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[期刊] 首都经济贸易大学学报
[作者]
刘洋 庄新田 黄玮强
根据资本资产定价模型分析模式,将传统的β系数修订为度量证券市场随机不确定性的随机因子,将证券的β系数映射到模糊不确定环境中。在均值-半绝对偏差分析框架,构造出目标函数能同时反映证券市场随机不确定性和模糊不确定性的梯形模糊随机投资收益,风险约束为模糊容差松弛约束的模糊随机投资规划模型,并得到了有效性前沿。利用中国证券市场上的真实数据进行实证检验,得出如下结论:随机β系数有效描述了梯形模糊随机收益中所蕴含的随机性因素;规划具有一定程度的可靠性;投资规划体现出较好的持续性;投资规划在上涨行情中的投资效果要优于下跌行情中的投资效果,基于大流通市值的股票的模糊随机投资规划具有较好的持续性。
[期刊] 首都经济贸易大学学报
[作者]
周建安 张望
本文在开放经济模型框架下引入金融市场,分析在贸易保护重新抬头与知识产权保护日益严格的情况下,国际服务外包对承接国技术进步的影响。研究结果表明,在开放条件下,知识产权保护对承接国技术进步的作用是不确定的,因各国技术进步方式,尤其是自主创新的程度而异;金融市场效率、制度壁垒与承接国技术进步呈现反向关系。本文最后还提出合理有效的政策建议。
[期刊] 中国农业大学学报
[作者]
杨志民 田英杰
本模糊支持向量分类机的构建特点是,训练点输出的类型和最终的模糊分类函数的函数值均为反映其模糊类别的实数。以模糊系数规划为基础,将模糊分类问题转化为求解模糊系数规划问题,求出模糊系数规划的γ-最优规划,据此给出模糊支持向量分类机(算法);用2个例子说明该算法的合理性;最后给出模糊支持向量分类机中最佳阈值的确定方法。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
刘洋 徐信忠 庄新田
以传统CPPI投资策略的分析框架为基础,在风险资产为连续价格波动的条件下,构建离散投资决策时点的CPPI投资策略。引入模糊决策的分析方法度量投资决策者的心理预期,将传统CPPI投资策略中的投资乘数修正为随机模糊投资乘数,采用马尔科夫链蒙特卡洛模拟风险资产未来市场价格,利用模糊隶属函数描述投资决策者对未来市场运行状况预期的不确定性,保证即使投资决策者预期不精确的条件下,也能保证离散CPPI投资策略获得相对稳定的投资效果。利用中国证券市场上的真实数据进行实证检验,认为:随机模糊投资乘数最大限度地涵盖了投资决策者主观预测的不确定性;基于随机模糊投资乘数的离散CPPI投资策略在不同的市场运行状况中,较...
[期刊] 运筹与管理
[作者]
张鹏 李林欣 李璟欣 曾永泉
Markowitz首先采用方差度量风险，并应用于投资组合优化中，大多数的均值方差模型仅对随机投资组合优化或模糊投资组合优化进行研究，然而，实际投资组合优化问题既包含随机信息也包含模糊信息。本文首先定义随机模糊变量的方差，并用其度量风险，提出了具有交易成本、借贷约束和阀值约束的均值-方差随机模糊投资组合优化模型。基于随机模糊理论，将上述模型转化为具有线性等式和线性不等式约束的凸二次规划问题，并得到其KKT条件。本文还提出改进的旋转算法求解上述模型，该算法消掉KKT条件中部分变量，减少计算量。最后，采用中国证券市场的实际数据进行样本内分析和样本外分析，验证了上述模型和算法的有效性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
胡四修
随机波动模型是描述金融市场波动性的一种重要方法。随机波动模型随着时间的推移发展的越来越成熟,很多研究者都在此基础上做了拓展,并且由于其参数估计的特殊性,也研究出各种参数估计的方法。文章主要应用基于Gibbs抽样的蒙特卡罗(MC)方法对SV的各类扩展模型进行了模拟仿真,并进行了一定的比较分析。
关键词：
金融市场 随即波动 蒙特卡罗方法
[期刊] 财会月刊
[作者]
周启清
随着网络经济时代的来临,目标市场细分和清晰度界定的难度愈来愈大,模糊市场已成为目标市场的客观存在。金融市场充满了不确定性,传统精算定价方式立足于传统的细分市场理论基础之上,基于市场是静止的观点,它过分追求目标市场的清晰或精确,在度量风险的准确性上有所欠缺。本文在以往学者研究的基础之上,尝试将金融市场的模糊化,运用不确定理论构建在模糊金融市场上的投资组合收益模型,并根据精算原理研究模糊金融市场中分红保险的纯保费定价模型,这是向模糊方向保险精算理论研究的一个重要探索。
