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[期刊] 财经研究
[作者]
万正晓
本文在阐述基准收益曲线重要性的基础上,构造出一种基于附息债券市场报价的人民币收益率定价模式,并通过可视化定价软件的开发,对人民币收益曲线进行了较为详细的实证研究,拟探索利率市场化改革进程中人民币收益曲线的变动趋势,为企业的融资决策以及金融创新工具的开发提供依据。
关键词：
收益曲线 利率期限结构 定价模型
[期刊] 金融与经济
[作者]
谢小攀
随着利率市场化改革举措的持续稳步推进，由市场资金供求决定利率价格的新的金融环境已逐步形成。新的金融环境下，传统的存贷利差空间不再由央行提供保证，商业银行自主产品定价成为新的核心竞争力。为尽快适应新的金融环境，国内商业银行必须构建本行资金转移定价系统来提高自主定价能力。本文围绕资金价值，结合国内商业银行内部资金转移定价系统实施案例经验，创新提出一种理论结合实际的境内人民币基准收益率曲线构建模型，供国内商业银行有选择性的借鉴参考。
[期刊] 中国金融
[作者]
胡俞越 郭晨凯 曹飞龙
"市场形成、基准收益、权威公开、相对稳定"是基准利率体系的基本要求。事实上,我国基准利率体系存在的不足,可以通过建立国债期货市场而逐步尝试解决应重新推出国债期货1995年5月18日,由于"327国债期货事件",运行不到三年的国债期货市场被暂停。17年后的2012年2月13日,中国金
[期刊] 中国货币市场
[作者]
寇楚欣
文章从国际收支视角阐述利率与汇率的联动机制，基于中国国情分析债券收益率与人民币汇率的传导情况，将2022年与2012015—5 2016年中美货币政策背离期间的贬值情况进行对比，从而研判后续国内金融市场情况并据此提出债市投资建议。
关键词：
债券收益率 人民币汇率波动
[期刊] 武汉金融
[作者]
李永森 翁少霞
经过３０多年来的渐进式改革，我国利率市场化改革取得了巨大成就，利率管制基本放开，但构建完善的基准收益率曲线已成当务之急。本文在阐述我国基准收益率曲线发展现状的基础上，认为国债收益率曲线最适宜成为最主要的基准收益率曲线，并进一步探讨了我国国债收益率曲线存在的问题，分析了相应的完善措施。
关键词：
基准收益率曲线 国债收益率曲线 国债市场
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
郭红兵 钱毅
基于构建完整的基准收益率曲线,基准利率(载体)应至少符合无风险性、规模充足性、流动性、数据可得性和期限结构完整性等特征标准。根据这些标准对我国金融市场基准利率进行考察,结果表明,当前国债利率、政策性金融债利率、央行票据利率、银行间回购定盘利率和SHIBOR可以用作不同期限的基准利率。一条完整的基准收益率曲线可以用这五种利率进行有效组合。但从长远来看,国债收益率曲线取得惟一基准收益率曲线的地位是大势所趋。
关键词：
基准利率 基准收益率曲线 金融市场
[期刊] 金融研究
[作者]
梁琪 张孝岩 过新伟
要推进我国利率市场化改革进程和金融创新,培育一个真正能够反映资金供求信息的基准利率和基准收益率曲线必不可少,而通过影响基准利率和基准收益率曲线来间接进行经济调控,是货币政策的必然选择。本文收集了近年来金融市场上具有不同利率期限结构的各类利率体系的月度数据,进行了同一期限利率品种数据的均值一方差分析、相关性分析,而后检验了数据的平稳性,在协整检验的基础上,构建了多元VAR模型,而后建立VECM模型,并在此基础上进行Granger因果关系检验和脉冲响应分析。研究发现:在基准收益率曲线的短端,Shibor在货币市场上的基准地位还有待加强;央行票据利率目前发挥着极为重要的作用;央行存贷款基准利率仍然包...
