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[期刊] 经济经纬
[作者]
崔晓东 曹家和 郑玉华
固定比例组合保险(CPPI)策略是机构投资者广泛使用的一种动态资产配置策略,而如何设置策略中的参数是策略运作的重点和难点。本文在介绍了CPPI策略及参数设计的基本原理之后,通过比较不同参数设置下策略的绩效来确定参数。在评估策略绩效时,考虑到组合保险能对下侧风险进行保护同时又能获得向上潜在收益,对该策略的评价应当考虑收益的分布状况而不仅仅是收益的某些统计特征。本文引入随机占优理论,利用近十年来上证综指的数据信息,结合块自助法技术,对不同参数设置下CPPI策略的绩效以及策略之间的随机占优关系进行实证分析,从而通过占优策略确定最优的参数设置。
关键词：
投资组合保险 随机占优 参数设计
[期刊] 统计与决策
[作者]
张赟 周圣 史本山
动态的投资组合保险策略对于降低投资者由于市场系统性风险带来的损失有较好的效果,其实现主要是采用适时重新分配组合中风险资产和无风险资产权重比例的方式。混合型投资保险策略结合了CPPI策略和TIPP策略的调整思路,利用证券市场的技术分析手段在每次的调整期获得新的要保金额。因此文章对三种投资组合保险策略进行研究分析,不仅比较评价了策略间传统的收益率、标准差、偏度和峰度等绩效指标,同时衡量了风险价值(Va R)的不同表现,并且引入随机占优理论比较判断组合保险策略之间的占优关系。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张秀丽
文章在机占优准则实证中采用subsample方法考察了不同投资组合保险策略绩效之间的关系,实证结果表明,投资组合保险策略随机占优于其他策略,OBPI策略优于CPPI策略,CPPI策略优于TIPP策略;同时文章考察了以沪深300、上证50、上证180等不同指数作为风险资产的投资组合保险策略绩效的差异,结果表明,深300作为风险资产的投资组合保险策略要优于其他指数作为风险资产的投资组合保险策略。
关键词：
投资组合保险 随机占优 绩效评价
[期刊] 保险研究
[作者]
戴晓峰
考虑到保险资金可分为赔付准备金和投资资金两部分,投资标的物可分为无风险资产和风险资产两类别,本文从构建风险投资资金池和制定风险投资资金投资组合策略出发,建立了保险资金运用的双边投资组合模型。采用随机模拟、神经网络和遗传算法相结合的方法,讨论了给定足额赔付概率下的赔付准备金和风险资产投资资金池的确定方法,基于均值-方差模型探讨了风险资产投资资金的有效投资组合方案。最后,本文给出了提高投资效率和优化监管措施两方面的建议。
[期刊] 经济管理
[作者]
姚远 姚姗姗
投资组合保险策略一方面被用于规避和管理市场风险,另一方面由于策略本身的特殊性面临着潜在的风险。本文在传统的ROC指标中加入用来衡量组合保险策略风险的VaR,其核心思想是将未来可预见的损失也考虑在内,衡量经风险调整后的收益大小,构建出一个经风险调整后的指标RAROC,用来衡量组合保险策略单位风险的回报,并与传统的绩效评价指标期末资产值、收益率、偏度指标等进行比较,采用不同的风险乘数及不同的要保额度,分析在多头、空头及震荡市场条件下,CPPI策略和TIPP策略与买入持有策略的表现。结果显示,在引入风险因子来衡量单位风险带来的收益时,各种策略在不同的市场表现明显有差别。在多头市场,CPPI策略的表现...
