌握其规律在城市规划和社会可持续发展中有重要意义。用相互作用的多智能体系统(MAS)、元胞自动机(CA)环境及城市人口密度模型构建精确到街道的城市人口分布模型,并以长沙为例,分析城市人口分布的演变过程,为相关的调控提供决策依据。研究结果表明,其模拟的城市人口分布格局与实际情况吻合较好,在多种因素的影响下,长沙市将形成"市中心人口快速增长,近郊区人口缓慢增长,沿湘江畔、沿五一大道及岳麓区高新技术开发区人口密集"的发展格局。与以往的模型进行相比,所获得的模拟结果精度更高,更接近于实际的空间分布格局。
[期刊] 林业科学研究
[作者]
侯祝强 姜笑梅 殷亚方
根据 2 0年生人工林马尾松早晚材管胞长度测量结果 ,运用随机变量正态性检验的偏斜系数和峰态系数方法 ,系统地分析了 6株马尾松标准试材测量样品不同组合的偏斜系数和峰态系数。结果表明 ,马尾松木材的管胞长度是服从正态的随机变量 ,3株试材测量样品就可揭示出其正态分布特性。另外 ,利用计算机直接随机抽样的方法对马尾松管胞长度进行了模拟 ,模拟结果的平均值具有较高的精度 ,由此可以获得一个关于研究木材细胞分子解剖结构参数的新方法
关键词：
马尾松 管胞长度 随机抽样模拟
[期刊] 林业科学
[作者]
沈希 张茂震 祁祥斌
以临安市为例,利用2004年森林资源清查样地数据和同年度Landsat TM影像数据,采用一元二次非线性回归和序列高斯协同模拟方法分别模拟森林地上部分碳密度及其分布,并对模拟结果进行比较分析。结果表明:一元二次非线性回归估计得研究区森林碳储量为2365404.37t,碳密度平均值为9.0000t·hm-2,最大值为73.7144t·hm-2,最小值为0.7156t·hm-2;序列高斯协同模拟得研究区森林碳储量为3291659.83t,碳密度平均值为12.5233t·hm-2,最大值为78.9133t·hm-2,最小值为0.0833t·hm-2;根据2004年森林资源清查样地数据,按随机抽样方法...
[期刊] 统计与决策
[作者]
潘莹丽 刘飞 刘展 赵晓洛
大规模数据是需要新处理模式才能具有更强的洞察力和决策力的海量、高增长率和多样化的信息资产。分析海量数据的工作异常复杂，主要面临两个挑战：数据的难存储性和偏态性。基于此，文章主要研究以下两个问题：（1）将数据进行分布式存储，减轻单台机器的存储负担，采用尾期望回归分析偏态数据。（2）基于尾期望回归构造全局损失函数的一个交互有效的梯度增强型损失函数，为解决该损失函数的优化问题，提出修正的ADMM算法。模拟研究表明，在有限次主从机器之间交互次数下，提出的分布式计算方法得到的估计误差递减并趋于全局最优方法得到的估计误差。基于全国健康访谈调查（NHIS）数据的实证研究表明，提出的分布式计算方法对国民体重具有良好的预测性能。
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
张梦霞
概述目前国际上市场营销学领域常用的销售模拟与预测方法及结论，探讨各种方法的适应范围与局限性，以及综合使用现有方法的可能性和必要性，并就发展这一课题的新理论提供了思路和建议。
关键词：
销售 市场营销学 模拟 预测
[期刊] 统计与决策
[作者]
张亚涛 赵红梅 李柳玲
文章把非对称指数幂分布(AEPD)标准化为标准非对称指数幂分布(SSAEPD),通过高斯连接函数(Gaussian Copula)将其应用到向量自回归模型(VAR)中,构造一个新的模型——VAR-GC-SSAEPD模型,并利用Matlab生成多元时间序列的模拟数据,分别拟合正态分布的向量自回归模型和VAR-GC-SSAEPD模型,然后采用赤池信息准则(AIC)、施瓦茨准则(SC)以及对模型真实参数估计的准确度来比较两个模型的优劣。最终得出VAR-GC-SSAEPD模型相比于VAR模型更优的结论。
[期刊] 北京林业大学学报
[作者]
吴东亮 刘鹏举 唐小明 朱清科 朱金兆
该研究旨在研制建立适合我国黄土区以小流域为单元、基于GIS栅格化的坡面径流路径及土壤侵蚀强度空间分异分析模拟模型 .以ViewGIS为平台 ,将流域图经栅格化处理和建立基于栅格化处理的关系型数据库 ,利用D8方法和DEMON方法 ,分析模拟径流路径 ;开发出了适于分析模拟黄土区小流域土壤侵蚀强度空间分布的模块 ,以小流域为单元对坡面径流路径进行了模拟 ,并模拟计算了通用水土流失方程的地形因子LS值在该流域坡面的分布 ,最后将计算结果存放于关系型数据库中 .该研究深入ViewGIS内核 ,在开发DEM径流分析、土壤侵蚀等功能的基础上 ,实现了对整个流域径流路径及土壤侵蚀地形地貌分异规律的计算机分...