[期刊] 上海金融
[作者]
杜金岷 郭红兵
我国相继推出基准利率SHIBOR和银行间国债收益率曲线、央行票据收益率曲线与政策性金融债收益率曲线等三条基准收益率曲线,备受瞩目。那么,基准利率和基准收益率曲线的内涵有什么不同?二者之间是怎样的关系?搞清楚这些问题,对引导我国基准利率的选择和培育及完善基准收益率曲线的构建,提高货币当局宏观调控效率和促进我国金融市场的发展,具有重要的理论意义和现实意义。本文对这些问题进行了深入探讨。
关键词：
基准利率 基准收益率曲线
[期刊] 经济研究
[作者]
尚玉皇 郑挺国
中国利率市场化的进程中,如何充分揭示基准收益率(利率)与宏观经济的相互作用机制是当前金融实践所面临的严峻挑战。为此,本文提出引入利率期限结构信息的混频DSGE模型并基于中国宏观经济展开讨论。研究结果表明:引入国债收益率曲线的混频模型能够识别中国宏观经济的不确定性均衡现象并显著提高宏观经济分析的时效性;国债收益率作为基准收益率曲线可以合理解释中国货币政策不稳定行为的作用机制;基于前瞻性货币政策规则、BK产出缺口的稳健性检验证实了上述研究结论的可靠性,进一步说明以国债作为基准收益率能够揭示中国宏观经济运行机制,契合中国金融发展的实践过程。
[期刊] 金融论坛
[作者]
石建勋 王盼盼
本文在人民币入篮后中国与IMF积极推动扩大SDR使用的背景下,以20022016年月度数据为基础,利用模拟投资方法考察SDR债券市场的风险收益特征及其未来发展前景。结果表明:相比单币种计价债券,SDR债券具有显著和稳健的风险分散效应,能有效降低利率和汇率风险,并具有较高的风险调整收益。此外,SDR债券还具有提前配置的内在优势,人民币纳入SDR有助于进一步提升SDR债券吸引力;但SDR债券市场发展面临着货币权重相对固定、复杂性较高以及流动性不足等结构性障碍。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
庞介民 扬烈
我国债券尤其是国债具有较大的保值功能,能使投资者较好地回避购买力风险,也意味着债券投资者要求的无风险收益率是较高的。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
郑葵方 李思琪
近年来,我国金融体系对外开放的步伐不断提速,境外投资者对人民币债券市场的参与程度不断加深。文章分析了境外投资者的持仓特征和交易特征,在借鉴国际市场经验的基础上,对境外投资者的人民币债券需求开展模型分析,指出在中美金融市场联动性增强背景下,金融机构需提高流动性管理的前瞻性和有效性。
关键词：
人民币债券 投资者 美元指数
[期刊] 管理评论
[作者]
祝威 魏先华 吴国富
收益率曲线是债券定价的基础,骑乘策略是债券组合策略的一种常用方法。本文将这两种方法结合起来,首先通过构造交易所国债收益率曲线,计算债券的理论价格,与实际交易价格比较找出被低估的债券,再用骑乘策略构建投资组合,寻求套利机会。并将这种理论价格法与直接应用骑乘策略进行了比较,给出了比较结果。
关键词：
收益率曲线 骑乘策略 理论价格法
[期刊] 会计之友
[作者]
王建斌 王少剑
对基准收益率内涵及主流研究方法进行探析,选用资本资产定价理论为研究方法,测算了水煤浆行业基准收益率。选取炭采选业14家具有代表性的上市公司为研究样本,得出水煤浆行业的风险系数、权益资本收益率及水煤浆行业基准收益,并考虑了股票市场中的非同步交易及非系统风险影响因素,本研究为水煤浆项目投融资决策、经济评价和风险分析提供了参考依据。
[期刊] 金融论坛
[作者]
胡新华 徐志宏
各国由于债券市场发达程度不尽相同,收益率曲线的构建方法各有特点、各有利弊。大多数国家采用Nelson-Siegel拟合法或其拓展的Svensson拟合法,还有平滑样条方法。由于我国债券市场发展滞后,且利率市场化刚刚起步,还没有形成具有基准意义的国债收益率曲线。商业银行人民币收益率曲线的构建可考虑在以下方面做出突破:一是推出基于现券交易的实时收益率曲线,为债券交易员提供交易参考;二是构建人民币利率互换曲线,为形成商业银行完整的收益率曲线体系提供基础;三是构建随机利率模型,为利率市场化和自主定价做好准备。
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