[期刊] 上海金融
[作者]
陆爱勤
保险基金投资渠道迅速扩展,保值增值机率与风险同步并行,加强保险基金投资策略与风险管理研究意义重大。合理的保险基金投资策略是实现其保值增值的关键,保持保险负债与资产投资匹配是风险管理的核心。发达国家保险基金投资的成功经验证明,投资组合中运用指数化投资是保险基金投资的明智选择。
关键词：
保险基金 保值增值 投资组合 指数化投资
[期刊] 统计与决策
[作者]
袁加军
随着我国保本基金的兴起,对投资组合保险进行深入研究的意义凸显。文章以一种能够反映沪深两市所有流通A股价格变动的综合指数作为实证样本,对固定比例投资组合保险策略和复制性卖权策略进行了系统的实证研究与比较分析。在此基础上,提出在我国应用投资组合保险策略的建议。
关键词：
投资组合保险 实证研究
[期刊] 证券市场导报
[作者]
李锐
通过投资组合保险,不仅可以保证资产组合不会因为股市下跌而低于投资前所设定的最低标准,而且还具有增值的能力。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
刘鹏 杨华峰 史本山
本文用引入VaR作为投资组合保险策略绩效评价指标,分析CPPI策略、TIPP策略、OBPI策略的绩效,并与CM策略和B&H策略进行比较。发现基于VaR的绩效评价与基于SHARP比率的绩效评价相悖。
[期刊] 管理现代化
[作者]
李庆 胡超斌 叶提芳 蒋崟
因为股指期货的卖空机制、保证金交易、交易成本低、流动性好特性,把股指期货应用于投资组合保险策略能够有效提高保本效果。文章将沪深300股指期货应用于CPPI策略中,得到使用股指期货的CPPI策略,比使用股票组合的CPPI策略能有效规避系统风险,降低交易成本、获取更高的收益。研究得到空头市场和多头市场选取CPPI股指"期货策略",但风险乘数和保本比例不同;盘整市场选取CPPI"混合策略"。
关键词：
股指期货 投资组合保险策略 CPPI策略
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
邹小芃 钱英 余君
传统的投资组合保险策略在投资期内全程进行保险操作,在熊市期间确能起到保险作用,但在牛市期间又会夹失部分收益。应用综合了VaR技术和滤嘴法则的VaR套补的权变投资组合保险策略,则能弥补上述缺憾,为保险资金或保本型基金投资股市提供了有效的投资手段。
关键词：
VaR 滤嘴法则 投资组合保险 尾指数
[期刊] 统计与决策
[作者]
甘少波 王伟
文章从再保险公司的角度研究最优投资及再保险策略问题。假定金融市场中风险资产的价格和再保险公司的成本支出服从几何布朗运动,通过采取随机动态规划方法,给出了相应的HJB方程和验证定理,并得到了最优投资策略和最优再保险策略。
关键词：
再保险 HJB方程 指数效用函数
[期刊] 统计与决策
[作者]
甘少波 王伟
文章从再保险公司的角度研究最优投资及再保险策略问题。假定金融市场中风险资产的价格和再保险公司的成本支出服从几何布朗运动,通过采取随机动态规划方法,给出了相应的HJB方程和验证定理,并得到了最优投资策略和最优再保险策略。
关键词：
再保险 HJB方程 指数效用函数
[期刊] 运筹与管理
[作者]
段倩倩 彭春 李金林
本文主要考虑一类经典的含有二阶随机占优约束的投资组合优化问题，其目标为最大化期望收益，同时利用二阶随机占优约束度量风险，满足期望收益二阶随机占优预定的参考目标收益。与传统的二阶随机占优投资组合优化模型不同，本文考虑不确定的投资收益率，并未知其精确的概率分布，但属于某一不确定集合，建立鲁棒二阶随机占优投资组合优化模型，借助鲁棒优化理论，推导出对应的鲁棒等价问题。最后，采用S&P 500股票市场的实际数据，对模型进行不同训练样本规模和不确定集合下的最优投资组合的权重、样本内和样本外不确定参数对期望收益的影响的分析。结果表明，投资收益率在最新的历史数据规模下得出的投资策略，能够获得较高的样本外期望收益，对未来投资更具参考意义。在保证样本内解的最优性的同时，也能取得较高的样本外期望收益和随机占优约束被满足的可行性。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
魏来 张绚 王士洋
投资组合保险策略是一种利用金融工程的思想,使用数量化的方法将一部分资金投资于无风险资产从而保证资产组合最低价值的前提下,将其余资金投资于风险资产,并随着市场的变动调整风险资产和无风险资产的比例,同时不放弃资产升值潜力的一种动态调整策略。根据使用的技术不同可以分为以期权为基础的投资组合保险策略和非期权性投资组合保险策略。在现实中由于存在市场摩擦等原因,使用普通的B-S模型作为投资组合保险的等价复制技术有失偏颇。本课题从修改B-S模型的角度来对投资组合保险策略进行改进,并予以实证。
关键词：
投资组合保险 修正B-S模型 等价复制
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