[期刊] 沈阳农业大学学报
[作者]
姜宜琛 马承伟 王楠 赵淑梅 程杰宇 李保明
为了准确评价太阳辐射资源,掌握不同条件下任意时刻的室外太阳辐射状况,研究整理了室外太阳辐射照度的模拟计算方法,建立了任意时刻太阳方位与计算平面的对应关系,可以模拟计算晴天指定时刻室外任意平面的太阳光辐射照度,并探讨了全阴天以及多云天气等一般常见天气较为复杂情况下任意斜面的太阳辐射照度计算方法。并根据此计算方法开发了室外太阳辐射照度计算软件。
[期刊] 资源科学
[作者]
吕厚荃 于贵瑞
在田间试验的基础上 ,将较为常用的Penman和Priestley Taylor参考蒸散模式的修正模型、实际蒸散模式中常用的密集植被状况下的Penman Menteith模式和稀疏植被状况下的Shuttleworth Wallace模式计算的玉米蒸散结果进行比较 ,并利用不同气候年型的土壤水分观测资料对土壤水分变化进行模拟 ,发现干燥年型几种蒸散模型的模拟效果均好于湿润年型 ,尤其是动力模型。在湿润年份Penman修正模型的模拟效果好于Priestley Taylor修正模型 ;在干燥年份玉米旺盛生长季Shuttleworth Wallace模式的拟合效果好于Penman Menteith模式...
关键词：
实际蒸散 土壤水分 蒸散模式 气候年型
[期刊] 中国农业大学学报
[作者]
吴玉洁 叶彩华 姜会飞 闫梦玲 倪子璇
为探究不同积温计算方法对作物发育期模拟效果的影响情况，以北京密云冬小麦１９８９—２０１１年返青－拔节、拔节－抽穗和抽穗－成熟期为例，统计了基于３种线性假设的京冬８号和不区分品种的冬小麦活动积温及有效积温，对比分析了６种积温（ＧＤＤ）模型和发育时间（ＤＤ）模型统计变量的变异系数（ＣＶ）及模拟偏差（ＳＤ），结果表明：ＧＤＤ模型对阶段积温模拟的稳定性较ＤＤ模型对发育日数的模拟效果更佳；区分品种的变量稳定性相对不分品种的稳定性更大且模拟效果更好；对比模型有效率（ＭＥ）、均方根误差（ＲＭＳＥ）及标准化均方根误差（ＮＲＭＳＥ）得出结论：６种ＧＤＤ模型相对ＤＤ模型对发育期的模拟效果均达到优秀；分品种的模拟效．．．
[期刊] 统计与决策
[作者]
徐永春 甘斌
风险价值(VaR)是近年来金融机构广泛运用的风险度量指标。文章研究了VaR的各种计算方法,并利用实际数据对单个资产和投资组合的VaR值作了比较,说明了各种方法的优缺点和适用范围。
关键词：
风险价值VaR 计算方法
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