关键词：
模糊过程 分红保险 纯保费 定价
[期刊] 统计与决策
[作者]
付云鹏 马树才 郭云峰
在介绍模糊线性规划模型及其求解方法的基础上将其应用于基于可能性分布的组合投资模型,在可能性规划模型中引入"弹性约束条件",构建基于模糊线性规划的组合投资决策模型,在模型求解过程中将"弹性约束条件"利用隶属函数进行转化,将模型的求解转化为参数规划问题进行处理。并用实例说明该模型的合理性和适用性。
关键词：
模糊数 组合投资模型 模糊线性规划
[期刊] 统计与决策
[作者]
朴凤华 张永 徐秋丽 孙大军
文章对投资市场的随机性与模糊性两种不确定性因素共存的投资组合问题进行了研究,提出了一种新的模型和求解方法。模型用均值表示收益,用绝对偏差表示风险,并考虑了交易费用的因素,给出了将模糊随机空间下的投资组合模型等价地转化为概率空间下的非线性规划模型的方法,并利用差分进化算法来求解该模型。最后通过一个例子来说明所提出方法的可行性。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
侯宏伟 宋永强 郭春贤
如果说创新是企业保持进取精神和竞争能力的基本手段的话，那么，对银行这个经营特殊产品的特殊企业而言，创新更有着特殊的意义。因为对银行业而言，各家银行经营的产品实质上都一样，都是在做货币生意或信用生意，整个银行业就像无数个生产经营同类商品的同类企业，要在...
[期刊] 保险研究
[作者]
高建伟 王青壮 陈晓婕
构建一个更能刻画保险公司现实运营状况的破产模型,对于保险公司来说具有重要意义。假设索赔额、盈余额和更新过程均是在随机模糊环境下,使得该模型不仅能反映事件的随机性,也能反映决策者的主观性;同时,假设保险公司赔偿时刻滞后与核赔事件发生时刻,建立了交替更新过程。基于以上两点假设,当索赔额和时间间隔均是服从指数分布时,建立了交替更新过程下的随机模糊破产模型,并给出了最终破产概率公式与最终破产机会均值公式。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
蒋远营
文章对随机波动模型的MCMC估计方法进行了比较研究,通过对SV0模型的四种不同的波动率抽样方式下的MCMC结果的比较发现,单步Gibbs抽样时波动率的自相关性非常大,而有限正态混合逼近和FFBS方法能够在一定程度上改变其单步Gibbs抽样的缺点,文章还应用SV0模型和ASV模型分别对外汇市场和证券市场进行研究,研究发现汇率数据不存在明显的杠杆效应,而证券市场具有杠杆效应,但是对于中国的证券市场来说并不是特别明显,和他成强烈对比的是S&P500指数的杠杆效应参数的值达到了0.7以上,这与Ait-Sahalia等(2013)的结果吻合,中国的证券市场的这种现象可能和"羊群效应"有关。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
侯芳
基于评价网络结构,分析连接行为在群组评价中的作用。面向具有一定规模的群体,通过犹豫模糊元刻画其连接行为并测算评价网络效用期望。假设连接行为有互动成本;评价者越相似,互动的必要性越弱;连接行为是犹豫模糊的。首先由随机模拟连接计算网络效用并生成随机连接优胜矩阵;其次计算评价网络迭代价值函数;最后解释满足假设生成的评价网络价值,给出连接行为和互动过程终止建议。
关键词：
综合评价 优胜连接 犹豫模糊 随机占优
[期刊] 西北农林科技大学学报(自然科学版)
[作者]
张玉香
讨论了随机-模糊处理方法在岩石力学指标统计分析中的应用,并对计算中诸如迭代精度、隶属函数的取值等关键问题进行了较深入地研究。结果表明,基于岩石样本力学参数的离散性中既包含随机不确定性,又包含模糊不确定性,采用随机-模糊处理方法优于其他常规的统计方法,从而为该方法在工程实践中的应用奠定了基础。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
胡劲松 刘芳霞 徐元吉 徐如乾 周岩
考虑到需求的随机模糊性,建立了随机模糊需求报童的利润模型。利用可信性测度理论给出了其期望利润模型,并揭示了期望利润函数的凹性,证明了最优订货量的存在性和唯一性。结合随机模糊模拟技术和随机扰动近似算法设计了求解最优订货量的混合算法。最后,通过数值算例说明了算法的有效性。
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