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[期刊] 保险研究
[作者]
罗琰 杨招军
本文研究了基于保险公司与自然之间二人-零和随机微分博弈的最优投资及再保险问题。假设保险公司具有指数效用,自然是博弈的"虚拟"对手,通过求解最优控制问题对应的HJB I方程,得到了保险公司的最优投资和再保险策略以及最优值函数的闭式解。结果显示,在完全分保时(即自留比例为零),保险公司应该将全部财富购买无风险资产,即风险资产投资额为零;在不完全分保时保险公司将卖空风险资产,且卖空数量及保险自留比例都随保险公司盈余过程与风险资产间的相关性的提高而增大,随终止时刻T的临近而增加,但随市场中无风险资产回报率的增加而减少。
[期刊] 统计与决策
[作者]
邬玮玮 史小珍
文章提出通过微分博弈来进行旅游最优策略的选择,针对一类非线性零总随机的微分博弈是基于技术统计线性化的一个新的解决方案。接近最优反馈策略是通过Riccati方程求解统计状态衍生出来的,这是与Riccati线性方程显著不同的地方。对带有限制条件策略的情况也进行了研究。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
宾宁 朱怀念
金融市场不断发展，激烈的市场竞争使得相对绩效比较在保险机构的业绩评估中占据越来越重要的地位。考虑历史业绩对公司决策的影响，引入时滞效应，研究时滞效应对具有竞争关系公司之间最优投资策略和最优再保险策略的影响。运用随机最优控制和微分博弈理论，针对Cramér-Lundberg模型，得到了均衡投资和再保险策略，给出了值函数的显式解；然后进一步针对近似扩散过程，求得指数效用下均衡投资策略和比例再保险策略的显式表达。通过数值算例，分析了最优均衡策略随模型各重要参数的动态变化。结论显示：保险公司在决策时是否将时滞信息纳入考虑之中将大大影响其投资和再保险行为。保险公司考虑较早时间财富值越多，其投资再保险行为就表现得越趋向于保守和谨慎；与之相反，如果保险公司对行业间的竞争越看重，其投资再保险策略就越倾向于冒险和激进。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
陈正义 赖明勇
在随机需求环境下,电信企业的价格策略表现为一个随时变化的调整轨迹,将寡头电信企业之间的价格竞争博弈刻画为微分博弈模型,并对模型进行了数值模拟和仿真分析,结果表明:在随机需求下,寡头电信企业的价格策略存在唯一的鞍点均衡路径,否则很难实现均衡状态;虽然寡头电信企业的价格处在动态调整中,但市场份额会相对稳定维持在某一均衡状态下。
关键词：
电信企业 价格竞争 微分博弈 市场结构
[期刊] 运筹与管理
[作者]
朱怀念 朱莹
现实经济中,当股票价格受到一些重大信息影响而发生突发性的跳跃时,用跳扩散过程来描述股票价格的趋势更符合实际情况。基于这一观察,本文研究跳扩散模型下包含两个投资者的非零和投资组合博弈问题。假设金融市场中包含一种无风险资产和一种风险资产,其中风险资产的价格动态用跳扩散模型来描述。将该非零和博弈问题构造成两个效用最大化问题,每个投资者的目标是最大化终端时刻自身财富与其竞争对手财富差的均值-方差效用。运用随机控制理论,得到了均衡投资策略以及相应值函数的解析表达。最后通过数值仿真算例分析了模型相关参数变动对均衡投资策略的影响。仿真结果显示:当股价发生不连续跳跃,投资者在构造投资策略时考虑跳跃风险可以显著增加其效用水平;同时,随着博弈竞争的加剧,投资者为了在竞争中取得更好的表现,往往会采取更加激进的投资策略,增加对风险资产的投资。
关键词：
投资组合博弈 跳扩散模型 纳什均衡
[期刊] 统计与决策
[作者]
叶小青
文章对我国1997-2005年人口自然生长率建立了GM(1.1)模型,然后考虑到迁移人口的随机扰动因素,建立了我国总人口数量的随机微分方程模型,并运用该随机微分方程模型估计了1997-2005全国总人口量,并与真实值进行了比较,最后对2008-2017年全国总人口作了预测,并分析了人口自然生长率及全国总人口数量变化趋势。
[期刊] 统计与决策
[作者]
甘少波 王伟
文章从再保险公司的角度研究最优投资及再保险策略问题。假定金融市场中风险资产的价格和再保险公司的成本支出服从几何布朗运动,通过采取随机动态规划方法,给出了相应的HJB方程和验证定理,并得到了最优投资策略和最优再保险策略。
关键词：
再保险 HJB方程 指数效用函数
[期刊] 统计与决策
[作者]
甘少波 王伟
文章从再保险公司的角度研究最优投资及再保险策略问题。假定金融市场中风险资产的价格和再保险公司的成本支出服从几何布朗运动,通过采取随机动态规划方法,给出了相应的HJB方程和验证定理,并得到了最优投资策略和最优再保险策略。
关键词：
再保险 HJB方程 指数效用函数
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈俊华 吕林峰
北京市颁布的《关于加快中低价位自住型改善型商品住房建设的意见》要求自住房"比同地段、同品质的商品住房价格低30%左右",这一相对硬性的价格定价机制是否考虑到自住房各方主体的博弈关系值得商榷。文章采用Stackelberg微分博弈模型,模拟自住房定价参与主体各方的经济行为,旨在研究自住房的合理定价机制。分析与模拟结果表明自住房价格的形成机制受到房地产开发商与政府之间长期博弈的影响,政府不可能无限度补偿,而开发商也没有足够经济动力建造大量自住房,自住房的定价最终将趋于均衡。
[期刊] 工业工程与管理
[作者]
凌帅 谢肖蝶 李庚
数据供应链作为以数据为核心的供应链模式，在数据的生产和流通过程中发挥着重要作用。本研究旨在探究数据供应链交易主体信任水平构建的决策行为，并针对数据交易过程中可能出现的信任问题提供解决方案。为此，基于微分博弈理论，构建了Nash博弈、Stackelberg博弈和合作博弈三种微分博弈模型，分析了数据供应链成员的不同博弈均衡策略。研究结果表明，数据交易平台通过激励数据供应商提升数据质量，能够实现供应链各方帕累托改善。此外，在满足一定条件的情况下，数据供应链各方的协同合作实现了整体最优。最后通过数值模拟验证了模型的可行性。综上所述，本研究揭示了信任在数据供应链中的重要性，为解决数据交易过程中的信任问题提供了理论支持。
关键词：
数据交易 数据供应链 信任水平 微分博弈
[期刊] 保险研究
[作者]
王正文 田玲 吴丹童
购买再保险是保险公司进行风险管理和风险控制的重要手段，其中确定最优分保额度是保险公司确定再保险的核心。本文通过建立最优再保保费——自留风险优化模型，研究了保险公司最优止损再保险策略问题，借助共单调理论得到了最优自留风险额度应该满足的方程以及该方程模拟求解的步骤，并选取了２００２年至２０１４年人保财险公司的历史数据进行实证研究。通过实证研究发现，当置信水平为５％时测算得到的分出比例为３８．１５％，当置信水平为１０％时测算得到的分出比例为３６．３５％；具体到不同业务线，货物运输险的分出比例最高，责任险和企业财产险的分出比例次之，机动车辆险的分出比例最低。
关键词：
保险公司 止损再保险 共单调理论
[期刊] 保险研究
[作者]
卞小娇 李方方
动态资产配置模型是现代资产管理理论中最具价值的理论之一。本文使用Sorensen(1999)提出的拟动态规划方法寻求保险人效用最大化的投资策略,求得在不同风险偏好和投资限制下的各期限债券以及股票的配置比例。研究发现:保险人的风险偏好影响股票持有比例,20年投资期间下不同风险偏好投资者的股票持有数量会收敛到理性投资水平;债券组合中只含有最短和最长年期债券,两种债券的持有量随时间此消彼涨,其他年期债券持有为零;负债持续期缺口是影响债券组合配置的主要因素。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
谢靖宇
证券投资者保护基金是投资者权益保护的重要工具,而对于证券投资者保护基金的收入和支出的定量分析研究更是其中的核心问题之一。本文基于倒向随机微分方程对证券投资者保护基金的收支系统进行探索式研究,将相关的现实内容进行模型化处理与数理表达。根据模型的数理结果,证券投资者保护基金向证券公司收费金额是预期赔偿金额的增函数,与市场风险资产的波动正向关联;但与无风险资产的收益率及风险资产的预期收益率均负向相关。本文据此提出了有针对性的政策建议。
[期刊] 统计与决策
[作者]
赖俊峰 闫在在 王静宇
文章通过建立的金融指数的随机微分方程模型,采用极大似然估计方法对模型中未知参数进行估计,并给出了相应的参数估计表达式,实证表明参数的估计值能较好的刻画金融指数的许多特征,估计方法切实有效,模拟效果好。
[期刊] 保险研究
[作者]
王晓燕 李美洲
保费收入是保险公司破产概率的重要影响因素。传统的保险公司破产概率模型常将保费收入过程看作连续的确定性过程,然而在现实中,保费收入过程却是一个离散的随机过程。本文用复合泊松过程描述保费收入,从而将确定性保费收入条件下的破产概率模型拓展到随机化保费收入条件下的破产概率模型,在此基础上模拟计算了保险公司破产概率,并比较分析了不同的保险资金投资模式对破产概率的影响。
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